巧用缠论MACD辅助判断法和均线系统进行五分钟短差操作

MACD作为指标之王，而均线系统作为最为常用的交易系统，缠中说禅里面明确的表述了，如果能吃透MACD和均线系统，那将可以战胜90%的人，本文尝试寻找一种方法，能够支持交易者在趋势内，利用高抛低吸的原则获取更大的利润。

一、缠论中关于MACD的论述

缠论中在第24课和25课对MACD与背驰操作做了论述。

1、缠中说禅的 MACD 定律：第一类买点都是在0 轴之下背驰形成的，第二类买点都是第一次上0 轴后回抽确认形成的。卖点的情况就反过来。

2、30F图上，如果用MACD背驰，它明显走出三次红柱，一次比一次低，这是明显的背驰信号，根本不需要跌破再有反应。

3、MACD 是辅助的办法，最简单的还是看均线的上涨力度。对于 MACD，肯定是片和片比，但当下那一片，红柱子或绿柱子不能继续伸长，开始缩短时，就是严重关注了。不必要等到红柱子变成绿柱子，或反之，否则反应太慢了。但这个问题要完全解决，还要配合很多东西，以后都会说到的。

4、MACD与中枢：任何级别及其以上级别中枢形成都会伴随着MACD会拉0轴。

二、均线系统

均线指标实际上是移动平均线指标的简称。由于该指标是反映价格运行趋势的重要指标，其运行趋势一旦形成，将在一段时间内继续保持，趋势运行所形成的高点或低点又分别具有阻挡或支撑作用，因此均线指标所在的点位往往是十分重要的支撑或阻力位，这就提供了买进或卖出的有利时机，均线系统的价值也正在于此。

均线分为普通均线和指数均线。普通均线：对过去某个时间段的收盘价进行普通平均。比如20日均线，是将过去20个交易日的收盘价相加然后除以20，就得到一个值；再以昨日向前倒推20个交易日，同样的方法计算出另外一个值，以此类推，将这些值连接起来，就形成一个普通均线。指数均线：形成方式和普通均线完全一致，但在计算均线值的时候，计算方式不一样。比如20日均线，指数均线则采取指数加权平均的方法，越接近当天，所占的比重更大，而不是像普通均线中那样平均分配比重。所以指数均线大多数情况下能够更快地反映出最新的变化。

本文尝试的方法尽量在均线多头排列的时候采用这个短差交易方法，涉及几个均线的使用：

MA20作为一个重要的短期多空指标一定要重视，MA20之上不做空，MA20之下要谨慎。

MA60是MACD的0轴的一个关键位置指标，也是一个重要的价格位置。

MA120，半年线是一个非常重要的中线指标。

三、重要的概念

1、背离(Divergence)背离又称背驰,是指当股票或指数在下跌或上涨过程中,不断创新低(高),而一些技术指标不跟随创新低(高),称为背离。缠论的背驰概念相对比较复杂，我们这里只采用简单的技术指标背离进行操作。

2、金叉、死叉，不解释了，自己找度娘。

3、级别：5F、30F、60F、120F、日、周。

4、持仓量：持仓股票的数量

四、具体操作方法：

针对个股基本上5F交易法都适用，但建议尽量针对趋势向上的股票去短差。

1、买点的定义，在5F级别上，利用股价回调寻找买点，这里要利用macd指标在水下的二次金叉和背离。Macd的水下第一次金叉，多数时候会出现骗线，买入后股价还会下跌。形成下跌背离后的二次金叉，那么形成的买点会是有意义的买点。这时可以买入一定量的股票，具体按照自己的仓位参考，已有仓位的可以按照1：1去买入，没有持仓的可以讲二分之一的仓位用于购买。

2、股价上穿MA60和MA120，一般情况下，macd在0轴以下的时候，金叉反弹的价格到MA60的位置会回落，这里也是为什么一定要在水下二次金叉买入的原因。当价格上穿MA60，站稳可以继续加仓，持仓等比加仓或者持仓二分之一，都可以，由于股价反复缠绕MA60的时候，再次上穿的时候也可以买回，资金量小可以1：1，当价格上穿MA120的时候，可以继续加仓剩余的持仓量二分之一，至此之后可以继续持有，直至卖点出现。

