一位成功交易者20年心得：完整的交易系统分析（图解）
有人喜欢短线交易的精险刺激，却不知道自己心脏不好。有人喜欢长线的丰厚稳定回报，却没能看清自己的浮燥脾气。
在我看来选择适合自己的交易方法这个问题很大程度上就是如何认识自我的问题。只有清楚的了解自己在身体、心理、知识、经验等方面的优点与局限才能真正的谈得上有选择适合自己的交易系统及风格的权力。
对于绝大多数股民而言，实际上他们并不擅长做短线，但对做短线却乐此不疲。实际上大多数的散户应当做长线。他们并不了解自己的优缺点。大多数股民的优点是资金是自己闲置的，可以持数年甚至数十年。不像机构资金大多都有条件限制的。因此散户具有做长线的天然优势。在股市低位买入股票后持有数年后，获利的概率接近百分之百。（这方面有大量的数据统计表明，持有的时间越长，获利的概率越大。）
有人认为资金量少，进出方便也是散户的一大优势。其实并不是这样。资金量少，进行仓位和品种配置的空间就小，风险就相对变大。在大多数情况下，进出方便并没有什么卵用。做短线需要较丰富的交易经验和技巧，超强的心理承受能力，强健的身体及敏捷的反应，较充分的看盘时间等，而这些都是大多数散户所不具备的。因为不擅长，所以根本就谈不上什么风格。先要说说自己擅长什么，有什么优势，然后才能谈到风格。
比如想获取一家银行的财富有多种方法。擅长使用武力者可持枪闯入，甚至使用炸药。擅长电脑者可做黑客破解系统，划转资金。擅长资本运作者，可设法兼并此银行。擅长谈情说爱者，可考虑与董事长或家属结上缘份。
只有看清自己才能谈得上拥有自己的交易风格及建立适合自己的交易系统。正如歌中所言：借我一双慧眼吧，让我把这纷扰看个清清楚楚明明白白，真真切切……
市场上的交易系统无穷无尽，比如有动量交易系统、趋势交易系统等等，我本人用的是四维交易系统。也就是说最好你的交易系统要和别人不一样，这样你才能有自己的优势。像市场上贩卖的交易系统是统一的，固定的。买卖点都是一样的。真不敢想象在同一个位置买和卖什么发生什么？如果你不能创立自己特色的交易系统，那么你至少也应做到在参数设置上或实际应用上与别人略有不同。在选择适合自己的交易系统方面最好应自己去市场中摸索而不是完全套用市场上现有的系统。每个人都是独一无二的，因此你的交易技巧肯定也是独一无二的和与众不同的。这样才行。
交易系统操作构建
1.方向的判断
在你下单前，你的问题是，目前行情能不能买？买什么？什么时候买？以及依据是什么？
方向的判断是没有固定的条件的，也没有对错，当行情没有走出来时，你说是跌，我赞同，你说是涨我也赞同，因为行情可以往任何方向走，他没有道理可言。
关键是你自己是怎么判断行情的，你的依据是什么？当你的依据不存在的时候，就是你要出场止损或止盈的时候。
2.具体的开仓信号
如 果是长线的，那么一般的顺序是，先看大周期再看小周期，例如我是做日线级别的，那么我先看日线，日线出现信号了，我再看小时线去找具体的入场时机。这样以 保证你的头寸开进去就能有一段利润积累，有了盈利就能拿的住，有了大幅盈利，你就能心安理得的让利润奔跑，冒更大的风险。
日内短线，差不多就是1分钟或者5分钟级别的突破，或者分时线上的突破，你做回踩也可以。
3.止损
第一个问题止损:这要取决于你是用什么方法操作以及你的频率有多高
看 基本面的，看供求关系的，他们的入场依据就是基本面发生了巨大变化，比如发生了猪瘟疫，导致母猪存栏下降，那么相应的豆粕菜粕就会下跌，因为这两个农产品 都是猪的祠料，猪的数量减少，需求也就减少。又或者是某家上市公司重组，例如黑化股份，公司公告被泉州某家物流运输的第一大民企借壳，那么原本公司的亏损 和负债都能得到化解，企业重新估值，这当然是重大利好。
看基本的止损一般就是发生了相反事情，例如发生的猪瘟疫又好了，还新开了很多鱼塘，进口又减少，那之前的空仓肯定要平掉。又例如之前的黑化股份，突然董事会发公告说，这事情重组失败了，那股票必然要暴跌，肯定要马上抛掉之前买进的股票。
