期货看穿式监管
❖ 题引
看穿式监管属于中国特色,但不是中国首创
20 世纪 90 年代美国证监会主席莱维特在其回忆录《散户至上》中透露:他当时也想推行看穿式监管,方案都已经提出来了,但是受到华尔街的强烈反对,最终夭折
夭折的原因在于:中介机构代理客户后,交易所只能看到整体账户,看不到背后客户的交易行为。当客户下单之后,如何报单、如何成交,中间有几秒或几分钟的时间差,这样报价和成交价就有个差价,这个差价被中介机构吃掉了
❖ 概念
所谓看穿式监管,是指监管部门可以“穿过”期货公司,直接看到客户的账户信息
具体被采集的信息包括但不限于如下表所示:
表 1.通过PC端登录被采集的信息
Windows | Linux | Mac OS |
采集时间 | 采集时间 | 采集时间 |
设备名称 | 设备名称 | 设备名称 |
私网IP | 私网IP | 私网IP |
网卡MAC地址 | 网卡MAC地址 | 网卡MAC地址 |
操作系统版本 | 操作系统版本 | 操作系统版本 |
硬盘序列号 | 硬盘序列号 | 硬盘序列号 |
CPU序列号 | CPU序列号 | 设备序列号 |
BIOS序列号 | BIOS序列号 | |
系统盘分区信息 |
表 2.通过移动端登录被采集的信息
Android | IOS |
采集时间 | 采集时间 |
设备名称 | 设备名称 |
设备类型 | 设备类型 |
地理位置 | 地理位置 |
移动终端IP | 移动终端IP |
操作系统版本 | 操作系统版本 |
国际移动设备识别码 | 网络运营商 |
国际移动用户识别码 | 通用唯一识别码 |
IC卡唯一识别号码 | |
移动设备识别码 | |
设备MAC地址 | |
设备序列号 | |
手机号码 |
表 3.通过其他方式登录被采集的信息
微信委托 | 线下委托 |
采集时间 | 客户委托时间 |
OpenID | 客户电话号码 |
地理位置 |
❖ 监管
看穿式监管所收集的信息,将通过加密的形式进行传输,最终汇集到期货市场监控中心,并由监控中心共享给期货交易所
只有监管机构通过密钥才能查看
期货公司仅执行传输通道的义务
❖ 生效
将于2019 年 6 月 13 日 21:00 起正式启用
客户需要使用支持看穿式监管的交易软件才能正常交易
从期货公司下载的软件可自动升级,升级失败的需重新下载
自行开发的交易软件则需要和期货公司联系,申请接入认证
❖ 影响
对于绝大部分客户的正常交易行为影响很小
对于自行开发的程序(如程序化、高频等)影响较大
将重点监管频繁报撤单、多账户和对敲等违规行为
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