suhui和会员交流、部分回贴
1、使用了一只均线来作为多空的分界线，价格处在均线上方则只做多仓，价格处在均线下方则只做空仓。相信吗，逆势交易的问题就因为这一简单的规则解决了；
2、每一次进场时就设好止损点，不管这个止损是怎么设置，但必须是一个明确的点，点到就必须离场，不要去想“是不是我出来之后行情又会继续，让我错误止损”这样的问题。
3、以“分析行情”来做为交易手段无疑是最大的交易误区。人性的情绪化特征是交易的大敌，而制定并严格遵守规则恰恰是最好的解决办法。
4、止损难，止盈则为难中之难。难在获利后那种害怕得而复失的复杂心态；
5、使用规则来解决我所遇到的问题最初只是我思考如何解决问题时所本能使用的一个方法，当时只是按自己认为正确的方法做，完全是摸着石头过河。但系统建立后回过头才发现原来是规则的使用使我沿着一条正确的思路到达了终点，习惯性的将自己的所有对市场规律的认识规则化并严格执行无疑起到了最关键的作用。
aslon，你好：
关于你“战胜自我很难”的说法，我有一些经验看是否对你有一些启示。战胜自我是期市中很流行的说法，但我认为我基本上没有遇到过这个问题，我的操作方法一直是这样一个过程：确定交易思路----制定交易规则----严守规则进出市场，一共三步。
我给你打个比方，我反对逆市交易，这是我的交易思路的一部分。那么我的交易规则中就会确定一个多空标准，图表是空头形态，我就只做空单，反之亦然。这是制定规则方面，有了规则我就会严格按照规则去做，即使我预感到我的某次进场将是一个错误，我也会坚决按照规则行动，即使我的预感对了，那么也没什么关系，我只付出了一点点预料之中的亏损。这个错误或许是规则制定上有问题，那么你应该去检查规则，发现问题就修改它，这是一个小问题，但是如果你制定了交易规则，却不去遵守，那你即使有百分之百完美的交易思路都没用，这绝对是一个大问题，如果你在这个问题上无法“战胜自我”那么你最好考虑退出这个市场，错误可以发生在任何一个环节，但绝不可以在这个问题上有一点含糊，它是致命的。
这个过程中你的交易思路也是一个关键，交易思路作为一个指导思想如果是错误的，那么依此制定的规则也会是错误的，那么严守规则也就没有意义了，所以你的交易思路首先必须正确（我的四篇文章就着重于如何确定正确的思路），其次规则的制定并不是一个问题。那么我的结论出来了，你的思路或你的规则将直接控制你的交易过程。那么也就不存在战胜自我这个问题，如果说“战胜自我”一定是存在的话，它也只会存在于你制定交易思路的过程中，如果你发现某一思路是正确的，而你又发现自己很难做到（比如长线交易），那么这时你必须想尽办法战胜自我，如果你做不到，那么成功永远与你无缘，我就经常用这种想法吓唬自己，逼迫自己必须改变，这个办法对我是很有效的。那么最终结论是：交易的过程只是依照既定规则进出场，是一个轻松的过程，不需要你战胜自我，如果有错误，那你去检查你的思路和规则好了，找到错误，改变思路，修改规则，重新尝试，很简单。
（作者:kokolo）
我自己是期货新手 因此来论坛看的多 说的极少 但是看suhui兄的几张帖 有感而生不得不冒昧说点自己的想法。
目前国内投机界从去年下半年开始几乎任何可以称之为高手的都在讨论和建议系统交易的方法，从期货市场中的程鹏先生的大鹏交易系统等等到a股市场中波涛先生的系统交易方法等书的走红无不显示此种倾向。国人有种人云亦云的习惯思维和行动趋势，从很多方面都能证实。
