用资金曲线来做资金管理，会有效果吗？[w...

1.对于量化交易系统，我一直有一个比较困惑的问题，由于系统的胜率不高，如果一入场就遇到了连错怎么办？该如何来避免这种情况？当然，完全的回避这种情况是不可能的，但是，可以通过某种方法来降低这种事情发生的概率。那就是，用量化系统回测历史数据，在系统错误一次或者两次之后的下一个信号再入场，而不是在系统刚刚取得了一次大胜以后入场。
2.反映在资金曲线上，就是要在资金曲线发生了回撤之后再入场。对于趋势类交易系统来说，反映在行情上，就是在震荡行情出现之后再入场。
3.把这个问题进行延伸的话，我由此联想到用资金曲线来做资金管理的问题，具体做法是，当资金曲线经历了一次大幅上扬以后，下一次出现信号交易时要减少仓位，而当资金曲线出现了回撤之后，下一次出现信号交易时要增加仓位。上扬持续时间越长、连续次数越多，下一次仓位下调比例就越大，回撤持续时间越长、连续次数越多，下一次仓位上调比例就越大。
4.从纯理论的角度来看，似乎这种用资金曲线来做资金管理的办法，可以让资金曲线变得更平滑和顺畅，也更符合统计概率理论，更符合行情走势之道。但在实际中究竟该如何去设计参数，如何优化比例，究竟有没有效果，还需要到实践中检验。