走向稳定盈利的必经之路，期货成功的终极秘诀

人们常说一句话，在期货市场中，纪律和心态控制重于一切。但是这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的正向收益的交易系统。对于初入期货投机行业的朋友来说，一定要建立适合你自己的交易系统，不要惧怕复杂和繁琐，因为，这是迈向成功、脱离亏损的唯一之途，别无他法。对很多交易员来讲，都是通过打造出自己的交易系统，才逐步走上稳定盈利的道路！

建立交易系统的前提，你必须知道什么是交易系统！交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。

一个交易系统就是一个交易员的心血结晶，它体现了交易员的交易哲学。其实真正能够获利的交易系统，的确就是你那日积月累的心得。有90%以上的朋友交易没有形成系统，没有形成自己的理念，没有形成自己的方法。期货是高度投机的行业，为什么有些人没学习，就轻易想踏入市场？要系统化的学习，关键多去领悟。

首先要学会如何设计交易系统？

1、交易系统的时间性要求

在设计交易系统时，首先要考虑的是投资人采取的交易风格，是短线交易，中线交易还是长线交易。短线交易系统可采用5或15分钟图上的有关信号；中线交易系统可采用60分钟或日线图上的有关信号；长线交易系统可采用周线或月线图上的有关信号。

2、交易系统的完整性要求

交易系统的完整性要求在设计交易系统时一旦明确了交易风格后就必须先建立相应的模型以明确判断趋势的方向、规模和所处阶段。交易系统应包括趋势判别、时机价格选择和风险控制、资金管理3个子系统，即要回答清楚下列具体操作问题：

A、何时何价在何方向建多少仓？

B、止损保护如何设置？

C、如何完成平仓工作？

3、交易系统的效果评估

在初步设计出交易系统后，要利用现有的历史交易数据对系统作出全面模拟以对系统的绩效作出评估并据此进一步调整系统的有关参数。

4、交易系统设计举例

1）确定近一年内的大势方向

在没有信号确定大势已改变之前，在投机区不要做反向开仓交易。摸顶或底的代价过于昂贵，放弃鱼头和鱼尾只吃鱼身是最为明智的交易策略选择。

2）选择品种、合约月份

A．做中线要先做好投资策划，只选择1－2个品种交易。

B．只参与持仓最大的非交割月主力合约的交易。

3）波段型

A、开仓：先在日线图上确定当前回调的级别和规模在中级以上，则当60分钟图上价格回调超过前波上涨幅度（也可按收盘价计算）的0.5技术位且调整时间也超过前波上涨时间的1/2时，或者尽管调整时间不够但价格已回调到0.67位时，先建可用资金5%（按交易所规定的保证金比例计算开仓量）的基本仓。

B、加减仓：回调到0.67技术位再建可用资金10%的基本仓；回调到0.75技术位时，若KD、MACD指标出现明显的背离信号再加15%的基本仓，但当价格回到持仓均价以上或以下时可分批减仓10%。

C、止损：基本仓以前波的最低点或最高点为止损点。

D、重建仓：若有效突破止损位表明趋势要变，可能要进入更大一级别的调整，需重新确定调整的级别和规模，按本规则重新建仓。

E、目标位：基本仓的最低目标位为前波的最高或最低点。若价格恢复上涨达到当前调整浪幅度的0.5位以上后，基本仓的止损就改为当前波段的低点。最高目标位为前波高点加上1倍小区间的幅度。若遇有利大波动时，基本仓可少量平仓不再回补。

F、平仓：到达最低目标位以后，基本仓先平仓1/3，其余可逢高或逢低分批平仓。到达最高目标位附近时全部平仓。若达到前波调整时间的1倍以上时仍完成不了基本仓的最低目标幅度就全部平仓。

4）区间型操作

A、开仓：先在日线图上确定当前回调的级别和规模，当日线图上价格俩次冲顶失败后回调前波幅度不超过0.5位，但调整持续时间已达到前波上涨或下跌持续时间的2倍以上时，就可基本确认价格已进入区间型调整。

B、止损：用60分钟图先确定当前区间显著的低点和高点，当价格回调到区间幅度（也可按收盘价计算）的0.67技术位时先建可用资金5%的基本仓；回调到0.75技术位时再加可用资金10%的基本仓。以该区间的最低点或最高点为基本仓的止损点。

C、重建仓：止损后若60分钟图收盘价又回到止损位以上就补回全部基本仓以再创新低或新高为止损，否则表明趋势要变，可能要进入更大一级别的调整，需重新确定新调整浪的级别和规模，按本波浪型规则回调时再建仓。

D：加减仓：若调整时间超过前波上涨时间的4倍时价格仍未能突破区间的最高或最低位，表明市场可能进入更大级别的波浪型调整，应立即先减仓2/3。若遇有利大波动时基本仓可少量平仓不再回补。

E：目标位：区间型基本仓的最低目标位为区间幅度的1倍。基本目标位为该区间的低点起计算到前波幅度的1倍左右，最高目标位为该区间的高点起计算到前波幅度的1倍左右。

F：平仓：到达区间最低目标位附近，基本仓可先平仓1/3；到达区间基本目标位附近，基本仓可再平仓1/3；其余分批逢高或逢低平仓；达到最高目标位附近，就全部平仓。区间中的短线振荡行情不要参与。