其实交易系统也不是突然呈现的理念，国内投机人主体绝大部分都奋战于畸形机制的a股市场，2001年以来的大调整给参与者的震撼不亚于老美进兵给老伊们带来的震撼，惶惶然中牛市追涨的方法如只铁类野山类不行了，猜庄跟庄杀庄的作弊手法失效了，面对资金缩水的窘境投机人急于寻找到能够稳定赢利的倚天剑、屠龙刀，因此高手们开始推荐交易系统，趋同者日众，孰不知交易系统也并不是包治百病的良方，目前投机人对系统交易的态度只能说是治标不治本，我们需要解决的是理念，对市场的深刻理解，对交易本质的深刻理解才是正途。看看老美们的书籍，杂志，网站，哪些不充斥着各类交易系统呢，如果真的有包赚钱的系统，而我是开发者的话我会轻易地出售吗？交易充斥着许多看对却做不对，看错却获利的例子。系统交易主要的依据是指标，而指标的本质是历史数据的统计，相对于价格未来的发展本身存在着不确定的因素，因此比较好的交易系统便以统计寻找能获取大期望收益的方法，良好的资金管理，坚决的止损来制作。拥有良好的系统也并不代表肯定获利，还有最关键的人性因素，那就是执行，能自动下单的系统固然优秀，可交易实际中如果遇到连续亏损等等的情况，操作者是否能坚持系统都是关键所在。我记得richard dennis好象说过，他的交易中只有5%是赚钱的，而这个赢利的5%概率中却是他大赚特赚的时候，那么对于一般交易者来说，是否能在遇到95%的亏损机会时还能坚持就是个中心问题了，我查过dennis的零星表述，在他的系统中判断非常简单，而资金管理却占有极其重要的分量，而这种武功密技是真高手密不相传的，作为我们只有在自己的交易中不断找寻适合自己的方法了。题外话，据说dennis的乌龟基金目前也遭遇到很大的亏损困惑：））。
这些是狭义的系统交易，那么从广义上来说交易系统的概念，应该是事先判断趋势，制作计划，执行计划等部分。那么对于我们普通交易者来说，无法用计算机语言制作狭义的系统，可我们可以制定广义的系统规则，只要有效一样可以稳定赢利。我认为广义的系统主要包括：趋势判断，入市依据，加减仓依据，出场依据，止损设定等风险管理几项原则。
关键点是在于找到适合自己个性的方法，象martin schwartz他这类不依靠机械系统的反趋势短线交易者也一样能大获其利就是佐证，追求简单，深信自己，控制人性和执行纪律是大道至简。
罗嗦了许多，希望suhui 兄和各位前辈指点 ：）
（suhui 回：）
kokolo:首先应该非常感谢你的观点，无疑你的回帖是心得系列文章所有回帖中最有价值的一篇，很难相信这样的观点会出于一个新手之口，完全赞同你的观点，关于系统的话题，你所说的内容我一度曾经想写进心得系列，但考虑到在基本的市场理念都无法得到统一、基本的操作原则都无法做到的情况下，空谈系统是没有意义的。而心得系列也主要是阐述这些最基本但却最重要的市场观点，所以我决定暂不去谈这个话题，既然你提出了，那么我也简单的说说吧。
当前系统的确是个热门话题，很多人声称拥有了自己的系统，但正如你所说，系统并非“万能”的，至少我不相信在缺乏对市场的基本认识的情况下会做出一套有效的系统。如果将系统比做大厦，基本的交易理念就是大厦的基础，根基不牢，大厦又怎能稳固呢，现实就是现实，绝对没有包治百病的良方，系统更不是制胜的 “绝招”，交易过程的循序渐进是必要的，在最基本的正确市场认识都没有解决之前，片面追求系统只会起到反作用，这只能让自己进入“迷信”的误区，最好的途径还是从简单的交易规则化做起，我个人系统的建立就是一种水到渠成的模式，并没有刻意去追随“流行”。
在系统的设计上，我个人并不信任单纯的数学模型类的系统（当然我不否认这类型系统成功的可能性），尤以当前流行的依靠“公式”“指标”来建立系统的思路为代表，一些系统设计类软件所提供的设计方法太侧重于对“公式”测试结果的追求，很明显犯了本末倒置的错误，单纯建立于历史数据统计基础上的测试结果能说明的问题很有限，也很容易就会陷入“优化陷阱”，一些朋友一定有过系统测试结果非常优良，后用于实战则失败的经历，而这恰恰是许多人所说的“系统”，这无疑是另一个误区，也是“跟风”的结果。系统并不能等同于单纯的“公式”或“指标”。
系统最重要的是设计理念，这和个人的交易理念息息相关，完全应该是量身定做的，依据投资人投资理念的不同系统设计的差异也会是非常大的，并不存在可以通用于所有人的系统，建立与自己个性相符的系统才是系统设计的关键点。熟悉自己系统的设计思路是在系统出现“连续亏损”的不利时期时保持信心的重要因素。
