10大经典日内策略

新建指标名称为ATR1 内容如下：

N:=10;

TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR : =MA(TR,N),COLORYELLOW;//求N个周期内的TR的简单移动平均

再次建立需要加载计算的模型内容如下：

#IMPORT[DAY,1,ATR1] AS VAR

NATR:=VAR.ATR;

//引用日线周期的ATR指标

M:=1/3;

//简单定义参数M为1/3

NN1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

//表示当日的K线根数

JK:=REF(O,NN1-1);

//表示今日开盘价格

SG:JK+M*NATR;

//定义今日开盘价+M倍的NATR为上轨

XG:JK-M*NATR;

//定义今日开盘价-M倍的NATR为下轨

CROSSUP(C,SG),BPK;

CROSSDOWN(C,XG),SPK;

//表示上穿上轨执行做多 下穿下轨执行做空

AUTOFILTER;

我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。

　　可以算过去10天内的ATR,

　　主要特点：

　　日内交易策略，收盘平仓；

　　日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系；

　　上轨＝今日开盘价 N个交易日平均ATR*M；

　　下轨＝今日开盘价－N个交易日平均ATR*M；

　　当价格突破上轨，买入开仓；

　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。