《科学发现的逻辑》：波普尔的假说以及证伪
“曾星智100本推荐书目”第9本、《科学发现的逻辑》，[英]卡尔.波普尔，哲学/科学哲学/认识论/方法论。
笔记/曾星智，一个跨学科思想的专业投资者，公众号：ztouzi
《科学发现的逻辑》，乔治.索罗斯的投资天才，很大原因在于他把自己对市场的判断，都看作是一种假设，如果市场按照假设预期那样运行，他就增加投资，获得更大的利润；如果市场未按照假设预期那样运行，他就迅速改变操作方向，将看错的亏损扭转为盈利。索罗斯把这种投资方式称为“试错”，他的这种投资思想，实际上来自于他的老师、哲学家卡尔.波普尔的“证伪”思想。
波普尔早期的科学哲学著作《科学发现的逻辑》(The Logic Of Scientific Discovery)，可以说是他核心哲学观点的起点，正是在这本书中，波普尔重点提出了“证伪”的方法论思想，认为：科学发现的理论，都是假说，它们不能够被证明，而只能够被证伪。
由此看来，过去和现在的所有科学理论，只能分为两种：已经被证伪的和暂时没有被证伪的，而那些根本就无法证伪的假说，则不能称作为科学理论。
波普尔的“证伪”，不同于一般的或以往的哲学概念，它甚至无法与历史上众多的哲学概念站在一起，它站在房间的另一边，一个人成一个群体。这种哲学概念对我们的启示，是真正触及到了科学研究或者说人类思考的根本：方法论，也即是，我们是通过什么样的方法，去思考和认识这个世界？
正如我们熟悉的投资一样，在所有的领域，无论是科学研究还是日常生活，人们都习惯于一种归纳性的思维。也即是，从我们的经验中归纳出一个规律，然后拿来现在实践或拿去预测未来，如果事实证明结果对了，那么就默认我们归纳出的那个规律是正确的。
这就是一种“证实”性的方法论。但在波普尔的方法论体系中，这是一种彻底的错误，无论有多少的事实经验与我们归纳出的规律相符，也无法证明这个规律就是正确的。就像无论我们看见过多少只，哪怕是几千万上亿只的天鹅都是白色，也不能证明所有的天鹅都是白色的。
由此延伸到金融投资领域，在投资理论方面，我们只能够建构出一种目前没有被证伪的思想体系；在市场实践方面，我们只能够推出一个未来运行的假说，但不管市场实际上是否按照我们的假说运行，都无法证明我们的假说是正确的，只能说它暂时还没有证明是错误的。
也即是说，对金融投资而言，无论是在理论还是在实践方面，我们都只能够通过不断的研究，获得一个更能经受检验的理论；以及，只能够通过不断的修正，获得一个更能符合市场实际运行的假说。
因此，结合其它科学领域的思想，我认为，一方面，我们的投资理论必须是一种动态的思想体系，能够跟随市场的状态进行动态调适变化，以经受不同市场环境的检验。
另一方面，我们的投资系统必须是一种不预测的、没有观点的方式，我们不去建构一个固定的假说，而是随时根据市场的变化去调整我们的假说，不断的进行修正，它最后已经无形了，也就是没有看法了。这正是我的投资思想。
我们是一种经验的动物，这种对经验的依赖保护我们繁衍了几百万年，但在更高级的生存状态，经验依赖形成了一种错误的推导逻辑：将单称陈述推及至全称陈述，也就是把对特定环境下事件发生的方式，推导至其它环境甚至所有环境下会同样发生。
在投资领域，许多投资者最经常犯这样的错误，他们往往根据自己的经验进行投资，如果市场恰好符合他们曾经的经验则没有问题，但市场最终都会改变，以致超出他的经验最终酿成失败。
这就是很多人投资经验虽然很多年、甚至几十年，都持续失败的原因。通称的经验都存在着这样根本的逻辑错误，更何况我们个人生命实在短暂，几年几十年的经验，放进大历史发展的轨迹中也只是一小段。
