[数据可视化]绘制持仓榜单的“棒棒糖图”

1. 需求


做股票分析的朋友经常会见到类似这种的期货公司持仓榜单图:
这种图就是棒棒糖图。也就是我们今天文章的目标:
绘制出期货持仓榜单的棒棒糖图
图中线的两端是圆点或者菱形,旁边都有标注持仓证券商和相对应的持多仓数或持空仓数,且左右线颜色不同。画图思路大体就是:先画水平线图,再用 scatter 散点图画线左右两端的点,然后标注两端名称,以及标题和注解。
Python 中比较常用的两种图表库是 matplotlib 和 plotly。上图就是以 matplotlib 绘制。而 Plotly 交互性更好。
更进一步,如果想让用户可以点击选择交易日期,查看该日期对应的榜单图,这就可以通过一个响应式 web 应用程序来实现。Dash 是一个基于 python 的交互式可视化 web 应用框架,matplotlib 和 Plotly 都可与 Dash 框架结合使用。
Matplotlib 大家比较熟悉。在开始之前,我们先简单介绍下 plotly 和 Dash。

2. Plotly

plotly 库(plotly.py)是一个交互式的开源绘图库,支持40多种独特的图表类型,涵盖各种统计,财务,地理,科学和三维用例,是适用于Python,R 和 JavaScript 的交互式图表库。
plotly.py 建立在 Plotly JavaScript 库(plotly.js)之上,使Python用户可以创建基于 Web 的漂亮交互式可视化效果。这些可视化效果可以显示在 Jupyter 笔记本中,可以保存到独立的 HTML 文件中,也可以作为纯 Python 使用。其官方文档上提供了各种图标的接口说明。

3. Dash

Dash 是用于构建 Web 应用程序的 Python 框架。Dash 建立在 Flask、Plotly.js 和 React.js 基础之上,即 Dash 中的控件和其触发事件都是用 React.js 包装的,Plotly.js 为 Dash 提供强大的交互式数据可视化图库,Flask 为其提供后端框架。这个框架对 python 程序员特别友好,只需要写 python 代码,不需要写 JS 代码,直接拖拽控件来用即可。感兴趣的童鞋可以去 Dash 的官方文档多多了解一下。Dash 是使用纯 Python 构建高度自定义用户界面的数据可视化应用程序的理想选择。它特别适合做数据分析、数据可视化以及仪表盘或者报告展示。可以将 Dash 应用程序部署到服务器,然后通过 URL 共享它们,不受平台和环境的限制。

4. 安装

在画图之前,我们需要装一下 Dash、plotly 相关包。可以用 pip 装:
pip install plotly dash

或者也可以用 conda 进行安装。

5. 数据格式和数据处理

测试数据来自东方财富网,用 csv 文件格式保存。
数据的格式如下,header 是日期为第一列,第3列往后为期货公司名字。表格中的负数是上面图中蓝色的空仓,正数是红色的多仓。绘图时,从表格中取出某一日期的一行记录,将持仓数目排序,把对应的数据存入列表中,之后进行画图。
首先对数据进行清洗和处理, pandas读取数据,这里需要去除 000905_SH 列,以及删除全0行。代码如下:
excel_pd = pd.read_excel('data/IC期货商历史数据(1).xlsx', index_col='日期')# 去空excel_pd.dropna()# 去除000905_SH列excel_pd = excel_pd.drop(labels='000905_SH', axis=1)# 去0行excel_pd = excel_pd[~(excel_pd == 0).all(axis=1)]# 取出时间列表,获取最大日期和最小日期,为日历选项做判断date_list = excel_pd.index.values.tolist()min_date = min(date_list)max_date = max(date_list)
接下来我们需要根据输入的日期来筛选某一行记录,分别将持空仓期货公司和持多仓期货公司取出,剔除持仓数为0的期货公司。代码如下:
def get_data_via_date_from_excel(date):    # 筛选日期    sheet1_data = excel_pd.loc[date]    # 去除列值为0    sheet1_data = sheet1_data[sheet1_data != 0]    # 排序 从小到大    sheet1_data = sheet1_data.sort_values()    # 空仓    short_hold = sheet1_data[sheet1_data < 0]    # 多仓    long_hold = sheet1_data[sheet1_data >= 0].sort_values(ascending=False) return short_hold, long_hold

