一个交易者爆仓欲自杀的反省(一)

作者：孤独求死就在春节前一个月，我已经彻底的绝望了，因为我爆仓了，当时的我已经拿着瓶二锅头走到楼顶了。看着楼底怎么是如此的诱人，感觉怎么如此的舒服，好像一个海绵床，好像在呼唤我的到来。这个时候，我老婆给我打来电话，因为她知道我状态一直都不好，所以每天都会给我一个电话安慰。也许这是我最后一次在投机市场上留下的最后的痕迹，我已经被out出局，被这个市场无情的淘汰，成为那个80%的失败者。写下这篇文章，只希望还在努力的同志们能得以获益，不会与我为伍。佛说：救人一命，胜造七级浮屠。如果这是我在人世间留下的最后痕迹，我希望我的这一善举，能让我不至于掉到18层地狱，只是下辈子别做人就好了。喝多了，废话也多，别见怪，我在这个投机杠杆市场已经多年了，从04年做到现在，刚开始的时候开了两个仓，因为太专注于这个市场，所以没有再工作。因为我做事情总是会全心全意的去做，没钱了，就从帐户取钱出来用，就这么持续到了16年初，结果到底是输光了，还是用光了，算不清楚了，感觉是持平阶段吧。一、我交易的第一阶段先说说刚开始的阶段吧，一开始，当然是做模拟单，谁都是这样，一开始也是赢利的，谁都是这样；后来实盘开仓了，开始3单是盈利的，基本上谁都是这样；后来开始亏钱了，而且亏得很大，再后来，就开始寻找圣杯了，这个肯定谁都是一样。支撑线、波浪理论、突破、分形、黄金分割线、RSI、MACD……我几乎花了4个月时间研究了所有平台上的指标，看了不下100本书和文章，终于研究了一套系统出来，就是依靠这个系统，我开始稳定的盈利。新手注意了，一开始，必须要有自己的操作系统，这是获利的第一步，不过也是最不重要的一步，不要去问别人用什么指标，不要去抄袭别人的系统，不要去看别人怎么分析，这都没有用的，不要以为别人做了多少多少年，他的指标就一定天下无敌，就是这个市场的圣杯，不是的，这个不是圣杯，只是海市蜃楼。一定要有自己的系统，可以参考和学习别人的（当然这个是一个捷径，较快的方法），但最终形成的系统，一定是自己花心血融合成的，融合了自己的经验、性格、风险偏好等，是自己独一无二的。下面我会详细讲解。二、我操作系统的形成先说操作系统怎么形成吧：第一步：很简单的，随便拿个指标，比如说RSI，超过80区域拐头就空，超过20区域就做多。这是基础的第一步，第二步，做记录，看看成功多大，看看平均每次进去亏损多少，获利能达到多少，做个统计，就能发现弊病在什么地方。比如说，超过80区域，我买进了，结果通过统计我发现，如果说亏损超过50点，那这个信号就是错的，那我就应该出局，那就形成了一条准则，止损放50点。如果说通过统计，这个信号出现，最多盈利80点，那么我赚到80点就出局，多也不要了，这又是准则。又比如MFI这个指标，当这个指标在80区域拐头的时候，就可以注意了，拐第一次可能是错的，第二次也可能是错的，但是拐第三次90%以上是对的，这个时候就可以空了。第二步：设定好止损点和获利点。第三步：完善你的系统，你可以异想天开，不要怕很可笑，但是只要你敢想，你也许就能得到进一步完善。怎么完善，也很简单，还是靠统计，把历史记录调出来，进行统计，统计可以五花八门，你可以统计盈亏比、可以统计随机比、可以统计你能想到的任何东西，尽量的想，尽量的做统计，不要怕麻烦。我的系统就通过了76种统计得到的，花了18个昼夜，统计了从01年到17年的记录。我就异想天开的想到，会不会在某一时段，我的系统准确率十分高呢？结果这个就成了系统最重要的一部分，凌晨0点到早上8点信号最可能亏损，从此我避免了大量的亏损。不要怕想，就怕你不想。做到这些，那么你的操作系统就形成了，你已经拿到了一个圣杯，真的，这就是圣杯。不要以为我爆仓了，我说的话就是错误，不要以为我喝多了，说的就是胡话，圣杯真的就是如此的简单。为什么不要问别人用什么指标，为什么不能抄袭别人的操作系统，不过需要参考。因为那是别人的，就如有些人认床、认车一样，不是自己用惯的东西，总觉得别扭。我就用不惯坐式便池，非要蹲着才能便出来。有了系统，只是进入到一个非常初期的阶段，也是最不重要的阶段，但是通过这个阶段的人总是太少，因为太多人都没有自己的操作系统，都爱听别人的。做到这点，你至少能在3个月内保住自己的命，不至于3个月被OUT出局。三、交易的中级阶段中级阶段，有了系统，不代表着你能获利，或者说不能稳定的获利，为什么？难道拥有圣杯，就不能稳定的获利吗？那要这个圣杯做什么？答案是肯定的，你有了枪，不一定能赢得对手，但是如果你没枪，你至少还有个刺刀，不会空手博大刀。要想稳定获利，你必须要有子弹。系统的形成，非常简单，我曾经研究过18个操作系统，就是随便拿个指标就能弄个系统出来，为什么有些人只靠一根移动平均线和K线就能做单了，就是这个道理。他的奥妙在什么地方，奥妙就在于他熟悉。世界上绝对没有超过90%成功率的系统，绝对没有。谁敢说他的系统做1000单，赢率在900的，我不死了，我为他做牛做马，一辈子当努力。