所以，无论是市场变化还是社会变革，往往都会超出个人经验所能理悟的范围，为了我们投资和人生的成功，都必须警惕陷入经验的错误，尤其是当我们越来越年老、自以为自己经验丰富的时候就容易犯下如此错误。
1、世界之谜和人对这个世界的认识之谜
我相信，至少有一个哲学问题，所有好思考的人都感兴趣。这就是宇宙论问题：理解世界——包括作为世界一部分的我们自己和我们的知识——的问题。我认为，全部科学都是宇宙论，我对哲学的兴趣同我对科学的兴趣一样强烈，仅仅在于哲学对宇宙论作出的贡献。
……哲学家和其他人一样，在追求真理中，自由地运用任何方法。哲学家没有任何独有的方法。
我在此提出的第二个命题是：认识论的中心问题从来是，现在仍然是知识增长的问题。而研究知识增长的最好方法是研究科学知识的增长。（P序言xi）
至于我自己，我对科学知识和哲学感兴趣，只是因为我要懂得一些关于我们生活在其中的世界之谜和人对这个世界的认识之谜的东西。我相信，只有恢复对这些谜的兴趣，才能挽救科学和哲学，使它们离开狭窄的专门化，离开对专家的专门技巧和他们的个人知识和权威的蒙昧主义信仰，这种信仰是如此充斥于我们“后理性主义”和“后批判”的时代，它得意地致力于破坏理性哲学的传统和理性思想本身。（P序言xviii）
2、我们应该去试图推翻我们的解法
每当我们对一个问题提出解法时，我们应该尽我们所能地去试图推翻我们的解法，而不是去保护它。遗憾的是，我们中间很少人实行这条规则。但幸运的是，假如我们自己不进行批评，别人会对我们进行批评。（P序言xii）
3、不存在归纳，理论在经验上是决不可证实的
按照流行的观点（本书反对这种观点），经验科学的特征是它们运用所谓“归纳方法”。
……一般把这样一种推理称作“归纳的”，假如它是从单称陈述（有时也称作'特称’陈述），例如对观察和实验结果的记述，过渡到全称陈述，例如假说或理论。
从逻辑的观点来看，显然不能证明从单称陈述（不管它们有多少）中推论出全称陈述是正确的，因为用这种方法得出的结论总是可以成为错误的。不管我们已经观察到多少只白天鹅，也不能证明这样的结论：所有的天鹅都是白的。（P3）
我的观点是：不存在什么归纳。因此，从“为经验所证实的”（不管是什么意思）单称陈述推论出理论，这在逻辑上是不允许的。所以，理论在经验上是决不可证实的。（P16-17）
4、关于科学陈述的客观性：能被主体间相互验证
假如我们把这问题的心理学方面同它的逻辑、方法论方面清楚地区分开来，我想也能找到这问题的解决办法。我们必须区别下列两方面：一方面是我们的主观经验或我们的确信感，它们决不能证明任何陈述（尽管它们可以作为心理学研究的对象）；另一方面是客观的逻辑关系，存在于各种科学陈述系统之间的每个系统内部。
……我对“客观的”和“主观的”术语的用法不同于康德。他用“客观的”这个词来表示科学知识应该是可证明的，不依赖于任何人的一时想法：一个证明是“客观的”，假如原则上它能被任何人所检验和理解的话。他写道：“假如某个事物对任何一个有理性的人都是合理的，那么它的基础就是客观的和充分的。”
而我认为，科学理论不可能完全得到证明或证实，然而它们是可检验的。因此我要说：科学陈述的客观性就在于它们能被主体间相互检验。
康德用“主观的”一词表示我们（各种程度的）确信感。考察这些确信感如何产生是心理学的事情。……客观的理由也可以成为“判断的主观原因”，只要我们考虑了这些理由并确信它们有说服力。
