[转载]规则交易法--寻我先生理念摘录2019-01-05 17:29阅读：92
大风哥ts 博主很神秘，什么也没有留下~ 关注
原文地址：规则交易法--寻我先生理念摘录原文作者：静水流深
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规则交易法--寻我先生理念摘录原文地址：规则交易法摘录 - 寻我原文作者：远距旁观在以往的学习过程中，有个老哥告诉我，1分钟级别被称之为皇帝，意思是说所有的行情都是从此开始的。我因此从学习1分钟级别开始。教训也是深刻的，因为理念方法不对，用的就是幽灵的方法，亏损开始很大。所以幽灵说，他的方法不适合日内交易是对的，好在我认识到问题所在。每天盯着盘面看，终于有一天，突然之间发现交易原来如此简单。我为什么不出书呢？想过这样的问题吗？有悟性的人，把我的博客按着逻辑关系排列一下，就是一本关于交易学的完整的书了。我把我对交易理解的东西，全部放在那里了。你看不明白，除了因为我有意把次序打乱（因为很多东西不能写得太过于直白）之外，和你的悟性也有很大的关系。所以，我早说过，我是和有缘人分享的。关于交易的术的方面，该讲的、该提示的都已经说明白了，再讲下去就是把我自己用的具体方法端出来了，能端出来吗？不能，道理已经说过了。在群里学习的人，除了看这里的交流，更应该多看、仔细看博文。这里的交流多流于交易系统的应用(执行)，重点在于纪律。而纪律的不折不扣地执行，依赖于思想，博文讲的更侧重于思想，是根本！我的六句话“依据统计概率、摒弃分析预测、严格执行规则、纪律保证盈利、会舍才会有得、贪婪终致亏损”，前两句反映的是思想、中两句强调纪律、后两句说的是人性，大家好好体悟吧！人，之所以纠结，归根结底是不明白一个简单的问题：你是谁？不明白，就会眼高手低。做任何事情，不能强求！在交易中要顺其自然，是否能够成为一个合格的交易者，也要顺其自然。明白了自己是谁，就比较容易能够做到顺其自然。我一方面通过分享，希望能够帮助到有些人成为合格的交易者；另一方面，也要提醒大家，认清自我，我为什么叫寻我？一上来就想确立高段位的水平，那绝对是痴人说梦、拔苗助长、好高骛远！不积跬步何以至千里？不记住这些话，你将有的是苦头吃！所有的关于交易的真正奥秘，全部在此！为什么我要提示大家去仔细端详我贴在首页的那张图，这就是奥秘！不需要问我，看明白了，交易犹如探囊取物！这绝不是忽悠、说大话。我的一些特殊的体悟，不会在此明明白白地分享，因为我知道很多东西每一个人都需要自己去体悟。图大图小不是问题，看图就是看一个原则。很多人抱怨图太小，这就是根本不知道看什么。要看清楚，博客里有大图，但即使看清楚了文字，但还是没有看懂。这也算作是一个提示吧！做交易，少做看起来很专业的统计分析，多看盘，特别是在行情的转折点处要多多关注，究竟什么样的K线和均线关系，行情会发生改变，这样的统计才有意义。交易，我是这样理解的：它犹如一个人的脸。孩子生出来之前，你无法确定那张脸将会如何，但是，你大概知道那张脸(当然说的是正常的人)五官位置应该在哪里。偶尔也会遇到五官长得不在应该在的位置(那就是不正常的人)。想明白这个道理，对着盘面看交易这张脸，多看了你就明白交易这张脸的五官也有大致固定的位置。我批判的东西是在了解了之后，用尽可能的客观事实来批判。举例说，缠中说禅的观点，我把他的教你炒股票108课学习过不下20遍；江恩，社会上能够看到的关于江恩理论的书籍基本上都买回来学习过许多次；波浪理论，国内的国外的关于波浪理论的书籍，也是尽可能如数买回来学习许多次。我的发现是综合了道氏理论、葛兰碧均线法则、迈吉的心理学、索罗斯的交易思想、佛陀的智慧、缠中说禅的合理理念、趋势跟踪交易的思想。这些东西都是公开的，可是有几个人明确地提出过非凡的、早已存在的以均线为纲的规则交易法呢？葛兰碧可以算一个，但是早已经存在的葛兰碧均线法则为什么用的人不多、而去学习什么江恩理论、波浪理论、缠论呢？除了不明白均线理论的真正市场意义，还有就是葛兰碧均线法则本身的问题---它没有看出市场的行情演变的真正结构。只有解决了行情结构问题，均线的意义才会以极致的方式显示出市场行情的极大概率的功效。操作周期，在自己的一定量的资金量情况下，当然越小越好。越小越好，首先不是为了多盈利，而是为了尽可能地控制亏损，在这个前提条件下，力争多盈利。是否用15秒的操作级别，需要依据每一个人的资金量和心理承受力。另外，15秒的操作级别，不一定是比30分钟级别的操作快了许多。用15秒的操作级别，设定操作均线的数值为1200线，就相当于30分钟级别的10线。我知道这里已经有人操作1分钟、甚至15秒级别，操作的人一定明白，当行情出现延续性很好的大波动之时，即使看起来如此小的操作级别，也可以拿上几天不动，这难道是社会上的短线炒单操作吗？我个人最反对的就是炒单操作。做短看长，看似简单的四个字，我个人认为是我对交易界理论和方法的革命性贡献--- 之前，交易界把短线和中长线完全分割开来，这是绝对错误的理念和方法。交易的方法有许多，自己在实践中去体悟。先要打好基础，30/120交易系统就是基础。30/120交易系统对于初学者来说，是最好不过的方法。我在此推介30/120交易系统，是在解说这样的交易系统，却又在诉说着一个前人没有说过的故事。这样的交易系统早就存在于世，并非我首创。许许多多的人甚至对这样的交易系统不屑一顾！那么多亏损的人不就是如此吗？我在世人的垃圾堆里把它翻了出来，用自己对市场的理解来为这一件积满尘埃的宝贝进行清理，让它重现自身的光芒。这样的交易系统是一件宝贝！为什么是宝贝？大家要注重我讲解的关于这件宝贝来龙去脉的故事。当你不认真听这样的故事，而只是拿着这件宝贝，这件宝贝在你的手里只是象征性的宝贝而已，因为你根本不懂得这件宝贝。而当你搞懂了之后，你以后会发现一系列这样的宝贝，因为你懂了、通了、有鉴别力了。30/120交易系统，是完美的起始交易系统，但不是终极的完美的交易系统，这个世界上不存在终极完美的交易系统。但是，通过这个交易系统的实践:(1)节省了探索的成本(这个成本可能是无法预估的大)；(2)通过这样的方法的实践，可以进入更高级的交易境界。这些东西没有什么可多说的，关键是要自己在实践(做)的过程中，去发现、去总结。我提倡的规则交易法，不仅仅是非常贴近客观的交易理念(即赚钱效率相当高的交易方式)、而且是非常轻松的交易方式，个中的奥妙只有真正的有缘人才能明了。所有的奥妙全在均线里面，那就是道氏思想的平均价格指数的内在意义，望大家在执行30/120交易系统时认真、深刻体悟，不仅仅是简单地机械地执行交易系统，还要悟出为什么。一旦参透了，什么样的系统你都可以融合30/120交易系统，并非这个经验值很有效，是因为这个级别最适合初学者入门和大资金操作。其它的任何级别、任何均线，只要你悟透了原理，都是大概率正收益交易系统。规则交易法，不需要去分析任何东西，比如说成交量、MACD、KDJ、换手率、外盘内盘等等，只需要明确当下价格(K线)和市场平均价格(均线)的位置关系就可以简简单单地买进和卖出了。规则交易的精华:道氏思想+均线+平台线+做短看长，有时候你会纠结只是因为你怕浮盈会被抹去。绝大多数人不习惯用概率来思考问题，同时人性的弱点--- 贪婪和恐惧时时作怪，操作的问题主要来自于这些因素。道氏思想包含了交易学的所有 ---平均价格指数、上涨和下跌的定义、相互印证原则 ---是道氏思想最合理的三大法宝。真正弄明白，融会贯通。道氏思想的另外一个重点就是趋势一旦形成，就会朝着既定方向运行，除非有新的外力作用於它。這句话的意思就是行情不是朝三暮四的。理解了这一点，你就不会被那些上上下下波动所迷惑。当然，前提是你要明确自己的操作级别和操作边界线，这就犹如一个人做人的底线，合理的回撤我们必须欣然接受。道氏理论说主趋势确认比较可靠、次级趋势尚可、小趋势基本上没有用，对于这一观点我本人一向持有异议的。我持有异议并非说道氏理论是错误的，只是道氏、汉密尔顿或者雷亚没有发现如何处理小级别趋势。趋势，无论大小，其本质是一样的，犹如麻雀和鸡只是级别不同。几点提示：(1)30/120是最基本的交易系统，必须完全掌握；(2)完全掌握了30/120交易系统的人(自己严格评估自己的能力)，我说过自己可以有自己的选择，不要死扣哪一条均线。寻找合理的、适合自己的级别和均线作为自己的操作线；(3)好好揣摩博客首页的那张小图，我是有意缩小让看的人看不出图上的字的。图上所标的点都不是买卖点，但是，图已经很明白地告诉了我们买卖点。我已经说得够明白了，不让大家去看文字，就是为了不让大家有先入为主的观点，看图就可以。这张图已经告诉了你最大的概率获胜的秘诀，不需要八法，一法就可以了。这张图是一张标准的示意图，实际走势没有那么标准。但是，这张图已经把走势的结构明明白白地显示出来了，你看出来了，并按照做了，你必定是成功的交易者。大多数人学不好规则交易法是因为不了解不破不立的道理，以为系统考虑的东西越多越全面就愈好，实则不然，越简单的系统越有效，信了、坚持了，效果就渐渐显示出来了。人性就是这样，克服人性的弱点真的很不容易，我的交易系统很早就完成了，但就是不能完完全全地去执行，花了近半年的时间(做统计工作)，才基本上定下心来，至今大概在90%的时间可以不折不扣地执行了。制定和执行规则交易法的过程，对任何人来说，都是一个艰难的心理历程。它需要一次又一次地克服人性中难以克服的弱点，其中最明显的人性弱点是发挥人的聪明才智，其本质就是人性中的贪婪和恐惧，获利了怕被抹去盈利，合理的回撤怕引起巨额亏损，都是主观的情绪所致，以至于制定了规则却形同虚设，在交易中根本不执行。要想获得成功的交易结果，就必须无思考地去执行既定的交易策略，而这样的行为模式却和人性相悖。所以，交易本身不难，难的是和人性做斗争。更直白地说，就是在交易时间段里要完完全全地掐断人性固有的生理和心理机制，把自己变成一个机器。不按规则执行、却偶尔赚得更多的情况很是害人，我的路途中也有这一段，后来发现更多的时候太聪明反而害了自己。所以我会总结出“依据统计概率、摒弃分析预测、严格执行规则、纪律保证盈利、会舍才会有得、贪婪终致亏损”的六句话。记住，这六句话都是我曾经走过的路。要保持好的心态，两个前提条件：客观上有一个大概率正收益的交易系统；主观上做到没有盈利预期，未料胜先料败。我打自明白了概率后，心态就稳定了许许多多！轻仓好心态，只是对于不是真正明白概率的人来说的，而不是真正明白概率的人却是社会上的绝大多数人。我以前在投资银行管理基金，如果投资人给我10亿美元，他们才不理会你是10%的轻仓投入还是其它的资金比例投入，他们只知道最终的收益率。如果一味地轻仓，再好的收益率摊到全额资金上，收益率必然下降。所以，轻仓绝不是真正的解决方法。未来的行情谁也无法预测，你唯一用到的东西就是规则，一致性的交易规则，它让你站在这场概率游戏的大数一侧。真正的交易者，只关心两件事：(1)我开仓后行情证明我对了怎么办；(2)我开仓后行情证明我错了怎么办。如果能明白质的变化临界点是由市场客观决定的，也就是随势的，也就是时早时晚、时高时低的，就不会再去做那些无谓的、自作聪明的预测了。静心，是一种境界，非一句空话。而要达到这样的境界，首先要有规则。有了规则，并不能保证你静心。静心，还需要对规则有本质的理解，而所谓本质的理解是指你明白这个规则从何而来。思想理念最重要，很多规则的背后没有正确的思想理念支撑，那看起来是规则，但不是合理的规则，而是主观的东西。