理想中的交易系统，应该是这个样子（决策模型）
有很多“老师'喜欢大谈特谈系统构建/策略建立，却连基础的逻辑内核都搞不明白。
交易就是无数个选择堆砌而成，在无限的市场面前你掌握一个动机和掌握一万个依据没有任何差别。
它难的不是用“技术分析” 给自己增加选项，而是选择太多，无所适从。
01
首先大家需要明白一个概念,<交易系统>是一个实践方法论或者是一个抽象的思维工具，它的目的是建立一个“可重复，可归类”的交易模型。
但把<交易系统>当做金庸武侠里的“九阴真经” ，电脑上的“神奇程序” 这种想法是不对的，很多人宣传只需要学习了自己的交易系统，就能复制他人的成功，不得不说这种想法非常的“成功学”，但为什么大行其道呢？
因为有人要指望吹捧它的神奇，来兜售它来赚钱，听懂掌声...
对于人工交易来说，面对的是未来价格的随机漫步，即便你根据历史走势建立了很完善的系统，但它对于未来走势，依然有“不确定的模糊性”，因为什么呢？
因为市场里永远不存在重复的走势，未来产生的“走势结构” 就如同圆周率一样，无限不循环。
市场就好像无数块不断自我组合的积木，它会随着时间发展，拼凑出一切有概率出现的图形，哪怕这个概率再小也必然会发生。
所以交易系统必然存在一部分的“模糊性” 这也是决定交易者能力的唯一因素，换句话说决定你成功的重要因素并不完全是<交易系统> 更重要的是系统之外，你的经验认知、智慧和纪律。
系统化的本质并不神奇，是根据归纳出市场的规律优势，从而建立一个固定的思维决策模型。
02
风险/不确定型决策模型 （统筹分析）
主观思维决定因素的交易方式，建立在多重线索/信息，存在不确定性的情况下，尽可能的列举，并综合考虑组合，作为概率最优的判断依据和计划。
多条件决策模型
这是一种发散形的归纳、分析模式，例如上图这个模板
尽可能的使用技术工具，列举所有信息进行统筹分析的决策模型， 赋予各种因素不同的权重（例如日线突破的权重要高于短期指标表现）然后进行定性和定量的分析。
举个例子，多头权重高于空头权重，然后得出符合客观走势的判断，这个思维工具可以帮你解决顺势方向混乱的难题。
概率树分支模型
以上周黄金的区间震荡1745-1720来举个例子。
这张图片是我周末做的，里面对于1720的下破，定义为高价值信号，周一晚间黄金突破了1720阻力位，以极快的速度下探到了1705位置。
所以系统是什么？ 是在变化无常的市场里，去判定和归类走势，好建立起固定的操作逻辑。
但它是建立在你对走势的完整、清晰的认识上面，未来是不确定的，你能做的是推演出它所有的可能性，才能去评判概率和机会，把握住交易的主线脉络。
以上，概率树和多维决策只是用作一个举例，填充决策模型的“信息” 可以是技术面也可以是基本面，朋友们需自行设计。
03
定性/确定型（过滤/固定机械化）
创造一个合适的框架，用各项条件建立一个可以重复执行的“套路”，也是多数人理解的<交易系统> 它的本质，是过滤市场环境变化，去定性和定量的明确决策路径。
它的判定逻辑具有唯一性，而有效性建立在复盘统计的“定量”还有对于单边趋势等走势机会的“定性”
如同我前两篇文章所写的以《双均线》和《MACD》构成的交易系统。
系统化的目的，是归类和简化走势信息，便于直接判定和理解，符合系统范围的是“交易机会”不符合系统条件的是“市场噪音”
只做明确的信号，放弃掉大部分模糊不清的波动， 通过交易逻辑的确定形成了“可重复”的交易套路，走势虽然不确定，但系统判定是可确定的。
04
自洽和可重复的逻辑链
为什么交易系统应该逻辑自洽？
有一个关于<幸运者偏差>的故事：二战时期美国为了加强对于战斗机飞行员的防护，来调查返航战斗机上弹孔的位置分布，最初设计工程师决定对那些弹孔最多的地方进行加强，因为这些位置被击中的概率“过高”
但统计学家亚伯拉罕·沃德，思考之后提出了不同的意见
1、统计的样本，仅包含没有被敌军炮火击落，而携伤返航的战机。
2. 这些被多次击中的战机部位，大多数仍然能保持飞行，安全返航。
3. 机尾等重要位置，弹孔较少的原因并非敌军难以击中，而是一旦中弹，安全返航生还的可能性微乎其微。
而后，美国军方采纳了教授的提议，增加了机尾装甲防护的建议，后来的战损统计证实了决策的完全正确。
从逻辑角度处出发，我们可以发现很多系统底层存在明显的逻辑错误，我们总愿意看到系统的优势，却毫不在意它的缺陷。
什么是逻辑自洽呢？
当我们构建了一个交易逻辑之后，能让它获利的概率优势没有问题，因为建立在历史走势的统计上面，但同时也要逆向去考虑它的短板和缺陷，定量和定性优势也要明确它的劣势，这样才会形成一个闭环，不至于碰见特殊市场走势，导致系统失效的情况下，还要去强行交易、
用一句大白话来讲，既然系统有启用的条件，自然也需要具备失效停用的规定，同时系统逻辑也要具备以下三个法则。
1. 同一市场环境，走势表现，判定结果不能模糊，随意变换。（行为明确）
2. 周期不同，方向相悖，矛盾环境下，信号必有一真一假（事实证伪）
3. 当你对走势形成决策时，必须有符合系统的充分理由来证明你的客观性（趋势确认）
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宏观的“交易系统” 可以是我们的思维方式，交易哲学理念，机械化的交易策略，但它们的内核是建立在我们的“竞争优势”上面。
核心优势： 你的思维、认知、性格、专业能力（不可替代）
经验优势： 对于交易的熟练程度，执行力和经验储备（时间培养）
一般优势：良好的心态、轻仓闲钱、具有学习精神（乐观积极）
圈外其他：不具备竞争优势，普通交易者的一员，泯然众人（毫无特长）
所以在交易面前，没有人可以一成不变，如逆水行舟不进则退， 构建系统是明确你的长期优势，优化系统则是不断打磨和迭代你的竞争优势！
哪怕你做了十年，二十年的交易，在市场面前你依然无法确定下一笔交易的结果，请不要忽略持续的学习知识和思考， 还有用实践和理念的反馈，来矫正迭代自己的系统。
本文结束，系列之二，下一篇《构建系统的模块》，已在发布在公众号：走近交易