康德或许是第一个认识到：科学陈述的客观性是和理论的构建——和运用假说和全称陈述密切相关的。只有当某些事件能按照定律或规律性重复发生时，像在可重复的实验里的情况那样，我们的观察在原则上才能被任何人所检验。在我们重复和检验它们之前，我们甚至对自己的观察也不大认真对待，也不承认它们是科学的观察。只有根据这些重复，我们才确信我们处理的并不仅是一个孤立的“巧合”，而是原则上可以主体间相互检验的事件，因为它们有规律新和可重复性。（P20-22）
主观经验或确信感决不能证明科学陈述，除了作为经验的（心理学的）研究对象外，它在科学中不可能起什么作用，不管确信感是如何强烈，它决不能证明一个陈述。因此，我可以完全深信一个陈述的真理性，确信我的知觉提供的证据，具有一种极强烈的经验，任何怀疑对我来说都是荒谬的。但是，这是否为科学提供丝毫理由来接受我的陈述呢？能否因为K.R.P.完全确信它的真理性就证明任何陈述呢？回答是“不”。任何其他的回答都是和科学客观性的观念不相容的。……从认识论的观点来说，我的确信感是强还是弱，这是来自一种强烈的甚至不可抗拒的、确定性无可怀疑（或者“不证自明”）的印象，还是只不过来自一个可疑的臆测，这是毫不相干的。这些和科学陈述如何能被证明的问题是没有丝毫关系的。（P22-23）
（曾星智思索：波普尔将我们个人的“确信感”，与陈述或理论的主观、客观作了清晰的区分，因为在认识论的问题上，不存在主观或客观的问题，所有的陈述都与我们个人无关，它作为假说是被证伪还是暂时未被证伪，是由假说本身决定的。在投资的时候，我们建立的假说也同样如此，不存在我们个人对这些假说的“确信感”如何，也不存在这些假说是客观的还是主观的区别，重要的仅在于这些假说本身。在这样的方法论下做投资，我们就脱离了任何个人的因素，不存在对市场未来运行的确信或不确信，也不存在主观或客观的看法。我们关注的焦点，仅仅是依据目前的市场情况，去建立一个最理性的、在所有可能中最佳的假说，然后不停的关注市场新的变化，看看我们建立的这个假说有没有被市场证明错了，如果没有，我们就继续按照这个假说进行我们的投资操作；如果这个假说被市场证明错了，我们就迅速放弃它，并再次根据当下的情况做出一个新的最佳的假说。这样，整个投资的过程，就是一个不断建立假说，然后等待市场去证明它错了的决策过程，我们自己修正和颠覆自己，这就是在不可预测下、不确定下的投资策略。）
5、把“因果性原理”从科学中排除出去
“因果性原理”主张：对任何事件都能作出因果解释——能用演绎对它作出预见。按照人们对这个论断里的“能”这个词的不同解释，这个论断或者是重言的（分析的）或者是关于实在的论断（综合的）。因为，如果“能”的意义是：作出因果解释在逻辑上总是可能的，那么这个论断就是重言的，因为对任何预见我们总能找到可以由之演绎出这个预见的全称陈述和初始条件。然而，如果“能”的意义是表示，世界为严格的定律所支配，世界是这样构成的：每一个特殊事件都是普遍规律性或定律的一个实例，那么这个断言显然是综合的。但是在这种情况下，这个断言是不可证伪的。……所以，我既不采纳也不拒绝“因果性原理”；我满足于简单地把它当作“形而上学的”原理从科学领域里排除出去。
……我们不放弃对普遍性定律和自洽的理论系统的追求，也不放弃对任何种类我们能加以描述的事件作出因果解释的尝试。这条规则指导着科学研究者的工作。这里我不赞成这样的观点：物理学的最近发展要求放弃这条规则，或者说，现在物理学已确证，至少在一个领域里继续寻找定律再也没有意义了。
