希望能以此文破除你交易中的迷茫
最近一个朋友和我聊他交易中的迷茫。总之就是一点，道理很简单，但做起来就是很难。最近也有朋友在股市里面不太如意，问我他想做期货怎么样，我只建议，最好不要，因为太难了。
市场很迷人，又很残酷，这不是在抒情，这是我真实的认知。见过太多的人退出，同样太多的人还在往里面进。市场上充满了太多的财富传奇，太多的一本正经的胡说八道。
但是经历不同，有时候根本没法交流。正如与没有经历过2008年熊市2015年股灾的人谈风险，与没有经历的大面积破净的新股民谈估值，与没有人经历过爆仓的人谈仓位管理的重要性，他们脑子里不会有任何波澜。
关于交易，有时候感觉一句话能说完，有时候感觉千言万语书不尽，想到哪是哪吧。
一、期货市场，赚钱真的很难。
如果有人说赚钱很简单，我只能说，他要么是大神，要么太年轻。因为市场随便做一下，都有50%的概率能赚，所以觉得赚钱很简单。有句话讲期货市场一年十倍多，十年一倍少，当你有这个感受的时候，明白赚钱难的时候，恭喜你，离赚钱近了一步。
亏钱了及时止损，赚钱了放飞盈利，小亏大赚，不就发财了？损一次又一次，下次还有没有信心干进去？盈利不走做电梯甚至变亏钱，一次一次又一次，下次还有没有信心干进去？有信号干进去，下次出进场信号正好在打电话或上厕所，错过了，要不要追？一追又套又损，不追行情轰轰烈烈，错过了。即使上车了，能不能拿得住，即使拿得住，最后在见顶前的大回调中，又能保住多少？
二、没有一种交易方法，能适应所有的品种所有的行情。
即使有这么一种方法，还要看与个人的个性适应不适应。市场和方法和个性三者匹配的话，交易才能做好。一旦有这种方法，可能意味着你有了持续赚难的能力。持续赚钱的能力，又怎么会这么容易获得？一个适合自己的交易系统，一般是趋势系统，在适合的行情之下，然后就能够赚钱，震荡行情中会持续亏损。系统如果不适合自己的话，什么行情都赚不到钱。任何正确的方法都会有阶段性的亏损，当交易次数多达到2000次以上时，甚至会有连亏10次以上的情况。
三、交易没有什么铁律，只有一针见血的认知
市场上流传着很多东西，都是理论上的，一旦实战中的话就会变形。举个例子，止损永远是对的，但为什么克罗，葛卫东，林广茂都在扛单？克罗在2.00美分/磅左右买原糖，单是麻布袋成本加上装糖的人工就超过袋里面所装糖的价值，以那么低的价格买进，他怎么会赔？市场并没有向他所想的那样往上爬，反而是继续向下……一直跌到1.33美分/磅！接到追缴保证金通知书，最后只能四处找朋友，亲戚借钱追加保证金，才避免账户被强平。扛了很久，最后涨到66美分/磅，暴赚。
不去“截断亏损”，而是坚持紧抱仓位长达2年之久。这是需要何等大的信心和耐心！想想如果市场没有后来的飙涨，而是继续下跌，跌到他暴仓。他损失的不仅是金钱还有时间和机会的浪费。也没有了克罗谈投资策略这本书。他的书里一直在讲，趋势跟踪。他做的是，抄底，死扛。死扛的还是葛卫做空螺纹，林广茂做多棉花。
一定程度上讲，克罗，林广茂是幸存者偏差的结果，止损当然是对的。从另一个角度来说，对基本面有深刻的认知和理解的情况下，仓位又不大的情况下，止损又是错的。
交易没有什么铁律，只有一针见血的认知，只能自己实战中去提升自己的认知，磨合出来属于自己适合自己的交易系统。
四、短线暴利可遇而不可求
