程序化交易策略之“ 左侧” 交易精髓揭秘!

牛角问答,股票期货职业投机者。

前言

想要在股票期货市场上生存,必须讲究方式方法。有人“ 追涨杀跌 ” ,有人“ 抄底摸顶 ”,有人一根均线打天下!

交易没有这么简单

“切勿抄底摸顶”,这是很多投资咨询公司或是证券公司,或你的股友,都经常在你的耳边提起。因为他们见过太多抄底摸顶亏的血本无归倾家荡产的交易者。

在他们眼里,这是极其的不理智,毫无章法的交易者。

但,作者不这么认为

简简单单的“抄底摸顶”这四个字,绝不是简单的超买开空,超卖开多这么简单。而是有比较有逻辑、系统、胜率和盈亏比优势的交易方法。

接下来,分享我的抄底摸顶的交易系统!

左侧交易系统

所谓“左侧”交易,可以在一定意义上就是抄底摸顶,在价格上涨途中卖出,在价格下跌途中买入。

如果采用左侧交易系统,何时开仓,何时平仓,又是一门学问,牵扯到很多方面的因素。

遵循“4大规则”,开仓点位信手拈来!

1. 采用左侧交易法,需顺大势

首先,当你面对布满泥坑和平坦干净的两条路时,如果路程,时间都一样,都能到达目的地,你会选择那条路走?

作者不是在说废话,交易当中还真不一定!

交易也是如此,我们需要选择性的交易。选择一段对我做左侧交易盈利面大的行情,是你做左侧交易成功的唯一基石!

而不是像压路机一样,管它三七二十一,压过去再说。

选择行情的方法-大周期过滤。

口诀:大周期上涨不做空,大周期下跌不做多

作者采用20分钟周期交易周期周线EMA8均线作为过滤周期。

使用方法:

  • 价格大于周线EMA8,小周期做多不做空。
  • 价格小于周线EMA8,小周期做空不做多。

小结。

只有这样顺应大势,左侧交易才能有立足之本,减少卖在地板、买在天花板的概率,舍弃掉赢面较低的交易机会。

站对多空阵营,很重要!

2.大小“周期共振”,双管齐下

上面说到了,左侧交易得在顺应大势的前提下才能有效的发挥。同样的,在交易周期对多空趋势的划分,也同样重要!

在周线趋势的“保护”下,在20分钟周期也要和周线多空方向一致。

这样在双重过滤的情况下,左侧交易信号更具有可行性。

双重过滤的目的,是为了降低遇到小周期反弹演变成大周期趋势的概率!如果我们在大周期下跌趋势,小周期上涨趋势,超买做空。

这样做无疑会加大持空仓后,价格继续反弹导致亏损的风险。

其实是有道理的。

如果不采用共振,很可能一直在小周期趋势向大周期趋势演变的路上,一直反向频繁交易。总之,我们双重过滤的主要核心理念是优中选优,高成功率中再寻找好的点位

图很小,这样才能看清结构,请点击查看。

作者小周期,采用Macd指标确定趋势和大周均线形成共振。

  • 使用方法

(1) 当小周期macd慢线零轴以下,大周期空头趋势时,只做空不做多

(2) 当小周期macd慢线零轴以上,大周期多头趋势时,只做多不做空。

小结。

至此,我们始终在讨论如何定势。无论是周线,还是分钟线趋势如何共振,都在决定做单的方向,而具体的开仓点位并没有提及。

下面内容是整个系统开仓部分的最后一环!

3. 确定最终的开仓点位

前面我一直在讲,如何定势!但对开仓点位如何确定只字未提,足以说明左侧交易系统中定势是一个非常重要的部分。

解决了定势,一切问题就迎刃而解了!

我们只需要在大周期和小周期共振区域,识别超卖或超买,按照共振方向抄底摸顶即可!

作者采用震荡指标RSI,识别超买或超卖,从而顺着共振方向开仓!

  • 使用方法

(1) 大小周期共振上涨小周期如遇超卖则开多。

(2) 大小周期共振下跌小周期如遇超买则开空。

俗话说,会买的是徒弟,会卖的是师傅。说完了开仓,我们来说说平仓!

4. 跟踪止盈

策略的止盈模块的重要性并不比定势差到哪里去。因为止盈位置的好坏,关乎到这笔交易的平仓效率高低。

既不能亏得太多,也不能把利润大幅度的流失,这就是跟踪止盈要做的事!

跟踪止盈算法逻辑:

(1) 开仓时,设置初始止损和初始跟踪止盈线的加速系数。

(2) 动态调整跟踪止盈线调整的尺寸。

  • 当市场创新高时,加速系数会变大,止盈线加速抬升,平仓变得更灵敏。
  • 当市场未创新高或者下跌时,按上一个时间点的加速系数,计算平仓线,平仓变得迟钝。
  • 加速系数:每次动态调节跟踪止盈线的尺寸。

这就是跟踪止盈的核心逻辑。

小结。

采用这样的跟踪止盈出场方式,更具有出场的优势。我们既考虑了初始止损,又考虑了开仓后行情上涨或下跌时跟踪止盈线调整的灵敏度。使得策略更加的适应变化多端的市场!

回测分析

作者将上述的策略思路,用程序化交易软件写成固定的交易模式。历史交易的回测资金曲线如下:

  • 滑点:1跳。
  • 费用:1%%。
  • 参数:统一参数。

分析

作者用两个品种用文章策略进行回测,两者都获得了不错的收益曲线,从曲线上看螺纹钢期货曲线比pta品种更陡峭一些

但PTA这个品种也不差,只有在前期回撤较大,之后并没有多大的回撤。

最后

这篇文章,主要给大家分享了如何进行左侧交易。

其中最重要的部分,是定势和跟踪止盈。做一笔交易,需要大小周期共振,开仓后必须动态调节出场位置,才能更好的适应变化多端的市场。

只有这样,左侧交易才更具有生命力

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