（曾星智思索：在科学领域排除因果性原理，否定已经被证明错误的“秩序”，并不就是进入无序了，而是一种更复杂却更真实的认识，这也是科学知识的增长。我们的思维系统习惯于为任何事情寻找原因，尤其在如今的媒体泛滥时代，有太多的人对太多的事发表看法，为这些事件如此发生寻找各种各样的所谓原因。在投资领域，无数的媒体和个人为市场每天的涨跌寻找原因，每个人都说得头头是道，这些人都掉入了“因果性原理”的陷阱。我坚决认同波普尔的看法，这样的思维方式，应该彻底的从科学方法中排除出去：很多事情不是因果关系的，它之所以如此演变，是有许多复杂的、未知的、偶然的或无原因的因素促成的。现在，我努力让自己不对任何事件去寻找原因，并且告诉自己“我不知道”，正是因为我们终于认识到了“我不知道”，我才会放弃去评价这些事件、放弃寻找所谓的原因，而把焦点放在去观察它的细节、变化、发展上面，此时，世界一切就会透彻了。当我们建立一个假说时，往往会不自觉的去设想这个假说发生的概率，比如我们建立了市场接下来的运行假说，很多投资者就会不自觉的去想：自己的这个假说发生的概率有多大？实际上，这个问题和上面提到的“确信感”问题是一样的，再次重申，假说不存在发生概率的问题，它只有被证伪了和未被证伪的区别，不能说它存在多大的概率被证伪。只有明白了这个问题，我们投资者才不会陷入忧虑市场未来运行假说发生的概率，就不会主观上去判断一个假说带来的投资机会的优劣了，而是始终依据当下情况建立最优选的假说，并始终据此假说进行当下的投资决策，直到它被市场证伪。）
6、在自然选择中最适于生存的理论
现在我们可以回答这样的问题，怎样和为什么我们优先于其他理论而接受一个理论？
这种优先选择当然完全不是由于经验证明组成理论的陈述所致；它不是由于在逻辑上把理论还原成经验所致。我们优先选择在和其他理论的竞争中最能坚持住的理论，在自然选择中证明自己最适于生存的理论。这种理论不仅迄今为止经受住最严格的检验，而且仍然可以用最严格的方法进行检验。理论是工具，我们通过应用它来检验它，我们通过它的应用结果来判断它的适应性。（P85）
7、概率计算，不是一种计算预测的方法
概率理论的最重要应用是用于我们可称之为“似机遇的”（chance-like）或“随机的”事件，或偶发事件。它们的特征是一种特殊的不可计算性，这使得人们经过许多次不成功的尝试后倾向于相信，一切已知的理性预测方法用于这些事件必定失败。可以说，我们感觉到除了先知以外没有一个科学家能够预测它们。然而正是这种不可计算性使我们得出这样的结论：概率的计算能够应用于这些事件。
如果我们接受主观理论，那么从不可计算性达到可计算性（即达到某种计算的可应用性）这个有点悖论性质的结论，确实不再具有悖论性质了。但是这种避免悖论的方法是极不令人满意的。因为它包含着这样的观点：概率计算与经验科学的所有其他方法相反，不是一种计算预测的方法。按照主观理论，它不过是一种使我们已知的东西或者更确切地说，使我们未知的东西实行逻辑变换的方法，因为正是在我们缺乏知识时我们实行这些变换。这种观念确实使悖论消解，但它不能解释被解释为频率陈述的无知陈述如何能够在经验上受到检验和得到验证。然而这正好是我们的问题。我们如何能够解释这个事实：我们可从不可计算性——即从无知——中作出能够解释为经验频率陈述的结论，并且尔后我们发现它们在实践中得到光辉的验证呢？
甚至频率理论直到现在还不能对这个问题——我将称之为机遇理论的基本问题——提供一个令人满意的解答。……但是在这个公理消除后，在频率理论框架内找到一个令人满意的解决办法是可能的。通过分析这样一些假定就会找到这种解答，这些假定使我们能够从单个偶发事件不规则序列推论到它们频率的规则性或稳定性。（P127-128）
8、假说，看它能承受何种程度的“验证”
理论是不能证实的，但是它们可被“验证”。