只有那些经过实证的、恰当地反映了客观的规则，才可以让你静心。因为你明白了这个规则不能保证你每一次的操做正确，但可以保证你长期稳定盈利。如此，心就自然而然地宁静了。规则是死规则，规则不能模糊，模棱两可的规则就是没有规则。大部分人的问题出在对规则设定的界定上，界定操做边界线---即规则，可以有许许多多的方法，一切依赖于一个人对客观行情的认知深度的深愍Ｄ轨蝽樦?星榈慕Y构的各种各样的规则都是规则，而能够更加贴近行情的结构的规则，是较高层次的规则。规则，一旦定下来，在一定的时间段里是不能随意变化的。当然，随着一个人的对客观存在的认知加深，你是可以有进阶的，这是一种顿悟和飞跃，最终飞跃需要一定的积累，不是在日常生活中时时刻刻都会有的。这是我学习的过程中的深刻体会，想必很多人在学习过程中都有这样的体会：一是听人说的时候觉得很有道理，回到盘面无从着手，因为绝大多数人只对你讲思想理念而不讲方法；二是方法也有了，回到盘面还是不行，因为方法是错的或者不合理的。错的方法也能赚到钱，只是这样的赚到钱是瞎猫碰死耗子，没有持续性，属于小概率事件，更多的时候是亏损的。顾全大局这四个字就是大概率事件。一条均线能够照应到全局的大多数行情，那必定就是大概率正收益的交易系统，你需要仔细处理的就是那些围绕着均在线上下下的行情，怎么处理？我已经反反复复地说过了，看东西认真仔细的人一定已经看到过了。所有关于交易的问题的答案都在博文中，我之所以不把这些答案按照顺序一条一条明明白白列出来而打乱次序，一是为了磨炼真正想学习的人、二是有些东西不能显示得太清楚，但是我的确写明白了。我写的东西我自认为几乎每一句话都有一定的意思，请真正想学习的人，阅读时不要走马观花，这样会遗漏掉很多东西，要仔细阅读、认真思考我为什么要这样说？仔细是关键，有的时候要看看是否话里还有话。规则，是一个方面，而执行的心态境界是更重要的另一个方面。心理素质不仅指执行力，还指遇到挫折时的心态。开始学习交易的时候，人总是很把90%以上的精力放在技术方面，以为技术好了，就可以解决一切问题。随着对交易的理解感悟加深，人的注意力重心会发生改变，因为一个人渐渐明白了交易的盈亏的真正原因了。学习交易，多花时间看盘，仔细观察，做一个有心人，必有长进。要真正明白趋势两字，必须有操作级别的前提条件，这是一；其次，必须有明确的确认趋势拐点的规则。多多看盘，仔细观察拐点处的走势结构，就会渐渐有心得。我至今还保持着多看盘的习惯，正所谓学无止境。不宜有先入为主、一厢情愿的趋势概念。操作时只需用规则划分出多方区域和空方区域，行情的发展按照规则进入多方区域，就持有多方筹码；反之就持有空方筹码，管它走了多少点，到位置就介入。上涨或下跌，都有一定的结构，看多了，对照着均线一看就大概(大概率)知道了。长期的大趋势(指任合周期里120单位均线所指的方向)，不会很快反转。趋势的判定因人而异，我们做1分钟或5分钟的所谓的趋势，在做30分钟或更大级别的人来说，改变没有趋势可言。即使做5分钟级别，在介入一刻也没有趋势可言。如果等看到趋势，又要乱套，因为每个人对趋势的确认也不一样，主观性极强，根本无一致性可言。有了规则，我们做同样级别的人不用问就知道在那个点位区间介入离场。一旦领悟了30/120交易系统，小周期的交易系统原理，不用我说就自然而然地明白了。两种操做方法：(1)一种是按规则操做，即在表象上看上去话语权尚不明朗(即盘整)的情况下，按规则(由统计概论认证过的的交易系统)介入；(2)还有一种就是在话语权很明朗在谁的手里时(即趋势明朗时)介入。其中的本质差异是：判断趋势强弱，没有客观的标准，有人可能觉得现在的趋势很明显，但也可能有人觉得还不明显，因为每个人操做的级别不一样，即使同样的级别也还是会有差异。而规则则非常清晰，设定好的同样的规则(即同样的线)，在任何时候都是一样的数据，不再有主观的情绪或看法包含在里面。对于失误(即被市场证明是错误的)，没有哪一种方法可以保证不失误，这必须想明白。和风险为伍是最终盈利的必然条件，没有风险就没有盈利！因为没有风险，对每一个人来说，都是盈利，还会有市场吗？这就是缠中说禅说的那句绝大多数人不能理解的话，走势必完美，即上涨之后必然必然必然会下跌，反之亦然。这就是说价格变化的形式不是一根直线，必须有回撤，形成折线形态。之所以必然会有这样的走势，是由人性决定的。上涨途中，必有获利了结的人和做左侧交易的人。反之亦然。在走势上就表现为回撤行情，这样的走势形式就是我们可以利用来进行的交易操作的依据，只是缠中说禅用的词语太晦涩。趋势，是曲折波浪形的，绝对不可能有直线型单向的。折线，就是在上涨或下跌的主通道中，还有反向趋势存在。这些反向的趋势就是提高收益率的潜在机会，在日线级别上很多人都看得出所谓的反弹行情，即回撤行情。折线，反映了在一段时间内的做市商对环境的不同看法，如果上涨3，下跌不到3，就是这段时间多方强势，反之，空方强势。我们跟市商只要在这段时间里，跟对了人，就赚钱了。这里强调的是一段时间里，而不是每一次介入，这就是概率。概率需要足够的统计样本。无论谁、包括我自己的介入方法，亦对亦错，不要再纠结哪种方法好或坏，任何方法都有好的时候和不好的时候。别追求完美，交易须求缺！这是一种合理的对待交易的态度。有了这样的态度，纠结就会少了许多。说到方法，早说过十八般武艺，精一门就可以。贪婪，是人的本性。一个人能把贪婪控制在自己的能力范围内，就是恰当的理想，就容易成功。反之，就是妄想，失败是大概率事件。交易要做得好，只要能吃苦，就很简单了，你只要统计人的情绪就可以了。有人会问，人的情绪怎么统计？全在盘面上写着呢！你看不见？比如说，头肩底这个形态就是人的情绪在盘面上的投影，世界上有谁做过头肩底形态的大样本统计呢？没有！我也没有做过，所以我不用这样的形态做为规则交易。如果你做了大样本的统计，你就知道这样的形态成功率有多高。做什么事，都要先进行分类，再进行统计。这样才会真正明白这件事的成功与失败的概率。没有分类，就无法统计；没有统计，就没有概率；没有概率，就没有明白心；没有明白的心，就不可能做明白的事；不能做明白的事，就不可能有成功的结果。上述的逻辑关系必须、必须、必须弄明白、记清楚！它适用于任何事情，不仅仅是交易。概率，就是精确和模糊相结合的典范思维。概率，不能告诉你哪一次交易会有收获或亏损，但是，概率会告诉你100次交易、10000次交易会有怎样的交易结果，八九不离十。还有就是六句话“依据统计概率、摒弃分析预测、严格执行规则、纪律保证盈利、会舍才会有得、贪婪终致亏损”，拿着这六句话，对着盘面，去统计、去思考，你会发现交易的成功和失败都在六句话里面。要说有秘诀、有心法的话，这六句话应该就是了。它包含了400多篇的博文的全部，所有的博文只是围绕着这六句话展开而做的阐述和解释。选择一个操做级别，首先要对全局做一个统计，了解一下在一个相对较长的时间段里，处于水平方向的波动幅度(也就是盘整幅度)大致上有多大，自己能否接受这样的波动幅度？这一切将对实际操做时面对这样的行情有很好心理上的准备。花大量的时间看盘，把各种可以拿来做统计的东西都统计一下。看盘，需要做的是统计工作。要做统计，就必须有明确的分类和标准。为什么形态无法统计？因为它没有确定的标准。为什么均线可以统计？因为它有客观的明确标准。我不按图形操做，是按规则。图形可以成为规则，而规则包含图形或其它的东西。道氏思想给了我们一个原则：不创新低创新高，开多；反之，开空。接下来的问题是寻找参照物。参照物到处可见，没有一条操做线就会乱掉，大大小小的不创新低创新高的现象太多了。在一些头或底的位置K线的极限价，都是做市商做出来的，有市场的意义在内，我们不需要知道内在原因，看住它，当做参照物就可以。我们不管什么大阳线、大阴线，强势反弹、上涨趋势、下跌趋势，我们只管我们的规则，守住规则就是了。统计，就是在任何的交易级别，设置自己的均线系统(单线、双线、三线乃至多线)，确定自己的介入具体规则后，进行成功与失败的次数上和幅度上的概率统计。这样的统计，时间长度要足够。比如说5000-10000根K线以上。为什么说任何的时间级别，因为日线和1分钟的级别在结构上没有本质上的差异。5000-10000根K线，如果以日K线即，大约就是20-40年的时间长度，这样的统计样本才具有统计意义。在同一级别下，就是上涨，盘整，下跌三种类型，做个来回组合，统计出个组合概率，就能做交易了，相对机械化。在一段行情的发展过程中，越多的分析就会产生越多的失误、越多的亏损。技术分析的目的不是要预测市场将要干什么，而是要看懂市场正在干什么，是一种当下的直观，可以用来做预警，但不可以用来预测、进而提早行动。在市场上所有的错误都是离开了这个当下的直观，用想象、用情绪来代替，介入因此缺乏一致性，这也是多数交易方法最重大的缺陷。市场是有规律的，但市场的规律并不是显而易见的。更重要的是，市场的规律是一种动态的、在不同级别合力做用下显示出来的规律。如何看大盘？没有交易系统的人看起来就很难，因为没有标准，所以缺乏一致性，今天这样看，明天那样看。当你有了交易系统，就明白看盘必须从小级别看到大级别，依次逐级看。比如说，先看1分钟级别，走好了，再看5分钟级别，走好了，再看30分钟级别，依此类推。假如说到了30分钟级别走不好，那就是30分钟级别开始调整了。那时候，就回到小级别看，先从1分钟级别看，再看5分钟级别，再看30分钟级别，依此类推。行情受到更大级别的阻挡，就会向更小级别反压，拐点就是如此出现的。这样的看盘方式才是所谓的关注当下、理性的操做，通过小级别量的积累，到较大级别质的飞跃，我称之为做短看长。如果依据自己的规则开仓进去，走势却反向运行应该离场或者开反向仓，这就是做短；如果依据自己的规则开仓进去，随着价格向自己有利的方向运行就看长。价格的变化是永恒的，区别只在于量变和质变。量变的时候需要做的是准备，质变的时候需要做的是应对。做短看长的效果是从关注当下开始，能长则长，不能则短，如此有两个优点：(1)止损的幅度相对较小，(2)做对了，能在行情转折的较佳位置介入。缺点是在盘整期会有较多的失误操作，但是这些失误的操作引起的亏损加起来也不会比大级别看起来较少的失误操作多。关键是小级别操作要有合理的操作系统，而这恰恰是大多数人没有的，因此就错误地认为小级别操作会死人，进而把小级别等同于短线。做短看长的优势在于:(1)无论在顶(底)部，用规则做到了抄底逃顶；(2)在缓涨暴跌(或者缓跌暴涨)的行情中及时止损止盈，反应灵敏。做短看长是截断亏损、让利润奔跑具体实践的写照，解决盘整和V形反转最有效的方法就是做短看长，也就是操做更小的级别。如果说我的东西有所创新，那么就是做短看长，这是传统的教育中所没有人提及过的，我觉得是交易的精华所在。做短看长，是真正的贴近客观，也是在市场中可以获得永生的唯一方法。交易本身很简单，上涨-盘整-下跌的中间盘整，应该看做是上涨的延续段，只是这一段的上涨比较缓慢而已，如果以这样的标准看待行情，哪里还有什么盘整？没有盘整！即使缓慢的上涨，又怎么会出现反反复复吃耳光？交易中的很多问题，大多是由人性造成的。上涨时不创新低创新高--- 做多，下跌时不创新高创新低 ---做空，任何级别都是如此。只要有了均线，明白了上涨和下跌的定义，在任何级别都可以确认行情走势中的拐点。没有只涨不跌的行情，同理，也没有只跌不涨的行情。交易的过程，更进一步说盈利的过程，不是一个一帆风顺的过程。