哦豁,很爆的策略

最近比较忙,有好一段时间没研究出有用的新策略,所以去了翻了翻以前研究,但没投入使用的一些策略。

翻了一会,发现2019年3月22日在公众号分享的一个次新股策略非常有意思《一个次新股策略

这个策略是某个读者和我交流的时候,提供的一个炒股思路,核心的逻辑:选出流通值小的超跌次新股,然后买入博反抽。

他说他平时就喜欢用这种方法选股,所以我就根据他的描述做成了量化策略。

当时测了一下,2015年9月---2019年3月的收益是这样的:

看起来非常不错,3年半的时间总共有12倍的收益,平均年化111%,胜率为62.5%,最大回撤22.8%。

时隔2年,这个策略还行不行呢?

于是,我翻出以前写的代码,又测了一下2015年9月---2021年3月的收益:

真是让我感到惊讶,竟然还是非常有效,收益达到了2522%,年化84%。

这个策略的思路其实特别简单:

选股方式: 就是在上市天数小于180天的次新股里挑选出跌幅大于60%的股票,然后按照流通市值的大小,由小到大排序

买入方式: 买入流通市值最小的前几个

卖出方式: 5天内涨幅超过20%就止盈,或者4天内跌幅超过10%就止损

仓位管理: 全仓买卖

我当时根本没把这个策略当回事,认为这个策略的选股条件过于苛刻,选出来的票也不多,且买卖次数也很少,有很大的过拟合嫌疑。所以也就没考虑用这个策略来实盘。

但今天我很仔细了研究了一下这个策略历史交易过的股票,发现还有点意思。

这策略6年里就交易过22次,盈利12次,亏损10次。正确率不低,当然它成功的地方在于它选对的那12只,基本都非常强劲。

比如,2015年9月16日买入了易尚展示
看K线图,基本买在了最底部,且买入后就一飞冲天
再比如2018年2月8日买入的盛弘股份
看K线,也是一个非常低的位置,且买入后直接反弹
还有2018年9月19日买入的锋龙股份
也是一样的买在低点,然后突然暴起
2020年9月11日买入的卡倍亿
也是买在了起飞前的最低点
最新的是2021年2月8日买入的圣元环保
也是恰恰好买在了最低点

还有好几只也都买中了最低点,我就不一一例举了。

........

仔细一研究,感觉这个策略有那么点意思,并不像我之前理解的那么没用。就是真的很神奇,竟然有这么大概率能买中最低点,且马上就能起飞的次新股。

这个看起来很简单的策略,竟然这么神奇,我目前确实想不到底层的逻辑是什么,只能用之前想的那个理由强行解释:次新股一般很少有业绩风险和黑天鹅,在暴跌之后一般都有反弹的空间。

这个策略的问题确实也很明显,即不是任何时候都有跌幅超过60%的次新股,所以收益曲线上有走出一条横线的情况。并且在市场整体上涨的时候,也不会有大跌的次新股。这个时候如果你只是一股脑的使用这个策略,最后肯定错过了大行情。

所以我想到的用法是,把这个次新股大跌策略当成是一个辅助策略,就是平时还是正常用其他策略,一旦发现市场上有符合次新股大跌策略的股票,就分出一点仓位买入。

就我目前的研究来看,这个策略确实值得尝试,但我也是抛砖引玉,把这个思路分享给大家,至于之后能不能继续神奇,这我也不敢打保票。

昨天531位读者的打赏好像真的发挥了作用,今天A股低开高走,最后收了个大阳线,这波打气很成功哈哈。

最近小盘股开始涨,一直有读者问我在哪可以看到小盘组合持仓,小盘组合因为流动性比较差,没法在公众号公开,所以小盘我放在了圈子公开。2020年风格极端,但小盘组合依然有56%的收益,算是非常强劲的了,要知道沪深300同期涨幅也才27%。

顺便给圈子打个硬核广告,圈子的内容和这个广告一样硬核:

1. 我自己写的一份量化教程,这个教程会教大家怎么设计一个量化策略,怎么通过代码把策略实现,怎么回测,怎么用计算机模拟交易、自动交易。还给到了一些不错的策略源代码,比如外资策略,PEG策略等。

2. 白马2号持仓,小盘组合持仓,净利润断层股的整理。有用的投研内容,及部分主观的投资机会。问题基本也是有问必答。

总之,1388元/年的价格绝对是物超所值。

..........

最后,再推荐一个公众号“夏夜瓜棚”。

棚主是一位私募基金经理,擅长数据处理、量化分析,通过事物表象挖掘本质。他的文章朴实风趣,通俗易懂,干货满满。曾经的原创爆款文章,揭露了证监会贪官小姨子借助IPO暴富黑幕,阅读量超千万,引起社会深度关注。

投资方面,作者量化投资方法专业、严谨,视角独特,数据多维。公众号也分享了多个稳定盈利的量化股票投资策略,实时公开调仓信号。这是一个有趣、有料、有真相的公众号,感兴趣的读者可以关注瓜棚。

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