真的有一直运气很好的人吗？

每周二原创：职场学习类干货

再论运气

不要试图把握运气

上周的文章《为什么运气没那么重要？》发出后，出人意料地收到了很多反对，不过，几乎集中在前半个小时，验证了一个网络阅读习惯：很多人只是看个标题和开头，就急急忙忙的发表意见。

其实标题只讲了一半内容，结尾才完整地表达了我的观点：想要成功，请控制运气的因素；想要巨大的成功，主要靠运气。

这就像有同学提醒我的古谚：“小富由勤，大富由命”，只是我定义的“大富”只属于极少数人，所以对大家有意义的，还是前半句。

前半句的意思是说：运气就是不确定性，无论是好运气还是坏运气，都是结果偏离了你的付出。所以能力强的人会极力防止不确定性的出现，能力弱的人才会把成功的希望寄托在好运气上。

这段话逻辑上没有任何理解障碍，但情感上有。一些读者的问题在于把“运气”理解成“好运气”。然而，运气包括了“好运气”和“坏运气”，而且出现的概率是对等的，就像投资中的一句忠告：凭好运气赚到的钱，最终会凭实力亏掉。

所以做事情不但要有方法，还要有“操作系统”，操作系统的一个重要作用就是让结果跟你的努力程度更吻合，防止“坏运气”的影响——当然也同时让“好运气”更少发挥作用。

还有些同学有一个观点：“把握住关键点的好运气很重要”，听上去没问题，实际上这反而是一个更错误且危险的投机心态。

“关键点的好运气很重要”这句话是对的，但“把握住关键点的好运气”就不对了，因为运气是无法把握的。

相反，越是关键时刻，你越是要想办法屏蔽运气的因素，方法就像下面同学的评论：

如何避开运气的影响呢？到底能不能真正避开呢？这就是本篇文章的主题。

如何避开运气的影响？

避开运气影响，需要你额外付出成本——这也是很多人内心觉得不太愿意的地方。

上班不迟到，多少有一些不确定性，有可能压着点到公司（好运），也可能遇到出租车迟迟不到，地铁挤不上去，电梯几轮都没有轮上（歹运）。想要对抗这种不确定性，你就需要尽量早起，这样你就付出了额外的时间成本。

你为一个招标制作了一个很创新的方案，也许对方很喜欢（好运），也许很不喜欢（歹运），所以你还需要再出一版常规方案，一方面是衬托，一方面是保底。但同时也付出了额外的成本。

上面的不确定性，都是控制一个可变量（早起时间和再出一版方案）来降低不确定性出现的概率，但也有相当一部分的不确定性没有可控制变量，你就需要建立一个抗风险的系统去解决它，这个系统也是额外成本。

一个经典的抗风险的系统是保险。过去的远洋航运风险很高，于是专门有一些公司在出行前收取一定费用，万一遭遇不测，船东可以获得一定赔偿，后来就演变为现代保险业——保险业也成为几乎所有行业和个人必须付出的系统性成本。

投资中有各种不确定性，比如行业风险。你看好一家公司，认为公司的经营水平比行业内其他公司都好，但如果整个行业不行，你的投资仍然会遭受损失。为了对冲这个行业风险，就有一种“行业对冲策略”，买入任何一家公司时，都要在该行业找一家代表性公司，以同等仓位做空，万一行业下跌，做空的收益可以补偿这一部分损失。

在这个策略下，你完全放弃了行业的“贝塔收益”，赚的都是公司超过行业的“阿尔法收益”，就把你不可控的不确定因素屏蔽了。可能有读者不懂投资，我另外打个比方，你承包了一家商场的物业管理，但收费是按面积计算，而不管店铺有没有租出去，因为你觉得这是你无法控制的。这样，你就屏蔽了商城收不到租金的风险，当然，也享受不了行业景气的收益，只能享受自己管理能力的收益。

还有一种策略完全相反，放弃公司超过行业的“阿尔法收益”，只赚行业的“贝塔收益”。比如一些风险投资基金，看好一个新兴行业，但不确定哪一家公司能跑出来，他就把这个赛道上前几名的公司尽可能都投一遍；如果这个行业的产业链很长，它就会在上中下游各投一两家公司。