它犹如在大海上航行，波涛汹涌，有时颠簸不堪，一个浪头把你带到了一个高点，随之就是一个下跌。这就是行情咝袃仍诘拇蟾怕室幝伞ＵJ知了这样的大概率规律，我们不需要等待行情走了一段(无论这一段行情走了多少距离)，基本上都可以在其拐点(起涨/起跌)确认。行情咝械囊幝桑?诮灰踪~户上就体现为盈利/抹去盈利/再盈利/再抹去盈利/....。如果是一个正确的开单方向，抹去的盈利部分总是小于总的盈利的部分。反之，就是错误的开单方向。一个人，不明白自然界一切事物发展的必然规律(波浪式发展的规律)，不明白恰当的舍去是更多的获得的前提条件，不明白尊重客观是任何成功的必由之路，那么，在人生路上即使有偶尔、短暂的幸摺⒊晒Γ?@样的幸吆统晒υ缤硪?x你而去，你还将要加倍付出代价！平均价格指数，是一个极其重要的概念，道氏思想最关键、最精华的思想全在于这个概念。平均价格，避免了由个人的情绪波动引发的瞬时价格变化(假信号)，反映的是较为真实的整个参与交易的人们的成交成本。依据这个平均成本量的变化，当达到一定的程度，就会引起质的飞跃，那就是确认均线操作线的反转点。无论大级别还是小级别道理都是一样的，因为都是人做出来的。在大级别中表现出来的价格和均线走势结构，在小级别中有同样的表现。不管级别大小，每个级别按规则做，在概率上可信度基本上都是一样的。价格的波动，本质上就是人心理情绪的波动。平均价格指数就是均线，也就是人心理情绪波动的平均值。在同一级别里:(1)短均线显示短期趋势，中均线显示中期趋势，长均线显示长期趋势；(2)愈长的均线愈穏定，K线可视为最短也是最不穏定的均线；(3)K线缠绕短均在线下波动，短均线缠绕中均在线下波动，中均线缠绕长均在线下波动；(4)上涨时右侧的底和顶高于左侧的底和顶，导致均线向上倾；下跌时右侧的底和顶低于左侧的底和顶，导致均线向下倾；盘整时不创新高也不创新低，导致均线走平。理解了上涨和下跌的定义，就能识别当下行情的走势。但是行情到处有这样大小不一的上涨和下跌，所以要先确定操做级别，定了操做级别后，需要做的就是按照操做级别来确定上涨和下跌。从15秒级别到日线级别，都可以按照定义来确定上涨和下跌。均线是当下的所有参与市场的交易者的平均成交价格，有了这样一条线，就大概知道了当下的价格位置和某一个平均价格位置的关系，即有了参照，在胜率上肯定高于仅凭K线的波动决定进出，因为K线成本不大，很容易进行所谓的骗线，但是要进行均线的骗线，哪怕是一条很短的均线，要从做多做到做空方向、再从做空方向做到做多方向，成本非常高，可能令制造骗线的人先死。市场一旦向上(向下)的行情走势形成，将会沿着这样的方向走下去，直到一个新的外力来作用于它而改变原有的走势方向。大多数情况下，行情的走势在一段时间内会朝着一个相对稳定的方向发展，因为没有人会对自己的真金白银不在乎，当一方战胜了另一方后，就必然要将胜果保持一段时间。这就是市场的本质，就是大概率事件，表现在盘面上，就是均线呈现趋势性发展。没有这样的行为心理前提，我们依据什么交易呢？人性不变，行为不变。几根K线尚可作假，均线能作假吗？均线作假的成本多大？作假要死人的。很多东西用人性去分析，就能看到本质，因为这个世界是由人主宰的，所有我们看到的表象实际上是人性变化的画面。跌就是人的心理预期跌了，反之亦然。间或有些相反的波动，即所谓的骗线，在我的眼中，没有什么骗线，而是正常的组成部分。规则交易法 ---总账保证盈利的理论依据是什么？---是概率。无论在什么级别，无论是一条什么数值的均线，它都是市场上平均价格变化的客观记录。问题的关键或奥秘不是均线的自身，而是一个人在交易时:(1)是否拥有合理的参照系(规则)；(2)是否按照拥有的合理的参照系不打折扣地执行。这两点就是操作不断取得盈利或者占据有利地位的真正原因！当出现信号的时候，即使感觉这位置是多么的不靠谱，也要坚决执行。规则交易法，它不是趋势交易法，是用结构交易，反手的时候，大多还在原有趋势中，如果内心没有做多不看多，做空不看空的原则，执行的时候是非常纠结。如何建立自信，方法就是学习概率、明白概率，明白市场不可能一直在一个区间无限制地做突破-回撤-再突破-再回撤的咝小５览硎切星槭怯勺鍪猩套龀鰜淼模?覀兏?猩讨皇瞧鸬酵撇ㄖ鸀懙淖鲇谩Ｗ鍪猩倘绻麸o限制地这样做，他们死得比跟市商快。为什么要逢低建仓？因为做市商的资金量太大，不可能在短时间里收集足够的筹码。为了收集足够的筹码，做市商必须在低位处经过一段相当长的时间、通过锯齿形的上下震荡方法获取足够的筹码。不这样做，不能够控制筹码的收集成本，这样在盘面上你就看到一个窄幅的盘整区。通过这样的理解，作为跟市商，你就明白这样的交易策略不适合一般水平的跟市商交易者，对于高水平的跟市商交易者来说可能是一个绝佳的机会。因为，这样的底部盘整区域的振幅一般有10%，你用箱体规则做高抛低吸的滚动操作，一个1-3个月的盘整区域，你大概最起码积累了20-50%的盈利。为什么要高抛低吸？很简单，做差价。高抛低吸的交易策略对于做市商和跟市商都适合，要解决的问题就是怎样算高、怎样算低？没有人告诉你具体的方法，我来说，在盘整区域，一般在经过创出新高-不创新低-不创新高这样三个点后可以暂时认定是盘整区域(反之亦然)，那么在高点处和不创新低的低点处画出一个箱体，在底轨回头处低吸，在顶轨回头处高抛。这样，如果这个盘整区域有10%的振幅，掐头去尾，每一次约有3-5%的收益。5个来回就是15-25%的收益，时间盘的长的话，收益就很可观，风险不大。为什么要逢低补仓(逢高补仓，做空)？也很简单，摊薄成本。这样的方法只适合做市商！因为做市商资金量巨大，他们的建仓不可能在一个价格点位上，只能是在一个区域间。最重要的是做市商预先知道要把走势做上去(下来)的计划和完成这样的计划的资金安排。这就是有的放矢！跟市商有这样的优势吗？没有。你什么也不知道，因为盘整区域之后的走势有两种：上涨或下跌。谁可能预先知道这里是反转还是中继？你要是逢低补仓，万一这里是中继，手中的资金有限，你将如何？为什么左侧交易(逆势交易)和右侧交易(顺势交易)？左侧交易不是不可以，前提是对于做市商来说的。右侧交易，就是顺势而为，是对跟市商来说的。对于后知后觉者，你必须先让子弹飞，看清方向，才能跟随。行情的变化，有其内在的结构，但是在表象上都是以看似杂乱无章的变化来障你的眼、本质是障你的心，使你心智发生混乱--- 产生胡乱操作 --- 进而发生亏损 --- 进而心智进一步混乱 --- 进而更大的亏损发生 --- 心智乱而又乱 ---亏损从小至大、直至死亡。行情在盘面上的表现，其实结构是非常清晰的，当然前提条件是一个人对于交易究竟有多深刻的认知。所谓的结构，就是行情咝械膬仍诘拇蟾怕室幝伞ＵJ知了这样的大概率规律，我们不需要等待行情走了一段(无论这一段行情走了多少距离)，基本上都可以在其拐点区域(起涨/起跌区域)确认。能否用结构方法(规则交易法)操作交易，首先是由一个交易者对于交易理解深度、从而树立起来的相关的交易思想理念的高度决定。这些思想理念包括：交易不是投资或者投机，交易是赌博；赌博的获胜是依据应对策略、而不是依靠分析预测；交易不能求全责备、追求完美。具有了这样的思想理念，在确认拐点的方法上选用一条恰当的均线就足矣。如果这样的思想理念融化在血液里了，一个交易者在执行上是非常有力度的。如此，所谓的大道至简就在一个交易者的身上彰显出来了、而不是嘴上说出来的。他的交易思想理念非常简单，只需要一个交易的应对策略而无视其他的间接的因素(比如说所谓的盘口的信息、技术指标、财务信息、国家政策、天灾人祸…)。由于血液里流淌着大道至简的精髓，这样的交易者在操作上表现得非常流畅、随波逐流地跟随着市场上上下下。均线，犹如一家子的一群孩子，反映的是这一家子的总体长相；K线，是一家子的一群孩子中的某个孩子，有时长得酷似爹妈、有时长得一点也不像爹妈。所以，我们要把均线作为认识客观行情的根本、而不要被一二根K线迷惑。所有的操作错误都是因为被K线的上上下下所迷惑、其它的技术方法不恰当哂谩⒁曰?久娣治鲎鳛椴僮饕罁??隆Ⅻ/FONT>依据均线操作，必然是大赚小赔，很多人不明白均线的真实、深刻的市场意义，才会说均线没有什么用。在实践中可以发现，只要有了均线，明白了上涨和下跌的定义，在任何不同的级别都可以确认均线操作线的反转点。交易本身很简单，不创新低创新高--- 做多，不创新高创新低 --- 做空，不创新高也不创新低 ---持仓不动，任何级别都是如此。难的是人的本身，价格变化清清楚楚，心理状态模模糊糊。用经过统计、确认在过去的行情中这是一条在某一个操作级别中的大概率正收益的均线作为交易的参照系统(标准或尺度)来交易，在人性不变的前提条件下，推论出这条均线在未来的行情中会出现类似的概率 ---这就是依赖于均线交易系统进行交易获利的理论依据。一条均线的胜率和盈利率是没有正相关的逻辑关系的，不明白胜率和盈利率没有正相关的逻辑关系这个道理，就会纠结---总想着提高胜率这几个字。行情波动是由人的情绪引发，人的情绪在短时间内可以把握、稍长就难以把握、很长时间虽然你知道大致极限波动幅度，但你不可能知道在这个极限幅度内的其它波动幅度，而且因为时间太长、波动的级别太大，对操作一点实际意义也没有！这就是做短看长的理论依据。趋势的形成，需要时间。做短看长，首先是指时间，即把握当下，期待行情在规则范围内时间上有延续。如此的情况出现，必定是更大幅度的波动，这就是更多的利润空间出现，这是做短看长的第二层意思。相对于价格的变化，均线具有一定的稳定性。任何时刻，当瞬间价格波动脱离原来的咝蟹较驎r，只要均线系统还没有出现相应的变化，我们就不能肯定价格咝汹厔菡嬲?霈F转折。无论发生任何事件，价格都会发生短暂的变化，但只要事件本身不能持续，那么盘面的价格变化很快就会回到原有的趋势，上涨的还是上涨，下跌的还是下跌。因此K线很容易被操纵而出现所谓的骗线，但是均线不容易被操纵，即使是较小级别而且较短的均线。要把一根向下倾的均线拉到走平，再拉到向上倾，必需让平均成交价格逐渐提高，均线才会慢慢向上，所花的成本很大，不是整体交易者中大多数人在不断地提高成交价格，平均成交价格是不可能提高的。明白了这个原理，一旦操做线向上倾，就知道当下的成交价格在提高，意味着做多机会来了，当即时价格也就是K线的收盘价站上操做线，就是介入做多的时刻。做空的道理同理。说均线滞后、难于应对盘整区域之类的话的人，是因为根本不懂均线的真正内涵所致。均线的功效，绝不是社会上所理解的这些---金叉死叉、向上、向下、走平……。这些都可以作为操作规则，但是是初级的规则。对于均线的进阶理解，需要有极高的悟性。仅仅用K线操作，首先就丢掉了市场当下的参照系统。仅用K线交易，以我陋见，就两种方法：一是依据平台颈线或趋势线；二是依据K线组合，顶(底)出现所谓的分型，都是可能的反转结构，问题是这样的分型结构太多了。当然，对于那些所谓的短线客来说，也可以用这样的方法断断续续的操作，但是这样的操作决不能真正的让利润奔跑起来的。另外，分型结构还可以结合一些技术指标来增加胜率，但是这样的分析操作，一是太累，二是还是不能保证高的胜率，有什么意思呢？K线是日本人发明的蜡烛图，没有太多的秘密可言，因为它只是反映了市场当下的实时价格，不代表市场的平均价格，所以其出错率一定高于均线。在交易界，有一个共识：不操作就是最好的操作。其义有二：(1)没有机会操作就静心等待机会的来临；(2)介入后，如果操作很少、甚至在一段时间内不需要操作，这样的介入(操作)就是最好的操作--- 因为坐着利润就渐渐来了。