今天，我们来聊聊监管合规数据在金融监管领域的应用流程
近日，央行行长易纲在中德“金融科技与全球支付领域全景—探索新疆域”视频会议开幕致辞中介绍了金融科技的发展对金融行业的积极影响，包括降低金融服务成本，提升金融服务效率等，同时也重点指出金融科技的不断发展给中国监管当局带来了新挑战，中国监管当局也在努力平衡好鼓励发展和防范风险的关系。这是继于“十四五”规划中明确“强化监管科技运用”之后，对于金融科技的防范风险被再次提及和强调。
监管合规数据报送已成为
银行日常工作之一
监管合规数据承载着监管部门对商业银行最关注的业务和风险点，也是商业银行重要的数据资产精华。对于监管数据，应强调数据质量建设，防止风险分析垃圾进、垃圾出。应建立相应的数据质量管理制度，明确职责分工，建立数据质量定义、过程控制、监测分析、整改和评估流程，形成不同业务部门之间协同配合的工作机制。作为此业务的基石，了解其背后的具体数据流程，对于银行积极应对监管新规有着重要指导性。
监管合规数据报送
背后的数据流程
银行内部的数据流程
银行内部的监管合规数据数据流程共分为三个阶段，即数据生产整合、数据加工、数据报送与应用，其中涉及到银行源业务与管理系统、银行数据整合平台、监管数据平台、监管合规数据与合规应用四部分。
阶段一 数据生产整合
源系统是银行数据产生的入口和所有数据加工的原材料，其数据质量直接决定了统计指标准确与否。源系统的数据经过整合进入到银行的ODS中，再通过数据建模进入到银行的数据仓库或者大数据平台中，大数据平台主题化银行全局数据，通常为监管合规数据集市提供了统一的数据来源。
阶段二 数据加工
监管数据集市包括基础层，汇总层和指标层，来源于对银行各源业务系统、ODS或数据仓库的监管所需数据的整合，也可通过对基础层数据进行逻辑加工形成汇总层数据字段，以实现监管指标的有效取值、指标层对各类监管统计指标进行归纳整合。
阶段三 数据报送与应用
监管合规数据报送与应用系统实现流程控制的程序化，综合处理监管数据业务，能够自动提取相关系统所涵盖的全部监管要求数据和加载标准化的外部数据。监管合规数据报送与应用系统具备较强的可拓展性和灵活性，能根据监管要求，灵活、方便地增加新的监管数据采集，具有灵活定制分析报表、合理管理各类口径数据等应用分析功能。
监管部门的数据加工及应用流程
盛宝金融科技的咨询团队认为，在理解监管合规数据报送制度的同时，进一步理解监管部门收集到监管数据后的数据加工、应用流程也是非常重要的。银保监会1104与EAST是监管运用最为成熟、应用范围最广的监管合规数据模块，利用1104与EAST数据可全面梳理银行业务流程，评估各项业务风险，评价业务经营合规情况。因而我们重点介绍1104与EAST在监管端加工及应用的数据流程。
1104在监管端的数据流程
“1104工程”即“银行业金融机构监管信息系统建设”，是银监会成立初始就着手设计的全面的银行类金融机构监管系统，其目的在于通过标准化的管理操作流程、数据报送标准和日常管理，来加强银监会监管能力、提高监管效率、落实“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的审慎监管理念和“风险为本”的监管原则，实现对银行业金融机构经营风险的有效监测和预警、提高抵御金融风险的能力。
下面为盛宝金融科技的咨询团队梳理的监管部门在采集到银行1104报表数据的5个阶段：数据加工、监管分析、风险评价、综合评价、后续监管。同时，通过1104报表数据可加工出监管所关注到的指标数据包括监管关键性指标、核心指标和监管评级指标、先行指标和脆弱性指标。
阶段一 信息采集加工阶段
通知迟报、漏报、错报的银行，对异常变动进行追查，询问银行原因，确认数据质量，追收报表。
阶段二 日常监管分析阶段
分析生成报表，关注合规性和异常变化，进行风险评价和预警。时间序列与同质机构进行比较分析。
阶段三 风险评价阶段
根据监管周期非现场综合评价与现场检查结果，征求现场检查处意见，进行camel评级。
阶段四 综合评价阶段
运用非现场矩阵表，对法人一个监管周期内的七大风险进行定性的非现场综合评价，识别银行风险薄弱点与趋势。
阶段五 后续监管阶段
根据风险评级情况进行会谈，与董事会或高管审慎会谈，提示银行关注重点风险，跟进银行进行整改，撰写年度监管报告。
EAST在监管端的数据流程
为提高银保监会对金融机构现场检查的力度和效果，银保监会信科部开发了具有自主知识产权的现场检查分析系统(Examination & Analysis System Technology，EAST)。EAST也是一套监管数据标准，体现了监管合规数据标准化建设思路，通过监管数据标准促进金融机构数据治理的工作意图。同时也是监管当局评判金融机构数据治理工作成效，数字化转型能力的评价标准。