为什么感觉期货交易越做越难?

题主感觉越来越难做,是因为调高了“游戏难度”。

随着你不断的学习积累,经验总结,你的能力是逐渐提升的。

按理说你应该感觉越做越简单才对,实际上你却感觉越做越难。

我看了一下你的问题描述,发现你感觉越做越难的原因是你在逐渐调高“游戏难度”。

期货这个游戏,你交易的级别越大,游戏难度越简单,你交易的级别越小,游戏难度越大。

如果说日线级别是简单模式。小时级别就是正常模式,30分钟级别就是困难模式。5分钟是地狱模式。

虽然你的游戏能力在提高,但是你能力提高的程度抵不过游戏难度提升的程度。

所以,你的感觉就是越做越难。

我们做个假设,日线级别1天波动100点,小时级别1小时波动25点,30分钟平均波动10点,5分钟平均4点。

不管你做什么级别,你每做一单,你支付的交易成本都是固定的,比如1个点。

做不同级别支付成本占日波动的比例分别是1%,4%,10%,25%。

与此同时,随着级别减小,你的交易机会大幅增加。

比如,日线级别3天1个机会。小时图1天1个机会。30分钟图1天2个机会,5分钟图1天10个机会。

那你算算,3天时间,不同级别累计支付的交易成本占对应级别的波幅比例是多少?

1%,12%,60%,750%。

不管你盈利多少,成本是必须支付的。

越小的交易级别,你能获得的潜在利润空间越小,但支付的成本不仅和大级别一样,还会因交易机会成倍扩大。

一般来说,交易5年以上,能做到不重仓死扛的交易者,账户的资金并不是止损掉了,基本上都用来支付交易成本了。

我自己有外汇代理的后台,客户使用的都是平台的原始点差,也不额外收取交易佣金。我曾经做过统计,客户账户亏光后,他们支付的交易成本一般是账户本金的1-3倍。

我前后观察过几百个客户账户,大约有5%的账户可以长期生存。

那些说1赢9亏的都是道听途说的乐观人士。

这5%的交易者有个共同特征是交易频率低到令人发指。

说个最极端的,有个客户到目前开户2年,只做了1单,现在还在持仓。单说持仓获得的利息收入(库存费)已经超过本金。

我还观察到一个有意思的现象。

就这5%能生存的人,也不是始终能保持稳定的低频交易。盈利兑现后,会出现精神上的放松,交易曲线跟交易频率呈反向波动。频率一升高,曲线就下降。

但是,他们比较能自我纠正,降低交易频率后,曲线又能恢复。不能及时调整频率的就game over了。

有人可能会问,如果是机械交易系统,或者EA呢?

我有交流过的几个机械交易账户都是在回撤期挨不住心态失衡,自己重仓一单拉爆。还有的是对冲锁单,自己解不掉,自爆的。

机械交易的账户是交易成本与本金比例最低的。

当他们在执行系统时,仓位通常都很低。当他们不再执行系统时,一般超不过5单就爆仓。

在回撤期的阶段,其实他们自己是看得懂行情的,主观做甚至都能赚钱。但是他们就是想”坚持“和”遵守“。然后看着自己能赚钱的行情不断止损,一崩溃就瞎做爆仓了。

所以,不敢说全部,大部分机械交易者都是自杀。而且是早晚会自杀。

EA的话,我就不多说了,只说一句,跑EA的90%以上都不是自己资金。

剩下敢用自己资金跑的,基本上都不是自己的EA。

撤的有点远。

话说回来,题主在能力提升之后,不要瞧不起小怪,做交易要做走势”稳定“的级别。而你的交易级别越做越低,无形中给自己制造了交易难度。就比如说,你很多想要做中线的交易单被打止损了,那你回头去复盘一下, 看看你的中线单触发的止损位,是不是在中线单应该设置止损的位置上。你看的级别太小,看不清市场的全貌,止损位与交易逻辑错位,就会不断的触发止损,并丧失盈利机会。

文章来源:网络

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