交易系统的意义是什么

好久好久没有写文章了。确实没有什么新的东西要表达。能够说的内容，前人几乎都已经讲过了。

我经常说，读读金融帝国的《走出幻觉走向成熟》你就知道该怎么思考交易的问题了。读读柯蒂斯费斯的《海龟交易法则》你也就知道应该怎么去落实交易了。

我能表达的不过是拾人牙慧而已。

在这个基础之上，能够再有所突破其实是非常难的。

不过，如果能够产生一些感想的话，我会再写文章出来的。

今天就跟大家分享一个我突然想到的问题——交易系统的意义是什么！

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最近，有一些朋友跟我聊天。涉及到了这么几件事：

第一件事是，有个朋友炒股。是这两年刚入市的新手。结果最近股市不是大跌嘛。而且下跌速度非常的猛。他手上有一只持仓很久的股票，有利润。但这只股票最近跌速有点快。前天跌停，昨天跌了7%+。于是这哥们觉得不能忍了，就在昨天把票出掉了。

结果，你猜怎么着？这票，今天涨停！！

第二件事是，一位做外盘黄金的朋友。故事也没什么新鲜的情节，就是最近黄金持续下跌，结果他一直套着多单。

第三件事就是我自己。关注我的晒单&计划的朋友知道，我最近回撤挺严重的。年后开始，只有纯碱一笔多单还像点样子。其他的交易都是不断地在那坐过山车。

就是这么三件事，让我想到了上面提到的这个问题——交易系统的意义是什么。

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在展开谈观点之前，先把我要表达的“交易系统”做一下定义。

我眼中的交易系统是指，通过对品种选择、开仓（时机、方向和入场位置）、平仓（时机和出场位置）、下单量计算等几个环节进行约束的规则体系。

我们叫它交易系统、交易规则或者交易体系也都没太大的问题。

它最重要的作用，就是通过一些明确的规则，把上述问题（即选、开、平、量）给固定下来了。

这种固定有两方面要求，一个是操作层面的刚性；一个是应对行情时的弹性。

操作层面的刚性好理解，就是出了信号就得干！能下多少单量，只能这么下多。别想着：这个信号对不对啊？现在止损不是亏了吗？这把没准能多赚，要不重仓猛干吧？

说白了，交易系统就是在约束人的行为。别特么想干啥干啥~

而在应对行情的弹性方面，则表现在根据行情特征去动态适应。比如，行情小幅波动的时候，交易系统给出的止损空间是50个点。但当行情经过一轮走势之后，其止损空间已经变化为150个点了。这个时候，还用原来的50个点的止损空间就显得不那么合时宜了。最典型的方法，就是海龟交易法则中的ATR。它就是动态去把控波动幅度，以应对不同波动节奏的止损空间的。

也就是说，只要一个交易系统，它能够满足上述两方面的要求。那么它至少不是一套纯粹的垃圾玩意。

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简单来说，交易系统就是一套监控市场走势，同时约束人性的规则。

它能够根据行情的变化，给出绝对化的开平仓指令；能够根据风险大小，计算出可以使用的资金量和下单量。

通过这些原则，来限制住交易者最不确定的感觉。

我认为，人的感觉是最有弹性的。换句话说，就是最富于变化的。

很多时候，我们跟着感觉走是正确的。但如果能重来一遍，我们可能又会有截然不同的判断。

这在最后就会出现很明显的以结果为导向的倾向。

我们可以假设我们是把股票卖在最低位，然后吃涨停的那位朋友。如果有哆啦A梦的时光机，让我们重来一遍的话，我们肯定不会卖出，相反，我们会满仓买入，然后去赚今天这个涨停。

如果我们这样去理解问题。那么我们就可能会改变我们的行为——当行情大跌的时候，第一要扛单、第二要猛加仓，从而进入作死模式。

以结果为导向，最后会让我们陷入“学习效应”不能自拔。永远看着历史说“我应该如何如何”。

但，反过来，如果我们卡着一个交易规则去操作。尽管我们同样可能在最低点平仓。但如果行情再次启动，系统再次发出买入信号的时候，还能上车。那么它就不会错过之后的上涨趋势（如果有的话）。

也就是说，如果我们卖在了最低点。那么让我们坐上时光机重来一遍的时候，我们依然会在最低点再次卖出。不管来多少遍，我们的交易规则都会给出一致性的动作。这样，我们理解为这样便具有了时间维度上的一致性。我们就不会陷入到“学习效应”的怪圈之中。

再加上类似的情况，系统都会给出绝对的执行信号。那么，黄金大跌的时候，你还会捂着黄金多单不动吗？

我们可以把这个理解为是在空间维度上的一致性。虽然可能错，但不会因为不这么做而要命。

当这两个层面都能形成一致性的时候，我们的交易系统就具有了遍历性。就是一套我们执行起来不会后悔的系统。

上述这些就是交易系统的作用。

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最后，我们就可以总结出交易系统的意义了。

我认为，交易系统就是一套“前端风险管理体系”。它在交易动作发生前，就已经对我们的交易行为和风险进行了动态的计算、跟踪和调整。让我们在行情变化时能够有条不紊、按部就班、稳扎稳打地进行应对。最大程度上摒弃掉人的不确定性因素。

如果，没有这个前端风险管理体系。我们就不得不在行情运行的过程中，去思考如何面对行情的变化，如何应对持仓的异动。

加之市场快速、大幅的波动对人的情绪的影响。这种事中决策、事中管理风险的模式，将必然出现失控的局面。

而一旦风险失控，我们又能够把问题归罪给谁呢？

相反，如果我们有一个“前端风险管理体系”，那么当最不利的情况出现的时候，我们就可以喊出那句口号“天要我死，我不得不死”。

所以，关于交易系统的意义，我得到的结论是：交易系统在行情出现之前已经对我们的行为、情绪进行了管理；通过动态适应行情应对行情变化，降低人为因素的不确定性；并在最大程度上给予交易者心灵上的解脱！

在第一件事上，假设将60日均线作为多空趋势的界定线，那么可能价格跌穿60日均线的时候早就跑了。如果定义的幅度大了，比如以120日均线作为标准，那么卖在最低点，就认了呗。

在第二件事上，假设我们在跌破前低的时候，直接离场了。我们可能会平在最低点，但绝不可能在下跌过程中牢牢地拿着一笔多单。

到第三件事儿上。你问我现在回撤这么厉害，我难受不难受，痛苦不痛苦。难受是肯定的，谁特么亏钱也不可能开心。但痛苦，真没有~