3、卖点，卖点当出现顶背离的时候，就要考虑卖出差价部分，买的时候我们是分步买入的，但卖出的时候，首先要将差价部分卖出。5F级别比较快，顶背离信号会一闪而逝，这里当股价出现背离，MA5和MA10反复缠绕的时候，macd红柱基本不再生长，卖出差价仓位，当开始下跌，有效跌穿5F级别的MA60，将最初建仓部分卖出，保持利润，激进的操作者可以等到MA120被跌穿的时候卖出。

五、示例

1、以三一重工（SH600031）近期走势为例

从20171101开始到20171103形成一波下降跌势，到201711031425的时候形成底背离，按照规则这里可以买入，但由于离收盘太近，隔夜有不确定因素，可以保守一些不进行操作，继续观察，看macd指标能不能上穿0轴。这里也可以视作背离后的对0轴的上攻，11031455之后，由于临近收盘，交易者选择观望，股价回落，次日，再次形成一轮的macd死叉转向金叉，同时MA5和MA10金叉，盘面给出买入信号。这里形成第一买点，此后股价一次上穿MA60和MA120，并且MA60和MA120分别走平和转头向上，这里趋势开始转多。11080935的时候，回踩了一次MA60，不破，给了加仓的机会。直至11091010附近，这里波段波幅5.77%。

此后价格形成了一个5F上看似凌厉回调，这里5F短差可以卖出，也可以参照日线级别看大趋势还在不在。20171109当日，回顾一下交易过程，更多的是在洗筹码，接下来的一波5F涨势波幅达到了6.99%。5F周期上出现指标钝化情况，但日线上的指标却继续看多，小周期服从大周期的原则，可以继续持有。

卖出的情况的分析，和买入相反即可，大家可以自行观察揣摩，欢迎交流。

以下为超级macd代码（交易师版本代码，非本人所编，来源于网络）

DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);{应该是这2条线是MACD的线}

DEA:EMA(DIFF,9);{应该是这2条线是MACD的线}

MACD:200*(DIFF-DEA),LINETHICK0;{这里在老师的指导下2*修改为200*}

连续走强:LAST(MACD>REF(MACD,1) ANDMACD>0,9,3),LINETHICK0,COLOR0030FF;{天}

强势回调:LAST(MACD<REF(MACD,1) ANDMACD>0,7,3),LINETHICK0,COLOR0030FF;{天}

连续走弱:LAST(MACD<REF(MACD,1) ANDMACD<0,9,5),LINETHICK0,COLOR00FF30;{天};

连续反弹:LAST(MACD>REF(MACD,1) AND MACD<0,5,3),LINETHICK0,COLOR00FF30;{天};

STICKLINE(MACD>=0,MACD,0,2,1),COLORF00FF0;

STICKLINE(MACD<0,MACD,0,2,1),COLORWHITE;

