我的期货经历（8）

　尊重趋势和本楼主说的抄顶摸底并不矛盾。我们尊重的是主要趋势方向，我们抄顶摸底的对象是，违背主要趋势方向的走势。我们就拿现在的上证指数说说，无论现在有多少专家说要见底，有多少人去摸底，但是走势图告诉我们，日k线上证指数跌破2400点，并且在今年上半年完成了对于2400点的确认，日后跌破2000点的暴跌（很保守的估计），已经是大概率事件。假设日后上证指数2000点受到支撑再一次冲向2400点，我们会作何选择？本楼主会选择在2400点放空股指期货，因为那是顺着主要趋势方向的大概率事件。这纯属预测具体还得看市场具体走势但是思路就是这样的。

　本楼主早就说过，你不可能知道市场所有的走势，市场也没那么多为什么。你所要做的只是用你的办法，去市场上切蛋糕。成功的方法有很多种，成功的思维却只有一种。有些传说中的期货高手，翻手为云覆手为雨，好像这个市场就是他们家开的，这其实是大错特错，越是厉害的期货高手，在市场面前越像个小媳妇。他们知道他们规则之外的走势是属于傻瓜的， 属于别人的。而他们规则之内的走势，才是属于自己的。枯燥乏味的期货交易，就是这样。一切超越规则自认为聪明的想法，在这里都不适用，规矩是死的，一旦形成就不要改变，虽然有时候有些傻瓜会嘲笑你的行为。

本楼主说件事，来告诉大家坚守规则是多么重要也是多么不容易。本楼主开始时交易账户，开在我舅舅的客服中心，我进了他们的qq群。开始时不太在意，毕竟大家都不会玩，在一起胡扯呗，聊聊天也挺开心的。后来本楼主开始按照自己的死规矩做，这时候qq群开始影响我了。本楼主的交易规则是做波段为主，资金回撤是非常正常的，但是如果本来你已经有可观的账面浮盈，但是因为坚守规则，出现资金回撤，qq群里面的大湿开始告诉你，你的交易有问题，要滚动操作。你每天见到群里面有人发他们做日内短线的战果，而你手中有拿了几星期，没什么资金曲线变动的单子，心中什么感受，这势必会影响你。本楼主早就说过，每个人都有每个人的交易方式，你认为正确的在某些人眼中就是白痴的操作，而别人的操作在你眼中，也不怎么高明，这没错，毕竟看法不同，才会产生交易。但是千万不要被别人影响，交易员是孤独的，退掉你所有的qq群，对于别人对行情具体的预测更不要理。形成并遵守自己的规则，很快如果你现在稳定亏损，就会发生很大改变。

　　最近兴起位王姓分析湿，每天早上都不厌其烦的告诉你，外盘涨多少，明天有收阳可能。今日xxx可开于xxx 建议上冲时可先卖平离场，回落时再买开持有之类的。

　　这个人真的好聪明啊，外盘动了，国内的跟屁虫怎么也得跟着跳跳。而且不可能总涨总跌吧，总有回调的时候，这真是最正确的废话。不过吧，这位王兄总比那些更不靠谱的分析湿强得多，最差人家有个事实依据（外盘动了），不像有些人，一眼看到半年以外去，真不知道是期货从业人员还是神棍。别说什么技术分析，公认的技术分析大师江恩从市场上赚的钱，远没有卖书赚的多。别说什么基本面，玩几十年现货的老油条，死在期货市场上的不计其数。没发生的事谁也不知道，随便举一个例子，一个盘整区间，没突破前鬼知道，它往哪边走，即使突破了也可是破涨反跌，破跌反涨。用哪些技术分析的方式，屁用都没有。但是如果是上涨行情中的横盘震荡区间呢，那你在区间下沿做多的成功率，一定会比那些做空的同志们高的多。趋势，趋势，趋势，就是这个市场上至高无上的技术。所有高胜率的机会都来源于顺势而为，顺势而为这四个字能发挥予一切技术指标最强悍的威力。