利弗莫尔说过，钱是坐着赚来的，不是跑进跑出赚来的。抄底逃顶这个问题用小周期大均线的理念和方法，我早已经解决了，而且这样的方法是相对客观的、还是可以学习复制的。小周期大均线，是做短看长理念的具体的方法，希望大家深刻理解这一点。用均线系统交易，不可能买在最低点、卖在最高点，这是聪明人的妄念，很难解除。即使缠中说禅的理念说得很好，实际上他的操做方法还是回到了这样的妄念。当然他不是说要买在最低点，卖在最高点，而是通过技术分析尽可能地买卖在更佳处。要想买卖在更佳处，何必要把如此简单的交易搞得那么复杂(分析)呢？最简单的方法就是用更小的级别操做就可以了。把握当下才是理性的行为，如何把握当下，就是操做较小的级别，也就是所谓的顺市操做。顺市操做比顺势操做更加贴近市场的客观价格走势，优点不仅在于提高资金效率，增加收益，更在于减少亏损，提高应对风险的能力。交易时间的长短，大多数人不明白，它不是以日常时间来计算的，而是以一根根K线来计算的。不明白这样的道理，是因为不明白市场的本质是人性。人性，决定了每一根K线，无论什么级别，都具有类似的价格走势结构。因此，15秒的K线和日K线、周K线....，在价格走势结构上没有本质的区别。当一个人有了合理恰当的规则，并严格执行，操做的级别越小，在大多数情况下，介入的位置都是越接近真正的顶底区域。均线设置不能太短，120线是最起码的操做线。1分钟级别不能用120线操作，线要设得更长，否则可能很容易被市场左右扇耳光。另外，3分钟级别，线的长度不能短于120线，太短对你来说不稳定。我知道你的感觉，线长了，好像K线离着操作线很远，总怕价格会掉下来，看看前面走过的行情中有多少是很快就掉下来的？一定有的，但是是少数。更多的情况是没有很快掉下来。最简单的方法，就是把图形缩小，多设几根线，一眼望去，就知道那一条线在大概率上是正收益的，选取一条当操做线就可以了。每一条不同数值的均线都可以成为操做的参照系统，不存在哪一条具体的数值的均线是最完美的。不同的数值的均线，只是在交易的结果上大致呈现，数值较大的均线其交易结果效率稍差，但是操做过程较为平稳。反之，数值较小的均线，效率较好，但是操做过程较为复杂。为了减少一些价格围绕着均线附近上下波动所造成的失误，我们使用均线的金叉死叉和K线形态的过滤方法。这些方法，绝对简单，没有人们想象的那么复杂。一根120线(也可以是其它数值的均线)的咝行螒B是弯弯曲曲、上上下下的，这样的咝芯桶???覀冑嶅X的机会。这根线在较为明显的、平滑的上涨(下跌)过程中，就是单边行情，即利润奔跑的时刻，也是我们大赚的时候；在较为明显的、基本上是水平方向咝羞^程中，就是盘整区域，大概就是小亏钱、平手、小盈利的时候，我们必须接受这样的不可避免的现实。毕竟价格变化是以趋势方式发展演变的，即单边多于盘整，这就是大赚小赔的客观依据。我们心里有了这样的认知和心理，交易就变得很简单了。有的人没有悟性，可能一辈子只是一个初级应用均线者，是不可能明白K线围绕均线的规则的，如此只能依据设定的均线，在在线做多，反之做空。如此，一旦均线数值设得稍小，就会发生经常性的止损，所以很多人就会问，为什么同样的交易系统交易结果会有很大的出入？我是不会直接回答这样的问题的，但是我已经回答了许多许多次！能否明白，就看你的学习是否认真？认真了，是否有悟性？有悟性，是否有执行力？社会上极大多数人只会在线多、线下空，因为不能真正明白K线和均线的缠中有禅的关系。你要自己从不同的角度去审视市场，你就会在学习、应用30/120交易系统的过程中，有许许多多的感悟。有了感悟，就会渐渐明白其中的原理。明白了原理，就有可能进入操做的化境。所谓的无招胜有招，其实是没有的！无招怎么可能胜有招呢？只是到了化境，所有的招数一般人看不出来而已，觉得没有招数。事实上，处处都有招数、而且这些招数都是活招！不是你平时学习的一板一眼的死招。到那个时候，用1F、5F、15F、30F、60F、日线、周线……级别的K线、或者5线、10线、20线、30线、60线、120线……操做，都可以！交易的结果不一样，但是原理没有差异。我把各个级别都统计了，30分钟级别，我个人认为较为适合初学者，或者大资金，很稳定。15分钟级别，我个人认为是最尴尬的级别，要么就1-5分钟级别。现在的股指期货的指数只有2200多一点，平均每天的振幅以0.7-1.5%计，也就是15-35点之间变化。这样的点数变化，以5分钟级别120线操作，对一般的人来说是最难把握的，而很多人在不明白这个道理的前提下，为了想多赚一点去操作这样的级别，结果可能很不好。这种指数变化幅度，要么更小的级别，如15秒、1分钟，要么就是更大，30分钟。达尔文说最强壮的物种不能生存，最机灵的物种也不能生存，只有适者生存的道理。千真万确！为什么？对生存的条件要求太高了。太精确的交易系统也是短命的，拟合度太高了，只能适合一段行情而非大部分行情。有的人总是在不断地调整参数以优化系统，死定！很多人要做绝顶聪明的人，和我说在单边行情时用这个参数、在盘整行情用那个参数。呵呵！我没话可说，因为我没有他聪明。很多物种在自然环境的变化进程中灭种了、而生存至今的物种正是那些对生存条件要求较为粗超、随意的物种，所谓适应力强的物种，而这些物种在那个时候并非是最优良的物种。交易，就是这样的道理，不求第一、但求最稳！那么，系统也是如此了。我不会被一根日线级别的大阳线或大阴线所左右。一根K线四个价，每一个价都有一定的市场意义。但是，单一的一根K线，作假的成本很低、或者盘中多空双方博弈的过程会发生上上下下，以收盘价计，相对比较合理而已。但也非必然。你也可以以最高价计，这是人为制定的规则而已。K线只是用来作为介入或离场时的一个标准，但这个标准并不保证正确，如果正确，过程中就要以均线为准，这是让利润奔跑的必要条件。很多人在过程中以各种各样的技术指标进行分析，比如说MACD金叉死叉、成交量多寡等等，造成不必要的进进出出，等一波行情走完了复盘一算，原本可以赚一段相当可观的利润，到头来只赚了一点点、甚至还发生了亏损，怨不怨？我自己就曾经是一个聪明人，说这些都是我自己的亲身经历。但是，那时候我没有人告诉我，只能交学费。今天，我把自己的所有告诉了你们，只是希望你们少走弯路。技术分析上的东西，使用的时候只能作为心中预警，临界点是指你的操作线！我个人研究过所有的技术，因为当初不懂怎样来正确使用技术分析，那么就把技术分析当作可以用来预知未来的工具。后来明白了技术分析必须懂，但懂了之后不是用来分析预测，而是预警、是做应对计划。我认为真正对我操作有意义的是30分钟或其它级别的20-50根K线或更多根K线形成的均线。数值小的均线有自己的特殊用法，数值大的均线也有自己的特殊用法。均线系统，对于不太明白平台、头(底)部的人来说，均线适当地长一些比较容易操做，因为稍长的均线可以包含大部分的行情，也就是保证了大概率盈利。对于看得明白平台、头(底)部的人来说，任何均线都可以操做。小周期大均线，是做短看长理念的具体的方法。会不会操做的关键是交易系统，而小级别的交易系统操做线绝不能设得太短，如果用较小级别操做，操做线要适当拉长。比如说，30分钟120线，化做5分钟就是720线，那么用5分钟级别操做的人就不能再用120线，可以在360-720之间做一个恰当的选择。至于相对小的周期级别的操做线的选择，可短可长，依据每一个人的心理反应速度而定。15秒级别操做，一般来说，刚开始，应该选得长一些，500-1000可以考虑。对于明白行情结构的人，其实无所谓什么数值的均线，都可以。上涨或下跌，都有一定的结构，看多了，对照着操作线一看就大概(大概率)知道了。一般来说，数值在100-150之间都可以，没有什么太大的区别，如果这么说了你还不明白，那我也没办法了。对于初级交易者，或者还不太明白行情结构的人，选取一条恰当数值的均线，是比较重要的。30分钟级别里，120线或160线差异不大，160线更稳妥一些。线短线长，没有什么准则，对于不太明白平台线的人来说，长一点稳定一些，我曾经用5线和10线操作也可以盈利，自己依据心理反应速度来确定级别和操作线。价格变化是向上还是向下，这就是趋势。问题是以一根K线来确认趋势很不稳定，下一根K线是向上还是向下，概率都是50%。那么，如果把一根日K线换成30分钟K线，我们就可以看到8根K线(股票)和9根K线(股指期货)，如换成5分钟的K线，就是48根K线(股票)和54根K线(股指期货)。这样，你就把一根日K线分解了、细化了。你不仅仅拥有一根日K线的很粗糙的四个价格记录、而且拥有了其它非常有效的、必要的信息，比如说你拥有了多根K线或几十根K线、你更拥有了许多不同的平均价格指数的趋势。通过这些信息，设计出自己的交易系统，就可以轻而易举地看明白趋势、并加以严格执行交易系统就能抓住趋势，赚钱就变得如此简单了。如果说操做较大级别的人是外科医生，那么操做较小级别的人就是显微外科医生。当一个人有了合理的交易系统，这个交易系统就犹如一个放大镜，在放大镜下你就能看到一般人根本看不到的东西和变化。只要方法对，小级别可以优于中级别，中级别可以优于大级别，而且你可以彻彻底底地放弃价格以外的所有信息，只要按照规则做就是了，因为即使小级别形成不了大级别，无所谓，因为你已经赚钱了。操做较小的级别就是用放大镜把较大级别的K线分解开来看它的来龙去脉，分解细化较大级别，在大级别看起来单边价格走势尚无，或刚刚萌芽的时候，小级别却是单边价格走势很清楚的时候及时介入。这就是用理性的交易规则来达到适当的抄底逃顶，而非通过分析预测来抄底逃顶，万一错了，止损也可以相当小。用更小的级别观察价格走势，就可以更清楚地看到所有上涨和回撤的细节，这样的回撤最终或许并没有形成很大级别的下跌价格走势，但是，本着做短看长理念，守住了每一个可能下跌的机会，同时又没有失去让利润奔跑的机会。这就是理性，它来自于借助计算机工具和更加合理的思想理念而获得的更高层次的尊重客观。操做较小的级别，止损的位置较小，有利必有弊，在一个相对小的盘整区域可能会被甩进甩出，需要用M头W底的平台颈线来使操做更加合理。操做级别必须固定，否则操做会混乱，而混乱就是亏损的根源。永远在自己确定的级别里操做，做短看长，不是跳级别操做。失误多一些并不等于亏损也多一些，交易效率的高低，取决于操做级别的选取，在具体的操做中，首先需要关注的是盈利率。比如说1分钟级别的操做胜率总体来说比30分钟级别操做来得低，但是，盈利率一定比30分钟级别的操做来得高。然后，才是考虑在1分钟级别的操做中提高胜率。如何提高胜率？这不仅仅是均线的数值选取的单一问题，还涉及到对行情结构和均线的关系的认知问题。只有综合考虑了行情结构和均线的关系问题，然后选取一条较为合理的均线，才会提高胜率。r> 规则交易法，讲的是行情结构，不是趋势；另外，我强调顺市，而不是顺势，之间的差异自己体会。介入的方法有许多，自己的方法要自己去花时间做统计，计算出概率。前高/低是指什么？每一个人安下心来做统计去吧！做了统计，你的心里就有了底。理念是看体会，方法需要做统计。盈亏都要合理、不为不合理的盈利窃喜、严格执行规则、不为账户的资金波动所迷惑而只关注规则的执行是否到位、明白操作的提高需要积累而不是一步登天。海龟交易法则的系统之一是创20日新高介入，我的系统是站上操作线且突破前平台介入。没有什么形态的东西，我的东西都是围绕着均线来展开的，规则不同，但原则是一样的，也是可以复制的。