读书笔记6：在小周期里赚快钱？

这是我代大家读戴若顾比《趋势交易大师：工具 方法 策略》的第六篇笔记，希望你不读书也能有收获。

在上一篇笔记中，我们介绍了顾比均线，并且归纳总结了顾比对均线超越常规的解读。

时间比较久了，先来复习一下。

顾比均线由2组12条指数移动平均线构成。

较小（3、6、9、12、15）的参数组被称为短期组，较大（30、35、40、45、50、60、）的参数组被称为长期组。

均线参数在设定上具有一定比例，以指数移动平均的方式呈现后，表现出平滑且平行的特征。

顾比将市场参与者分为两类，一类是押注标的短期价格波动的交易者，一类是押注标的长期价值变化的投资者。

他非常巧妙的通过两组均线带描述了两类市场参与者对标的价格的影响。

短期均线组被视为交易者引发的价格波动，长期均线组被视为投资者推动的价值变化。

我概括的总结建立了如下关系：

短期组——交易者——价格波动

长期组——投资者——价值变化

顾比带给我们的最大认知改变是：不再关注均线的交叉，而是关注均线的带宽。

很多交易者习惯于借助均线的交叉点判断趋势的确立，而均线的带宽却可以告诉交易者趋势是否足够强劲。

这种转变，是从押注趋势转为加入趋势。

只要交易者放弃趋势起初最脆弱的那个阶段，当趋势稳定后择机加入趋势，就可以大大提高趋势交易的成功率。

趋势的强度体现在长期均线组的宽度上。带宽越宽，趋势的力度越强。

此处必须再次强调：长期均线组的宽度才体现趋势的强度。

如何定义长期？

不能简单的认为较大参数的均线就可以代表长期。

顾比在本书中展示的所有图例均是基于日图的均线带。构成长期均线带边界价格的是过去30个交易日和过去60个交易日的典型平均价格。

但是有些交易者会想：我资金比较少，做日线级别机会少，止损大，如果换到小时图，不就能多刷点钱了嘛？

以24小时连续交易的外汇市场为例，小时级别的EMA30和EMA60是过去30个小时和过去60个小时的典型平均价格，相当于过去1.25个交易日和5个交易日的平均价格。在小时图中使用EMA30和EMA60均线构筑的均线带实际上是在交易日线级别短期组中最激进的投机行为。

这个问题如果处理不好，就会遇到大麻烦。

这其实就是在小周期里赚快钱的问题。

虽然不能说不可以，但所有交易者都要记住一点，不是任何情况下都可以在小周期里赚快钱。

现实经济社会中，我们时常可以耳闻赚到快钱的大佬们的奇闻异事。但无一例外，他们都是站对了风口。

交易上，同样如此。

风口就是强劲的趋势。

只有当下处于强劲的趋势行情爆发期时，交易者才有在小周期里赚快钱的机会。

一旦这个风口过了，在小周期里博弈，注定会成为炮灰。

我举个例子。

这是近期美元对日元的1H图。图中均线完全按照顾比均线参数设置。

在标识1处长期均线带多排扩张，价格快速回落刺入均线带内部，而短期均线带仍位于长期均线带上方。如果我们无视1H级别周期，把它假想成日线级别，按照顾比的逻辑，这是一个非常好的买入机会。

如果是我的话，我会在EMA60均线的价格挂单，以105.9买入。

买入之后美元对日元一路上涨，中途只有一次轻微的回落到长期均线带内部的机会，此后最高涨至109.2，多单最大浮盈330点，涨幅3.1%。

同样是小时图，我们把图表往左移一屏。可以看到，如果不加辨识的以机械的方式执行上述交易策略，交易过程会比较辛苦，交易结果也不如人意。

这是所有交易者都苦恼的问题：为什么有时候策略顺风顺水，有时候却反复打损？

机灵的小伙伴会想到做信号过滤。执着的小伙伴则会统计一段时间的整体表现，只要能盈利，即使盈利不多，也会坚持跟住每一个信号，幻想借助更高的杠杆放大收益。

事实上，小周期“趋势”策略表现的好坏，完全取决于是否处于大周期的风口上。因为小周期自身无法启动趋势。

我们将美元对日元切换到4H级别图表。

小时图105.9的入场点在4H级别的标识1处。

在此之前，我们看到4H级别的长期均线组从空排收敛转为多排扩张，并且经过两轮深度回撤。

马后炮来看，这两轮震荡上涨是在为后续的大涨蓄力。

在实际交易中，这两次回调触及4H级别EMA60均线时我都有买入。但是第二次调整深度超出了 我的预期，洗掉了我第一次调整时在104.8买入的多单。所以，我只拿到了105.3的多单享受这轮上涨，在108-109区间做了减仓。

显然，小时图中105.9的完美买入机会是4H级别经过2轮蓄力之后大爆发所裹挟的结果。

我们还是要切换到日图。

标识1处就是小时图多单买入的位置。

你会想到什么呢？

我想到的是，只有日图级别出现依托短期均线组小参数均线直线狂飙的行情，小时图级别中才会出现理想的、完美的、趋势性的交易机会。

换句话说，是日线级别极端强趋势行情成就了小时图的趋势交易机会。

小时图中捕捉到的这种趋势交易机会，其实不是价值变化推动的趋势，而是日图级别上疯狂的短线投机者推动的价格极端波动。

这样的疯狂偶尔确实会出现，但如果在小时图上每个金叉都下单，每次均线带扩张就跟进，可想而知，成功率会有多低。就算拿到一次这样的利润，弥补了大量的损失和成本后，也剩不下什么。

我今天分享的这段内容，不是顾比书中的内容。但我觉得有必要专门用一篇笔记来讲这个问题。因为一定会有很多小伙伴尝试在小周期上去做。

我的态度不是一刀切的不可以。我向你展示了它能成功的前提和特征。你需要借助风口的力量，而不是跟踪每一个信号博傻。

风口是什么呢？

你需要判断，在较大的级别上，价格在相当大的空间内缺乏阻挡，或者是较大级别趋势经过蓄力整理后进入爆发期。多数时间，你都应该静静的等待，当条件充分，时机成熟时，才适合在小周期里捕捉机会。

说的再简单一点，只有日图的短期均线组（如EMA5均线）能够维持较长时间的单边直线运动，你在小时图级别借助长期均线组的押注才能获利丰厚。

当然，如果你交易的是股票，那么EMA60相当于日图EMA15均线。期货的话也你要结合每天的开盘时长自己换算。

但无论如何，你要意识到一点，尽管小周期里可以赚到快钱，但不是时时刻刻都有快钱可赚。更重要的一点是，小周期里赚到的是快钱，但绝对不是大钱。