价格动力学（之一）--大数据和人工智能在金融分析及交易领域的理论基础研究
在金融市场的演化历程中，技术向来扮演着重要驱动力的作用。2016年的金融市场，技术进步来到了人工智能的萌芽期。
人工智能，其实并没有我们人脑那么奥妙的结构，但是它有一个人类不可比拟的优势，以大数据为基础的人工智能，一个小时分析处理的数据量，比人一辈子能看到的数据还要多，如果再给人工智能辅之以特殊的学习方式，它就可以超越人的分析能力了。
当前，我们可以看到人工智能在语音识别和人脸识别上的实际应用；在金融领域的人工智能，似乎还没有特别的体验和感受，因为对价格波动的分析识别，具有相当的难度。
这里，我们就讲讲对金融市场价格波动的人工智能技术的理论基础方法。一个系统性方法，一定是有坚实理论基础的。
让我们从下面的小小案例展开阐述：
所谓金融投资，就是做交易，完成交易的基础就是人们认识上的分歧，分歧是成交的基础，你觉得这个东西价格高了愿意卖掉，他觉得这个东西价格低了愿意买入，你跟他才能达成这笔交易，在成交的一瞬间，双方都觉得对自己有利，觉得自己判断是对的，心中窃喜。
人们是怎么想的，是怎么判断价格高了或是低了？继续往下看
下面2张是黄金价格波动图表。投资者进行买卖的时候，开仓（建仓）的价格位置很重要。假设做日内交易，我们希望买入在低点，如下图（3分钟K线）中的A、C、E、G点；也希望卖出在高点，如下图中的B、D、F点。
同样，做隔日交易，或者中长期的投机或投资，我们希望买入在低点，如下图（日K线）中的B、D点，也希望卖出在高点，如下图中的A、C、E点。、
为什么要买在低点，卖在高点？ ----投资者的第一个直觉，都知道这样有可能赚钱最多。这也是投资这个行业的古老智慧，就是“低买高卖”，也叫“高抛低吸”。只有低买高卖(做多)才能获利，或者把次序倒过来，高卖低买(做空)也能获利。同时我们要注意一个细节，这里说的“低买高卖”，指的是做多的时候，低买—开仓，高卖---平仓；而“高卖低买”指的是做空的时候，高卖---开仓，低买---平仓。 看到了吧？为什么在开仓的时候，人们都不约而同的选择了一个转折点？做多的时候，投资者希望开仓买入在下跌的低点，买入后不久价格停止下跌转而上涨。做空的时候，投资者希望开仓卖出在上涨的高点，卖出后不久价格停止上升转而下跌。由此可以得出结论---开仓的价格位置非常重要，重要程度远大于平仓的位置。开仓价格准确，价格向投资者预期方向运动，什么时候平仓只是盈利多少的问题，因为在账户浮盈情况下投资者有选择平仓时机的主动权。开仓价格不准确，马上就会产生浮亏，甚至因浮亏扩大投资者心理无法承受而不得不砍仓止损。
----投资者的第二个直觉，在这些转折点上，是低买高卖具有最佳盈亏比的时机。这也是投资大师索罗斯所强调的“凡事总有盛极而衰的时候。重要的是认清趋势转变，要点在于找出转折点”。获得盈利的交易和投资，往往在开仓(建仓)阶段就具备了良好的盈亏比，因没有被砍仓止损而使持仓头寸保留下来。盈亏比，通俗是指用最小的代价换来最大的盈利。不管投资者自己是否懂得，其实他们的行动都不约而同在试图选择最大盈亏比的有利开仓位置。所以说，本质上每个投资者其实天生就会做交易的，只是在市场中被价格变动牵着鼻子走，才晕了头，另一原因就是缺少正确的、系统性的学习和训练。 如果我们忽略价格波动的微小细节，上面的2张图，我们用黄线连接高低点，也可以这么看：
如下3分钟K线图中，我们只关注黄线的波长和频率，忽略每根细小K线。
如下日K线图中，我们也只关注黄线的波长和频率，忽略每根细小K线。
这是两种不同取景和分析的视野，你是观察以3分钟为单位的波长和频率，还是观察以一天为单位的波长和频率？分析的波长和频率影响着你每次做交易或投资的盈亏幅度和节奏周期。显然，以3分钟K线价格数据为观察精度的人，是做短线交易的；以一天的日K线价格数据为观察精度的人，是做中长线的操作。 图中的黄色连线是价格波动前进留下的轨迹，在轨迹上出现了一些高点和低点，如果我们能想个办法，把价格轨迹上的这些ABCDE点的具体价格，通过市场海量数据挖掘，提前分析预测出来，就对我们的建仓和盈利产生了巨大的优势和影响，使我们的投资更具主动，成功率更高。如何通过深度数据挖掘--提前分析预测出价格波动的高点和低点？先让我们来看看价格是怎样运动的。
市场价格运动和水流具有相似的运动机理，那就是---水流和价格都是沿着阻力最小的方向流动。当市场买入的力量大于卖出的力量，价格就向上涨；当买入的力量小于卖出的力量，价格就向下跌。价格流动如水流一般生生不息，它并不跟前方遇到的阻挡物硬碰硬，而是绕过这些阻挡，奔涌向前。 价格是随机波动的吗？当然不是，就象水流不是随机流动的一样！在过去，某些学者无法准确分析价格的流动和方向，就宣传他的随机漫步理论。说的次数多了，人们也以为那就是真理！我们不能说那些学者是大忽悠，那是时代的局限性。就象“测不准原理”一样。 量子物理学界1927年由海森堡阐述的“测不准原理”, 经过80多年也有了突破。以前科学家无法把单个粒子从它们周围的环境中分离出来，一旦它们与外部世界发生互动，很快就会丧失它们神奇的量子特性。 2012年的诺贝尔物理学奖，2位科学家发明和发展了测量及操控单个粒子的方法，并且在测量和操控时能够维持粒子的量子力学性质，这些新的方法让他们能够检验、操控和统计这些粒子。而在他们之前，直接观测这些量子态还被认为是不可能做到的。 时代在变迁，一批批新技术改变着世界和人们的生活！金融市场的分析理论，也到了该被新技术改变和颠覆的时刻了。