组成交易系统的要素

理论篇

编写：轮机长

交易系统三大组成部分：

一个完整的交易系统，必要的要素至少包括以下三个方面：

入场：用什么技术分析作为入场条件

止损：如何控制风险和仓位管理

止盈：怎样出场止盈

注意：技术分析只是交易系统一个组成部分。一个完整的交易系统，不但可以给出观点，做出一致性的交易计划，还要有风险控制和仓位管理的功能，以及给定出场规则。

技术分析基础：K线、趋势、位置

一、K线：蜡烛图蜡烛图所包含的4个信息

高：曾经到过的最高点

开：开盘点

低：曾经到过的最低点

收：收盘点

*K线在一定的位置提供入场、出场信号，有单根K线信号如趋势K线、pinbar等或K线组合信号如吞没、刺透等

二、趋势：

单边上升—牛市

单边下降—熊市

横盘整理—波动幅度被压缩等待方向

趋势的规律：

1. 更高的高点或低点出现，伴随的是行情的延续

2. 次高点或次低点的产生，说明行情延续的可能性减小，趋势减弱

3. 没有永远上升的行情，也没有永远下跌的行情

4. 小周期服从大周期，小趋势服从大趋势

5. 一段上升行情中的下跌，可视为上涨的回撤，同理，一段下跌行情中的上升，也可视为下跌的回撤

三、位置：支撑/阻力

传统定义的支撑和阻力：被价格多次穿越形成的一条水平线；整数关口；跳空缺口

结构：通常结构是一个成交密集区，表示多空双方在一个较小的区间内进场搏杀

拐点：价格转折形成的高低点

供需区：特殊的支撑阻力位置

趋势线/通道线：在明显趋势中连接两点所形成的动态支撑

重点：找到真实的支撑和阻力是技术分析中的关键，它可以提供价格空间和入场位置以及减仓、止盈位置。

多种类型的支撑阻力：图示

小结：技术分析解决的是入场、出场问题

交易系统中的技术分析指的是，用什么技术分析手段，判断趋势、找入场位置、搭配什么K线信号，也就是通常所说的势、位、态。

判断趋势和找入场位置无非就是：用哪种逻辑框架搭配上什么技术工具

*是用裸K搭配位置和K线信号

*是用波浪搭配位置和K线信号

*是用技术指标搭配位置和K线信号

还是其他的五花八门的各种技术手段，等等...不一而足。但根本上都是为了判定趋势、寻找潜在入场位置、并等待交易信号出现。但要知道的是，不同技术体系，入场点是各不相同的，交易时间周期也各有要求。

当然每个技术分析体系里都有足够多的规则和细节设定，这也是一个交易系统的核心部分。

生存奥义：资金管理与风险控制

交易就是用风险换取收益，所以我们必须要在自己能够承受的风险里面去获取我们能获取的利润，简单思路举例：

1、用可以承受的止损金额控制单笔风险：

例如：单笔开仓(1%-2%的本金)

2、按止损金额计算开仓手数

例如：本金1万美金，单笔止损金额2%即200美金，如果止损50点风险，可以做0.4手

3、止盈按交易系统的设定操作

例如：盈利1：2 出场或通道线上沿或反向阻力结构等等，根据自己交易系统设定操作。

多重周期：

什么是多重周期：

交易观察图表的时候，不仅要关注短时间价格波动情况，还需要了解在更大的时间周期内价格是如何波动的。

多重周期常用的包括月线图、周线图、日线图、4小时图、1小时图、15分钟图、5分钟图。

通过使用多重周期进行横纵分析，才能更了解各时间周期不同交易人群的交易状况。

交易者的交易风格将会影响到交易者关注的时间周期。

不同的时间周期，提供不同的观点，有的周期是判断空间和趋势，有的周期是用来入场。

最后总结：

1、搭建交易系统的理论框架就是以上这些内容，这些都是必须有的要素，再加上风险管理和仓位管理，就可以搭建起一个完整的、逻辑自洽的交易体系。

2、没有完美的交易系统，一套交易系统对应的只是一种观察市场的方式，而市场走势是不确定的，不确定才是交易市场最大的确定。

3、用一套完整交易体系，按一致性的进出场规则去操作，就等于有了一个趁手的武器。

4、当然，你会多种观察市场的方式，寻找共振的位置，胜率更高。

2021年6月5日

组成交易系统的要素

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