沪上十二少《穿越迷宫的智慧》解读「9」

我们说的关于系统的问题，有的人问我：你对市场都说是随机的，都没有确定性，那你做交易不是在赌博吗？我告诉他，不是的。我可以讲个故事。巴乔是世界级的足球大师了，他的足球技术，脚下的功夫是很精湛的。但是我记得很清楚，94年美国世界杯，他把一个关键的点球踢飞了，而且就在争夺冠亚军的时候，直接导致意大利跟冠军失之交臂，本来那一年意大利夺冠的呼声非常高。那么我们是不是可以想象一下，如果我们让巴乔踢十次的话，踢十个点球，我们有理由相信，他进去的次数会比踢飞的次数要多。这依据来自于他平时付出的汗水和努力，以及他的业绩，他的成绩告诉我们，让他踢十个，我估计他能进八个飞掉两个，或者甚至进九个飞掉一个。但是世界杯上点球只有一次机会，运气没有站在他这一边，所以他输了。这也就是所有的竞技体育都要三局两胜，五局三胜的原因所在。

竞技体育和我们期货交易原理是非常雷同的。也就是说如果给丁老师一百万来做，就准做一次，不准做第二次，就这一次，我们说丁老师做对和做错的概率是多少？不论丁老师平时多么优秀，多么厉害，翻了多少倍，在这一次的交易里面，他获胜的概率只有50%，不可能多。这跟抛硬币是一模一样的。

我曾经讲这个原理的时候，有人反驳过我，他说不对啊，谁说没有？利弗莫尔在破产三次以后，给了他一个信用额度款，他利用这次机会等了整整六个星期，耐心的等待伯利恒钢铁股票发生重大突破的时候，他抓住了这次突破东山再起。那是他第三次破产以后东山再起最经典的一个例子，所以那个人就说人家不是准确地抓住了。我告诉他，也不准确，这是因为输赢概率各50%，他正好落在了赢得50%那一边，如果这次突破是个假突破，那么利弗莫尔未来的人生或许就要改写，因为这是他东山再起的一场战役。由此，从我刚刚举的例子，我们可以发现，任何一个交易者，在这个市场里面，单笔交易的优势都不存在，但是我们怎么赚钱呢？以我自己的经验，在这个市场里面赚钱，我是寻找一个概率的优势。比如说我有一个技术的东西，在我的系统里，这个定势是非常重要的，就叫突破。比如我很喜欢做突破，但是突破有好多种，三角形突破、矩形突破、乱七八糟的突破都有。但我会有一个很重要的突破技术的定势，为什么我会用这个东西？是因为这个东西在历史，包括我这十几年做交易中发现，它虽然也会错，经常会有假突破，但是它真突破的概率会比较大。我基本上认为在08年以前，突破是特别好用的，就是它真突破的多，假突破的少。在08年以后，真突破、假突破基本上对半了，但我依然还要用。因为突破赚得多，只要是真突破就是猛拉上去。凡是现在还能赚钱的，我都坚持要做，而且在不同的品种上，我都会去做，只要是同样的技术形态出现，我都要去做，这是一个条件。第二个也是非常重要的，就是当这个东西没有出现的时候，你千万不能去做。你这里好不容易想获得一个概率优势，做一百次里面八十次对的，二十次错的，这个东西经过检验是能赚钱的，但其他乱七八糟的你也去做，那些亏钱的把你这个概率全给冲掉了。在我的体会里，就是我们要想办法在这个市场里面找到符合自己的一个，或者N个具有概率优势的模型、方法。基本面也是这样，它是一个方法。基本面做农产品的，它的基本面分析大部分时间根据农产品的季节：比如这个时间段，大豆就是要涨的，或者豆粕就是要跌的，大部分是这样的。当然会有倒霉的时候，你要接受这个倒霉，它是一个概率，不是100%。只要你的内心完全承认它是概率，那么你就能够接受它的不准。只要你赚钱的次数比你亏钱的次数多，就可以了。所以说我的方法就是在这个市场里面找到一个或者N个概率优势很强的模型或者方法，然后无一例外地统统去做，只要这东西出来了我就做，一遍一遍重复的做，你就能赚到钱。但是很多交易者拼命地去钻研技术，问能不能教我一点技术上的东西，怎么进场，怎么出场，有没有什么指标。我告诉他没有。我没有顺势和逆势的概念，我是用定势做的。可能很多人会钻在技术里面，其实这是走入了一个误区。你觉得这个市场是什么东西？是情绪！。这个市场真的是靠技术、基本面推动的吗？不是。是靠钱来推动的。钱在哪里啊？钱在每个交易者手里。所以你们怎么干，就会决定价格怎么波动，你们的干法其实是就是你们的情绪。所以我认为，交易者本身才是这个市场价格走势真正的缔造者，如果想在这个市场里面占据优势，就必须要了解他们在干什么。

有人问我，你到底是靠什么东西来战胜这个市场的？我当时也是半开玩笑地说，我哪里需要战胜市场，我只要战胜你就可以。事实上就是这个道理。曾经有一个这样的故事，在非洲的一个森林里面，甲和乙两个人探险，突然迎面来了一头狮子，这狮子看到他们就奔过来。甲拔腿就跑，乙先没跑，他从背包里面拿出一双专业的跑鞋，换上再跑，甲觉得好奇怪，问：为什么要换鞋？难道你还跑得过狮子？乙说：我干嘛要跑过狮子，我只要跑过你就行了。这个道理在市场里面是一模一样的。我们需要战胜市场吗？不需要。我们根本就战胜不了市场。我们只要战胜你们就好了，你们死了我们就活了。交易的逻辑就是这样，如果我要战胜你们，我是不是要想你们在干嘛。

在这个市场里，首先要知道你的敌人是谁，我们的敌人就是你们，你们的敌人就是我们，你的敌人就是他，他的敌人就是他，如果真的在这个市场里面，每个人都是对方的敌人，那么我们就要搞清楚，别人在想什么。情绪的指标，从哪里出来呢？盘感其实就是市场交易者的情绪。这个盘感来自于哪里？说得不好听，来自于经验、痛苦、磨难。死的次数多了你总会知道。所以一个新手在这个市场里面想有盘感是不可能的，不要去迷信这个东西，盘感就来自于你的经验，在这个市场里面栽的跟头太多了，受的教训太多了，你自然而然就会有盘感了。