至于有多少人能领悟，还是那句老话，有缘者得之，无缘者失之，我能做到的只是尽力而为，一切随缘吧！以前的趋势跟踪交易者中之所以有些交易者最后失败了，不是理念的问题，而是方法的问题，是因为他们的交易系统级别设置得太大，即不够合理，所以，我提出做短看长的理念和方法以彻底解决这一交易的隐患。15秒级别，只要行情有50点的波动，就不会发生亏损。30分钟级别，行情有200点的波动，就不会亏损。太大级别的交易系统需要足够大的价格波动才能赚到钱，那么就比较适合大的单边行情。但是，大的单边行情是可遇不可求的。我们经常遇到的是200-500点(1-2.5%)这样的波动。每个人把自己做的品种在盘整时的幅度统计一下，比如股指期货30/120线交易系统的盘整幅度在50-100个点左右。其实，每一单的介入都是赌一把，只是在操做线处赌，赢的概率大一些。有了这样的理念，在盘整处的中间位置随便开多或开空，都是50%的概率，一旦错了，一次性亏损25-50点，比跑进跑出亏损的点数可能要少很多。这就是不操做是最好的操做的具体解释。同样的资金投入，同样的亏损额，在每一个人的心理上所产生的心理波动是不一样的。每一个交易者必须认清自己的心理对于亏损的忍受度，这会影响到每一个交易者的执行力度。一个交易者对于亏损的心理可忍受度必须加以考虑，但是，又不能过于强调这样的主观忍受度，还必须考虑客观行情的规律性。考虑自己对于亏损的心理可忍受度，是为了确定自己的操做线的长短。不同数值的均线，其允许的行情波动幅度是不一样的。一条5线和一条120线，所包含的行情波动率是完全不一样的，即止损的幅度是不一样的。我们需要考虑把亏损限制在一个尽可能小的范围，但是，这个尽可能小的范围又必须是一个合理的尽可能小的范围。所谓合理的尽可能小的范围，是指尽可能符合客观行情波动规律的合理幅度。过于小的、主观的止损幅度，会把一整段原本可以让利润奔跑的行情，切得支离破碎，使得盈利效率大大降低；甚至还有可能令原本可以盈利的行情操做成亏损的结果。但是，过于大的止损，也将使交易的效率大大降低，甚至也有可能令原本可以盈利的行情操做成亏损的结果。这是一个得和舍的智慧、辩证思考点，是一个交易系统的重点，它涉及到交易结果的合理性和使用者的执行力度。如果我操作个股，我会用1分钟的介入点，在盘中以一定的仓位变化来维持大概率的盈利。做中国的股票，如果一个交易者有时间盯盘，合理的操做级别应该是1分钟。有许多人会问，那不是很容易当天就被套进去吗？言下之意就是亏损。当天就被套进去的可能性是存在的，亏损也是可能存在的。但是，当天就被套进去绝不等于就是失败的操做，这是两个概念。说这样的话的人，一看就知道从来没有认真仔细统计过盘面，只是在做人云亦云的鹦鹉学舌而已。当有了系统后，就会发现一个问题，无论在多方区还是空方区，中间有许许多多的形态，而这些形态对于有系统的人来说，是无关紧要的市场噪音，均线系统是过滤器，我们只关心在边界线附近的形态，这样就提高了成功率，解决了有时候均线反应稍慢的问题。只要把平台颈线位置稍稍放宽，就减少了操做，增加了成功的机会。平台颈线比较难讲，原则一条，在上涨或下跌过程中，关注前期的重要高低点，较为主观，没有一定的标准，需要自己观察总结，在自己的边界线处多观察应该以什么顶底做为画平台颈线的位置，然后把大概率成功的画法做为规则定下来，哪怕在操做中有一些失误，只要失误少于成功，就是有效的规则。天天在盘中去认真、仔细观察，必有收获。基本功还是要练一练的，学学箱体方法，看看月风的东西，可以帮助你度过盘整区域。月风就是依据趋势线和颈线操做的，但是他对收费的学生讲的是均线的方法，免费的授课都是讲K线、趋势线、形态。开单位置就一个原则：突破！问题是有的时候的突破是失败的。单用形态突破，没有大局观，因为任何区域都会有一定的形态。用均线突破，有大局观，但是市场的演变不是像数学那么精确，有时虽然突破了，只是当下的实时情绪造成的，没有得到市场的响应。把两者结合起来，符合道氏思想的相互印证原则。交易的唯一的目的就是为了赚钱，而要赚到钱，就是要做出正差价。在长期均在线(下)按操做线做差价，安全性很高，能有这样的领悟已经很好了，不仅必胜，而且已经是大胜了。规则交易的规则和执行，就可以轻松地做到逢低建仓，高抛低吸，抄底逃顶等效果。操做线在刚开始学的人的眼里是边界线，再进一步就是参照物。比如说一个120线和800线的复合系统，其实可以看做你在操做两个系统，以120线为主，800线为辅。800线更长，指示的行情方向咝袝r间更长。在行情围绕着120在线下波动的时候，没有800线，只能参照120线操做，缺点是操做滞后。现在有了800线，也是一个操做系统。就说向下的行情吧！向上反之即可。当行情向下时，120线在800线下，按照120线操做，对于800线来说，会有回撤行情出现，即越过120线形成做多，但是行情还是在800线下，当行情接近800线时，你就想我是800线交易系统，你会怎么操做？如果行情突破800线，就是多头很强，你已经在做多了，持有即可。接下来的走势:(1)行情继续向上，持有；(2)刚突破就回头，这时的800线向下，就是实时的行情毛刺而已，按照800线系统，还是在做空的空间(但是按照120线，还在120在线)，即刻做空就可以了。还有一种情况就是接近800线，但没有碰到就回头，也可以这样操做。任何的操做方法不是100%每次都正确的。没关系，今天赚多了，就是为了拿出一部分做为准备金为以后的这样操做做好亏损的准备。这样做，亏损总是少于盈利，那就提高了操做的效率，而非神奇。不要追求太精确，市场是一个模糊的准确。用确定的规则来应对复杂的市场，市场就是简单的。交易的一个原则是止损点不能设在进场点附近，要适当地给出一定的空间，尽量减少操做次数，否则很容易在一段强势行情的初期被硬生生地甩出来。盘中的诱惑和恐吓时时刻刻都存在，只有拥有大局观的概率思路，才能真正改变心理状态。要用大局观来看待行情，很多人之所以问题很多，就是因为看得太小。交易，仅仅是下列的简单事实：用一个可以接受的可能的亏损，去尝试遇到一波可能的较大波动的行情--盈利；或者遇不到这样的波动行情--亏损。不要时间很短的持仓，一出现不对就操做，要多给点时间和空间来验证方向的对错。适当地放大一点空间，让价格的波动(无论是K线还是短线)有一个充分表现的空间，就可以减少失误，从而增加成功率。多总结高概率事件的特征，在持续观察以后，如果真的方向错误，就说明市场出现了低概率的相反走向，这个时候才需要操做。要让利润奔跑，必须接受盘中的回撤抹去盈利这个理念。有了盈利之后，要学会放弃，即心平气和地接受回撤带来的盈利缩水。这一点大多数人不习惯，乃人性所致也。不能习惯这一点，永远不能做到让利润奔跑，而不能做到让利润奔跑，就无法做到稳定盈利、总账100%盈利的交易结果。有盈利之后，把止盈的位置放宽一些，比如说10%浮盈，止盈5%；到了20%浮盈，设12%的止盈；到了50%的浮盈，设止盈30%。这里说的数据是举例，不是说就是这样，按着级别的提高，线已经为你做好了新的止盈位置。盈利的时候稍稍多还给市场一点，止损的幅度稍稍大一点点，错误和正确的比例马上换位子。只要把平台颈线位置稍稍放宽，就减少了操做，增加了成功的机会。盘整可能会给人带来一定的利润下降，人不懂得舍去，是不会有长期稳定的收益的。赚钱主要靠大仓位及复利，要让利润奔跑，必须心平气和地接受回撤带来的盈利缩水。不想被回撤擦掉浮盈也可以，就是做较小的级别。适当地放大一些止损止盈位置，符合会舍才会有得的心态原则，就能减少失误。赚少了，一定是在操做中不舍得舍，赚多的人一定是在操做中愿意舍去的一些人。会舍才会有得，必须坦然面对浮盈的消失，这是反人性的，也是关键。很多人学会止损了，但始终学不会让利润奔跑这一招，为何？不懂得舍与得之间的辩证关系！你敢承担风险吗？真正的高手都敢承担风险，这是他们的秘诀，这是他们和一般人的本质区别。有了敢于承担风险的特质，交易原来如此简单！看盘时必须把各级别的K线图缩到尽可能地小，这样才能看到全局，才能有大局观。有大局观，才能把概率思想建立在心中，这样就不会为了当下的一点点浮亏而纠结不断。真正明白道氏思想的人在盘整区可以活得很好。处理盘整，不是什么技术问题，是思想问题。在市场中博弈的多空双方都是趋利的，任何一方总要利用当下手中的资金实力优势击溃另一方而获利。而被打败的一方中的一部分人还是理性的，在意识到失败的时候，他们会转变立场，站到胜利的一方队伍中去，因此市场会形成明显的趋势，只有那些非理性的人(俗称死扛，死多头或死空头)成了市场的牺牲品。平衡(盘整)只能是暂时的，变化是永恒的，这也是我们能够在市场获利的前提条件。我们之所以可以盈利，最根本的原因就是行情大多数是以趋势方式展开的，盘整段不多，这些都是大思想，仔细体会。一旦这样的思想植根于心，你的操做会有浮躁的心绪吗？应该是稳如泰山，喝喝茶、听听音乐，消磨时光等待利润源源不断进来。盘整就是缠中说禅说的中枢，几乎是所有的单边行情后的跟屁虫。之所以说几乎，是因为还存在V形反转。其实，V形反转就是形成后续更大级别的盘整区域。无论用什么级别操做，总会遇到盘整，这是行情咝胁豢苫蛉钡牟糠郑?验槿说那榫w总要有一个处于休整的阶段，不能一直处于亢奋状态。盘整的应对，就是放一定的止损空间，顺着出现盘整区域前的行情方向看待，静观其变就是了，后面的走势不要花费心思去分析预测，绝对不可以做进做出。一个较小级别的盘整或回撤在一个较大的级别里还是上涨或下跌的趋势，盘整就是一个单边行情的后续行情，上涨(下跌)后在一个幅度之内的上上下下而已。这样的盘整行情，后续也就是简简单单的两种可能性：(1)继续上涨(下跌)，大家称之为中继；(2)中止上涨(下跌)，形成拐点反转，大家称之为头(底)部。这就是行情的咝薪Y构，很简单的结构。如果你不会操做这样的行情，不是行情本身有多么复杂，而是你的心过于复杂了。行情咝兄械谋P整阶段，为什么人大多会心生不安，因为人的贪婪与恐惧所致。比如说账面上从2000点到2080点的时候，赚了80点，然后就是盘整在2050-2080点之间，30个点的波动，让我们的心产生起码300点的波动，恐惧行情跌下来抹去浮盈，贪婪还想多赚一些令心里产生走还是不走的犹豫不决。如果能顺着前面的行情方向看待这样的盘整行情，心里就会安宁许多，不是还在上涨吗？从长期来看盘整的应对，每一次的止损都是非常小的，这可以从事实看到，看看我贴出那么多的图就可以明白了，每一次的止损，有的时候从当下来看好像比较大，一定会有这样的错觉产生，这就是要有大局观的原因之一，很多人之所以问题多多，就是因为没有大局观。能否做得真正的舍得可以看做学习规则交易法能否达到大成的一个标准。因为很少有人真正明白“会舍才会有得”这样的大道。人，大多都是语言上的巨人，看到回撤，心里的那个滋味真难受，想坚持住，贪欲却不让人心安，反反复复，始终也无法完完全全地执行自己定下的规则！绝大多数人没有想明白的一件事就是，做短看长为什么必胜？用5分钟、1分钟、甚至更小的秒级别操作，即使连续亏损多次，也是小亏(和较大级别相比较)，但是市场的做市商是无法长期忍受在这么小的波动区域波动，这样他们会死得很快，也就是说，他们必须拉出相对大的波动，那么你就跟着赚钱就是了。这和体育邉踊蚱渌?氖虑樵?硪粯樱?┥?突衾?茽柕麓蛉瓝簟⒑?撕蜔峄鸫蚧@球……，能够长期在温温火火中纠缠吗？不能！必须你死我活分个明白。你就紧紧跟随强势的一方就可以了，简单吗？