系统并非是单一的“技术”，最基本也应该由行情判断、交易策略、风险控制三项所组成，重要性依次递增。还有一个普遍性的误区是将交易系统等同为计算机化的交易技术，系统首先强调的是由一套有效规则（建立于自身正确的交易理念基础上）所组成的投资决策体系，计算机化是检验系统客观性的一个重要标准但非系统设计成败的关键因素，计算机化仍然仅处于从属地位。计算机可以提供一些人脑所不能做到的一些交易方案，起到了一个极佳的辅助作用。大鹏交易系统尽管程鹏先生所透露出的信息很有限，但的确可以算当前系统设计的典范了。其不间断交易的特点不是人工交易所能做到的，计算机所带来的优势在其系统设计的方方面面都是很明显的。
我个人系统设计在前，读波涛的《系统交易方法》在后，认识“大鹏”也只在几个月前，我一直跟踪了解“大鹏”同时也与我的系统进行比较，尽管程鹏先生仅展示了行情判断中较次要的趋势判断部分，但从其所公布的一些策略和理念来看，已是不俗。在比较的过程中，发现有许多不同点，也有许多相同点，这些差异是由于系统设计理念、投资资本特征、设计者投资理念差异等等所造成，但殊途同归，最终目标都是要使自己的资金在相对低风险情况下稳定增长。
我对你所做的广义系统和狭义系统的区分也完全赞成，如同止损的概念一样，给其一个更宽泛的定义更能正确表示其含义。交易系统是交易规则化的产物，是交易客观化、科学化要求下的最佳选择。但如果走入系统“迷信”的误区，失败同样是在意料之中的。
（作者:zhangcharlie）
成功的交易系统实际上是一个投资者通过不断执行系统重复赢利的模式。实际上也可以说是一种成功的交易习惯。这种交易习惯是要通过长期积累，不断学习实践才完善的。主要包括客观的买卖规则，风险控制，资金管理，心态管理。一般投资者对行情判断预测谈的最多，其实它只是建立客观买卖规则的基础而已。资金管理和心态管理是最难的，也是谈的最少的……
（suhui 回：）
zhangcharlie:
完全赞同你对系统的解释。但我个人倒是认为资金管理是最简单的，一句老话“将亏损限于小额，将赢利尽可能放大”足以概括资金管理的最终目标了，可是做起来似乎就不那么容易了。其次我个人同样不认同“心理控制”这样的说法（至少我的系统思路中不包含这样的说法）。在从前也总是在提醒自己要控制心态，可那是在情绪化交易阶段，不知究竟从什么时候起，我就再没有“控制心态”这样的想法了，因为规则取代了所有的主观性判断，制定规则并执行规则，这样的过程中并不存在“心”态这样的说法存在，当然我是那种可以坚决执行即定规则的那类型人，可能有些人需要在执行系统命令时“控制心态” 吧：）
（suhui 回：）
期货炒手：
谢谢你的文章，克罗的操作思路仍然是我所最推崇的，可惜我还是做不到他那种持仓三五年的耐心。
（suhui 回：）
0068：
呵呵，交易经验不是按年来计的，我在半年头上即全部解决掉的问题，一些有四五年交易经验的老散户依然在不折不扣的重复，比如顺势这样的问题。正如上面笑傲兄所说，交易经验和技术是随个人性格和悟性的不同而有所差异的，时间所占比重要小的多，否则你可以说十年经验的交易者比两年经验的交易者水平高，呵呵，没道理吧。
（suhui 回：）
星雨：
均线怎么设是次要问题中的次要问题，完全依个人操作理念和不同的市场而有所差异，没有也不可能有定数的。
小被所言非常赞同，系统的设计成败仍然有赖于“人”的素质，系统是应对市场的最佳工具，但最终决定因素是人而不是工具。
任何书籍能起到哪怕一丁点启发作用已经物有所值，相比犯错所带来的高昂代价，这样的启发是很廉价的了，呵呵，你是否原来对它期望值太高了。
