深度说说我开发的强大小工具

微博/雪球：小鱼量化

2020年初有开发一个自动化小工具的想法后，就想付诸实施，无奈自己不会变成只是有一些不成熟的想法而已，正好有个小伙伴是程序员，很快小工具开发完成，目前已迭代了十几个小版本，已经稳定很长时间。

最近正好有群里的读者问到这个问题，就把之前写的文章整理一下，并加入了最新的用法实践。

在小工具的基础上，我衍生出了众多的实用用法；从基础的读取基金净值、指数点位、指数趋势监控系统和估值监控系统之外。还有衍生的玩法，目标市值/恒定市值监控系统、股票、基金监控系统、可转债监控系统、价投-盈利收益率监控系统，下面一一说一下。

— 1 —

基础功能

下面介绍一下小工具的几种基础的功能:

1、基金净值监控系统

所有的我投资的场内ETF/LOF基金，场外开放基金都可以通过基金代码+后台运行程序读取当天基金净值估算，在开盘时间，基金估算净值与盘后净值还有一点的偏差，这个作为模糊的正确就好，基金净值监控系统作为基础数据还有若干玩法，见后文。

2、指数点位监控系统

指数监控系统是我的核心策略之一，趋势下轨和趋势中轨及趋势上轨是我根据趋势线进行定义的，具体的趋势线如何定义每个人都有不同的画法，我是学习了很多人的方法后慢慢自己画出来的。下图是典型的中证500的趋势线，大家可以参考。

接近或跌破趋势下轨意味着指数低估或极度低估，是理想的买入时机。距离下轨需跌是指数跌到下轨线还有多大空间，当距离下轨线小于10%的时候开始绿色粗体高亮显示；

当指数高于中轨线15%的时候红色粗体高亮显示，说明指数初步高估，可以开始逐步卖出。

下轨线、中轨线、上轨线等随着时间是抬升的，我一般一个季度或者半年更改一次。

还有一个点啊，最后一类参考买入点位，是我计算的三档或者四档建仓的点位，可以参考，目前做了三个指数的，全指医药、中证消费、证券公司；这三个指数不但代表自己，还代表它们这一个大类的指数都可以参考这个点位。

3、指数估值监控系统

首先说明，这个数据是通过API的方式采集的理杏仁的付费数据，估值数据就是个大致的参考，所以我是没有搞自己的估值数据。还有好多网友问我E大（ETF拯救世界）的数据是怎么算的？市面上哪种估值数据与E大的比较接近？

这个问题真的是难住我了，我也是真不知道，也没有认真研究E大的模型究竟是怎样的，因为通过有限的数据根本没有办法推测。所以类似于理杏仁这样的数据就完全能够满足我的要求。

另外，还有个问题是问的比较多的，买入加权和等权都低估比较好，比如现在的中证红利、全指金融、中证银行、基建工程，无论加权还是等权都是低估，双低估才是真低估。

卖出的话，我只参考加权数据，就这样，大家也不用反复问了。

— 2 —

衍生用法

1、目标市值/恒定市值监控系统

目标市值策略，也叫做价值平均，根据我的具体情况改成了本金恒定的恒定市值策略，大概的原理就是当持仓标的涨幅超过本金10%的时候，我就卖出盈利部分，恢复到本金金额；当持仓标的跌到本金的90%的时候，买入亏损部分，恢复到本金金额。被动的实现低买高卖。

当然了目标市值/价值平均策略比这个恒定市值策略要稍微复杂一点，我使用恒定市值策略是因为现在需要实践的策略和品种太多，如价值投资、小鱼的指数投资计划、主动基金、可转债等等都需要资金。

具体的目标市值/价值平均策略可以看我之前的文章。这篇文章包含了价值平均策略4篇系列文章。

价值平均策略与长赢结合系列（4）。

如上图所示，每天更新一下小工具，Excel表格内置的公式就会把盈亏百分比计算出来，当涨跌幅超过±10%的时候，就会操作一次。比如上图中的上证50浮亏9.15%，马上就到了可以操作的阈值。德国30和中欧医疗健康盈利超过10%的阈值也可以操作卖出盈利部分。

2、股票/可转债监控系统

这个其实没啥说的，就是把持仓的所有股票/可转债盈亏情况自动计算出来，每天更新一下小工具，自动告诉我盈利多少还是亏损多少？是吧，很方便的。

3、价值投资监控系统

取得过我文章合集的朋友应该看到了我的股票投资体系，这个表格就是价投体系集大成者，为了不误导大家，具体的股票名称遮住，仅把表格的思路和内容呈现个大家。

每天刷新小工具的时候，表格内容自动化计算，每个季度调整一次相关参数。只要进入了价格区间我就会开始买入或者卖出操作。

当盈利收益率>15%的时候就可以开始减仓了，当盈利收益率>20%，甚至>25%的时候可以继续增加较大的仓位。相应的当盈利收益率<5%的时候反应股票开始进入高估区间，盈利收益率相比无风险的国债或理财没有优势，可以适当减仓，当盈利收益率<0进一步减仓。

还有配套相关仓位控制表格如下：

好啦，本篇文章到此结束，相信你已经对我开发的小工具有了较为深入的理解，指数和估值相关的数据我会定期发在读者群。

本文完

文章只是传达理念和调仓逻辑，涉及个股，不构成任何投资建议。

==============