如果没有成功率超过90%的系统，为什么有的人能连续获利呢？因为他熟悉，系统也会出现错误，任何系统都无法避免。当你看见一个人连续获利很多次的时候，你不要认为他的系统成功率就很高，不是这样的，是因为他熟悉他的系统，他按他的系统做了很久，知道这个系统的脾气了，知道这个系统的漏洞或者说是危险性，培养了一种感觉，就是当可能是错误信号的时候，能及时止损出局，或者说当可能是一波大行情的时候，不会这么早出局。所以他才能连续获利，亏损很少。所以我强调，为什么要有自己的系统的必要性就在这里，因为别人的系统，已经根据这个人的习惯、个性、理念、感觉得以完美的结合。而这些你都没有，你要别人的有什么用？想赚钱，就不要老认为“还是别人的老婆好”。想赚钱，就一定要一心一意的对待你自己的圣杯，自己研究，自己花了大量的心血得到的圣杯。所以中级阶段最难的也就是完善自己的系统，熟悉它，培养对它的感觉，你要爱上它，它撅个屁股都要知道它要放什么屁。做到这点，你能在这个市场存活1年以上了。四、交易的高级阶段高级阶段，有了系统，有了感觉，你以为就无敌了？呵呵，很多人都以为无敌了，我也以为我无敌了，太疯狂了，天天拿着计算器在算着多久能成为百万富翁，基本上每个人都这样做过。但是错了，错得太厉害了。为什么我会错呢？请看下一篇：一个交易者爆仓欲自杀的反省（二）-----------------------------指标是否能成为交易的圣杯？容易获得么？作者----微博：期货_操作手；-------上文作者在文中反复提到“圣杯真的就是如此的简单”，反复强调“随便拿个指标”，即作者是建立一个基于指标的交易系统，然后很容易获得交易的圣杯。应该说，上文的作者虽然反省，但是从他目前的反省中，可能尚未反省到位，未能反省到本质。如果说，一个新手刚入交易的大门，是以指标为核心，盲目崇拜指标，这是可以理解的，因为绝大部分交易者都是这么过来的；而且，对于新手而言，指标还是有优势的，就是简单、客观，你可以有操作依据，至少比你全部主观化、情绪化交易好的多，我在97年刚入期货的时候，有两三年也是盲目崇拜指标，认为指标中必然会有“一招鲜”，必然能“一招吃遍天下”，也是日夜研究指标。当然，当你在交易世界，混了超过五六年之后，如果还沉迷在指标的这个阶段，那么悟性就有点差了，而且上文作者都做了十多年的交易了，竟然还沉浸在指标的世界， 不得不说，悟性不太高，自己闭门造车，没有拓展自己的交易工具视野，这是导致他爆仓的主因。从上个世纪70年代以来，美国程序化交易开始盛行，简单的程序化交易就是几个指标的结合，几十年来，整个世界都已经能把你能想到的所有的各种指标组合全都测试了（计算机程序测试的很快，比手动统计要快得多、准确得多），世界上每个公司、每个人都在测试，但是到目前为止，还没找到基于指标、能持续稳定盈利的这种系统。你可以自己编程序去测试各种指标或各种指标组合，随便测试，看是否能找到一个能稳定盈利的指标系统，能适合大部分品种，事实胜于雄辩。因此，所谓表现好的程序化交易，最后采用的程序化策略就是多品种、多策略，同时运行所有策略、许多品种，用以平滑波峰和波谷，熨平资金曲线；或者中间要不断变动参数，调试参数；或者主观干预和过滤，在主观认为不适合交易系统的时候，停止程序化交易，在认为适合交易系统的时候，运行程序化交易；或者，他们要去开发指标之外、更复杂一些的交易系统，等等。总之，几个指标的结合，就想成为一招鲜、打遍天下，成为所谓的圣杯，这是不可能的。该爆仓者到死，都未意识到这个问题。指标的缺陷很大，必须以其他交易工具为主，指标作为辅助或参考，因为如果单纯以指标作为交易依据，则交易会出现各种弊端，例如：止损比较大、账户回撤大、行情出来不敢进仓、仓位很低、收益率低、来回被打脸等，这些都是因为：指标是滞后变量，不是价格的因，价格上涨，指标才会出现看涨信号，也就是说价格是因，指标才是果，因此指标的滞后性强；而且自身缺乏有效性，导致不加入基本面或其他技术分析，单纯的指标，是基本上很难获得满意的效果。但是，作者至死都没悟出这个道理。上文作者还认为交易世界里有圣杯，而且认为圣杯很容易找到，这是不符合实际的。试想，全世界百年来无数人都在日夜寻找，计算机也日夜扫描，有几个人找到了？如果那么容易好找，为何绝大多数都亏钱？另外，也会出现悖论：一方面，资本市场是负和游戏，注定，永远都是少数人赚钱；如果圣杯这么容易好找，“一招鲜”如此容易获得，那么无数人都会找到，则无数人都会盈利。这就出现了悖论，所以很容易被人找到的圣杯，必然会失效，因为违背少数人盈利的游戏。就你一个人能找到？凭什么？别人都傻？所以可见，上文作者虽然做过十多年的交易，但是道行不深，缺乏更广泛、更系统化的交易理念和交易认知，尚未认识到交易的重要难点。虽然做了太多的努力，但是努力的方向不对，一直在错误的道路上曲折前行，一直在错误的道路上来回打转，即使再刻苦、再熬夜，也是很难能走出来。所以我想，即使再给他一次机会，他仍会会爆仓。