如果是技术分析，那就很好办，你是怎么进场的就怎么出场，做突破的，突破5日均线你买进，之后又跌回5日均线下，那就止损，你是遇支撑做多的，但突然又跌破支撑的，那肯定要平掉，你的入场依据是什么，你就应该依据这个去止损。
但实际操作中，一般还有两个概念要混进去，一个是盘感，一个是亏损百分比。止损也是可以是一个固定的百分比，比如你最大亏损是本金的10%，那么亏到10%必走，没任何理由留恋。
一般都是如果技术分析和基本面分析执行止损的亏损额度在你的固定百分比之内，那就按基本面和技术分析的止损位平仓。如果按技术分析和基本面分析的止损位去止损的亏损额度要超过固定百分比，那就按固定百分比去平仓。
假如你有1000元，你的目标是赢500。现在你亏了300，你就只有700的本金，你离1500的目标要差800元，你即使能翻一倍，你也才1400。而如果你按固定止损，我只亏50块，那么即使你错上4次，你还有800，翻一倍就能到1600。
所以哪个止损的亏损额度小就按哪个去止损，这个止损额度要把握好平衡，不能太频繁止损，也不能一次亏太多。
另外有时候看到行情会有突然的预感出现，这一般就是盘感在发挥作用，盘感既有天赋的原因，也有后天积累的作用。大部分情况下都应该听从自己的盘感，但仍然不能太偏离自己的交易体系。
然后频率问题，你是做日内高频还是日内低频，还是一般般10到20个来回这样。或者你是日线级别的来回拿小波段，还是只做隔夜，还是拿中线几个星期，还是长线几个月，还是超长线拿个几年的。
一 般来说，频率越高止损也要越小，频率越低，止损越大。如果我做的是高频，分秒之间就2两个来回好了，那止损是很小的，只有1跳到2跳之间（最小跳动点）， 那是容不的你眨眼的，一个单子进场，一看到变绿，立马平了再进直到是赢的就拿几个点。而如果是长线，那就很大止损了，我的目标是拿完5浪主升，7000点 左右，那我止损就可能扩大到1000点，赢一把就都回来了。
这其实要说道另外个概念，盈亏比，你的盈亏比不能太低，如果我亏一次5千块赢一 次50块，那你起码要连赢100次才抵你1次赢，你能预测出这么高的胜率的话，直接下重金赢一把就行了不用搞这么麻烦。而如果你赢一次是1万，亏一次才 20元，那就无所谓，亏几百次也能承受，赢一次全回来。
所以你必清楚你的交易系统是怎么样的，大概的盈亏比在多少，胜率多少，频率多少，再去配合着止损止赢。
顺带一提，止损止盈其实都是同一回事情，背后的理由都应当是，我所期望的事情并没有发生或者已经被改变。
例 如我是做趋势交易的，当我下单后过了一段时间，行情并没有走出顺着我单子方向的趋势，那么我就应该离场走人，不管行情接下来是会继续震荡还是又回过来，我 都应该离场观望，即使我当前有盈利或者尚未亏损到固定资金比例我也应该坚决的平仓走人。而当行情走出了一段趋势后，又接连走出了震荡或者反向趋势行情那么 我也应当平仓走人，因为我所期望的依据已经改变了。
当事实已经改变，行情没有验证你的想法，就不应该让单子无依无靠的在行情中飘荡。
4.过滤
过滤也就是说你对于你的开仓信号并不是完全的执行，因为你的开仓信号不可能完全都对，你的胜率肯定不是100%，因此对于一些明显假突破的行情，或者逆反趋势的行情，你就可以不去理睬，以保证你的胜率提高。
但是过滤不是越多紧凑越好，因为过滤太多会导致你错过行情，而一旦错过行情，你之前的试错成本和止损就全打水漂。因此在过滤和抓住行情之间你要平衡，两方面都不能走极端，在适当的过滤下保证你不会胜率太低，又不会错过行情是最佳的。
5.止盈
止盈最难的，没有确切的方案，或很具体的方法可以通用。亏损是固定的，是可以掌控的，但是利润是不固定的，是不受你控制的，任何妄图控制利润的结果就是没有利润。
一个是你要盈利的规模有多大，你是要赢月线级别的五浪主升浪，还是赢日线级别的，这就表示你要拿多长的时间和对于回撤的忍耐有多大承受力。如果你是要赢月线级别的，那即使日线出现大级别回撤你也不走。
另一个是你的入场方式是怎么样的？你的入场依据是什么？那么当你的入场依据已经不存在或者逆反了后，也就应该是你止盈的时候了。
