十大经典日内策略之RangeBreak（附源码分享）

朱淋靖老师曾指出十种日内趋势跟踪的交易方法，其中RangeBreak为他提及的第一个策略。该策略是波动区间突破策略，其中range（波动区间）主要由昨日的最高和最低价格之差决定，这个比例作为参数，可由个人或者行情决定。获得range后，再利用今天的开盘价格，即可构造今天的交易的上下通道。
      LZ选择的通道为：上轨=今日开盘价+0.25*range；下轨=今日开盘价-0.25*range。与其他突破类策略一样，价格突破上轨做多，价格突破下轨做空。（当然，你也可以选择进行反趋势交易）
      而出场条件同样由上下轨决定，多头出场条件为：价格下跌上轨-0.25*range；空头出场条件为：价格上穿下轨+0.25*range。如果不能主动出场，那么在收盘前，也会进行强制平仓操作。下为源代码：

复制代码

策略的相关表现：
利润靠前的交易资料：

多头&空头&权益曲线的表现

策略绩效表现：