炒股，需要建立适合自己的交易系统：（四）如何建立交易系统

前面花了很大的篇幅介绍海龟交易法则，是希望大家对交易系统有个完整的概念。

下面，我们尝试一下从交易系统的6个要素，即“市场”、“头寸规模”、“入市”、“止损”、“退出”以及“战术”进行思考，建立自己的交易系统。

1、市场：买卖什么？

对于小散，最简单的做法就是买卖市场公认的白马股，风险小很多。

虽然近期经常出现白马暴雷的情况，但客观来说，很多非白马股连暴雷的资格都没有。

如果小散能研究出自己的一套选股理论，那就更牛逼了。

有兴趣在选股方面深入研究的朋友，下面的书籍不错，可以看看：

2、头寸规模：买卖多少？

我发现很多小散资金不多，持仓股票不少。

我的建议是每个行业最多选2只代表性的股票，每个股票的操作资金不少于5万。

小散最大的优势就是灵活，没必要跟基金一样搞很复杂的股票组合，那不如直接买基金得了。

关于仓位的管理，是个很大的学问，见仁见智，最好能独立思考，找到适合自己的策略。

3、入市：什么时候买卖？

对于小散来说，比较简单的入市策略是根据技术分析来制定。比如趋势线突破、MACD金叉、价格均线金叉等等。

有些小散喜欢听消息，追热点。如果能把握的好，这种方式也可以，就是太累了，风险也比较大。

4、止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？

常用的止损方式有跌破支撑止损、百分比止损、MACD死叉等等。

每种方式没有严格的对错，建议给止损价格设定一定的偏差量，别死板的定在一个固定值。

最重要的原则就是“保住本金”。

5、退出：什么时候退出一个赢利的头寸？

有个说法：会买的是徒弟，会卖的才是师傅。

股票盈利后如果没有退出，盈利只能算是一堆数字。（同样的，在股市赚了钱，如果不拿出来花，也只是一堆数字，哈哈）

退出的方式多种多样，跟个人理念有关。我先前采用的是涨20%减仓一半，自我感觉还不错。

3、4、5点是紧密联系在一个体系里的，下面的书籍感兴趣的朋友可以看看。

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6、战术：怎么买卖？

说实话，没啥研究，还在探索。

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从上面6点进行考虑，就可以建立属于自己的操作系统了，并在实践的检验中不断优化，最终持续盈利。

（以上内容均为作者个人思考，用于交流学习，不能作为交易建议！）