6. 画图

Matplotlib画图

创建一张画布figure和ax画图层,用ax.hlines分别画空仓水平线和多仓水平线。用ax.scatter画左右两边线的散点,使用菱形marker。使用plt.text分别画线两端的标注期货公司和持仓数。plt.annotate画排名标注,分别设置颜色和字体大小。
但这个效果是反的,我们是希望排名最前面的在上,排名最后面的下。这时我们可以设置y轴反置一下ax.invert_yaxis()。添加图例和标题以及设置坐标轴不可见,得到最终效果:
核心代码如下:
def draw_lollipop_graph(short_hold, long_hold, date):    # sheet_major.index.values.tolist()    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))    # 空仓水平线    ax.hlines(y=[i for i in range(len(short_hold))], xmin=list(short_hold), xmax=[0] * len(short_hold.index), color='#1a68cc', label='空')    # 多仓水平线    ax.hlines(y=[i for i in range(len(long_hold))], xmax=list(long_hold), xmin=[0] * len(long_hold.index), color='red', label='多')    # 画散点    ax.scatter(x=list(short_hold), y=[i for i in range(len(short_hold))], s=10, marker='d', edgecolors="#1a68cc", zorder=2, color='white')  # zorder设置该点覆盖线    ax.scatter(x=list(long_hold), y=[i for i in range(len(long_hold))], s=10, marker='d', edgecolors="red", zorder=2, color='white')  # zorder设置该点覆盖线 # 画线两端标注图    for x, y, label in zip(list(short_hold), range(len(short_hold)), short_hold.index):        plt.text(x=x, y=y, s=label+'({}) '.format(abs(x)), horizontalalignment='right', verticalalignment='center', fontsize=10)    for x, y, label in zip(list(long_hold), range(len(long_hold)), long_hold.index): plt.text(x=x, y=y, s=' '+label+'({})'.format(abs(x)), horizontalalignment='left', verticalalignment='center', fontsize=10)    # 设置排名    size = [17, 16, 15] + [8 for i in range(max(len(short_hold), len(long_hold))-3)]    color = ['#b91818', '#e26012', '#dd9f10'] + ['#404040' for i in range(max(len(short_hold), len(long_hold))-3)]    for i, s, c in zip(range(max(len(short_hold), len(long_hold))+1), size, color):        plt.annotate(s=i+1, xy=(0, i), fontsize=s, ma='center', ha='center', color=c)    # 坐标轴y反置    ax.invert_yaxis()    # 坐标轴不可见    ax.set_xticks([])    ax.set_yticks([])    ax.spines['top'].set_visible(False)  # 去上边框    ax.spines['bottom'].set_visible(False)  # 去下边框    ax.spines['left'].set_visible(False)  # 去左边框    ax.spines['right'].set_visible(False)  # 去右边框    # 设置title    ax.set_title('黄金持仓龙虎榜单({})'.format(date), position=(0.7, 1.07), fontdict=dict(fontsize=20, color='black'))    # 自动获取ax图例句柄及其标签    handles, labels = ax.get_legend_handles_labels()    plt.legend(handles=handles, ncol=2, bbox_to_anchor=(0.75, 1.05), labels=labels, edgecolor='white', fontsize=10)    # 保存fig    image_filename = "lollipop_rank.png"    plt.savefig(image_filename)    encoded_image = base64.b64encode(open(image_filename, 'rb').read())    # plt.show()    return encoded_image

Plotly画图

1) Figure 是一张画布,跟 matplotlib 的 figure 是一样,数据是字典形式,创建代码如下:
import plotly.graph_objects as gofig = go.Figure() # 创建空画布fig.show()
2) Traces 轨迹,即所有的图表层都是在这里画的,轨迹的类型都是由type指定的(例如"bar","scatter","contour"等等)。轨迹是列表,创建代码如下:
fig = go.Figure(data=[trace1, trace2]) # 定义figure时加上轨迹数据Figure.add_traces(data[, rows, cols, …]) # 或者先定义一张空的画布,再添加轨迹Figure.update_traces([patch, selector, row, …]) # 更新轨迹# 可运行代码import plotly.graph_objects as go
trace = [go.Scatter(  # 创建trace    x=[0, 1, 2],    y=[2, 2, 2],    mode="markers",    marker=dict(color="#1a68cc", size=20),)]fig = go.Figure(data=trace)fig.show()
3) Layout 层,设置标题,排版,页边距,轴,注释,形状,legend图例等等。布局配置选项适用于整个图形。
import plotly.graph_objects as go
trace = [go.Scatter(    x=[0, 1, 2],    y=[2, 2, 2],    mode="markers",    marker=dict(color="#1a68cc", size=20),)]# 创建layout,添加标题layout = go.Layout(        title=go.layout.Title(text="Converting Graph Objects To Dictionaries and JSON")    )fig = go.Figure(data=trace, layout=layout)fig.show()Figure.update_layout([dict1, overwrite]) # 也可使用API更新图层
4) Frames 帧幅轨迹,是在Animate中用到的渲染层,即每多少帧幅动画遍历的轨迹,与traces很像,都是列表形式,使用时需要在layout的updatemenus设置帧幅间隔等等。具体用法可以去看看官方文档用法,比较复杂,这里不过多介绍。
下面回归正题,我们需要创建一张画布figure来画图。
画图1:水平线