我感觉你身上有很强烈的矛盾，单看你对交易的一些看法，相当多的观点已经远远超出期市中散户的平均水平，但却又存在着诸如“听别人的意见”“心理惶恐、恐惧”等较初级的一些问题，我是很不理解的，或许同你从股市中走来有些关系吧，不过剖析自己的错误已经是解决问题的一个好的开端了，心态问题可以通过强化规则来解决，你关于系统的初始思路是很正确的，但有这样的问题存在，可能规则化方面有一些问题，具体到交易规则，规则的制定必须是明确的，信号的发出必须是唯一的，否则如果系统中还存在需要主观判断的地方，那么只能说明系统的设计肯定有问题。
（suhui 回：）
zhangcharlie : 呵呵，关于资金管理，我可能是有些经验主义了，“资金管理实际上是如何应用杠杆的艺术”这句话我完全赞同，对于大资金和小资金，具体资金管理原则会有相当大的差异，我当然是说我们大家的“小资金了”，你不会是基金经理吧。我的基本原则是初始轻仓和初始获利后长线持仓并持续加码（一定限度），的确不进行 “滚动操作”（事实上我是克罗理念的追随者，我个人是反对用“滚动操作”来求取资金利用最大化的，通常的结果是得不偿失，对大资金适用的操作原则未必能应用于小资金）。我个人在获利态度上求“稳”胜过求“最大限度增值”。你所说的重要当然是很有道理的，我也只是拿“将亏损限于小额，将赢利尽可能放大”这句话来概括资金管理所要解决的根本问题，这是一个基本原则，关键是如何来使用这个“杠杆”，如何在矛盾的两端之间找一个最佳平衡点。资金管理的重要性我当然不会反对，但你将它提到“密技”的高度，我不能认同，很明显将一个简单的问题复杂化、神秘化了。我感到你的这些观点都是站在一个庞大资金操作者的角度来说的，莫非………！！！。
关于执行信号问题，我明白你的意思，对我而言，我的系统完全由我来设计，可以说是我全部交易经验的一个汇集，我清楚它每一个设计细节和设计依据。系统信号和主观想法有所抵触，最开始时有一些，后来就很少了，我更信任我的系统，胜过我的“感觉”，其实我早就不相信我的所谓“感觉”了（这也是强调使用客观化规则的一个重要原因），印象中我的感觉似乎就从来没有对过。再说执行吧，我初入市时脑子里最担心的是我不能执行即定规则而导致“致命损失”，呵呵，结果完全相反，我从第一笔单起就没有犯过有命令而不执行的错误，这一向被我视作最低级、最无法容忍的错误之一（仅仅当初由于止损设计上的缺陷使我不知所措而有所延缓）。关于执行命令这个问题在上面磨刀青年的那篇翻帖中有我较细的观点。是否能坚定执行命令和系统的设计与设计和执行者的性格有很大关系，对我来说，我完全自信，起码到现在为止，我还从未在这点上出现过问题。自身技术的“得法”与“不得法”也会对信号的执行有很大的影响。在规则化与情绪化两种交易状态下，同一个人执行起来难度也会有很大差别。波涛说的是100次，但这样笼统的说法不必认真的。如果在规则明确的情况下还会出现“执行难”的问题，那就是 “自身基本素质”的问题了。
（suhui 回：）
wsxgy :你是说1月份那两个停板吗？呵呵，没有任何办法，只能在第二个板上出，我有一个简单的合约强弱选择原则，当时是参与3、5月合约，第二个停板距最后加码点也还有距离。0401是当时的最弱合约，按信号初始仓有赢利而加码仓有亏损，结果是基本持平。当时两个停板我真担心又一个绿豆“诞生”了，唉，绿豆死的惨，遗憾呐。关于系统，上面与kokolo的讨论应该说清楚了，并不是挂靠某软件，而是强调一套完全客观化的规则和策略，重点是系统主体设计思路是要解决什么样的问题，不是单纯追求“好”的历史数据检测结果。关于你所说的那三点，是些战术问题，因人而异，不可一概而论的，如果对我的某些思路不理解的话，可以将问题具体一些我好做答。
（suhui 回：）
易雲：这样的说法我真是太熟悉不过了，这个话题是个不值得去讨论的话题（《预》一文也不是在探讨这样的话题），我也不想展开这类问题，我只是在做一些经验和教训的总结。用嘴来说些道理，可以海阔天空，怎么说都对，你尽可以坚持你的想法，一句话：市场会告诉你一切。你我对市场的理解相差很大，多说无益，此类讨论到此为止，恕不回帖。
