【毕马威未来银行】模型风险管理，重回C位舞台

随着2020.7.17《商业银行互联网贷款管理暂行办法》的出台颁布，银行业掀起了模型风险管理的一片热潮，模型风险管理这个传统的话题，重回C位。什么是模型风险？怎么在互联网的快速迭代浪潮中，对模型的各个阶段进行统筹管理？怎么借助新势力模型管理平台、模型实验室等新兴力量，让模型的风险管理更为系统有效？毕马威将对模型风险管理这个话题，进行深入分析应对。

监管的决心和执念

07.17《办法》中，划重点统计有6条规章主要讲到模型风险管理制度和平台，全文共46处提到“模型”，这个篇幅比重很大，足够强调了监管本次重点考察的决心。当然，模型风险管理这个话题经久不衰，从2000年美国货币监理署给出模型和模型风险的首次定义开始，各地监管机构对模型风险有着同样的“执念”，香港金融管理局《监管政策手册》CA-G-4指出，IRB系统验证应包括对于模型风险的评估，并考虑基于预测结果的保守边际适当性，以防范模型和数据不完善产生的风险。巴塞尔协议也密切关注金融机构如何将先进的风险管理实践纳入到公司的一般治理框架中，规定模型风险的控制必须是一个独立的部门，负责风险体系设计或选择，测试和监控，生产和分析报告并记录模型体系的变化。

什么是“模型风险”？

“模型风险”指的是：

在模型错误输出，或输出后误用的情况下，导致不良决策。也就是说，模型风险可能导致财务损失，业务和战略决策不善，最终可能损害银行的利益及声誉。这里“模型”指更偏重于应用层的计量决策方法，以应用统计、经济或数学理论等不同技术手段和假设，将输入数据处理为量化估值的定量方法或系统。

模型风险管理必要性

当然，模型的风险管理是不可缺少的内部管控抓手，远不止于监管应对。在操作风险、银行整体声誉风险、甚至是业务决策提升上，模型风险管理为金融机构贡献出了自己扛把子的基础建设。如果没有模型风险的全套管理，一轮轮的验证部署，模型发布的版本号怎么规整？模型什么时候开始生效，其效果如何？有没有模型陪跑机制（上线前的测试及预测效果评估跟踪）等等？模型是否做的合理、上的正确、用的准确、迭代的精确，模型风险管理将会发挥重要作用。

挑战也不可避免回望过去几年，以互联网与银行联动运作的联合贷、助贷、信保等业务经历了爆发式增长，这种大浪潮下，各类风险模型的整体生命周期管理（设计、开发、验证、审批、上线、迭代、退出、归档）这个复杂的反复更迭的流水线化流程，以及多条“流水线”（AI风控类、传统风控类、营销类等）的运营，都让传统银行的模型风险管理变得很棘手。

干货｜毕马威应对解决方案

五大板块的业内最佳模型风险管理实践

风险治理、风险计量、模型生命周期管理、模型管控、信息技术支持，这五大板块的联动，从顶层设计到落地开发、从前台应用到后端配置，全流程地助力整体模型风险管理。

匠人精神一：模型风险管控的三道防线

毕马威在风险管理领域深耕多年，在传统的三道防线、内部职责分工上，达成了了匠人精神和创新思维的新平衡。模型风险的日常管理是由第一、第二和第三道防线共同进行的。第一道防线在模型使用者和所有者，第二道在模型审阅和验证者，第三道在内部审计者。董事会负责审批模型风险管理的整体框架，定期接收模型风险管理相关实施报告。银行可通过寻求外部资源，协助对行内进行模型验证与审阅、合规性检查、内部审计或其他防线管控内容。

匠人精神二：参与主体与职责分工

在完整的模型生命周期中，主要涉及的主体有模型管理主体、模型使用部门、模型设计开发团队和模型验证团队。这些参与主体在模型监控中同样各自承担着相当重要的职责。

模型管理主体部门

承担模型监控监测的牵头责任。设计好全行模型监控体系和框架，明确各个参与主体的具体分工，组织每个部门对各自负责流程环节运行情况开展监控。

各模型使用部门

承担各自业务组合、各自流程环节的内部评级体系使用情况的监控责任。

模型设计/开发团队

承担模型有效性、参数有效性等相应的监控责任。

模型验证团队

拥有独立的监控和验证职能，以确保验证的独立性，并及时根据监控情况，决定是否开展投产后验证。

硬核扛把子神器：模型风险管理平台

毕马威智慧之光团队经过多年业务和技术积累，研发了基于建模者为中心的统一平台，对模型进行高效、统一、敏捷的管理，形成特征变量管理、建模指标管理、模型全生命周期管理、模型库存管理、模型任务管理、模型知识库管理等板块的全套一站式模型风险管理平台。

平台特色一：全生命周期“一站式”

• 基于工作流模式的工作台，可拖拽式生成流程，审批节点可视化和灵活配置
• 灵活且可视化的模型管理维护界面，可灵活配置模型阈值以及新增模型
• 使模型风险作为核心资产集中管理，提供透明高效的模型监控和验证服务

• 自动生成交互式的报表，提供模型风险预警分析报告

平台特色二：组件服务“一站式”

• 毕马威积累大量可复用的组件，通过服务编排组装成一站式模型风险管理平台，对模型风险进行高效、统一、敏捷的管理。
• 平台的复杂度可控，在将应用分解的同时，规避了原本复杂度无止境的积累

• 平台可独立部署，微服务具备独立的运行进程，故每个微服务也可以独立部署

以上毕马威模型风险管理业内最佳实践和落地平台，助力各大金融机构在模型风险管理上有条不紊进化，在这个传统而又充满新挑战的板块上，实现监管应对和业务价值的双轨突破。

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