对短线暴利的喝望，是一杯毒酒，无数人仍在喝。我见过太多资金翻几十倍又打回原形的交易员。短线暴利让人陶醉，大部分人来到期货市场都是等的是短线暴利。而且事后从日线看市场确实给出太多太多短线赚取暴利的机会，只要重仓干，十倍20倍不在话下。但是很多行情半途而废你是看不到的，盘中分时线无数次洗盘，无数次假突破你是看不到的。期货市场100个人有99个为暴利而来，这99个可能98个最后98个要亏钱。暴利是在天时，地利，人和同时有极佳的运气的情况下的结果。有太大的偶然性。
有人说事先发现一个大机会，重仓一把，不发财了？事实上任何行情事后看是唯一的，事前都有多重路径可走，行情可能随时夭折。克罗在原糖跌破包装成本，技术面右侧2美分进场最后又跌到1.3美分，这足以把99%的追求重仓暴利的大师暴仓了。未来没有百分之百确定性，这一点认识不到，永远是个赌徒。
五、浮盈加仓 一把亏光OR成就辉煌
所有建议重仓干的方法，都是走向韭菜之路的方法，重仓赌博得来的所谓一年10倍以上的利润，除非你撤出市场，不然最终都会还回去。有些人建议别人重仓去赌，并且前提条件是大方向一定是对的，基本面一定是对的。只能说对行情的理解太肤浅。基本面是可以变的，技术面更是随时会变的，事后永远是一定的，事前永远是不确定的。很多人举例身边谁谁赚了多少倍来论证重仓可以大赚，建议去补补概率论的课。
市场上流传的绝技浮盈加仓，看起来以比较有限的风险博取暴利，实际上也是赌。只不过比那些拿本金重仓去赌的赌徒更高一级别。以利润赌更大的利润，赌盈了暴利成就辉煌，赌输了，把利润一把亏光。
想快速赚取暴利，这可能是相对科学的方法。但你要有强大的心脏，承受一次次把利润回吐回去。
六、行情的本质
商品期货市场的短线行情，与三体人的短期天气一样，从价格直接推动力上看，有四股力量的推动，场外多头进场，场外空头进场，场内多单平仓，场内空单平仓。从操作策略上，有做单边，有做套保，有做套利。从交易方式上，有量化派，有技术派，有主观基本面派。影响价格的有基本面，技术面，消息面，可以讲，商品价格短线走势类似三体问题。
商品期货走势简单分为趋势行情与震荡行情，有点类似三体人的恒纪元与乱纪元。
三体星就经常被这三颗恒星抢来抢去，三体星上的昼夜情况无法预测，四季情况全看运气。星球上经常会出现异常炎热高温的时刻，也经常会出现异常严寒的情况。三体人在乱纪元，为了不被极端气杀死，主动脱水。成为一张干皮被储存起来。等到星球环境良好时，再集体浸泡苏醒，开始正常的生活。
在交易市场里，你以为的确定的趋势，随时都可以转折。除非你有一万亿可能操纵行情，不然别傻傻的说行情一定涨或一定跌。
七、动能势能的转化
商品价格的运动规律存在着两个作用力：动能、势能。价格的动能和势能是可以相互转化的。
当一个商品价格太低或者太高，往往是势能主导（也就是估值主导）。只要估值一出现问题（太低或者太高），势能的作用就凸显，让价格发生变化。太高的会跌下来，太低的会涨上去。
当一个商品在上涨或者下跌的过程中，往往就变成了动能主导，价格的动能本质是价格寻找驱动。在上涨或者下跌的过程中，价格驱动往往就是供需、库存、开工、利润率等。只要这类要素中某一个主导了这个商品，价格就会能够围绕这个驱动一直运行下去。
直到价格动能的故事无法继续下去了，也就是商品要么是绝对的高位要么是绝对的低位，那么商品的价格势能就起来了。首先是震荡、横盘，然后势能转化为动能，要么一飞冲天，要么瀑布倾泻。
八、正反馈和负反馈
在期货市场里，价格是人交易出来的，参与者的价值判断总是有偏向的，在某些情形下（正反馈），偏向不仅影响市场价格，而且影响所谓的基本面，而基本面一般被视为市场价格的决定因素。