怎么跟随？均线规则交易法。做不到？那是你的个性(执行力)问题，谁也无法帮助你，只有你自己拯救你自己。为了这个占取多于他人的资源，就必须分出胜负-- 反映到市场中，就是必须拉出向上(下)的趋势行情。这就是地球上所发生的一切事情的本质 -- 这样的本质有引发出人类的情绪或偏好-- 情绪有进一步推动行为。千万不要主观设定止盈止损的目标位。随势反手止损/止盈是最合理有效的止损/止盈方法，如果依照行情变化的客观规律来介入，反手时的止损或止盈幅度永远是不一样的，因为行情的波动幅度每一次是不一样的。随势止损/止盈法必须要真正弄明白均线的意义才能做到，数值大小不同的均线，必须明白它们的波动幅度也是不一样的，所以每一次介入后的止损或止盈幅度不固定，有大有小，如果操做的是30/120交易系统，一般止损幅度在25-50个点(即盘整幅度在50-100个点)左右。用随势反手止损/止盈法来操做，出错率将大大减少，因为这样的操做策略已经很接近行情变化的客观规律了，这是交易的关键点。世界上不存在完美的东西，想明白了，那就顺着市场，市场给多少就接受多少，遇到盘整就再也不担心了。在盘整区域，错误的发生是常有的事，不必在意，重要的是按规则止盈止损，从一段时间的操做来看必定是盈利的。记住一个交易大师史丹·温斯坦说的一句话：一旦有了有效的方法，即使在执行中发生连续亏损，也不要轻易放弃。当时我读到这句话尚不明白，既然有效，为什么又会连续亏损呢？后来我发现这句话真是至理名言。有一个有趣的实例，是我自己做过的交易、也是大多数人做过的交易：比如说现在翻一个硬币，开多单，然后上涨一点点后开始下跌，止盈或止损后开空单，跌了一段时间后又开始上涨，止盈或止损后介入多单。反反复复，过程中一会有这个规则、一会又有那个规则，有时甚至没有规则，总之有一个理由，要保住既得利益、或者让利润最大化。最终复盘的结果是，如果严格按照一个有效的规则做，可以赚得更多。但是，在过程中，你会发现有些时段的确给客观的行情走势抹掉不少的利润。你愿意吗？还是继续做聪明人？更多的人在上述行情中，经常小亏一点点、一点点、一点点、直至输光了钱。在市场中，亏损者大多是慢性自杀者。他们放不下一些在交易中必须的小利放弃或小亏接受，频繁操作，渐渐地发现亏损了不少。如果他们能够顿悟：与其这样死去、还不如死得轰轰烈烈，把到手的盈利准备还给市场、把止损的幅度相对做大一点。不要妄想做聪明人！聪明反被聪明误！很多人，我知道，心里在想，单边行情就用小级别操作，遇到盘整就用大级别操作。那是神仙！我之所以能稳定盈利，是因为永远骑在马背上。这样做遇到盘整的时候，的确会被擦掉盈利，我不认为是亏损，因为从长期的操作来看，我怎么会亏损呢？即使擦掉又如何呢？聪明人的操作法，我不会，因为我笨。说白了，一个人如果想不明白让已经到手的盈利还给市场一部分，学不好规则交易法。那么，就还是回到技术分析预测的老路，并非不能赚钱，只是永远停留在业余的水平。行情波动的规律总是“明显趋势-盘整区域-明显趋势-盘整区域……”循环往复。记住，冬天已经来临春天还会远吗？这里的春天并非指大盘会反转上涨(上涨只是可能性中的一种，另一种市场选择继续下跌)，而是指单边行情总是跟随者盘整行情后出现。关注操做线附近的盘整形态，不操做就是最好的操做。原则是当K线远离操做线时，不用去管什么形态或平台，只有接近了操做线才开始注意形态或平台，这样会减少许多错误，尤其在盘整区域。V形反转不是大概率事件，大多数情况下，行情的反转点都是从M头W底形态开始的，在操做线附近注意这样的价格变化形态，就可以在大部分情况下抓住行情的反转点。但是，如果这样的形态发生在操做在线下的一段距离，即价格变化邉用黠@处于多方区或空方区，不要去动脑筋预测行情的反转点，不要依据曾经学过的技术方法，自认为V形、M头、W底或其它反转形态形成而轻易止盈，更不能开反手单。这些都是属于聪明人的行为，操做的标准只有一个，那就是一条自己的操做线和操做规则。持仓不动即可，让利润奔跑，而且是尽情地奔跑。回撤是常有的事，必须的事，关键是在规则内的回撤，还是规则外的回撤。有人会说，行情都是以趋势形式发展的，这不是有常吗？这里的有常只是更大级别的无常中的有常。比如说，1分钟级别的30个点的上涨(下跌)，在1分钟级别里是一段趋势，而在日线级别里可能只是半根日K线，也就是变化中的相，当你用趋势的思想观念去操作，买多(空)，可能买入后就朝着反方向变化了。这样说，是否就无法操作了呢？非也。我们操作的理论依据是基于有常的相。10元的相会发生变化 ---朝着有利或者不利的方向变化。为什么我提出做短看长的思想理念呢？短指的是当下的有常的相，长指的是无常的变化。做短，就是把握当下；看长，就是跟随变化。第一个当下介入之后，就要密切关注着第二个当下，有利继续跟随，不利即刻走人。如此循环往复，就达到了截断亏损，让利润奔跑的目的而盈利。这里的有利和不利的范围，一是由一个交易者操作的级别来限制的，比如说1分钟和30分钟级别的有利和不利的范围是不一样的，也就是止损(盈)的范围不一样。二是在同样的操作级别里所使用的均线的数值不一样而异。三是在同样的操作级别、使用同样的均线数值、但是进出的具体规则不一样而已。佛说法，佛又没有说什么法。同理，我告诉大家一些关于交易的理解，其实我没有说什么不可变的规则。这样说，不是拿自己和佛相提并论，只是想告诉大家，学佛法和学交易一样，不可住相，要灵活学习，达到举一反三，触类旁通的目标---这才是学习的正确方法。以前有人担心，把这一切公之于众，方法就失效了，那不是杞人忧天吗？这些人就是依样画葫芦的死板学习的典型。上述都是属于指导思想层面的东西，具体的操作，是在这样的思想理念的指导下，用概率的方法来实现。概率论，是佛学思想的最佳佐证。一个大概率正收益的交易系统，它不会事先告诉你哪些操作可以获利，哪些不可以。如果有这样的交易系统，市场中的钱都被你一个人赚走了，因为只要避开那些亏损的操作就可以了。如此市场就不存在了。概率，只会告诉你在一个相对大的统计样本中，获利的次数有大概多少百分比。比如说100次操作，有大约40%的获利次数。由于每一次获利时的幅度，只要能拿得住，是相对很大的，而亏损时的幅度，只要按照规则执行，是相对来说很小的，所以即使一个约有40%的胜率的交易系统也可以是一个正收益的交易系统。虽然如此，理论上说还存在这样的可能性：这大约60%的亏损概率出现在开始的交易阶段。如果现实中真的发生这样的霉撸?皇呛芸炀桶咽种械腻X亏完了，等不到盈利的机会出现就死了？当然，实践中这样的情况几乎不可能发生，这是一个过于极端的理论假设。然而连续发生多次亏损的情况还是可能的。如果资金管理不妥，也会造成很大的亏损，如此既影响到自己的资金、也影响到自己的执行交易系统的心态。如何解决这个问题？之前我已经有过论述，今天再一次提一下：在开始介入实盘操作的时候，必须把自己参与交易的资金分成5-10等分，拿出其中的一份参与交易，也就是最多不超过20%的资金。不要想着多赚，而要时时刻刻想到市场的无常。其次不要急于参与多翻空、空翻多的连续交易，设定一组均线，比如说10、20、30、40、50和120，静心等待这一组均线粘合后的向上和向下发散时介入，这样的介入的成功率将会比较高。在这样的方法操作下，等待参与的资金增加到30-50%时，可根据每一个人自己对交易系统的掌握程度和对交易的理解程度适当提高交易的参与资金，且渐渐过渡到连续交易的方法。介入时要有大局观，也就是要知道当下介入的位置在一个相对较长的时间段里处于一个相对的什么位置。盘整区域长短不同的均线趋于接近和粘合，意味着持仓时间长短不同的交易者成本趋于一致，这是一种变盘信号，意味着后市将展开壮观的趋势。短线与长线粘合，准备取方向，我们不做任何分析预测，只按规则做应对计划即可。若短线空方占优势，跟随做空。若短线多方占优势，跟随做多。不要怕输，心理上就坦荡荡，用眼睛看到的做出反应就行了，脑子绝对不能动，有规则亏损不会大的。盘整区域价格邉臃绞奖硎臼袌鲈谑占?蚺砂l筹码。向上↑突破盘整区域顶部平台线，表明市场是处在收集筹码阶段，价格将可能走得更高。向下↓突破盘整区域底部平台线，表明市场是处在派发筹码阶段，价格将可能走得更低。也就是说，盘整之后就是上涨或下跌的单边行情，这是一个相对安全的介入点，操做中可以利用盘整行情去找寻恰当的介入点。第一次正式交易，心理上要放轻松，方法上要重视。所谓方法上要重视，就是等多条均线在盘整区域粘合之后再发散，也就是突破盘整区域的那一刻介入，这对于建立交易的正常心理有帮助。这样的介入比较安全，如果错了，及时止损后不要接着做，停下来，再画一个更大一点的盘整区域，等待突破再介入。有了第一次的盈利之后，把这次盈利看做是下一次迎接大行情的本金，在这样的心态下，继续执行规则，很快就进入了良性的循环，不会再去纠结开单，以后慢慢就可以进入永远骑在马背上的操做。价格如果已经离开操做线很远了，随时都有回撤的可能。没有在边界线介入，中间介入时，要注意平台，设定合理的止损位，这样基本上可以在任何位置介入了，但是我一般不赞成刚刚学习的人这样做，因为较难把握。介入市场后的每一单盈亏也要有全局观，不应该为了某一单的盈利而窃喜、某一单的亏损而沮丧。每一次交易，遵守纪律是必须的 ---每一次的操作，坚决按照交易规则执行，不做任何分析和抱有任何的侥幸心理。一次不按照规则交易的小概率的偶然小盈利(用短期的眼光看似乎是很大的盈利)会影响到长期的规则执行和长期稳定的真正大盈利；一旦错过了第一介入的机会，请静心等待下一次的介入机会的来临，不要在中途急于介入，市场永远不缺的就是机会。要抱着君子报仇十年不晚的心理，不要急于想着把亏损即刻扳回来，如此会适得其反；一旦错过了第一止盈止损的机会，不能再等待，下一刻还是止盈止损的机会，立刻行动。否则大概率上你将陷入更大的亏损；操作靠规则，盈利靠老天这句话必须时时刻刻记住！交易，谈来谈去就这么几句话:(1)截短亏损让利润奔跑(原则上尽可能保持小盈、不亏或少亏)；(2)突破(明显的、瞬间的、质的区别的摆脱breakout)介入；(3)一致性操做(永远骑在马背上/操做规则保持一致/相对重仓且仓位保持一致)。第一点说的是理念，第二点说的是具体介入(也是离场)的方法，第三点说的是操作的规则。所有其他的论述都是围绕着这几个方面说的。以前的趋势跟踪交易者中之所以有些交易者最后失败了，不是理念的问题，而是方法的问题。我认为是操作级别(周期)过大而致。所以，我提出做短看长的理念和方法以彻底解决这一交易的隐患。截断亏损让利润奔跑重要的不是开单，而是途中如何处理，原则上尽可能保持小盈、不亏或少亏。任何得到必须以放弃一些做为代价，那么要让利润奔跑，必须接受一定的回撤。鱼与熊掌要兼得，那是贪婪，最终什么也得不到。很多人会止损了。但始终学不会让利润奔跑这一招。为何？不懂得舍与得之间的辩证关系，不懂这个辩证关系，是因为过于聪明。所有的突破都是从当下的价格变化开始的，但是，只要平均价格还没有发生质的变化，我们不能为了多赚一点或少亏一点而主观行动，这就是金叉死叉背后的真正市场含义。这就是真正的道氏思想，没有多少人真正明白。交易均线与交易K线，都会有失误(俗称骗线)，但是按照均线做交易，更加合理，也就是说，成功率较高，也避免了凭主观猜测所发生的胡乱交易而致的多次亏损(俗称被市场左右扇耳光)。介入规则，以在操做线附近关注形态，以突破平台颈线较为可靠，大多数情况下，以站上操做线且突破平台颈线较为可靠。