三角对冲套利-EA,安全稳健回撤小
三角对冲套利的原理:
它是两个直盘货币和一个交叉盘货币之间的相互对冲,交易员往往受到外界因素的影响无法严格执行造成亏损。该系统经过大量数据统计分析和严格的科学论证计算,并通过多年实盘交易验证可以达到稳定盈利。希望交易员严格按照交易规则执行。
此策略利用交叉外汇对的市场价格与其合成价格的价差来实现套利,还以EUR/USD和GBP为例:
1,我们关注三个外汇对:EUR/USD,GBP/USD,以及GBP/EUR
2,计算GBP/EUR的合成买价(bid)和卖价(ask):
GBP/EUR(synthetic,bid)=GBP/USD(market,bid)*USD/EUR(market,bid)
GBP/EUR(synthetic,ask)=GBP/USD(market,ask)*USD/EUR(market,ask)
3,若此时GBP/EUR的合成买价(bid)大于其市场卖价(ask),我们采取买入市场GBP/EUR并同时卖出合成的组合的策略,这里我们仅持仓很短时间至GBP/EUR合成与市场价格一致平仓获利。开支一直存在,我们应保证合成价格与市场价格差额要足够大,以至于可以覆盖GBP/USD和USD/EUR,同时保证三组汇率需要同时采样。
策略优点:
1、多币种分散策略,风险分散;
2、资金回撤低,盈利稳定;
3、行情不相关, 不用担心行情涨跌、震荡或单边。
三角对冲货币对:
EURUSD、GBPUSD、EURGBP;
AUDUSD、NZDUSD、AUDNZD;
USDJPY、GBPUSD、GBPJPY;
USDJPY、EURUSD、EURJPY;
USDCHF、GBPUSD、GBPCHF;
AUDUSD、GBPUSD、GBPAUD;
NZDUSD、GBPUSD、GBPNZD;
AUDUSD、EURUSD、EURAUD;
NZDUSD、EURUSD、EURNZD;
USDCAD、GBPUSD、GBPCAD…
任意3个货币可以组成一个新的EA。