价格不仅反映所谓的基本面，它们本身也成为基本面之一而塑造价格的演化，这种递归关系使得价格的演化变得不确定，从而严重地偏离所谓的均衡价格。参与者的看法影响事件的发展，事件的发展又对参与者的看法产生影响。
价格低位启动，趋势派跟进，期货进一步上涨，反馈到现货，产业链囤货，库存从显性转为隐性，显性现货库存下降，现货更猛的上涨，带动期货上涨，左脚踩右脚上天。直到下游无力转嫁成本，导致需求减少，而生产商利润丰厚加大生产，然后价格见顶。一轮正反馈到负反馈的过程。
价格见顶后，跌势过程中，各环节均不愿意持有将贬值的库存，各路大神囤积的货开始往外出，隐性库存不断的冒出来转显性，看到库存不断上涨，推动现货价格进一步下跌，进一步带着期货跌，跌势中的正反馈。一直到低价导致生产亏损，厂商减产，库存下降。
除此之外，期货自带正反馈与负反馈机制。底部一开始是基本面派进场，然后行情低位向上技术突破，趋势派跟进，进一步的拉升，引发空头大量亏损止损，进一步推动价格。然后正反馈转为负反馈，一直到聪明的多头主动获利了结，以及基本面派空头进场。终结上升趋势。开始下跌中的正反馈。
负反馈的过程是自我纠正的过程。正反馈是自我强化的过程。基本面决定中长期走势，资金博弈决定短期走势，市场情绪决定行情深度和幅度，一旦三因素共振讲产生高确定性的趋势行情。
九、交易的本质&爆仓率
交易就是四个率，胜率，赔率，频率，爆仓率，没有去深入思考这四个率，不可能交易成功。所以建议重仓去赌的方法，基本上都没考虑爆仓率这个问题。
很多有正的数学期望的交易系统，在极端行情下爆仓巨亏，比如刘强，比如付小军，他们没有交易系统？我不信。只要你长期在市场，一定会遇到极端行情，如果你的系统无法在极端行情避免爆仓，你最后一 定会爆仓。辛辛苦苦七八年，一夜回到解放前。
十、如何在期货市场中盈利？
有各种各样的盈利方法，但最后的结果总是亏钱的人多，赚钱的人少。亏钱的两类核心路径，一是重仓大亏，二是频繁小亏，都是利润不足以覆盖亏损，最后导致亏钱。要赚钱，也只有两条路，
要用频繁的小止损博取大盈利，最终大盈利抵消小止损实现盈利。不要止损，或者止损设到很宽，轻仓做很高的胜率最后实现盈利。
从数学上说，两者皆可实现盈利，但关键是，用频繁的小止损博大盈利的时候，你能不能坚决止损，损了还有没有信心坚决开仓，赚了能不能在一次又一次坐电梯后拿住单？用专一投机的大局观的时候，你有没有精力去研究大局观的方向？你仓位能不能做到足够的轻？
要控制回撤，大回撤的交易方法早晚会死在市场里。多品种，多策略、严格止损，控制低回撤的法宝。
投资是认知的变现。我们对市场的理解、能力圈、交易体系和心态，决定了我们的投资结果。靠运气赚的钱，最终都会凭实力亏回去。
十一、天地人三合为一
交易中亏钱的原因各种各样，对市场的方向判断错误，交易系统不合理，有合理的交易系统没能执行，贪婪恐惧懒惰，运气不好，都可能让你亏钱。交易亏钱的原因有无数种，赚钱的原因只有一种天地人三合为一，天是市场，地是交易系统，人是个性。交易系统一定要与个性相匹配，不然多好的系统给了不适合的人，也是要亏的。
紧抓四大核心指标：胜率，盈亏比，单量，爆仓率。以概率的思维，建立一个极低的爆仓率正的数学期望值的交易系统，交易系统一定要与个性相匹配，匹配才能执行，才能坚持下去。坚持下去，才能以复利的方式实现暴利，复利不是投资的目标，而是赚大钱的手段。
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