由于plotly没有matplotlib的ax.hlines函数画水平线,可以借助plotly shapes画水平线。 画shapes图需要知道该点坐标(x1,y1)还要找到对应的(0,y1)坐标点并连线组成一个shape,这里x1是持仓数,y1就用持仓列表的下标表示。
# 空仓水平线short_shapes = [{'type': 'line',                 'yref': 'y1',                 'y0': k,                 'y1': k,                 'xref': 'x1',                 'x0': 0,                 'x1': i,                 'layer': 'below',                 'line': dict(                     color="#1a68cc",                 ),                 } for i, k in zip(short_hold, range(len(short_hold)))]# 多仓水平线long_shapes = [{'type': 'line',                'yref': 'y1',                'y0': k,                'y1': k,                'xref': 'x1',                'x0': j,                'x1': 0,                'layer': 'below',                'line': dict(                  color="red",                 )                } for j, k in zip(long_hold, range(len(long_hold)))]
画图2:线两端散点和标注
用scatter画左右两边线的散点,使用菱形marker并且scatter中的text可以标注线两端的标注期货公司和持仓数,注意持仓数都是正数。
# 画散点fig.add_trace(go.Scatter( x=short_hold, y=[i for i in range(len(short_hold))], mode='markers+text', marker=dict(color="#1a68cc", symbol='diamond-open'), text=[label + '(' + str(abs(i)) + ') ' for label, i in zip(short_hold.index, short_hold)], # 散点两端的期货公司标注和持仓数 textposition='middle left', # 标注文字的位置    showlegend=False            # 该轨迹不显示图例legend))
fig.add_trace(go.Scatter( x=long_hold, y=[i for i in range(len(long_hold))], mode='markers+text', text=[' ' + label + '(' + str(abs(i)) + ')' for label, i in zip(long_hold.index, long_hold)], # 散点两端的期货公司标注和持仓数 marker=dict(color='red', symbol='diamond-open'), textposition='middle right', # 标注文字的位置 showlegend=False # 该轨迹不显示图例legend))
画图3:排名标注
继续用scatter只显示text来画排名标注,分别设置颜色和字体大小。
# 线上的排名顺序fig.add_trace(go.Scatter( x=[0]*max(len(short_hold), len(long_hold)), y=[i for i in range(max(len(short_hold), len(long_hold)))], mode='text', text=[str(i+1) for i in range(max(len(short_hold), len(long_hold)))], # 排名从1开始 textfont=dict(color=['#b91818', '#e26012', '#dd9f10'] + ['#404040' for i in range(max(len(short_hold), len(long_hold)) - 3)], size=[17, 16, 15] + [10 for i in range(max(len(short_hold), len(long_hold)) - 3)], family="Open Sans"), textposition='top center', showlegend=False))
画图4:图例

