《银行卡风险管理》--第三章 信用卡信用风险管理
消费金融风控联盟知识星球资料汇总（更新中）-20190720
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目录
第一章 银行卡风险管理概 第二章 巴塞尔新资本协议与银行卡风险管理 第三章 信用卡信用风险管理 第四章 发卡欺诈风险管理 第五章 收单业务风险管理 第六章 转接清算风险管理 第七章 银行卡风险管理技术与应用 第八章 账户信息与密钥安全管理 第九章 银行卡反洗钱
第三章 信用卡信用风险管理
信用风险是信用卡发卡机构面临的最主要的风险，由此导致的坏帐损失不仅会直接降低银行利润，而且会使监管机关对信用卡发卡机构提出更高的资本准备金要求，进一步提高发卡机构的经营成本。
因此，强大的信用风险管理能力是信用卡发卡机构的核心竞争力之一。发卡机构应将信用风险管理贯穿于信用卡业务生命周期各个环节，建立完整的信用卡信用风险管理体系，并借助量化分析技术和手段，实现精细化和自动化的信用风险管理，以提高风险决策效率，降低管理成本。
第一节 概述
一、信用风险的基本概念和特征
（一）信用卡信贷无抵押
（二）风险个体数量庞大，且更为分散
（三）循环信贷和超额授权增大了风险敞口
（四）风险动态性强
二、信用风险的成因
（一）社会环境、经济周期等宏观因素发生变化
（二）发卡机构和持卡人之间信息不对称
（三）激烈的市场竞争导致对发卡规模的追求优先于对发卡风险的控制
（四）持卡人道德风险
三、信用风险管理主要内容
第二节 发卡审批的风险防控
信用卡审批管理的主要目的是从大量申请进件中甄别并剔除潜在高风险申请者，在风险可控的前提下扩大市场规模，实现信用卡业务规模经济。虽然不同发卡机构的信用卡审批流程可能在细节上有所差异，但审批的核心流程和步骤基本类似。
一般而言，信用卡审批包括制定发卡策略、受理进件申请、征信调查、信用评分、授信管理等基本步骤，如下图 3.1：
一、制定发卡策略
（一）主要内容
制定发卡策略是发卡机构明确自身市场定位并选择目标客户的过程。发卡机构需要在明确“要找那些人”、“拒绝哪些人”、以及“哪些是审慎发展的客户”。在此基础上，发卡机构还需要进一步明确“如何找到我想要的客户”以及“提供什么样的产品”等基本问题，以免陷入因目标客户定位不清晰而导致盲目发卡和随意发卡的误区。
（二）风险防控要点
差异化和特色化是发卡机构制定发卡策略时首先要考虑的关键因素。发卡机构要形成适合自身市场定位和风险偏好的特色产品，提高信贷政策的针对性和区别性，如在目前一线城市市场趋于饱和的情况下，发卡机构可考虑扩大对二、三线城市和中西部的市场投入，设计具有区域特色的信用卡产品，不仅能平衡各地区业务发展的差异，也能在客户组合管理层面实现风险分散化。
同时，发卡机构可以尽量优先选择与本机构已有业务往来的客户，如储蓄客户、其他个贷类客户等，通过“主动授信”来深挖已有客户的潜力，尽可能避免被动授信时的信息不对称问题，降低征信审核难度。
二、申请受理
（一）主要内容
（二）风险防控要点
三、征信调查
发卡机构收集上述信息后，开始对申请人进行征信调查，一方面审查各项申请材料的真实性；一方面评估申请人资信状况，区分“好”客户和“坏”客户，并采取相应的授信决策。征信调查是信用卡审批的核心环节，包括内部调查和外部调查两部分：
（一）内部调查
内部调查指发卡机构自身通过电话、上门等方式，获取或核实申请人相关信息的过程，主要包括申请资料真实性审查和申请人资信状况调查两部分。
申请资料真实性审查指征信人员通过电话或上门方式，详细审核申请者相关资料的真实性。
申请者信用状况调查主要是发卡机构根据申请人提交的各项资料信息，从还款能力、还款意愿和稳定性三个方面对申请人资信状况进行评估。
（二）外部调查
外部调查主要指利用外部信息资源，通过第三方等社会公共系统对客户的资信状况进行调查的方法。在西方发达国家，由于个人征信体系基本完善，因此外部调查主要通过征信局评分的方式，而在国内目前外部征信调查主要可通过央行个人征信系统等渠道。
（三）申请预审
发卡机构通过内、外部调查，审核申请者各项资料信息的真实性，并通过对工作情况、资产状况、财务状况、过往信用记录等方面的调查核实，对申请者的还款能力、还款意愿、经济状况及稳定性等方面作出初步判断，并剔除部分明显不符合本行发卡政策的客户。
