减弱情绪对交易的影响的得力工具是交易系统...

减弱情绪对交易的影响的得力工具是交易系统,它使交易者更容易在交易时遵守纪律。作为交易者,都有一个梦想,即拥有一个能够捕捉到市场走势的每一个顶和底的交易系统,但遗憾的是这样的交易系统不存在。最好的交易系统的成功率也只有50%左右。

交易系统是定义了交易所需的入场、离场规则,资金管理规则和风险控制规则的一系列规则。交易系统的规格可以简单也可以复杂,但是必须是量化并可以被执行的。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。交易者可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程,即单纯判定信号系统的反应以及执行信号所代表的决策。事实上,每个交易者都有一套交易的方法,但是这套方法的规则可能相对比较随意,而且执行得也随意。

交易系统最主要的特点是具有不变的规则,但它可以根据市场走势相应调整不同的规则变量。交易系统规则的不变性决定了它无法有效地调整与市场相匹配的仓位规模。但是,交易系统具有与生俱来的“统计学优势”,我们可以测试交易系统,若评估结果显示的平均交易利润为正数并且平均利润足够大,那么该交易系统便有使用价值。

现在我们将交易系统应该具备的一系列规则进行如下梳理。
(1)交易系统必须是一个正值期望,也就是经过历史数据评估它能够实现盈利，这才具备使用该交易系统的意义。一套绩效经过历史数据验证的交易系统,可以减少偶然性对交易绩效的影响。
(2)交易系统的规则越少越好,越简单越好。高胜算的交易策略是好的交易系统的基础,形成交易系统的主要任务就是把这些高胜算交易策略量化为交易规则。
(3)交易系统必须具备完善的参数值,以便应用于不同的时间周期和市场。
(4)交易系统必须使用包括止损等风险控制条件,以及进出场条件。一些交易者由于缺乏客观量化的进出场的规则,导致交易的盲目随意性,而一套有效的交易系统不仅会防范交易的风险,还能给出明确的进场离场信号。这样交易者只需遵循交易系统的提示,按信号执行即可。
(5)交易系统必须是机械的,以保证交易决策的一致性。优秀的交易者,必须采用前后一致的法则,不能举棋不定,只要产生信号就应该执行。