周转债数据分析，下周关注板块

今日周末，按照老规矩继续深市低余量转债数据分析。

首先提示一个重要警示：明天是万里转债最后一天交易日，持有万里转的朋友一定要卖出转债。按照周五收盘溢价算，卖出可以比转股多收益5.9%（不考虑交易手续费）。如果既不卖出，也不转股，被强赎的话，当日损失可能高达20%+。持有万里转的朋友一定记得操作。

创业板转债周数据分析：

选取目标：截止十一月二十七日收盘价格低于130的创业板转债，本次共有35只转债满足条件。

评分规则：

债价：债价最低，分数最高；由于有35只转债在统计之内，因此债价最低的为35分，最高的1分，以下积分同理；

溢价率：溢价率越低，分数越高；

转债余量：余量越少，分数最高；

转股期：由于转股，非转股和剩余年限对转债价格影响有限，因此只是将其设为两档，转股期10分，非转股期5分；

综合排名：所有分数相加进行排名，优选靠前转债。

上表为综合排名顺序，是不同转债之间的优略比较，属于横向比较。但是这个排名并不能反映个债目前收盘价格和自己历史价格相比的位置，也不能反映该转债的波动幅度，为了进一步了解个债，继续对他们分别进行数据分析，思路是以月为基础，将九月份的价格高低点提取出来，算出振幅（以八月收盘价做为基础），同时算出当前收盘价距离九月低点距离，从数据上寻找建仓的依据。（这里没有选取十月的数据主要考虑大部分转债数据失真，不具有实用性，因此继续采用九月数据作为依据）。

通过上表数据可以看出，十一月创业板转债杀跌非常明显。如果持仓以创业板转债为主，亏损概率较大。所以建仓的时候还是那句老话，“低吸富三代，追涨毁一生”。无论何时建仓，都要以低吸为主。

深市低余量转债周数据分析：

选取目标：截止十一月二十七日收盘价格低于130的余量低于3亿（含3亿）深市转债，本次共有17只转债满足条件。

评分规则：

债价：债价最低，分数最高；由于有17只转债在统计之内，因此债价最低的为17分，最高的1分，以下积分同理；

溢价率：溢价率越低，分数越高；

转债余量：余量越少，分数最高；

转股期：由于转股，非转股和剩余年限对转债价格影响有限，因此只是将其设为两档，转股期6分，非转股期3分；

综合排名：所有分数相加进行排名，优选靠前转债。

注意：以上数据服务于笔者的网格自动化交易系统，如果不太了解该策略，建议先看看《（干货）一套完整可转债交易策略》。如果使用其他策略进行投资，谨慎使用本数据。

下周关注板块：（银行板块）

上周大盘在三傻带动下强势收在了3400点之上。三傻之中仅有银行板块有可转债。

（数据来源于宁稳网）

上表中共有10只银行转债。笔者看好张行转债和光大转债。张行转债优势在于余量是所有银行转债当中最少的，弹性较好，适合短线操作。但是短期涨幅较快，三连阳，价格有些偏高，合适的建仓价位在120左右。光大银行看好中长线，思路：光大银行是否利用这波上涨解决光大转债的问题，如果要解决转债，肯定拉正股光大银行，跑赢转债，创造出折价转股机会，从而减少转债存量，为强赎打下基础。如果按照这个思路，此时买下正股光大银行较买转债更为合适。