网格交易的缺点优化方法 网格交易优化方法篇是我在网上一篇文章的基础上进行再次优化总结的。

在《网格交易基本原理》中提到了网格交易的三个缺点：资金利用率低、收益率低、操作时间长，优化也自然是针对这三个缺点展开。

资金利用率的优化，除了买逆回购、宝宝之类的外围，网格交易自身真的没有其他优化办法。网格交易本来就是逐步买入、分散风险的操作方式，想提高资金利用率，直接all in，那么价格下跌时没有资金买入怎么办。所以用网格交易，在享受其操作简单的同时，也得接受它的这个缺点。如果想再提高资金的利用率，可以通过分散网格交易，降低网格的数量，给网格加杠杆，因为不同标之类，不可能总是同涨同跌，所以到达网格价位肯定不同步，通过多个网格交易，我们能适当提高网格杠杆，比如每格资金数量增加，网格数量减少，起始资金增加等方式来提高资金的利用，这得视你能承担风险的能力。

操作时间长，这个是网格交易的最大弊端，这个是没法去优化，只能通过时间换空间去获取利润，有些人因为网格交易投资周期过长而放弃了网格交易会导致投资失败。

网格交易可优化的四个参数：
网格交易唯一能在自身真正优化的也就是收益率，不知道大家有没有注意到上篇制定计划时提到的几个事项：起始价位、每格资金量、格子密度，这三个事情其实就是网格系统的参数，优化也是针对他们。

在网格基本操作法时，是默认用该仓位一次买入、一次卖出的方式，但在优化时，一次买入不一定要一次全部卖出，特别是在低价格子买入时，所以可将每格资金量参数拆分为两个：每格买入量、每个卖出量。那么总的优化参数就是四个：起始价位、格子密度、每格买入量、每格卖出量。

四个参数的优化方法：

（1）起始价位
很多散户买入股票后睡不着，无非是两个原因，仓位重了、买贵了。网格交易本来就是分散买入的，所以这里暂时不讨论仓位重的因素，另外也请回顾资金利用率优化的描述，如果仍然无法改变仓位重的习惯，那您真的不适合网格交易。

贵与不贵，自然判断标准不同。雪球上很推崇价值投资，认可价值就觉得不贵，不认可价值就觉得贵。个人对价值投资仍处于学习阶段，做不了这种见仁见智的判断。那么贵与不贵，就只能从价格上进行了。在6000块时买和在4000块时买，心理感受肯定不同吧。

所以，起始价格要足够低，别买了睡不着觉。至于低于什么价格才算低，每个人可接受的程度不一样。我可以接受的是2PB以内（先简单了解这个数字，这个问题还可以延伸出另外的话题）。当然，你也可以加入一些技术指标作为过滤条件，比如建立的“月线网格”组合，在月线的MA60附近或以下开始网格买入。

另外，起始价格与你的资金量和格子密度也有关系，这个在格子密度部分讲。

（2）格子密度
网格交易是用时间换空间，一般来说是不止损的，那么资金量是多少、每格子设多大合适、极限低价可能是多少要综合考量。我自己的原则是，即使到极低价格，也要有钱买入。上篇帖子中有朋友评论说10块跌到3.87太极端，但万一出现了这么极端的情况怎么办，做计划时自然是从最坏的角度考虑。

格子密度，在总资金量、极限低价的基础上根据交易品种不同可以自主设定。我在股票上是10%，在黄金上是10刀，在白银上是0.3刀，这个没有统一标准。

（3）每格买入资金量
总资金量确定了，极限值和格子密度确定了，接下来就是确定每格买入数量。最简单的就是平均买入，这也是上篇基本操作篇举的例子。但收益率大家也看到了，惨不忍睹。

对于买入优化，大家首先反应到的肯定是跌的越多，价格越低，买的也要越多。没错，网格法买入的优化就是这个方向，但具体手法大家会有一定差异。
我的优化手法是：
（1）     设置最小资金单位，然后将总资金等分。比如一个资金单位2000，总资金10万，分为50个资金单元。
（2）     刚开始建立网格时，投入较少的资金单元，比如1单元，随着价格降低，投入的资金单元越多。

这种思路来源于马丁格尔策略和倒金字塔，具体请自行搜索。优化买入后的模拟见下表

收益率才提高0.08%，这有什么鸟用。是的，在这个模拟里面，虽然低价买入了很多，但没涨呢就全部抛掉了，怎么享受价格回升的果实呢。所以，买入的优化也要有卖出优化的配合。

（4）每格卖出量
如果要享受价格回升的果实，自然是将在低价买入的筹码拿的久一点。因为上表的模拟中，最大一次可买到4000股，我们再做一个模拟，每次不全部卖出，只卖出1000股。

现在收益率是多少呢，86%。
（20151117更正：上表卖出股数计算有误，总卖出数应该是10000,持股市值应该是69300，价格到达11元时，总资产为72257.95+69300=141557.95，收益率为73.3%）所以，优化方法说起来就那么点事，琢磨久了，自然就琢磨出来了。基于四个参数和“足够低的开仓点”、“越低买的越多”、“高了才卖”的方向，你自己也可以做出适合的优化