　　今天我们来聊聊均线与顺势而为的融合。记住这不是预测，而是对市场最直观的描述，实际应用还要去市场上磨练。可能前段时间本楼主说的短期趋势长期趋势太过于抽象，今天说点具体的。不知道诸位，在实际当中，有没有发现过，不同周期均线对于价格的支撑（压制也是，我们以做多为例）作用，会产生怎样的效果？举例来说 x价格开始反转，x突破60日均线，随后的回踩到达40日均线，现在我们基本上可以确定，多头已经占优，空头的力度已经无力把x的价格压制到60日均线之下，我们开始做多。价格经过上涨后再次回调，如果价格到达20日均线就无力向下，那好我会加仓，因为市场的趋势力度再次加强，空头对于40日均线都无能为力，价格开始上升。最完美的效果就是空头连10日均线都无能为力。反转的时候也是一样，反转剧烈的下跌，最完美的效果是一举跌破60日均线，然后价格回抽，无力回到60日之上，那基本上可以确定，就是转势了。

不同周期均线对价格的支撑压制效果，会对日后走势产生影响。价格越对小周期均线显得无能为力，那么趋势力度就越强。多空转换的一切蛛丝马迹，资金管理的资金调配都可以用小小的均线掌握。

　　1、一个完整的交易系统，不仅需要考虑开仓条件，还包括资金管理，止损，止盈，以及遇到突发情况的应对措施，都很重要。需要去市场中摸索出适合自己的一套方法。

　　2、关于本楼主所说上证指数，那只是本楼主的假设，用来说明短期趋势服从长期趋势。

　　3、预测与概率最大的区别是，举个例子吧，玩预测的有人觉得某品种要大涨，他会一头就扎进去。而玩概率的人，即使感觉某品种要涨，也会用自己的策略去交易，走势符合他的策略，就进场交易，不符合那就算啦。换句话说玩预测的把自己的猜测当做实事并深信不疑，而玩概率的把自己的猜测当做可有可无的娱乐。

　　看来大家还是有些不明白何为预测？何为概率？

　　那我们就来说一个本楼主经历过的事情来告诉大家。本楼主的小舅舅，就是开始和本楼主合资做盘的那位，后来因为他总是亏损，还非常执着于期货交易，本楼主完全是真心实意的与他分享当时我的交易方法。那个交易系统的核心开平仓条件非常简单，在主要趋势行情内，15分钟k线图价格突破60日回抽均线开仓，本楼主给这种方式起了个挺贴切的名字，无奈总被雨打风吹去，哈哈。

　　本楼主的小舅舅在使用这种方法时却犯了很多错误，他总是自作聪明，有时候当价格没有突破60日均线，感觉要突破时，他就凭主观猜测的进场交易。有时因为极为偶然的一次价格突破没有回抽就开始走出行情，而忽略了回抽建仓的原则，到最后他完全就被主观的猜测所左右，以至于到最后违反了最关键的顺势使用的原则。最后，我伟大的小舅舅，说我对他藏心眼，我感觉很冤。本楼主很认真的对各位说，预测是娱乐，最关键的还是遵守原则。可能你会经历几次失败，可能被一些大湿嘲讽，但是最后的no.1一定是你。

　　比如你的交易策略是5日穿20日均线进场做多，你现在主观认为价格要上涨，那么如果价格5日穿20日，那么开仓交易。如果你只是猜测价格上涨，而是不等到5日上穿10日就开仓交易，那就是凭预测了。

　　1、回顶60日均线开仓，是开仓条件。止损点是前期最高（最低）点，止盈平仓条件，遵循一个原则，止盈点一定要比止损点大。至于你说的突破60日均线不会抽的情况，属于原则之外不考虑。

　　2、谁说不可以程序化交易，本楼主前面也没少提到程序化交易，程序化是发展的潮流，但是如果没有在市场中的磨练，你怎么会研究出有效的程序化。程序化不是那么简单地，也是需要考虑进场点，资金管理，止损，止盈以及遇到突发情况的应对措施。并且全部量化，还有别去买所谓的期货决策分析系统，本楼主前面也提到过。