（suhui 回：）
wsxgy:你好，我再说一次吧，请不要称呼我老师，你对我的尊重我理解，可是我不喜欢这个称呼，总会有惭愧的感觉，心里也不舒服，只称呼我suhui即可，好吗。我不知你所指的中线是否是指波段操作，如果是的话，完全可以，但我不建议进行太短线的操作，我只做长线不做波段，但有很长时间一直在做波段，如果是新人的话可以从波段做起，过渡到长线操作是需要结合自己的实际情况并有一个漫长过程的。
（作者wsxgy:）
我反对对行情进行任何预测，随市场而动应该是我们格守的原则之一。
太阳底下没有新鲜事物，这是jesse livermore在作手回忆录里的一句名言。回到交易中来，天下各种技术归根结底来说就只有两招：抄底，追涨。试问还有什么新鲜的呢。追涨是不用学的，初次进入市场的人天生都会用，这好象是本能反应，无师自通。而抄底就需要训练、学习，需要经验积累，需要制定系统的交易方法。
这样说来很笼统简单 ，实际中怎么抄 怎么追 ，做对了怎么办 做错了怎么办 却都是有一系列的控制的方法。
我虽然反对预测，可并不是不对价格的压力和支持进行判断，长线仓是我们帐户的户主，只有它才能保证把亏损控制住，追求稳定赢利。而短线或者波段是为了追求效率，为了赢利扩大化，降低持仓成本为目标的，此种操作如果胜率高当然能锦上添花，如果错也不应该影响大局。短线我认为不应该以交易时间为唯一原则，还应加入获利效率高的原则。对于很多交易者的观点，短线易为，做好短线也就能适合中长线，我对此不敢苟同，我的观点是只有中长线能稳定，会做了才能去尝试短线，这是个逻辑上的分歧。
（suhui 回：）
wsxgy:这个问题可难倒我了，长久与稳定同样是我追求的目标，方法没有经过长久的检验，怎么证明其具备长久的获利能力。对我来说，暂可以认为系统化可以基本解决这个问题，但要知道自己的方法是否是“长久而稳定”的，还需要很长时间来验证的。
（suhui 回：）
kokolo：呵呵，对于我们来说，短线追求“效率”的结果通常是得不偿失，总体赢利一定会大大小于拿着不动的，你可以试一下你的想法，两种持仓方式结果会出乎你原先的预计的，第四篇就是在说这个问题，理论上可行的实际操作则是另一回事，对这个问题，你试一下最好。另外“抄底”这个词你在表达什么意思呢，我想这样的操作应该首先是“逆势”的吧，其次认为“趋势将结束，反向行情将开始”也应该是与“追随”相矛盾的呀，有明显的“主观化”倾向，不符合“系统”所要求的“客观化”原则。解决这些矛盾是需要时间和足够的操作经验来把思路理顺才可以的。
（作者Kokolo :）
哈哈，客气什么，看来你我有很多操作和理念都很相似，其实我倒是想到你的“抄底”是这个意思，以你的思路，逆势这样的想法当是不存在的，不过，以“抄底”这个词来形容你的做法我觉的不合适，起码会给人很大的误解，我对这类型词是很反感的，通常代表了一种低水平的操作方式，当然意思相同，用什么词是无所谓的：），克罗的理念同样是我所崇尚的，符合我的性格，我的许多策略和技术都受到过相当大的影响。
（非楼主）
终于全都看完了。由于我的水平太低，要说看完后就有了多么大的提高，有点自己骗自己的感觉，但还是有一些粗浅的感受，不吐不快。
在我所认识的有限的"成功人士"中,既有以短线为主的也有以长线为主的，有一个明显得区别，长线为主的大都象suhui兄一样，只看k线量 均线，而且基本都是这样；而短线为主的几乎没有不看指标的，最牛的自称花了四年时间精研了20几个指标。不过有一点是相同的，他们都由普通散户发展成了大户，都获得了成功（起码到现在为止）。
我想也许可以这样理解，作长线的好比是军师（诸葛孔明、suhui一类），需要有正确的战略战术思想，合理的兵力部署，知人善任，能通查全局并能审时度势；作短线的好比时独挡一面的将领（赵云一类），必须刀马娴熟、武艺高强，能够在局部战役中稳操胜券。