大投机家：个人交易体系之如何建立一个最简单的交易系统
无论以前的文章还是现在及以后的文章，笔者均致力于解决交易中最基本的问题，至于交易中遇到的常见问题均可随着基本问题的解决而得到解决。
按照计划，本篇写如何构建属于自己的交易系统，不过这里只涉及如何构建最简单的交易系统，至于交易系统的优化调整及完善则不属于本文范畴。
考虑到很多人仍然处于未建立交易系统的亏损状态中，故本文对交易系统只进行简化表述。交易是一个过程，交易系统便是对交易过程的管理，下面笔者便从交易过程的角度来阐释如何建立一个简单的交易系统。
问：为何每一个人都需要一个属于自己的交易系统呢？
答：因为没有交易系统，就没有确定性，交易的结果就不稳定，实现资金的增长就很难实现。只有建立交易系统，才有纠正整个交易过程的标准，很多问题才能得到彻底解决；故建立一个属于自己的交易系统，然后按照交易系统严格训练自己，慢慢优化调整交易系统使之与自己的心性相契合，这才是正确的交易之路。
问：一个完整的交易系统应包含哪几部分？
答：交易是一个过程，交易过程便是从开仓到平仓的过程，一个完整的交易系统至少应包含市场、头寸、进场、亏损离场和盈利离场五个部分
市场：买卖什么。一般选择流动性大、含有趋势的品种。
头寸：头寸规模。一般根据资金大小来决定。
进场：何时入市。一般与交易信号相关。
止损离场：何时退出亏损的头寸。一般与初始止损相关。
止盈离场：何时退出盈利的头寸。一般与移动止损相关。
至于仓位管理，资金管理，情绪管理，数据统计等其他方面，这里暂不具体表述。
问：谈谈对交易系统的几个部分的认识；
对于新手来说，在交易生涯初期，最重要的不是立即赚钱，而是解决交易中的最基本问题，制定一个最简单的交易系统，然后按照交易系统来严格训练自己。
至于市场，建议选择一个流动性大、趋势顺畅的品种即可，交易生涯初期不要贪求多品种下的多种交易机会；
至于头寸规模，因为还未能盈利，选择一个较小的固定头寸即可，无需过早研究仓位管理从而达到简化交易过程的目的。
至于进场，这恐怕是交易生涯初期面临的最重要课题，因为一旦进场问题得到解决，离场问题包括止损离场和盈利离场便自然得到了解决。进场问题体现了交易者交易过程中最主动的部分，蕴含了交易者对市场价格运行规律最基本的理解。
至于止损离场和止盈离场，一般而言，离场位置是不受自己控制的一个因素，因为一旦进场位置确立，离场位置往往以跟随市场，跟随趋势的方式确定了。从趋势的角度来看，初始止损往往设置在最近的前期高点或者前期低点之外，而移动止损往往会在趋势结束时触发。
总之，在交易生涯前期，市场和头寸可以尽量简单化，着重优化调整进场时机和离场时机问题，待进场和离场问题得到彻底的完善之后，再进行仓位管理（加仓和减仓），最后再扩展到更多市场中寻找更多交易机会。
问：在尝试建立自己的交易系统时，应如何着手？
1、首先可以从简化的模型来着手，手绘出市场常见的三种市场状态模型：区间震荡，上涨趋势和下跌趋势，然后观察，问自己到底是想抓住这三种市场状态中的哪一部分利润，如何抓住，如何进场，又如何离场？
2、然后找到你所选择品种的历史图表，最好打印出来，然后识别出图表上的三种市场状态：区间震荡，上涨趋势和下跌趋势，然后找出你所想抓住的那一部分行情，然后不断修正你的进场策略和离场策略。
3、长期观察图表（最好打印出来），最终制定出统一的进场规则和离场规则，如此反复这般，一个简单的交易系统很快就能建立起来了。
问：如何对进场进行简单评估？
答：可以从趋势和时机两个方面来考量
1、统计交易次数，分成盈利次数和亏损次数，然后得出其胜算率，若胜算率不错，则进场方向没有问题；若胜算率不佳，则说明进场方向有问题，应以顺着趋势的方式改进。
2、统计进场之后一小时之内的盈亏状况，若大部分的交易进场后即是浮盈状态，则进场时机良好；若大部分的交易进场后即是浮亏状态，则进场时机不好，需要加以改善。
如此这般，便可以简单评估你的进场是否出了大问题。
问：如何测试交易系统的优劣？
交易系统建立之后，可以先用历史数据对交易系统进行测试，记录每一次的交易结果，画出资金曲线图。然后从交易次数、盈利次数、亏损次数、胜算率，总盈利、总亏损、净利润，平均盈利、平均亏损、盈亏比，最大盈利、最大亏损、连续盈利次数、连续亏损次数、最大回撤幅度等角度进行统计分析，从而测试出交易系统的风险承受能力和盈利能力。
用历史数据对交易系统进行评估，可以看出交易系统的优劣，从而对交易系统进行优化调整。而待有足够的交易记录之后，对实盘交易记录进行统计分析，然后与理论统计数据相比较，便很容易找出实际交易中的各种问题，然后进行改善。
总之，交易系统确立了一个标准，对交易过程进行规范，从而使得交易结果有一个稳定的表现，进而实现利润的不断积累。
本文涉及的建立交易系统的方法借鉴于海龟交易系统，详情可以到本人新浪博客中寻找阅读。
文/大投机家---规则和纪律（微信ID：datoujijia001）同步更新于新浪博客