哦豁,很爆的策略
最近比较忙,有好一段时间没研究出有用的新策略,所以去了翻了翻以前研究,但没投入使用的一些策略。
翻了一会,发现2019年3月22日在公众号分享的一个次新股策略非常有意思《一个次新股策略》
这个策略是某个读者和我交流的时候,提供的一个炒股思路,核心的逻辑:选出流通值小的超跌次新股,然后买入博反抽。
他说他平时就喜欢用这种方法选股,所以我就根据他的描述做成了量化策略。
看起来非常不错,3年半的时间总共有12倍的收益,平均年化111%,胜率为62.5%,最大回撤22.8%。
时隔2年,这个策略还行不行呢?
真是让我感到惊讶,竟然还是非常有效,收益达到了2522%,年化84%。
这个策略的思路其实特别简单:
买入方式: 买入流通市值最小的前几个
卖出方式: 5天内涨幅超过20%就止盈,或者4天内跌幅超过10%就止损
仓位管理: 全仓买卖
我当时根本没把这个策略当回事,认为这个策略的选股条件过于苛刻,选出来的票也不多,且买卖次数也很少,有很大的过拟合嫌疑。所以也就没考虑用这个策略来实盘。
但今天我很仔细了研究了一下这个策略历史交易过的股票,发现还有点意思。
这策略6年里就交易过22次,盈利12次,亏损10次。正确率不低,当然它成功的地方在于它选对的那12只,基本都非常强劲。
还有好几只也都买中了最低点,我就不一一例举了。
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仔细一研究,感觉这个策略有那么点意思,并不像我之前理解的那么没用。就是真的很神奇,竟然有这么大概率能买中最低点,且马上就能起飞的次新股。
这个看起来很简单的策略,竟然这么神奇,我目前确实想不到底层的逻辑是什么,只能用之前想的那个理由强行解释:次新股一般很少有业绩风险和黑天鹅,在暴跌之后一般都有反弹的空间。
这个策略的问题确实也很明显,即不是任何时候都有跌幅超过60%的次新股,所以收益曲线上有走出一条横线的情况。并且在市场整体上涨的时候,也不会有大跌的次新股。这个时候如果你只是一股脑的使用这个策略,最后肯定错过了大行情。
所以我想到的用法是,把这个次新股大跌策略当成是一个辅助策略,就是平时还是正常用其他策略,一旦发现市场上有符合次新股大跌策略的股票,就分出一点仓位买入。
就我目前的研究来看,这个策略确实值得尝试,但我也是抛砖引玉,把这个思路分享给大家,至于之后能不能继续神奇,这我也不敢打保票。
昨天531位读者的打赏好像真的发挥了作用,今天A股低开高走,最后收了个大阳线,这波打气很成功哈哈。
最近小盘股开始涨,一直有读者问我在哪可以看到小盘组合持仓,小盘组合因为流动性比较差,没法在公众号公开,所以小盘我放在了圈子公开。2020年风格极端,但小盘组合依然有56%的收益,算是非常强劲的了,要知道沪深300同期涨幅也才27%。
顺便给圈子打个硬核广告,圈子的内容和这个广告一样硬核:
1. 我自己写的一份量化教程,这个教程会教大家怎么设计一个量化策略,怎么通过代码把策略实现,怎么回测,怎么用计算机模拟交易、自动交易。还给到了一些不错的策略源代码,比如外资策略,PEG策略等。
2. 白马2号持仓,小盘组合持仓,净利润断层股的整理。有用的投研内容,及部分主观的投资机会。问题基本也是有问必答。
总之,1388元/年的价格绝对是物超所值。
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最后,再推荐一个公众号“夏夜瓜棚”。
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