　　3、金叉死叉也可以啊，记得本楼主曾经举过一个例子，macd金叉死叉，做周线。

　　海龟交易法则的核心N 是整个交易法则的核心。所谓N 就是市场的波动性，不仅海龟交易法则将波动性作为重要的条件，本楼主见过一些比较实战性强比较好的交易系统中，波动性也是一个重要的指标，那么波动性为什么会如此重要。

　　本楼主和很多人包括诸位，期货交易之初，都对市场的波动充满恐惧。当年本楼主甚至因为害怕剧烈的波动，去买接近交割月的非主力合约，更加夸张的，本楼主建仓只敢在震荡的时候建仓，价格突破震荡区间，本楼主又胆小如鼠的离场，这要做的结果当然不会赔很多钱，只是赔的比较慢一点而已。

　　一个好的交易员知道波动性强，才是你选择交易品种最重要的依据。波动不仅可以产生风险，同样也是利润的来源。试想一下，折腾在一个死气沉沉的品种上天大的本事也很难赚到钱。

　　期货市场上存在着很多狠人，如果你想获得成功，那就必须成为那样的狠人，狠人不代表重仓交易的匹夫交易，而是在这叫的交易规则内的勇敢行为。

　　1、这位仁兄是一位趋势交易者。在这位仁兄的字典里，好像就没有止盈这两个字。建仓时就建仓在远月，曾经的记录是200万资金，半年时间仅仅3000元手续费。

　　2、这位仁兄更加厉害。是短线交易者，他的理论是，我不知道未来，但我知道市场的短期惯性，一分钟k线图上的拼命三郎。

　　3、这位仁兄更加厉害，坚持自己的交易原则到了疯狂的地步。2009年螺纹钢的直上直下，他的多单从四千回到四千，理由竟然和本楼主说过的那位pta跌停涨停动也不动的例子相同，交易系统没提示平仓止盈。

　　本楼主说的这三位死心眼，在外人眼中简直是白痴无比，简直太死板了。不知道xxx技术分析可以让他们实现利润最大化吗。

　　但是本楼主要告诉诸位的是，钱都被这些死心眼的大白痴赚走了。

　　当诸位因为利润，因为恐惧，因为各种因素，要违背自己的交易系统时，想想这三位。

　　本楼主最近总说坚持交易规则，可能会导致不少人对电脑程序化交易感兴趣。如果因为这样去买那些所谓的程序化交易软件，那本楼主真是害人不浅。

　　揭开一下，那些吹的神乎其技，所谓决策交易系统神秘面纱。

　　首先吹嘘百分之百盈利，那完全就是扯淡。百分之五十胜率的交易系统已经是非常好的， 百分之七十以上的那简直就是神物啦。历史数据测试，越准确的系统越可能是害人的东西。道理很简单，那是对过去已经发生的走势细节优化的结果，用在未来的走势，那会导致什么样的后果，上帝才知道。而真正优秀的交易系统（花钱也买不到），是强调盈利亏损比。也就是那句，斩断亏损，让利润奔跑。盈亏比高的系统，胜率只有百分之三十，也是无比优秀的。

　　其次，那些可以卖钱的决策交易系统，所使用的技术指标，很多人都以为有多么神，其实大部分都是均线的变种，以及一些老外用烂了的淘汰技术指标，大部分强调买卖点。本楼主早就说过，完整交易不仅包括买卖点，也包括资金管理等诸多方面，大家花大把的钱，去买变了样子的均线搞出来的不完整交易系统，不感觉冤枉吗。最关键的，那些决策交易系统 打着知识产权的名义，你根本无法看到它的源代码，加上他们吹嘘的准确率，这不得不让人怀疑，他们的系统里面，到底有什么样子的函数。

