读《“错误”的行为》：终止理性人假设，开启循证经济学

政治经济学的基础，或者从更广义的层面来说，每门社会科学的基础显然都是心理学。有朝一日，我们肯定能从心理学原理推导出社会科学的规律。——维尔弗雷多·帕累托（Vilfredo Pareto），1906年

本书作者是理查德·泰勒，2017诺贝尔经济学奖得主，他的研究始终围绕着一个激进的观点开展：经济活动的主体是人，即拥有可预测行为且容易犯错的个体。实际生活当中，人的行为普遍是与经济学完全理性人的假设是背道而驰的，由此对经济学研究和公共政策产生极大的误导。作者总结了心理账户、禀赋效应、交易效应等重要概念，并且提倡通过建立循证经济学的方法，收集人们的行为数据，然后构建理论，再指导政策。

01经济学理论重大的假设缺陷——完全理性经济人

人们的行为广泛与经济学模型所假设的“理性经济人”大相径庭。问题其实出在经济学家使用的模型上，他们的模型用虚拟的“经济人”代替了真实的普通人。与完全理性的经济人相比，我们人类有很多非理性的行为，所以利用经济学模型做出的很多预测都不准确，造成的后果也比让学生不满严重得多。几乎没有经济学家预测到2007~2008年经济危机的到来，更糟糕的是，很多经济学家都认为这次危机根本不可能发生。事实上，经济学家常常将经济学与物理学进行类比。正如物理学一样，经济学也建立在几个核心假设的基础上。经济学理论的核心假设是，人们做选择时会遵循最优化原则。在一个家庭可能会购买的所有商品和服务中，这个家庭会在自身可承受的范围内选择最好的。另外，经济人做选择时的依据会被视为没有偏见的，也就是说，他们做决定时会基于“理性预期”。如果创业人士认为平均成功率为75%，那么这应该是对实际成功率的一个很好的预估。经济人是不会过度自信的。“约束最优化”（constrained optimization）是指在有限预算的前提下做出最优化选择，其前提与经济学的另一理论——“均衡理论”的前提可以结合起来。在价格自由浮动的竞争市场中，价格浮动意在使供求达到平衡。简化一下，我们可以说“最优化+均衡=经济学”。这一组合十分强大，是其他任何社会科学都无法匹敌的。然而，一个关键问题在于，经济学理论的前提是有缺陷的。首先，当普通人碰到最优化问题时，往往无法解决它们，甚至离找到解决方案还差得很远。即便是去一家中等规模的杂货店购物，在他们的预算范围内可购买的商品组合也是不计其数的。他们真的做出最佳选择了吗？当然，比起购物，我们还会遇到更难的问题，比如选择职业、抵押贷款或配偶。鉴于我们在这些领域观察到的失败率，很难说人们做出的所有这些选择都是最优的。其次，人们做选择时并不是没有偏见的。经济学家的词典里可能没有“过度自信”一词，但它却是人们与生俱来的性格特点。心理学家还发现了人们固有的许多其他偏见。

02行为经济学理论的先驱——赫伯特·西蒙

在特沃斯基和卡尼曼之前，这个领域还有一位先驱人物，他就是赫伯特·西蒙（Herbert Simon）。他博学多才，职业生涯的大部分时间都在卡内基–梅隆大学度过。西蒙几乎在社会科学的所有领域都很出名，包括经济学、政治学、人工智能和组织理论。但有一点让他与本书的关系最密切：他早在特沃斯基和卡尼曼之前就撰文讨论过“有限理性”（bounded rationality）。西蒙提出，提出了理性人一具有'有限理性'的人——即基于'令人满意'而不是'最优'方案决策模型。他借助于心理学的研成果，对决策过程进行了科学的分析，概括出了他的决策过程理论。随后，西蒙转而研究大型组织中的信息处理问题。他认为信息本身以及人们处理信息的能力都是有一定限度的。他进一步研究了利用计算机模型来模拟人们解决问题的思维过程，以及其他认识过程，并为公司决策人员提供'决策辅助系统'，成为西方决策理论学派的创始人之一。虽然他获得了诺贝尔经济学奖，但他对经济学领域的影响甚微，很多经济学家都忽略了西蒙的研究，因为他们很容易将有限理性看作“正确但毫不重要的”概念。实际上，赫伯特·西蒙的有限理性假设只不过是对于完全理性人的假设进行了优化，其核心仍然是理性人假设，只不过理性人面对错综复杂的环境、多样化的信息会有搜寻和决策的成本，所以会选择适可而止。

03卡尼曼和特沃斯基的行为经济学重大理论发现

1、“禀赋效应”（endowment effect）

用经济学家的行话说，你拥有的东西属于你的一部分禀赋；另外，作者偶然发现，与你即将拥有的那些东西相比，你更看重自己已经拥有的东西。

2、系统性偏差

如果我们问美国人，被枪杀的人数多还是饮弹自杀的人数多，大多数人都会说他杀的人数更多，但实际上用枪自杀的人几乎是被枪杀的人数的两倍。这就是一个可预测的错误。即使回答这个问题的人很多，误差的平均值都不会为零。很多人类行为的清单上都存在这种“系统性偏差”（systematic bias）。

