小鱼量化指数分析系列第04期-上证50(2)

关  注  公  众 号：小鱼量化

公号ID：xiaoyulianghua

筛选基金-成立时间

一般来说成立时间越久的基金说明基金公司实力不错，业绩也会较好，而且有历史业绩做支撑，也是投资者买基金的一个重要参考指标。一般不建议投资者冒险买一只刚刚成立的基金。

目前跟踪上证50的相关指数基金共有13只，我们一步步筛选，首先按照成立时间筛选，筛选出成立三年以上的基金。将2018年成立的1只，2017年成立的1只，成立三年以上中证500指数基金共计11只。

筛选基金-规模

基金规定规模小于5000万，且连续60个工作日无交易就要面临清盘风险，所以保险起见小鱼把最小规模定在了2亿元。

在这11只基金的基础上，再按照基金规模排序，选取基金规模在2亿元以上的基金。这样的话又剔除掉3只基金，剩余8只符合要求的基金。

筛选基金-业绩

将所有8只指数基金一年和三年的涨跌幅与上证50指数的涨跌幅进行对比，剔除一只表现异常的博时上证50ETF联接A。剩余7只。

筛选基金-误差和费率

分析：

1、跟踪误差方面场内ETF优势比较大，筛选出来的博时上证50ETF、华夏上证50ETF的跟踪误差只有0.05%，且费率方面也有优势，买入10000元上证50ETF，手续费一般只有2-3元钱。

2、剩余5只上证50指数基金的跟踪误差也都不大，费率相差无几基金都在0.12%-0.15%之间，特别提到的是天弘上证50指数基金的费率是最有优势的所有场外基金最低的0.1%。

建议

综上所述，场内的博时上证50ETF可以作为投资标的；场外的易方达上证50指数A跑赢幅度较大可以作为投资标的。

以上就是我对上证50指数及基金分析的全过程。

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