由于plotly shapes不是轨迹,只是layout中的一部分,所以不能添加legend,而上面的散点scatter虽是轨迹,但是mode =markers+text 使得legend中多出了text文字,如下图,而且目前版本的plotly不具备自定义legend去除text功能。
所以我们需要自己添加2条轨迹来显示legend图例,代码如下:
# 加上这条trace只是为了显示legend图例,因为scatter图例中显示的text在plotly现有的版本基础上去除不了fig.add_trace(go.Scatter( x=[0, long_hold[0]], y=[range(len(long_hold))[0], range(len(long_hold))[0]], mode='lines', marker=dict(color='red'), name='多'))
fig.add_trace(go.Scatter( x=[0, short_hold[0]], y=[range(len(short_hold))[0], range(len(short_hold))[0]], mode='lines', marker=dict(color='#1a68cc'), name='空'))
设置y轴反置 autorange='reversed' 可让排名最前面的在上,排名最后面的在下,之后设置图里位置,添加标题以及设置坐标轴不可见, 代码如下:
# X, Y坐标轴不可见fig.update_xaxes( showticklabels=False, showgrid=False, zeroline=False,)fig.update_yaxes( showticklabels=False, showgrid=False, zeroline=False, autorange='reversed' # Y 轴倒置)fig.update_layout(shapes=short_shapes+long_shapes, # 添加水平线 width=2100, height=900, legend=dict(x=0.62, y=1.02, orientation='h'), template="plotly_white", title=dict( text='黄金持仓龙虎榜单(' + date + ')', y=0.95, x=0.65, xanchor='center', yanchor='top',     font=dict(family="Open Sans", size=30)    ))

7. 创建Dash 应用程序

这里首先创建一个Dash app程序。Dash应用程序由两部分组成。 第一部分是应用程序的“布局”,它描述了应用程序的外观,即使用的web界面控件和CSS等,dash_core_components和dash_html_components库中提供一组用react.js包装好的组件,当然熟悉JavaScript和React.js也可构建自己的组件。第二部分描述了应用程序的交互性,即触发callback函数实现数据交互。
这里我们需要调用Dash中的日历控件dcc.DatePickerSingle,具体用法可以参考官方文档, 还有一个可以放置dcc.Graph图的容器html.Div()。同时通过callback函数来捕捉日期更新从而画图事件。
import dashimport dash_html_components as htmlimport dash_core_components as dcc
external_stylesheets = ['https://codepen.io/chriddyp/pen/bWLwgP.css']app = dash.Dash(__name__, external_stylesheets=external_stylesheets)
app.layout = html.Div([ html.Div(dcc.DatePickerSingle( id='my-date-picker-single', min_date_allowed=min_date, # 日历最小日期 max_date_allowed=max_date, # 日历最大日期 date=max_date # dash 程序初始化日历的默认值日期 ), style={"margin-left": "300px"}), html.Div(id='output-container-date-picker-single', style={"text-align": "center"})])

Matplotlib + Dash 框架

之前我们用matplotlib画好的榜单图已经编码保存好,注意这里画的图是静态图,触发日期更新画matplotlib画图事件代码如下:
@app.callback( Output('output-container-date-picker-single', 'children'),    [Input('my-date-picker-single', 'date')])def update_output(date): print("date", date) if date is not None: if date not in date_list: return html.Div([ "数据不存在" ]) encoded_image = create_figure(date) return html.Div([ html.Img(src='data:image/png;base64,{}'.format(encoded_image.decode()), style={"text-align": "center"}) ])
if __name__ == '__main__': app.run_server(debug=True)
启动应用程序,在浏览器中输入控制台的如下地址和端口号访问该网页:

Plotly + Dash 框架

Plotly画图的函数中返回的fig可以直接放置在Dash组件库中的Dcc.Graph中, Dash是plotly下面的一个产品,里面的画图组件库几乎都是plotly提供的接口,所以plotly画出的交互式图可以直接在Dash中展示,无需转换。触发日期更新 plotly 画图事件代码如下:
@app.callback( Output('output-container-date-picker-single', 'children'), [Input('my-date-picker-single', 'date')])def update_output(date): print("date", date) if date is not None: if date not in date_list: return html.Div([ "数据不存在" ]) fig = create_figure(date) return html.Div([ dcc.Graph(figure=fig) ])

if __name__ == '__main__': app.run_server(debug=True) # 启动应用程序
按之前同样方式启动应用程序,在浏览器中访问网页。

8. 结语

Matlplotlib 库强大,功能多且全,但是出现的图都是静态图,不便于交互式,对有些复杂的图来说可能其库里面用法也比较复杂。对于这个榜单图来说可能matplotlib画图更方便一些。
Plotly 库是交互式图表库,图形的种类也多,画出的图比较炫酷,鼠标点击以及悬停可以看到更多的数据信息,还有各种气泡图,滑动slider动画效果图,且生成的图片保存在html文件中,虽说有些功能比不上matplotlib全而强大,像这个榜单图,没有水平线hline或竖直线vline,虽有shape,但不能为shapes添加图例,但是这个库也在慢慢发展,官方论坛community里面也有许多人提出问题,各路大神也都在解决这些问题,相信之后plotly的功能会越来越全。
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