这些策略都有一个共同的特征，专注你可以控制的领域，并付出额外的成本防止其他领域运气因素的影响。

很多人说，我不指望运气，但让我付出额外的成本去防止运气，这有意义吗？

体育比赛中的运气

体育比赛有实力的因素，也有运气的因素，它们各占多少比例呢？有很多这方面的研究。

一本用大数据分析足球的书《数字游戏》，统计了大量强弱分明的比赛，看看强队有多大的概率获胜（不包括踢平），结果是一半。

大家之所以爱看足球，是因为在综合性大球中，足球的不确定性比其他球赛更强，其中很重要的原因就是足球比赛的进球数太少。这本书对比了NBA中强弱分明的比赛，强队获胜的概率是70%，就算考虑到篮球没有平局，随机性也少很多。

进球数与不确定性的关系非常明显，乒乓球比赛以前每局是21分，为了增加比赛的可观赏性，后来改成了11分，以增加偶然性，鼓励落后的选手用更具进攻性的打法来改变局面。

比赛转播方当然更希望不确定性，因为观众喜欢“爆冷”和“逆袭”，但作为运动员，特别是实力强的运动员，当然希望随机性越小越好，这就是我在上一篇中说的：“强者不需要运气”。

所以，如果可以把每局比赛恢复到21分，我猜中国队为了这个确定性，宁可付出一些小的代价，比如丧失主场优势。

那么我们是不是可以通过上述办法，把运气的因素绝对排除，让自己的成果和自己的努力完全直接相关呢？这样的世界该多么的美好啊！

遗憾的是，这很可能是无法实现的。

没有人能真正控制运气

2008年次贷危机的发生原因，普遍的说法是，银行发放了很多不符合要求的房地产次级贷款。

实际上，高智商的金融人才并不是傻子，他们并不相信这些贷款，他们的方法是把这些次级贷款和一些优质贷款做成一个个的“资产包”进行出售，他们相信的是金融组合工具对风险的对冲作用。

这些金融组合工具通过数学方法构建，理论上是完美无瑕的，1990年的诺贝尔经济学奖，就颁给了发明均值方差资产组合模型的哈里·马科维兹。

资产组合理论认为，若干完全不相关性投资品种组合在一起，其投资组合是这些资产收益的加权平均数，但风险却远远小于加权平均风险，最后导致收益不变，风险降低。而且，组合中的资产越不相关，风险越小。

但理论的纯粹败给了现实的复杂性，各种不同的资产经过无数次的切碎，重新组合，打包，再加杠杆，再切碎重新组合，再打包加杠杆。到最后，买这些资产的投资经理也不知道这些包里到底有哪些底层资产，他们交易的对象本质上都是代表风险、收益和杠杆的定价的数学公式。

这里的问题在于，组合的前提是投资品种的不相关性，但这种资产的重新组合却可能让两个完全相关的资产遇到了一起，本来只是单个资产的风险，最后就变成了整个金融系统的风险。

你为了屏蔽不确定性而设计的系统，并没有消灭风险，只是把它转移出去，当人人都想把不确定性转嫁出去，会发生什么呢？

当船东为远洋航船买保险的时候，风险并没有消失，而是被转移到保险公司。保险公司用一套资产精算方法设计没有发生风险的好运气和发生了风险的坏运气的组合，但为了保证竞争下的利润，资产的定价只能比风险的临界点高一点点，又常常被打包出售。

这么一来，只要系统运转的时间足够长，总会遇到让所有保险公司倒闭的黑天鹅事件，等于所有人都失去了保险。

世界越复杂，为了控制不确定性的系统就越来越复杂，系统越复杂，就越脆弱——当人人都想把风险转嫁出去，就没有人能躲得开风险。

从某种程度上说，没有人能真正控制运气。

为什么有人运气一直很好

关于运气，上一篇文章的结论是：想要成功，请控制运气的因素；想要巨大的成功，主要靠运气。

这是一个“总体乐观，略微无力”的观点。

关于控制运气，这一篇文章的结论是：我们可以付出额外的代价，建立系统，控制运气的作用，但控制运气的系统越复杂，未来被运气反噬的可能性越大。

这是一个“从乐观到无力”的观点。