互助问答第524期：关于内生性检验的工具变量问题

关于内生性检验的工具变量问题

尊敬的老师：

您好！

我是一名在做实证研究的大学在读本科生。关于内生性检验的工具变量问题，想请教您，以下是问题描述：

受您在B站互动回答的第383期“内生性检验的工具变量问题”的启发，原提问是：“一个自变量x与因变量Y之间的关系为倒U型的主效应模型，调节效应变量为M，现在做内生性检验，找到工具变量Z”，您提到可用Z*M作为X*M的工具变量。

我想进一步请问，问题如下：

（1）如果m也与Y存在内生性偏误，我是否需要对m做内生性检验呢？

（2）如果当我能找到调节变量M的工具变量N，我应该如何构建X*M的工具变量呢？

万望得到您的回复，衷心地感谢您。

祝您身体健康，一切顺利！

m如果也存在内生性，也应对其进行检验。如果找到了m的工具变量N，而X为外生，可以构建X*N作为交互项X*M的工具变量。