另外，止盈也可以做分段止盈，例如在我有了一段盈利后，我先设一个保护性的止盈位，万一价格反转了，我就平掉部分仓位以后保证我当前的盈利，剩下的少量仓位再继续冒风险。或者当行情突破到了关键点位时我也平掉部分仓位，留部分仓位继续冒风险。
优秀的止盈并不是能每次在底部或者顶部平仓，而是能在风险和收益当中左右平衡。
6、加仓与减仓
合理的加仓与减仓的重要性能直接决定你这一次交易的成败。在拉大盈亏比中，除了遵循截断亏损，让利润奔跑外，还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去。
加仓的方法本身并无好坏之分，完全在于你怎么应用法。我们目前所熟知的几种，正金字塔加仓法，倒金字塔加仓法，平行加仓法，以及橄榄型加仓法（两头加仓小，中间加仓大）。
例如趋势交易就较适合橄榄型加仓法，因为第一次开仓的时候总是在趋势还未完全形成的情况下进场的，因此难免胜率较低，频繁止损是不可避免的，而一旦趋势形成了以后，方向就明确了，走势也较单一，因此再加仓的胜率就较高了。而到了趋势末尾，不确定性又增加了。
倒金字塔则适合于巴菲特这类大资金的价值投资者，对于他们来说，股价只要低于公司的内在价值，终有一天价格会填补回来。因此越跌越买，等到一定的时候后，这些股票都会涨回来。但这种方法并不适合在期货当中应用。且一定是长线的手法，并且不适合应用在期货中。
平行加仓法则适合波动较大的行情，例如股指期货，回撤小回撤少的行情比较适合这种手法。因为行情回撤小那几乎就很少有机会再给你加仓，那么第一次开仓大小就能决定大部分利润。平行加仓法即不至于漏掉第一次开仓的利润也不至于错误时亏损的太多。
如果说有什么东西能极大的改善你的交易成果和提升水平，那我相信这应该就是仓位管理这个法宝。在胜率较低的时候少下注甚至不下注，在胜率高的时候多下注，甚至加注。
交易系统理念：
1、股票的价值决定了股价的运行方向（趋势）。股票的价值就是股票的基本面和成长性预期的综合判断。
2、趋势一旦形成是不会轻易改变的，资金的进出能够影响股价的短期运行方向，但改变不了股价的大趋势，它只能起到加速或延缓股价趋势运行的作用，股票一定会按照自己的运行趋势走完全过程，除非资金由量变达到质变。
3、正确的进出场点的选择是交易质量高低的关键。
4、交易质量高低的保障是：是否按计划落实好每一个交易环节，而不是赚钱的多少。不按定立的计划操作就是赚钱了，也是错误的，亏了钱更是错上加错。因为不按计划操作，长期看失败是注定的。按预定的计划操作，亏钱也是正确的，亏的钱只是一个计划中的风险资金。股市最高的投资境界是：在保证资金安全的前提下，持续稳定地获利！要想在股市中长期生存并获利，只有严格按计划操作，不断地重复成功的操作。
5、交易的终极目标是：在保证资金安全的前提下，持续稳定的从股市中获利，而不是追求短期的暴利。记住祖训：财不入急门！只赚能赚到的钱。
6、耐心和信心在交易中的重要性甚至超过所有的其它因素。从某种意义上说，耐心和信心起决定作用。
7、空头市场不作多：做到三不“不加仓、不重仓、不满仓”。 多头市场不作空：做到三不“不减仓、不轻仓、不空仓”。在最危险的情况下，谁也看不到我的身影；只要我出现，都是市场相对最安全的时候。
8、一定要看股票的历史走势有什么特点，作为判断它以后走势的依据。
9、如果出现调整，就不可能一天两天结束，否则就不是调整。
10、感觉不好时就休息。
11、做正确的事情永远比正确的做事情重要！
明白这些之后，你在思想上离高手就更近了，那么在行动上也要向高手看齐，你得做到下面10点：
1、买一回，错一回，不可再买，应立即全部卖出，等待观望。
2.卖一回，错一回，不可再卖，应立即全部买回，耐心持有
3.均线系统不好不买；K线形态不完美，不合要求不买；线乱不看，形散不买。
4.永远不做死多头，也不做死空头，而要做滑头！游击战术
5.行情做错，要离场醒脑，闭门思过，切不可拼命。知错必改。
6.大胆追涨，立设止损，不失为炒股最佳策略，但二者必须同时做到！试错操作法。
7.行情看不准或操作不顺利时，要强迫自己休息，耐不住寂寞是投资者的大敌！