一致性的操做包括:(1)K线和均线只看收盘价，一定要静心等待一根K线走完才能决定下一步的操做；(2)只在操做线附近观察形态，只在操做线附近操做；(3)操做级别必须固定，否则操做会混乱，而混乱就是亏损的根源。关于级别的延续，是说一个较小的级别走好了，就会向较大的级别延续。操做，只看一个级别，走好了行情自然会向较大级别延续。如果不能延续，那么行情就到此为止了。永远在自己确定的级别里操做，做短看长，不是跳级别操做。长，是因为大波动行情出现，操做自然而然就长了，换言之利润就奔跑了。反之，只能顺着市场相对短地进出；(4)仓位保持一致，也就是说必须一次性建仓，不可中途加仓。一次性介入，并非一定要在同一个价位，指的是在一个差不多的价位买入就可以了。如果你已经建立了自己的较为合理的交易系统了，请不要总是想着去如何如何改善它而获得更好的盈利，这样做可能会适得其反。我们应该把注意力放在执行力的提高上，执行力的提高，可以弥补交易系统本身的一些小小的缺陷-- 这些缺陷是无论如何也无法避免的，请不要追求完美。具体介入方法大致有三种：(1)K线突破即介入；(2)K线第一次突破不介入，等待回撤后再次突破第一次突破的最高点时介入；(3)金叉时介入(小K线时，金叉创新高，大K线直接介入)。几种介入方法，对应着不同的操做级别，它们的效果是不一样的。这些不一样的效果，只有通过自己的实证，才会有真正的感悟。通过统计实证，一方面可以明白，比如说30分钟级别用哪一种介入方法更有效，另一方面也可以解决一些细节问题。细节很重要，就是介入的标准要非常明确，不能含含糊糊。含含糊糊，在实战中是要出大问题的。均线是确定的，其它的辅助规则，因人而异，似乎没有的标准，其实不然。比如说我给出几种辅助标准，我强调了只能取其一，不能这里是辅助标准1，那里是辅助标准2，这是没有了确定的规则，何谈概率？一旦确定了辅助标准，整个交易系统就是确定的，即有了概率可言。无论哪种方法，都必然包含成功和失败的突破，但大多数突破是成功的。按照道氏理论，过操做线后第二次突破开反手单就可以了，错了就按照规则改正。在大趋势下跌过程中(即长线向下)，我的每一次翻多的规则是，小K线时，短线和长线金叉K线收盘价创新高；大K线直接介入。在翻多失败后(长线还是向下，因为回撤的行情不能持续所致)，K线收盘价跌破长线就翻空，不需要死叉。这样做，并非100%对，只是大概率正确。我自己曾经不断地花费大量的时间和精力去研究各种各样的介入方法(即所谓的致胜定式)，这就是发挥人的聪明才智，结果是徒劳。现在，我发现我周围的许多朋友也在走我曾经走过的路，这是人性的必由之路。当你看着上上下下的K线咝校?磺兴坪躏@得没有头绪。等它走出一段时间，你就可以发现，行情的咝衅鋵嵤怯衅湟欢ǖ囊幝傻模?蔷褪侨说恼?５男睦聿▌印＿@就是随机性中包含着非随机性。问题是这样的规律是要等行情走出来才知道的。为了在行情尚未走出来之前，自己的操作大致上符合行情的内在咝幸幝桑?覀冇镁?€來規範自己的操作行為，已殚均線是所有的市場與者的平均成本的记录。规范，是利用了概率来减少失误，而不是免除失误，这是认识上必须搞明白的。明白了这个道理，就是利用概率也是要发生亏损的，只是盈利会多于亏损。那么，从另一个角度看，每个人都会在一个该介入的位置介入，邭夂玫娜耍??糜龅礁怕手蝎@利的行情，邭獠畹娜耍??糜龅礁怕手刑潜p的一段。没有介入的人，较为稳妥的处理的方法可以等待一波200点以上的行情拐头处，按照规则介入。这样不是说保证你稳赚，不存在这样的事情，但是，介入后盈利或不亏损的可能性大一点。是否存在一种交易系统--既可以让利润奔跑、又可以截断亏损；既可以适应单边行情、又可以适应盘整行情(即在盘整区域还可以赚钱)呢？很多人(聪明人)的思考方向是，设计出两套应对方案，一套应对单边行情、一套应对盘整行情。这样的想法，如果不加以思考，你会觉得非常有道理。但是，单边行情转换成盘整行情，你事先是不知道的。等你看出来，已经晚了。要解决这个问题，你必须立足于用一种方法(一个系统)来解决，也就是做短看长，操做更小的级别。聪明的人是不断地统计下去，然后发现此方法在这一段价格走势非常有效，彼方法在那一段价格走势更有效。心中想着可以用不同的方法应对不同的价格走势，可是到了实盘中，却无从下手，因为我们做为人是无法知道下一步市场会出现怎样的价格走势的。验证都是事后的，它的有效性是可以统计历史数据而得到概率，它的无效性体现在历史不会简单地重复。遇到强势行情，突破后就一路上涨或下跌，遇到挣扎的行情，突破后还有回撤，然后再朝突破方向前进，遇到纠缠的行情，那就是上上下下的盘整。所以说没有什么介入方法是100%正确的，关键是介入规则必须保持一致。当双(多)均线缠绕时，就是盘整区域，以箱体平台线做为继续持有或离场的规则。箱体平台线突破，稍微有一些特殊，就是K线可以视为当下的平均交易成本，因为这个突破是在经历了一段盘整期后，也就是市场的多空双方经历了拉锯战后的突破，所以可以视为大多数人的意愿。总之，不要追求太精确，市场是一个模糊的准确。交易，没有绝对的标准操做，长期稳定盈利的操做都是属于符合客观实际的成功操做。不同方法的介入，反映了一个人的应对策略，各有千秋。不同的操做级别，各种介入方法的成功率会有差异，自己要去体会。需要特别注意的预警点:(1)上升趋势中未创新高的高点；(2)下降趋势中未创新低的低点；(3)上升趋势中突破上一个价段高点；(4)下降趋势中突破上一个价段低点。交易，就是在行情拐弯处做出与之前相反的反应动作！即多空转换而已。操作的难点在于判断是回撤调整还是反转，我的处理方法很简单，不用去预判。市场上价格的发展有其几乎可以说非常接近100%不变的结构。之所以说非常接近，毕竟不是100%地不变，但已经差不多少了。一旦发现这样的结构，你可以想象按照这样的结构交易，成功的概率也是接近100%吧？K线和均线的位置关系问题，答案就在盘面上清清楚楚地记录着。这个K线与均线位置关系是留给有缘人的，这里能有一两个人能悟出来就是奇迹，不要多去钻牛角尖。这属于一种精细的交易心理结构式交易，市场上的所有的参与者的心理在大部分时间里都会反映在这样的结构中。一旦发现了市场的这种交易心理结构，你就根本无需看什么突破、趋势之类的东西，更不需要关注什么量能配合等东西，在一个K线和均线的特定位置介入，10次中至少有7次以上是盈利的。道氏规则也有6-7成的成功率，问题是依据K线与均线位置关系进行交易，似乎正确率更高，内在存在着某种联系，究竟的原因是什么，我至今没有想明白，但至少是说明更加贴近市场客观，而且这样的方法更加符合做短看长的思想理念，一次单边行情发生，K线与均线位置关系绝大多数情况下都在规则之内，即可以跟着市场做长。如果没有单边行情发生，即在一段时间内只是上上下下的盘整，基本上可以抓住10次盘整行情的6-7次盈利、亏损3-4次，总账盈利。关于这个方法，我之前说了，不做具体的介绍，因为太精细，公开之后很容易被市场改变。这里做这样的粗略介绍或提示，有兴趣、有悟性的朋友可以自己去观察盘面、去悟。悟的方法我可以告诉你们，那就是花大量的时间看盘，把各种可以拿来做统计的东西都统计一下。但是，这也无法保证你就可以悟出来，因为即使花大量的时间，和100多年来无数的前辈所花的时间来比，还是沧海一粟。但即便是前辈们花了那么多的时间还是没有找到，说明这样的发现是需要机缘巧合的。我现在讲的走势结构，是通向交易境界之顶的走势结构，不可能每一个人通过学习都能领悟。只要安安静静地大量看盘，集中注意力去观察客观，就有机会发现这样的关系。规则很简单。经常想想做短看长究竟包含了哪些意思？通过大量地看盘，不断观察，主要看K线和均线的位置关系，哪些位置关系成功率高、哪些低？究竟什么样的K线和均线位置关系，行情会发生改变？统计出来的大概率规则，成功率高达80-90%，小小的错误亏损。每一次成功，少则一个小小的波段盈利、大则一个强势的单边行情盈利。只要把行情演变的结构搞清楚，就明白了K线和均线的关系问题了。需要用大局观来看待行情，很多人之所以问题多多，就是因为看得太小。如果可以正真看明白均线的内涵，什么盘整之类的东西，在均线系统下都没有问题。借用缠中说禅的名字，你就可以在盘整中的缠绕里明明白白地看到禅意。这些东西，不是一般人可以很快就弄明白的，要去做大量的看盘和统计工作，还不是必然。我再给大家做一些提示：(1)仔细研究、认知均线；(2)小级别大均线。思考均线：(1)均线是当下市场的平均交易成本；(2)均线和均线之间的关系、不要被当下的实时价格K线所迷惑。K线围绕着均在线上下下地波动，有其大概率的规律可循。孩子的成长需要有成长的空间，只要在这个院子里玩耍，你就不用去理会他，交易何尝不是呢？K线围绕均线缠绕，只要在院子的这个范围就不用理会它，关键是这个院子的客观定义就看每个人学习的悟性了，明白了院子就会得到进阶。如果明白了均线的市场意义，均线不是已经把市场当下的合力都明明白白地告诉了我们了吗？我们要做的就是随波逐流而已。反复震荡就是盘整。有规则，就可以对着规则观察，没有规则就只能发挥聪明才智去判断，这样的判断当然只会随着行情的上上下下而上上下下了。理解了行情通过从小周期的成功过渡到更大周期的特征之后，就达到了做短看长的境界。我们的操作很简单，在价格上下突破咝械谋亟浿?P口设定哨卡，它来了，就开始注意，它只是在哨卡处转转就回去了、还是越过哨卡？越过哨卡，就是行情拐点！人性再怎么主观，它的波动是有自身的规律的。它会在特定的情况下重复着自己特定的表现形式，只是这样的重复表现形式在波动的数值上有差异，但波动的本质没有实质性变化。这就是概率，也是我们交易的真正的依据。有些问题是不能明明白白说的，只能混在一起，就看一个人有没有悟性和缘分了。对于中长期均线的解释，我个人认为应该指120以上数值的均线，但并非一定是指日线级别以上的操作。以后等到真正明白了，任何的一条均线(无论长或短均线)都可以了。均线，只是一个参照物、坐标而已。均线，看似一条很简单、没有新意的线，却包含多多少少的不为常人所明白的信息！建议大家好好思考研究--它，告诉了我们关于交易的一切的一切！较长的均线和较短的均线的区别在于：前者把大多数行情包在其中、后者大多数行情缠绕着均线。我不怕缠绕，因为我已经知道了缠绕的意思。在我的操作中。一条均线意味着一把客观的参照尺，帮助我了解当下的市场平均成交价格而已。要赚钱，重要的是认清当下的市场大多数人是怎么解读的，即使他们在犯错也无所谓，跟上就可以赚钱。在他们发现他们的解读有错误的时候，会改正，这个改正的过程，跟上又是一次赚钱的机会。学习优秀的东西，要用心，把可取的东西学到手还不够，还要在这个基础上尽可能地去发现(注意不是创造！)是否还有前人没有发现的东西。人生的奇妙就在于充满着辩证的关系。涨多了就要跌、他人不可用的东西不一定自己也不适合、今天不适合的东西不一定明天也不适合、在这样的环境下不适合的东西不一定在那样的环境也不适合……。其实，这就是各自的参照系不一样，而参照系又不是一成不变的，在不知不觉中，渐渐地变了。交易方法，有许许多多，这是无容置疑的。我之所以推广均线系统，是因为有较为明确的标准，这是一。而且，均线是市场的平均成本，你可以很清楚地知道当下的市场价格处于什么样的情况。均线，我不能说，自有交易的技术以来，我是前无古人后无来者，但是，我可以说，关于均线的真正合理用法，经过我的大量的统计，证明我的用法至今在有文字记录的书和其他文字中，没有看见过。