互助问答第546期:机制检验问题
机制检验问题
尊敬的各位老师:
在进行机制检验时,我有些问题不太明白,所以想向您请教。常见的机制检验通常是两个变量间关系的检验,假设自变量X对因变量Y具有影响,那么机制检验时就是检验自变量X通过中介变量M对因变量的影响。但是,如果我原始模型中就已经是对三个变量关系的检验,即:自变量X通过影响变量M来影响因变量Y,且,由于变量M与因变量Y间具有内生性,原始模型采用联立方程组模型来进行实证模型回归。那么,如果要进行进一步的机制论证的话,应该怎样进行机制检验呢?
这个问题有一定的普遍性。
前提是你估计的自变量X对因变量Y的影响是因果效应,如果不是,接下来的你也不需要看了。
如果的确估计了因果效应,然后研究机制,那么是没有办法研究机制变量M是否影响结果变量Y的。这是因为你不能在原始回归中同时控制X和M,因为M属于bad control,会直接导致你对X的估计系数不再是你感兴趣的因果效应。有人说,那我不放X,直接用Y对M回归行不行?答案是不行,因为这时候的估计完全不是因果影响,不能说明任何问题。
这时候你能做的事情是用M对X回归,这时候得到的X的系数是因果效应,如果显著,说明X在因果意义上影响M。有人可能会问那我怎么知道M是不是影响Y呢?两种办法,第一种办法是基于文献,第二种办法是基于常识。那如果这两种办法都不奏效呢?那说明你找的这个M十分不好。
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