　　各位如果真想搞程序化交易，自己编写。标准达到胜率百分之30以上，盈亏比1比10 最大资金回撤不超过百分之三十，那就是非常好的东西了。

　　推荐看看波涛的几本书。

    在市场上磨练，即使使用程序化，也会不断地人为干涉操作，甚至去不断优化，结果只能是更惨的失败。

　　缠论，本楼主也看过。没提过，是为了避免哗众取宠之嫌。本楼主很偶然的机会遇到位学缠的同志，他问本楼主当年的收益率是多少，我很挺高兴的告诉他，今年行情好，有150%。他很不屑的跟本楼主说，水平很一般嘛。后来这位仁兄又问本楼主认为期货交易什么最重要， 我回答说，应该是止损。他居然说高手从来不用止损。本楼主对此感兴趣了，后来粗略看看 缠论的108课，当时给我的感觉，缠论绝对是真东西。那段时间，也没兴趣研究交易系统了，整天泡在禅论的博客里面，甚至专门拿着缠论去帝都找x叔。x叔是简单技术指标大趋势交易者，对于复杂的东西，他不感兴趣，甚至告诫我，不要陷到里面。因为x叔的告诫，加上有很多东西本楼主实在是看不懂（哈哈 没缘的人吧），也就没有一头扎进去。

　　过去很久，本楼主回头再去看缠论，我的感觉是，万变不离其宗，可以这么说吧。

　　缠论不是大部分人的救命稻草，用缠论你也必须在市场上有过很多年的实战磨练，不要去妄想学会了缠论就找到了捷径。

　　本楼主非常推崇的一段话，不确定性以及由此产生的风险正是交易的核心。没有风险，就没有盈利的可能性。交易员承担风险，换来赚钱的可能性，那就是交易员的职能，这点做的好的就能够赚钱，这点做不好的人就会亏损，这就是游戏的实质。随着在这个市场上不断的磕磕碰碰，你越来越会感到，这就话就是交易的唯一真理。而我们如何去降低风险，本楼主无比鄙视那种胆小鬼，拿市场没有发生的事情去意淫，吓唬自己，而意淫的人简直是太多了，特别是那些分析湿。对于本楼主来说，这个市场最大的风险就是逆势，其次是仓重，只要是顺势，哪怕跌停的时候买涨，涨停的时候抛空，都是正确的。

　　规避风险还有非常重要的一点，控制交易频率。请记住你每次交易，承担风险都是真金白银，请对自己负责。本楼主有件事情记忆颇深，本楼主在客服中心混日子时遇到位老实人，这位仁兄傻兮兮的，已经亏了很多钱，交易中他每天就是杀进杀出完全没有一点规则。后来本楼主实在是看不下去了，送给他本日本蜡烛图，让他回家看看。结果第二天我被气乐了，他告诉我他已经把这个市场参透了。一次偶然的机会，他带女儿去客服中心玩，小女孩胖嘟嘟很可爱，跟她爸爸要钱买冰棒，他就给五毛钱，小女孩吵着要一元钱，结果被打了顿。期货真是tmd 摧残人性，他每天那么不负责的在这个市场上扔钱，他女儿却因为要一元钱挨打。唉，同志们，如果诸位能在这个市场上赚到钱，捐出来一点，就当做善事了。

跑题了，交易中我们可以无所畏惧，但是交易前我们必须要对自己每一笔的交易，深思熟虑。至于所谓的日内短线，传说中有人成功，但本楼主没见过，见过赚钱的都是控制百分之二十亏损，刷手续费的。别相信什么日内盘感，那完全是扯淡的玩意，墨菲定律在这个市场上是无比灵验的，交易频率与盈亏的确是反比关系。虽然交易频率高很刺激，但那的确是地狱之门。本楼主说一个例子，诸位就会明白，一般实现稳定盈利后的交易员，有一个风险监控指标，盈利与手续费之比10:1是正常的，一旦超过这个比值，那证明交易出问题了。日内短线尽量不要碰，但短期持仓盈利是可能的，比如关联品种交易，这是期货市场上独有交易方式。比如棉花pta ，比如豆类，比如金属，但有些有大动作，有些却默默无闻，那就送钱的机会，往往很短时间内就能赚到不菲的利润，比那些盘感靠谱多了。