均线的使用方法，本身就有许许多多。大级别有大级别的用法，小级别有小级别的用法，不是一概而论的。数值小的均线有自己的特殊用法，反之，数值大的均线也有自己的特殊用法。你们都想过没有？均线的方法，用到一定的境界，其成功率是非常高的，70%以上的成功率应该很高了。但是，即便是40%左右的成功率，你的交易是一定赚钱的了。我用适合自己的个性和资金量的交易系统。但是，拥有这样的交易系统，是经过千锤百炼后的事情。这不是创新，是在现存的基础上，去磨合。什么叫现存的？就是我们现在用的交易系统，本来就是客观存在的，只是我们没有发现。如何发现？统计、实践。心理结构，即心理活动的结构。交易心理结构，就是指在交易活动中的心理结构。具体来说，就是人是情绪波动范围和波动形态。这样的心理结构，我们只能从行情波动的结构中反过来得到证实，因为对于抽象的心理结构，我们无法明确的描述。但是，由人做出来的行情波动结构，反映了人的心理结构。这是我们做交易的依据。如果人的交易心理结构，杂乱无章，我们如何操作呢？概率从何谈起呢？从这个意义上说，在同一个太阳下，没有新的东西。行情的波动结构会不断地重复出现，因为人的心理对于所谓的利好和利空的信息的反映永远是一样的。所不同的是，波动的幅度会应时发生不同的变化。比如说，同样的加息200个基准点，这次可能引起大盘3%的波动，而下一次则是1%的波动。这就像一个人掉了100元，第一次是哭一次，后一次则是稍稍难受一下或一笑了之。无论做市商、还是跟市商，都是人。行情的波动轨迹，是所有的参与市场的人的心理综合写照。太极拳千变万化，总结起来，无非物来顺应、得机而击八个字而已。不管什么东西要攻击到自己，都必须有一个来的动作和过程。有动作就有破绽，有过程就有时机。交易也是如此，无论当下的行情是向上还是向下，要想发生行情转变，那股和当下行情相反的力量都有一个来的过程，我们在交易中称之为筹码转换。筹码转换这个来的过程，表现在盘面上就是一个盘整区域。这个盘整区域究竟是头部(底部)盘整区域(来成功了)、还是中继盘整区域(来失败了)，在盘整的过程中必然有破绽出现，即究竟是反转还是中继会在盘面上流露出来。判断这样的流露的标准就是用规则去衡量、而不是主观的偏见。对方动而我方静，对方来攻距离必远，我方以逸待劳，邉拥木嚯x短、时间少，相对于对手在时间和速度上就占据了绝对的优势。在交易中，就是静心持有原方向的单子，等待反方向力量的集聚(观察来的过程)。只要避开对方的力点，就可以轻松地顺其势而改其力，起到四两拨千斤的效果。这就是化。而化的同时，攻击的战机必然出现，化中藏打自可一击而胜。在交易中，能否化、进而化中藏打，这都是所谓的市场上的多空双方的事，和你无关，你需要做的是静心观察。能化、进而化中藏打，这就是一个中继盘整区域，继续持有原方向单子。如不能化，就是原方向的力量被反方向力量打败，这里就是一个头部(底部)的盘整区域，了结原方向单子、反手跟进即可。对化与不能化的判断，一切依据手中的客观规则、而非主观的情绪。悟得攻防的动静虚实之理，就可以在谈笑间用兵。在交易中，悟得转换的动静虚实之理，就可以在谈笑间交易，即轻松、简单地赚钱。冷静谨慎、未雨绸缪、刻刻留心、防范未然，就不会惧怕任何形式的攻击，哪怕是偷袭、暗算也丝毫不会感到畏惧。江湖险恶，人心莫测。江湖打斗只讲输赢，不讲公平，各种卑鄙、残忍的手段都可能出现，一般的拳法根本就不适应这类下三滥的打斗。但真正的武林绝学岂能当真不如江湖末技，只是得到武林绝学的人少之又少罢了。交易中的冷静谨慎是指交易心态的平静而不浮夸；未雨绸缪是指理性而有应对计划；刻刻留心是指谈笑间所看不出的内在的缜密。拥有这样的心态和应对，在交易中可以应对任何的风险而立于不败之地。行云流水中暗藏电闪雷鸣，风生水起中隐含惊心动魄。太极重内涵而不重形式，重理念而不重招式。有招式就有破绽，无招无式才能无懈可击。在交易中、在生活中，原理和太极没有什么两样--- 理念重于招式！过于明确的招式，终会一败而毁一世英名，唯有达到拥有看似无招无式的招式，才能永恒。很多人觉得我在追求永恒，这是你自己没有悟性而已。这里谈的永恒，是谈看似无招无式的招式，即跟着变化而变化。我谈永恒，不是追求一生不受伤，而是谈受伤之后可以好好地活下来。真正的明白人都知道未来不可知，即大行情什么时候出现无法预知，只有永远骑在马背上，用规则来控制住亏损，非空即多、非多即空地不断转换，这样所有的行情都不会错过。一旦不在马背上，说明内心深处还是在主观预测，等所谓的把握大的、更好的进场点。手中永远有仓位，那么在盘整区域的仓位必然已经有了盈利，就拿着仓位等待，盘整后若价格继续向有利的方向前进，持有。反之，突破反方向的水平操做线，翻单子即可。如果永远骑在马背上，那么必然做了前面的单边行情，已经赚到钱了，在紧接着的盘整后可能会被市场拿回去一些盈利，但是绝不会抹去所有盈利并有亏损。这是事实，不信可以打开盘面去看一看。盘整区域，浮盈随着行情上下波动被抹掉一些，这是最为关键处，很多人就是在这个区域，或者被洗出去而失去后面一段主升浪，或者随着行情的上下波动做进做出，导致原来盈利变成亏损。无论哪种情况，主要还是心态不稳，没有规则的主观预判所致。如果静观不动，跌破盘整区，走势就是上涨-盘整-下跌模式，可能还有一些小利或略微亏损，最多被市场扇一记耳光，而非不断地被市场左右扇耳光。宁可最后给市场抽一下，也不能被连续抽，要让利润奔跑，必须接受被回撤抹去盈利这个理念，而这就需要根据不同均线的大小，给出一个相对合理的波动空间。如果上涨突破盘整区域，走势就是上涨-盘整-上涨模式，将很有可能迎来一波波澜壮阔的主升浪行情。盘整的应对涉及到得与失的辩证关系，你是否愿意用第一波上涨行情所得来的盈利做为迎接后面可能的更大的盈利？大多数人是无法做到的。做好应对计划是可取的积极态度。怎么做好应对计划？制定合理的、较为符合客观的应对计划必须拥有统计学概率论的思想。一个完整的应对计划的内容应该包括：明确的进场和离场的位置和仓位的比例(包括隔夜仓的留仓比例)。没有统计学概率论的思想，制定应对计划时，在考虑如何决定进场和离场位置上很难做出抉择、会很纠结。其实，没有绝对正确的进场和离场位置，只有较大的正确概率，这就需要做样本足够大的统计工作。其次在仓位上也只能用分仓这种缩手缩脚式的、所谓的谨慎小心的方法来处理仓位比例。当一个人有了统计学概率论的思想，情况就完全不同了。在进场和离场的位置设置上不会再纠结，因为你知道没有100%的正确方法，错误的发生是必然的，我们需要做的是把错误限制在尽可能小的范围。那么，经过统计比较，取一个较为合理的进场和离场的数值即可，比如说30分钟级别120线，或其他你依据统计的结果而得出的数值。至于仓位，因为你明白了统计学概率论，你的思维方式就和保险公司的思维一样，你不知道某一单进场是对是错，你也不关心这个问题，因为这个问题是无解的。你只关心你的交易系统是一个大概率正收益的系统，就是说，只要坚持做下去，有足够长的时间，你必然会能做到截断亏损、让利润奔跑，最后总账盈利是必然的。那么，你就会尽可能利用手中的资金，虽然不会全仓进场，但会在留出亏损发生后所需要的补充金后，把手中的资金全部投入，具体说大约是手中全部资金的70-80%。仓位的轻重不会影响交易系统的概率，但会影响你的心理状态。在测试交易系统和建立对交易系统信心的过程中，必须用极小的仓位。一旦真正走过了这个阶段，进入正式的交易，就必须加大仓位，否则是缺乏效率的交易。原则：(1)新手学习阶段，必须轻之又轻！此阶段不是赚钱，是学习加验证；(2)成熟了，开始进入正式交易，把你的全部资产分成10等分，拿出3-4成进入交易账户，然后用账户中的30-50%开始交易；(3)经过3-6各月的正式交易，正收益交易结果，可以把仓位加到80%。这里说的是股指期货，其它品种自己按杠杆率计算仓位。交易是走一步看一步的事，这就是说，先根据现有的资金情况来进行合理的操作。我想这里的朋友资金量极大多数不会超过一个亿。那么，30/120交易系统足够对付50亿的人民币资金量，因为你可以分篮子交易。杠杆水平不一样，原理是一样的，那就是依据杠杆水平确定仓位。杠杆率大，仓位小。放大操作级别并不意味着介入点位的误差就大了，而是止损的幅度可能大了，这需要缩小一点仓位，会影响一点收益率，但是，盘子大了，收益的绝对值就大了。不敢重仓介入，有两个原因：一是因为没有交易系统。每次介入是依据分析预测，而聪明的交易者自己也很清楚分析预测不可靠，所以介入时轻仓试单，如果趋势稳定了，再加仓。二是如果有了一个盈利为正的交易系统，还不敢重仓介入，那就是心理问题。前者是没有悟性所致；后者是有悟性，却没有执行力所致。30/120交易系统比起我的交易系统那是很粗糙的，但是，比起社会上的其它交易系统，应该说很精确了。我的交易系统很简单，是一个纯均线交易系统，没有什么细节，只是道氏思想的应用而已。我的交易规则贴在墙上，第一句话就是操做线是大概率--上多下空。意思很明白，就是时时刻刻提醒自己，顺势而为，要坚信操做线的有效性。我的双均线交易系统的均线和绝大多数人的设置是不一样的。我的交易系统有四条线，我的其它线可能稍微精确一点。我有一条短线，二条中线，一条长线。我是1分钟级别介入，5分钟级别操做。15秒秒级别操做的难度在于确认平台颈线，一旦掌握确认平台颈线，很容易操做。一般来说，如果能在1%的行情变化中，比如说股指期货大概是20-30个点的变化中，该交易系统能做到不亏损，那么这个交易系统就是超级的交易系统了。在我的实际操做中，最多可能就是4-5次的连续错误，而且这样的4-5次连续错误都很少。我不知道滑价有什么问题？我每次买多都是在最高价成交，卖空在最低价成交，又如何呢？我的资金回撤一般在10%左右，然后就是30%以上的上升。我的实盘操作，因为我是随势交易，2%的风险是平均风险，有时时候0.5或1%，有的时候可能就是4%。我的收益率，80%的重仓介入15秒级别每个月大约在100-500%之间。按着30分钟级别120线操做，每个月20%-50%，最好的时候80%。其它品种也差不多，在道琼斯指数、英国富时100等欧美品种及内外盘的商品期货上都测试过。5分钟级别做得好，行情波动大的时候，一个月50-100%。5分钟级别做股指期货的话，本金在2000万内应该没有任何问题，即200手左右，因为现在的股指期货流动性极好。100万的资金，按我的方法严格执行，一年最少翻5倍，最好是100倍左右，不是天方夜谭。你们不要操作得那么小，学精了之后再调整。我可以负责任地说，按着30分钟120线操作，每个月都有20%-50的收益，而且可以80%的重仓介入。15秒级别操作，8天21次交易，平均每天2.5次，1天1080根K线，平均400多根K线操作一次。把这样的K线看成日线或其他较大级别，是不是很久操作一次？长不长？这就是看长，而市场的确也给了这样的机会。另一方面，说明行情的确是以非随机性状态发展的。随机性，表现在巨大的结构上，即我们无法预知行情在较长的时间段里怎么走，因为在这样的时间段里充满着人为的和自然的不确定性。非随机性，表现在相对较短的时间段里，因为我们可以从当下的健康状态大致推出几天后的健康状态。当然，总会遇到变化的质的临界点，我们不能因为总会遇到变化的质的临界点，而在没有遇到这样的情况下，就想着下一步可能就是这样的临界点。
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