常常尝试把理论描述为既非真的又非假的，而是或多少少可几的。尤其是归纳逻辑已发展为一种不仅把“真”和“假”两个值，而且把不同程度的概率赋予不同的陈述；这类逻辑在这里将被称为“概率逻辑”。按照那些相信概率逻辑的人看来，归纳应该确定一个陈述的概率程度。并且归纳原理应该，或者使归纳出来的陈述是“可能正确的”这一点成为确实可靠的，或者使这一点成为可几的——因为归纳原理本身只是“可能正确的”。然而我认为整个假说概率问题是被误解了的。我们不应去讨论一个假说的“概率”，而是应努力对它进行评价，看它能承受何种程度的检验，以定其适于生存的程度。简言之，我们应努力评价它在多大程度上得到“验证”(Corroboration)。（P225）
9、理论不仅可改进，而且能被新的实验证伪
理论是不能证实的这一事实常常被忽视。人们常常谈到一个理论时说，当从它推导出的某些预测被证实时它就被证实了。他们也许会承认从逻辑观点看，证实是不完全没有缺点的，或者承认通过确定某一陈述的某些推断决不能最终确定这个陈述。但是他们易于把这些异议看作是由于某种不必要的顾虑所致。他们说，我们不能确定地知道太阳明天是否会升起，这是很对的，并且甚至是平凡浅显的，但是这种不确定性可以不予考虑：理论不仅可改进，而且能被新的实验证伪这个事实给科学家提供了一个在任何时候都可成为现实的重大可能性；但是从来还没有认为一个理论由于一个得到充分确证的定律突然垮台而必须被证伪。决不会发生老的实验有一天产生新的结果这种事。发生的只是新的实验判定反对旧的理论。旧的理论，即使当它被取代时，也常常保持它的正确性作为新理论的一种极限情况；它仍然至少以高度的近似应用于那些以前它在其中富有成效的情况。
……对于上述论证有一些话要说，但它不影响我的论点。它表示对我们世界存在规律性的形而上学信念（我也有这种信念，并且没有这种信念实践行动是不可设想的）。然而，在我们面前的问题——则是在完全不同的侧面上。与我对其他形而上学问题的态度相一致，我避免去支持或反驳对我们世界存在规律性的信念。但我是将努力证明理论的不可证实性在方法论上是重要的。正是在这个侧面我反对刚才提出的论据。（P226-227）
10、我们不知道：我们只能猜测
科学不是一个确定的或既成的陈述的系统；它也不是一个朝着一个终极状态稳定前进的系统。我们的科学不是绝对的真知，它决不能自称已达到真理，甚或像概率一样的真理的替代物。
然而科学具有的价值不只是生物学的生存价值。它不仅是一个有用的工具。虽然它既不能达到真理，也不能达到概率，追求知识和探索真理仍然是科学发现最有力的动机。
我们不知道：我们只能猜测。并且我们的猜测受到对我们能够揭示——发现的定律、规律性的非科学的、形而上学的信仰指导。
……但是，我们的这些不可思议的富有想象力的和大胆的推测或“预感”受系统检验的细心而清醒的控制。我们的任何“预感”一旦提出，都不能被教条地坚持。我们的研究方法不是维护它们，为了证明我们是多么正确。相反，我们努力推翻它们。我们努力利用我们的逻辑的、数学的和技术的武库中的所有武器来证明我们的预感是错的——为了代替它们提出新的未被证明的和不可被证实的预感。（P251-252）
科学决不追求使它的回答成为最后的甚至可几的这种幻想的目的。宁可说，它的前进是趋向永远发现新的、更深刻的和更一般的问题，以及使它的永远是试探性的回答去接受永远更新的和永远更严格的检验这一无限然而可达到的目的。（P254）
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《科学发现的逻辑》：理论的假说以及证伪
The Logic of Scientific Discovery
[英]卡尔.波普尔Karl Popper
1934年初版于维也纳
中国美术学院出版社
2008年10月第1版