8.知道如何盈利，并不等于能盈利，弄清为何涨跌，比知道如何盈利更重要！
9.单边市要追涨杀跌；平衡市要高抛低吸，但切不可低吸高抛，无论何时不可逆势操作。
10.一日见顶，千日铸底；不怕错，就怕拖；买进靠耐心，卖出靠决心，休息靠信心，时机不到，绝不交易。
“投资不是比哪一个方面犀利到极致，而是看谁的弱点更少、理解更系统，这才是投资人自我修养的重点。其实高手和普通散户的区别就在于：
一是高手要追的是确定无疑的涨势，要杀的是明白无误的跌势。而许多普通散户自以为看的明白，在认为涨跌之前就行动，往往是错误的。
二是高手在行情不确定和跌势时选择绝对的空仓观望，不急于操作，趋势明朗快速进场。而许多普通散户频繁操作，不断的有损失，碰上凶狠的主力，损失就更大了。
三是高手善于空仓，空仓时间大大多于持仓时间。而普通散户基本天天满仓，一天不满仓就不舒服，晚上就睡不好觉，第二天又急急忙忙满仓，好象一不满仓就会失去赚大钱的机会。
四是高手善于等待再等待。等待大机会的光临，然后全力出击，而普通散户没有等待，不浪费时间，天天耕耘。一天不动便手痒难捱，投机至上的原则深入骨髓之中，随波逐流成为习惯行为，一有风吹草动便不能自持。
五是高手看盘的水平比普通散户要高,出错的几率比普通散户要少。而且修正错误的反应速度要比普通散户快，不是绝对不出错，错了也不找借口。
在风险市场的投资活动中，规避和防范风险是第一要务，也是取得长期成功的保障，顺应价格运动趋势从而顺势而为是第二要务，也是市场生存的不二法则，牢牢把握这二点是走向投资成功之路的必备前提。
在风险市场每个投资者终其一生都永远是一个学习者，投资的一生是每个投资者挑战自我、完善自我与超越自我的过程，但成功却只属于那些坚持自已的理想而从不放弃的极少数的人们，这是风险市场的游戏规则从一开始确立时就注定了这一行业的残酷性所决定的。
做股如行船，手握趋势的指南针，荡起量的浆、挂上K线的帆、怀端技术指标的温度器，选择风和日丽的季节下水，就能航行到远方
没有品尝过牛市浓浓的烈酒，没有经历过熊市漫漫的长夜，就很难说对风险市场有充分全面的了解。
在风险市场，要成为一个成功的投资者，首先必须努力要做到的是成为一个在市场内独立行走的人。
在风险投资与投机中，战略与战术的完美结合是一门投资的艺术：战略解决方向与时间跨度的问题，战术解决量化的目标与进出时点的问题。
资金管理从属于风险管理，又前提于风险管理，是风险市场操作系统中不可分割的一部份。
在风险市场中：止损是生存的需要，是投资与投机承担风险的尺度。
利润为企业发展的追求，价值是投资分析的中心。
建立与执行属于自已的止损原则，是一个投资者在风险市场投资与投机走向成熟的第一标志。
在风险市场中，拥有知识并不是成功的唯一保证，更需要亲历实战技巧的探索，以及形成一套执行知识与技巧的管理计划与心理规范，从而以个人特色的方式推开'知行合一’的大门。
行情往往在绝望之时转机，在犹豫之中爬行，于浓烈之刻结束。
在风险市场投资与投机的成功之路探索中，最好的教课书就是'亏损’。
市场是一位钩鱼的老人，你咬的次数越多，上钩的可能性越大。
风险投资的成功需要战略的眼光与高超的战术，更需要执行的纪律与等待机会出现中超人的耐心。
风险市场的投资与投机是众人进行的一种掏对方口袋钱币的游戏，彼此间钱袋相隔很近，交易的只是一种掏钱的艺术
投资新手只有走过'雾里看花’、'水中捞月’以及对所投资品种'缠绵难舍’的艰辛地，才能进入'静若处子’、'百步穿杨’以及'剑胆琴心’的职业投资境界。
风险市场是个博弈的市场，众人皆为利来，而真正如愿者只有极少数的人们，绝大多数人成为这场博弈之中利润的提供者。
在风险市场中：趋势线如人的脊梁，是专业投资者的主要作战区
每个投资者如乘坐火车远行的旅客，首先要确立前往的方向与车次，然后在火车鸣笛准备出站前上车，这样不管你在前面那个站台下车，都很可能会收到价值不菲的一笔座位费。
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