2021年1月基金评价-优秀基金都在这里

本人为基金研究分析师,通过了金融风险管理师(FRM)考试,擅长使用定量+定性的分析方法研究基金,经过近两年的研究和投资,总结了一套成熟的基金投资方法,希望能与大家共同探讨基金投资,分析过程和组合构建如下所示

一、市场基金挑选

选取市场所有可购买基金,按成立日期至今的时间分类为3年以内、3到5年和5年以上,5年以上基金分别计算近3年和近5年年化收益,加权排名前30如下表所示。

成立时间在3到5年的基金近2年和近3年年化收益率加权排名前30如下表。

成立时间在3年以内的基金,近2年基金排名前30的基金如下表所示

二、基金评价

利用构建的基金评价模型对成立5年以上的基金排名前100,成立3年以内和3到5年的选取前50名进行评价,评价排名前50如下表所示。

(1)ES(95%)为CFA和FRM介绍最多的公司风险衡量指标,本处的计算方法为基金近240个交易日的每日收益按从低到高排序,选取前5%的最低收益取均值。

(2)收益和风险综合指标:夏普比率(sharp)、卡玛比率(calmmar)

夏普比率为近一年该基金的超额收益与基金收益波动率的比值。

卡玛比率为近1年收益率和最大回撤的比值。

三、基金组合构建

根据基金持仓信息,优选持仓相似度不是很高和回撤较小的基金构建组合,选择工银生态环境股票(001245)、创金合信工业周期股票C(005969)、工银新金融股票(001054)、前海开源中国稀缺资产混合C(002079)、前海开源医疗健康C(005454)和永赢消费主题A(006252)。在不考虑基金分红等信息,组合基金回测和分阶段回测如下图所示。

单支基金回测

基金组合近1年回测

基金组合近6月回测

基金组合近3月回测

感觉对你有帮助,点个关注,后续会持续更新。

风险提示:我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金有风险,请投资者全面认识本基金的风险特征,根据适当性意见并结合自身风险承受能力,谨慎投资。投资者应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。

(0)

相关推荐