从纯碱期货谈起的JOY交易系统
5月13日纯碱期货最理想的日内波段操作计划:
在2215开始建仓做多到2325,再反手做空到2160,再做多到2210平仓出局,一共盈利325点。相当于1手就可以赚6500元。当然这是马后炮,实际上很难达成这样的收益。
如果按照交易系统来做呢?比如之前自己公布的简易版的5分钟级别的VEGAS隧道交易系统,今天能否有盈利呢?
MA576向上,说明今天只能做多。
MA8一直在MA13上,今天没有建仓点,相反昨天是建仓的机会,如果昨天建仓了,建仓点在2170左右,今天一直持有到MA8下破到MA13的话,平仓点也在2170左右,相当于没赚没亏。
3分钟级别,盈利如何?
只做多,今天没有建仓点,还是昨天的建仓机会,建仓点在2165左右,今天的平仓点在2210左右,盈利45点。
1分钟级别,盈利如何?
只做多,今天在2250做多,在2270平仓,在2285做多,在2275止损平仓,相当于盈利10点。
可以发现这个系统今天基本上只有少量盈利,一个关键原因是VEGAS是顺势系统,更适合于单边行情,而今天的纯碱是震荡行情。
如果是前几日的玻璃行情,用这套5分钟级别的VEGAS系统,可以从2250一直拿到今天的2800平仓掉,盈利550点。所以单边行情才能够最大程度地发挥VEGAS系统的威力。
有没有在震荡行情中比较实用的系统呢?
今天给大家介绍一个日内波段的交易系统,可以称为JOY交易系统。
交易级别为1分钟K线。JOY只需要一条MA120均线。如何建仓呢?当K线上破MA120做多,当K线下破MA120做空。
如何平仓呢?这就要用到前高和前低了,当做多时,前低就是止损点,然后将建仓点与前低点的点差做为我们的盈利目标,如果激进的话,可以将点差乘以一个系数J,这个系数J可以根据品种,根据行情自已来确定。这样止盈点也就有了。
资金管理,由于日内波段主要是针对小资金,所以就采用全攻全守的策略。
由于开盘前K线变化比较激烈,又是1分钟级别的,所以开盘前20分钟不交易,然后当天收盘前一定要清仓。将JOY用于今天的纯碱行情,假设目前资金只能买1手的话。
第一次会在2250建仓做多,前低是2213,所以止损为37点,假设J系数为1,盈利目标也是37点,所以就会在2287平仓。第二次会在2280建仓做空,前高是2329,盈利目标是49点,所以会在2231处平仓。
刚好今天这两次都成功,所以一共盈利86点。
如果J系数为2的话,今天会盈利192点。
如果J系数为3的话,今天只会亏损37点。
所以J系数在1到2之间比较合理,但今天纯碱是大波动行情,所以当J系数为2时也能成交,考虑到手续费,J系数为1.1时,只要胜率超过50%,基本上稳赚不赔。
为什么需要一套交易系统?
第一、主要是来限定自己随意开仓,不要让交易变成赌博,完全凭借运气来。
第二、当有了交易系统之后,我们才能制定交易计划,而有了计划又能进一步约束自己的情绪化交易。
就比如是以前的我来操作今天的纯碱,我很可能会在2242随意就做空,因为感觉纯碱价格已经在高位了,然后价格一路上涨,自己会越来越绝望,但自己不会止损,只会一直扛仓,运气够好的话,比如今天时来运转,行情大反转,结果自己在2230平仓了,只是赚了250, 看见盈利了赶紧落袋为安,刚才还亏那么多呢,还心有余悸中,结果又错过了反转的大行情。这样的操作像不像250。完全凭感觉来操作,长久下来能赚到钱,那只能是天选之人了。
所以我们需要一套交易系统来约束自己,而且每天复盘时要看看这套交易系统自己的执行情况和实际的盈亏。只有这样,我们的交易水平才可能日益精进。