5）资金管理

A．基本仓量为可用资金的10%－30%（在大势的尾声阶段为10%）但不要超过该合约总持仓的1%。

B．盘中要忍受震荡但到止损位坚决平仓退场。

C．所有持仓到达最高目标位附近后，全部平仓。

D．当账户资金损失达到10%时，全部清仓出局再耐心等待机会入市。

E．目标年回报为50%以上。

期货波段交易系统

（1）选择与识别机会品种

波段行情的识别标准：持仓量在某个价格区间放大，成交量相对温和放大或缩小；价格形态表现为对原有趋势的调整状态；图表形态出现典型的旗形、矩形、头肩形、收缩形态等；

具体做法：确定2-3个品种观察——制定交易策略与计划——执行计划。

（2）寻找进场时机

常用的进场方法：突破进场。标准：原有的调整形态被突——突破时伴有足够量能——重要的均线同时被突破。

止损设置：重要的阻力位上、支撑位下几个点。

（3）持仓坚守

上涨势用重要支撑守仓，下跌用重要压力守仓；盈利脱离成本后浮盈上移。

原则：止损提前设置，每日检查，亏损途中坚决不补仓。

补充说明：期货市场大多数人的共性是敢于持有被套单子，而不敢坚守盈利单子。这是错误的操作方式，我们只要在亏损时达到止损的标准坚决止损，在盈利时，尽量能多赚，才能做到截断亏损，让利润奔跑。

（4）盈利加仓

盈利加仓是常规，加与不加没有好坏对错之说，关键看我们的交易风格。

例如：当持仓产生盈利并脱离成本线后，之后，回踩得到确认加仓——突破某压力、形态加仓。

原则：加仓后若出现相反预期，保本一定是底线，坚决执行。

（5）利润保护

原则是浮盈上移。具体是这样操作的：进场3到5个交易日后，若利润回报突破50%以上，此刻，小时图表出现期价和指标背离(macd)时减仓二分之一；在强涨势、跌势中跌破或是突破我确认的支撑点位、压力点位减仓二分之一。

（6）波段转势坚决离场

期价跌破或突破确认的重要支撑或压力点位坚决离场；期价跌破或突破20天均线（趋势陡峭）或30天均线（趋势平缓）坚决出场。

（7）再进场

原波段止盈或者被止损出局后，当出现以上条件时又循环操作。

关于交易系统中的策略部分

期货交易系统中很重要的是交易策略的制定！而一个期货交易策略的诞生，难度最大的在于你必须洞察到足够多的真相。

首先，你要意识到走势的不确定性。你知道了走势的不确定性，你才会想如何制定策略。如果你觉得走势是有确定性的，那么你就会追求那个确定性，而懒得考虑如何处理盈利和亏损。因此你必须要建立起“不确定性”这项认知。这是初期最困难的部分。当你发现了走势的不确定性时，你就要考虑，当你盈利的时候该怎么办，当你亏损的时候该怎么办，这个过程，你开始构建交易规则。所谓的交易规则，就是入场规则和出场规则。比如，你设立亏损20个点无条件止损，盈利超过50个点的时候，保留80%的收益，剩下的20%用来承担回撤让利润奔跑。这就是制定策略的部分。

然后，你交易了一段时间之后，发现这个交易方法有问题。亏损20个点的话，止损太过于频繁，而超过50个点保留利润，有点太晚了。于是，你开始微调，你把止损变成了30个点，你把止盈改为：盈利超过30个点，保留50%的利润，盈利50个点，保留70%的利润，盈利100个点，保留80%的利润。你微调了你的系统，将这些规则与你本身的偏好相匹配。这就是优化过程。

最后，你在经历了大量的交易之后，终于确定了一套交易模式，你发现这套模式是最与你匹配的。你深刻的明白，一套策略只能抓有限几种的行情。这就是确定策略。

最后一步，你开始一致性的执行这套策略，因为你知道，你只有在保证这套策略的交易逻辑完整输出的情况下，才能够发挥出这套系统的威力。

这就是一套交易策略完整的诞生过程。洞察到不确定性，建立规则，优化规则，确定策略，一致性的执行。看似简单，每一步都是一个坎。当你的策略形成之后，这个策略，可以抓取某一种级别的行情，在期货交易中，一波行情的级别大小是无法提前确定的。虽然不知道，但是有方法解决，就是用你自己的交易规则跟着去做。实际上，每一套期货的交易策略，其背后，都有自己的交易级别。

交易策略决定了你能够抓到多大级别的行情。决定了你能够抓取大级别行情的关键点在哪？在于出场。出场中的止盈，决定了你的交易级别。你赚1个点就跑，那你肯定无法拿到任何级别较大的行情，你赚100个点之后，承担80%的回撤，那么你就可以拿到一个较大的级别。想要在大级别的走势中，从头拿到低，你的代价是承担更大的回撤。交易是一个取舍的过程，每一套期货交易系统，都有它的优势期，也有它的不利期，想要拥有最好的，必须先承受最坏的。这就是一套期货交易系统级别设定的方法。

一个成功的交易系统，有一个基本功能就是能根据市场变化来调整这个交易方法！如果你不是设计这个交易系统的人，所以你就不知道怎么来正确的根据市场变化 对这个交易系统进行修正。

一个交易系统只有完成后才能简单，而在探索的过程中是复杂的！