3、心理账户

卡尼曼和特沃斯基的的价值函数是经济学思想中一个重要的概念转变，也是他们新理论的真正引擎。为了创建一个更好的描述性模型，卡尼曼和特沃斯基意识到，应该将注意力放在财富的变化而非财富的等级上。这听起来似乎只是一个微小的变化，实际上却是一个重大转变。他们设计的价值函数曲线如下图所示。

卡尼曼和特沃斯基将其英文名称改为“mental accounting”，它仿佛是一个透视镜，能够帮助我们更深刻地了解世界，即相比于获得（财富和物品），人们更加害怕失去。

4、“获得效用”（acquisition utility）和“交易效用”（transaction utility）

获得效用是根据标准经济学理论得出的，相当于经济学家所说的“消费者剩余”（consumer surplus）。消费者剩余是指，以物品所带来的效用减去不得不放弃的机会成本之差。对于经济人而言，获得效用就是最终目的。只要消费者认为商品的价值远高于市场价格，这次交易就会产生大量的获得效用。如果你非常渴，1美元一瓶的水就会带来额外的效用；对一个拥有双人床的经济人而言，与双人床尺寸一样的被子的获得效用要高于四边都会从床沿耷拉下来的超大码被子。

但是，普通人还会考虑交易的另一方面：可感知的交易质量，也就是所谓的交易效用。交易效用指的是实际支付的价钱与“参考价格”之差，而参考价格是消费者的期望价格。假设你正在现场观看体育比赛，买了一个三明治，这个三明治和你平时中午吃的一模一样，但价钱却要高出两倍。这个三明治本身没什么问题，但这场交易却让人很不快。这会产生负面的交易效用，即你感觉被人敲了竹杠。相反，如果支付价格低于参考价格，交易效用就是正的，即感觉很划算，就像玛雅以普通双人被的价钱买了一床超大码被子一样。

04行为经济学在宏观经济和金融领域具有广阔发展空间

研究宏观经济学的行为经济学家队伍没有发展壮大，其中一个原因可能是这一领域缺少行为金融学取得成功的两个关键因素：首先，其理论所做出的预测并不容易证明是错误的；其次，数据也相对稀少。也就是说，金融领域存在的这种确凿的实证证据，在宏观经济学领域中不容易找到。也许更重要的是，这意味着即使在如何应对金融危机（比如2007~2008年的金融危机）这种问题上，经济学家都会发生分歧。一方将经济复苏缓慢归咎于另一方：原因要么是财政管理过于紧缩，要么是财政过于宽松。因为我们不可能让政府同意随机选择遏制经济衰退的政策，并开展随机对照实验，所以我们可能永远都无法解决这一争议。作为一个重要的宏观经济学政策，如何制定减税政策以刺激经济发展迫切需要行为学的帮助。不管减税的动机是凯恩斯学派的刺激需求，还是供给学派的促进就业，行为分析都会派上用场。在制定减税政策的过程中有很多重要的行为细节，这些细节在任何理性模型中都会被视为看似无关的因素。如果是凯恩斯主义的减税政策，那么政策制定者希望借此尽可能地刺激消费。有一个看似无关的细节值得政策制定者考虑，那就是减税是一次性的还是在一年当中分为几次。还有一个宏观经济学问题需要更彻底的行为分析，即鼓励人们创业的最佳方式（尤其是那些很可能成功的人）。各个派别的经济学家和政治人士都希望中小公司可以从很多政府规定中得到豁免，对它们而言，遵守这些规定可能需要付出很高的代价。所有这些政策都值得考虑，但我们很少听到经济学家讨论如果新公司创业失败，如何降低公司面临的不利风险。要知道，即使新公司不至于大多会失败，创业失败的概率也至少达到50%。我们知道，与收益相比，人们更担心损失，这也许是需要考虑的重要因素。

05建议——建立基于循证经济学的行为经济学

循证经济学的名称取自循证医学，即循证医学思考问题的源头，是源于对现有医学知识的怀疑。正因为人们对医学怀有非常非常高的期望，医学的真实能力又很有限，所以我们才要不断优化方法去推动医学的进步。这是循证医学的出发点，至于多中心随机对照双盲实验、meta分析，都是目前的人们在上述思想指导下试图尽量找出的最好方法，已经取得了很大进步，当然，能力依然有限。你觉得一个东西靠谱，应该拿岀证据。变着法子拿岀最好的证据去给你的观点找岀一个靠谱的合法的论证，而不是逮住啥有利的结论都拿来给自己宣传，见到不利的说法都充耳不闻行医如行船，知识和信念的偏差会使我们葬身大海。我们需要更多的循证经济学，不管是理论方面的还是实证方面的。前景理论当然是行为经济学领域开创性的循证理论。卡尼曼和特沃斯基（先根据自己的经验）收集人们的行为数据，然后构建理论，其目的是用最节俭的方式尽可能全面地描述这种行为。这与期望效用理论完全不同，作为一个规范性的选择理论，期望效用理论是从理性公理推导而来的。目前，前景理论已经被我们用各种数据进行了一遍又一遍的严格检验，包括竞猜类电视节目参赛者的行为、高尔夫专业人士、股市的投资者等。新一代的行为经济学家也是先从事实入手，然后构建理论，比如尼古拉斯·巴尔贝里斯、戴维·莱布森和马修·雷宾。