（四）风险防控要点
发卡机构在征信调查过程中要注意加强以下环节的风险防控：
1、合理选择调查方式。
2、建立完善征信调查数据库。
3、加强行业信息共享。
4、加强对信审人员监督管理。
四、信用评估
（一）基本原理
（二）主要方法
1、定性评估
2、定量评估
一般而言，模型的精确性和稳定性之间总是相互矛盾的，发卡机构在选择定量分析模型时，应根据自身业务特点，在两者之间作出权衡。例如，对于业务快速发展的初级阶段，由于原始样本数据较少，且新的样本数据随业务拓展不断补充，发卡机构将更倾向选择稳定性较高的定量模型，以避免新样本数据加入后分析结论产生较大差异。
五、授信管理
发卡授信管理通常包括两个决策过程：一是决定是否为申请者发卡；二是决定授予申请者的初始信用额度。
（一）发卡决策
（二）初始额度决策
（三）风险防控要点
第三节 贷后额度管理和交易授权
卡片发放后，对卡账户的信用风险管理主要包括两部分内容，一是对授信额度的动态调整和管理；二是针对日常交易的授权管理，特别是对于拖欠账户的交易授权管理。
一、贷后额度调整
（一）主要内容
根据发起对象、调整期限和调整方向，额度调整可以进行如下分类：
1、根据发起对象不同，分为客户申请调额和银行主动调额。
2、根据有效期限不同，可分为临时调额和永久调额。
（二）风险防控要点
对于贷后额度调整，发卡机构应根据调额发起对象，制定不同的调额管理制度、流程和风险策略。
二、交易授权管理
从信用风险管理角度，交易授权管理主要包括超额透支交易授权和延滞账户授权两部分。
（一）超额透支授权管理
（二）延滞账户授权管理
（三）风险防控要点
交易授权环节的信用风险管理通常关注以下重点内容：
1、通过持卡人行为评分系统对持卡人用卡和还款历史记录进行持续的动态分析，并据此对持卡人的超额透支风险进行有效判别；
2、严格控制允许的超额透支金额上限、以及延滞账户授权的“底线”，避免潜在风险损失。
例如，发卡机构的超额透支比例上限一般设置为原信用额度的10%-15%，对于一张信用额度为5000 元的信用卡，如果发生单笔7 千元的交易（超额透支2000 元），从风险防控角度出发，发卡机构判断超过了超额透支比例上限，不会批准授权；再比如，对于一张逾期5 天或10 天的卡片，如果再次发生交易，发卡机构通常不会采取控制措施；但如果卡片已经逾期一个月甚至更长，再发生交易时，发卡机构会根据对持卡人行为评分的结果，采取更为审慎的交易授权策略。
第四节 个人信用评分
信用评分模型是发卡机构核心管理技术之一，通过运用先进的数据挖掘技术和统计分析方法，对目标客户和现有客户的信用历史记录和行为特征进行系统的分析，以发掘符合自身市场目标的客户，并预测其未来的信用表现。本节将主要以申请评分和行为评分为例，简要介绍构建和使用信用卡评分模型的基本流程。
（一）业务目标确定
（二）数据收集与筛选
（三）数据质量检验与转换
（四）评分模型构建与检验
（五）模型应用与跟踪
二、模型指标体系构建与筛选
模型指标体系的构建与建立信用评分模型的目的直接相关，下面分别以申请信用评分和行为信用评分为例，简要介绍两类模型的指标体系。
（一）申请评分模型指标体系
（二）行为评分模型指标体系
三、应用评分模型提高信用卡盈利能力
信用卡业务是许多国际大银行的主要业务和主要利润来源，我国目前正处于信用卡业务发展的初始阶段，而且近几年信用卡发行的数量增长很快，但由于循环信用的使用率低、商户手续费收入低，而营销及客户获取成本却在增加，我国发卡行正面临如何持续、盈利地发展信用卡业务的严峻挑战。由于各个银行都看好信用卡业务未来的发展前景，吸引客户办卡的促销手段愈演愈烈，在如此激烈的市场竞争环境下，发卡行不仅需要努力达到一定的规模来实现盈利，而且要从粗放式的经营转变为精细化管理，通过对历史数据的分析挖掘，建立各种评分模型来提高信用卡的盈利能力。
（一）评分模型的种类及应用
（二）风险收益二维评分矩阵
（三）用评分模型提高收入
如果能够将前面介绍的信用卡评分模型应用到信用卡管理中，可以有效的提高信用卡业务的收入：
1、根据风险收益二维评分矩阵提高信用卡盈利能力
2、区分优质客户并实施差别化服务
3、应用市场响应评分提高其他增值服务收入。
（四）用评分模型降低成本