STICKLINE(MACD<REF(MACD,1)ANDMACD>0,0,MACD,2.2,0 ),COLORBLUE;{00CCFF}

STICKLINE(MACD<REF(MACD,1)ANDMACD>0,0,MACD,1.65,0 ),COLORBLUE;{00DDFF}

STICKLINE(MACD<REF(MACD,1)ANDMACD>0,0,MACD,1.1,0 ),COLORBLUE;{00EEFF}

STICKLINE(MACD<REF(MACD,1)ANDMACD>0,0,MACD,0.55,0 ),COLORBLUE;{00FFFF}

STICKLINE(MACD>=REF(MACD,1)ANDMACD>0,0,MACD,2.2,0 ),COLORRED;{0022CC}

STICKLINE(MACD>=REF(MACD,1)ANDMACD>0,0,MACD,1.65 ,0 ),COLORRED;{0033DD}

STICKLINE(MACD>=REF(MACD,1)ANDMACD>0,0,MACD,1.1 ,0 ),COLORRED;{0044EE}

STICKLINE(MACD>=REF(MACD,1)ANDMACD>0,0,MACD,0.55 ,0 ),COLORRED;{0055FF}

STICKLINE(MACD>REF(MACD,1)ANDMACD<0,0,MACD,2.2,0 ),COLORRED;{CC22BB}

STICKLINE(MACD>REF(MACD,1)ANDMACD<0,0,MACD,1.65,0 ),COLORWHITE;{DD33BB}

STICKLINE(MACD>REF(MACD,1)ANDMACD<0,0,MACD,1.1,0 ),COLORWHITE;{EE44BB}

STICKLINE(MACD>REF(MACD,1)ANDMACD<0,0,MACD,0.55 ,0 ),COLORWHITE;{FF55BB}

STICKLINE(MACD<=REF(MACD,1)ANDMACD<0,0,MACD,2.2,0 ),COLORGREEN;{FFCC22}

STICKLINE(MACD<=REF(MACD,1)ANDMACD<0,0,MACD,1.65 ,0 ),COLORGREEN;{FFDD33}

STICKLINE(MACD<=REF(MACD,1)ANDMACD<0,0,MACD,1.1 ,0 ),COLORGREEN;{FFEE44}

STICKLINE(MACD<=REF(MACD,1)ANDMACD<0,0,MACD,0.55 ,0 ),COLORGREEN;{FFFF55}

IF(DIFF<0,DIFF,0),COLORRED,LINETHICK1;

IF(DIFF<0,0,DIFF),COLORYELLOW,LINETHICK1;

IF(DIFF<DEA,DIFF,DEA),COLOR00FF00,LINETHICK1;

IF(DIFF>DEA,DEA,DEA),COLORBLUE,LINETHICK1;

低位金叉:=CROSS(DIFF,DEA) AND DIFF<-0.1;

STICKLINE(低位金叉,0,-0.10,6,0),COLORYELLOW;

DRAWTEXT(低位金叉,-5,'低位金叉'),COLORYELLOW;

JCCOUNT:=COUNT(CROSS(DIFF,DEA),BARSLAST(DEA>=0));

二次金叉:=CROSS(DIFF,DEA) AND DEA<0 AND COUNT(JCCOUNT=2,21)=1;

STICKLINE(二次金叉,0,-0.10,6,0),COLORFF00FF;

DRAWICON(二次金叉,DEA*-100,1);{笑脸图-100}

DRAWTEXT(二次金叉,-20,'二次金叉'),COLORFF00FF;

A11:=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1));

底背离:=REF(CLOSE,A11+1)>CLOSE AND DIFF>REF(DIFF,A11+1) ANDCROSS(DIFF,DEA);

STICKLINE(底背离,0,0.13,6,0),COLORRED;

DRAWTEXT(底背离,-12,'底背离'),COLORRED;

A22:=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1));

顶背离:=REF(CLOSE,A22+1)<CLOSE AND REF(DIFF,A22+1)>DIFF ANDCROSS(DEA,DIFF);

DRAWTEXT(顶背离,DEA,'顶背离'),COLORGREEN;

A1:=DIFF<0AND DEA<0;

A2:=A1>REF(A1,1);

A3:=BARSLAST(A2);

A4:=COUNT(DEA>0AND DIFF>0,A3)=0;

A5:=CROSS(DIFF,DEA);{金叉}

A6:=BARSLAST(A5);

A7:=REF(A6,A6+1)+A6;

A8:=(DIFF+DEA)/2;

A9:=(HIGH+LOW)/2;

A10:=A5AND A7<A3 AND A4 AND A8>REF(A8,A7) AND A9<REF(A9,A7) AND MACD>0;

DRAWTEXT(A10,DIFF*0.95,'金叉介入'),COLORWHITE;

NOTEXT:DIFF*100,COLORWHITE;

NOTEXT1:DEA*100,COLORYELLOW;