如果能够将前面介绍的信用卡评分模型应用到信用卡管理中，可以有效的提高信用卡业务的成本：
1、减少坏账损失。通过使用评分模型减少坏账成本的方法有以下几种，利用征信局风险评分和申请风险评分，减少未来的风险损失；利用行为风险评分在账户管理阶段预测客户的风险水平，减少坏账成本；利用催收评分优先催收高风险客户，进而减少坏账成本。
2、减少营销成本。应用市场响应评分模型，对高响应的客户采用电话联络的方式，而对低响应率的客户采用信函通知的方式，或应用流失倾向评分，尽量保留原有客户，也可以从另一方面降低营销成本。
3、减少运营成本。如应用申请评分，由于可以通过系统中的评分模型直接通过或拒绝一部分客户，减少了人力、通讯以及管理成本。而应用催收评分，对于低风险的客户可以暂时不催收，借此降低运营成本。
第五节 催收与坏账管理
一、催收管理
（一）催收业务定义
（二）催收方式分类
（三）催收流程
（四）催收中的客户体验管理
1、 细分客户类别。由于客户欠款的原因不同，首先根据客户的还款能力和还款意愿将客户分为四类：
第一类是既有还款能力、也有还款意愿。这种客户主要是因为遗忘或者对信用卡不了解导致逾期，表现为历史逾期次数极少，而且在提醒之后都会还款；
第二类虽有还款能力，但无还款意愿。这种客户主要是因为对某些问题有疑义，不愿还款而导致逾期;
第三类客户虽无还款能力，但有还款意愿。这种客户是因为个人财务状况出现问题导致逾期，但是还款意愿较强，表现为多次逾期后都能归还欠款，或者多次还最低还款额;
第四类客户既无还款能力，也无还款意愿。这种客户属于恶意透支消费的客户，需要警惕。
2、 了解客户期望。不同类别的客户，其期望也不相同，对于第一种客户，期望的是催收员善意的提醒和专业的业务知识；对于第二种客户，期望的是催收员帮助其解决问题，并减免相应费息；对于第三种客户，期望的是催收员帮助其找到方法，逐步还清欠款；对于第四种客户，期望的则是催收员不要找到自己。
3、 对目标客户提供超过客户期望的客户体验。了解了不同客户的不同期望，下一步要针对发卡机构的目标客户，提供超过客户期望的客户体验，借此提高客户满意度，使客户从信用卡的使用者最终变为银行信用卡的支持者。
二、催收评分模型应用
（一）催收评分模型的作用
（二）催收评分模型的分类
目前应用最多的催收评分包括如下两种：
1、违约概率评分模型，该模型用于预测早期逾期客户最终进入违约（逾期90 天以上）的概率。
2、损失程度评分模型，该模型根据客户的历史行为或其他特征信息，预测客户未来可能还款金额的多少。
（三）催收评分应用
表3.5 基于催收评分的策略管理——根据评分和时间分类
三、信用卡坏账管理
信用卡业务的呆账、坏账核销管理，应严格遵守财政部颁发的《金融企业呆账核销管理办法》，根据其精神制定相应的实施细则，及时组织相应的申报及审查工作，对符合要求的呆账、坏账，应按照既定的流程进行核销。呆账，是指按照相关规定审核认定的、符合一定条件的信用卡损失类债权，包括破产类、失踪死亡类、诉讼类、涉嫌诈骗类、追索类等。坏账，是指信用卡因被伪造、冒用、骗领等原因而发生的，最终无法收回的其他应收款，包括伪冒类、伪卡类、案件损失类等。
第六节 当前信用风险状况
一、信用风险主要指标
二、境内信用风险主要特征
（一）信用风险比率指标呈下降趋势
（二）各主要发卡机构的信用风险分布趋于集中
（三）发卡机构核销金额保持在高位
三、境内外信用风险的差异及变化趋势
（一）境内外信用风险的差异
（二）信用风险的变化趋势
四、信用风险管理的难点及对策
（一）难点
1、宏观法律和政策环境的完善尚需时日
2、社会征信体系有待进一步完善
3、发卡机构之间尚未形成申请客户信息的共享机制
4．产业各相关方尚需进一步加大对宏观经济环境与信用风险相关性的研究力度
5、单一透支利率政策不利于发卡机构个性化风险管理和风险定价
（二）对策
1、进一步建设完善法律政策环
2、加强征信体系建设，完善个人信用制度
3、加大行业信息共享的范围和力度
4、加强对宏观经济周期和信用风险关联性的研究力度
5、探索建立信用卡透支利率市场化机制
《银行卡风险管理》--第二章 巴塞尔新资本协议与银行卡风险管理
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