交易干货铺——导致你亏损的原因,可能是错误的交易周期(三)
这是系列文章的第三篇,关于周期和级别的探讨,第一篇文章讲了用均线组合构建的交易信号,它的原理和应用方式。
也有朋友和我交流的时候提出了一个问题,就是如何确定不同交易周期和级别,做短线还是做长线?又该以那个周期的信号为准呢?这篇文章就聊聊这个问题!
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确定的交易周期是唯一的真相
九年前,我最早建立均线系统的时候,觉得它是一个很神奇的指标,放在分钟图上适用,放在小时级,日周级上同样也适用,感觉到自己通过均线这个神奇的指标,不会错过市场出现的大大小小的波动,只要坚持操作规则就能在各个周期获利,感觉自己掌握了财富的钥匙。
确定指标的应用组合后,明确了进场信号,止损策略以及出场条件,把操作过程理顺了却忽略了一个重要的环节,主交易周期的确定。
导致几个月的时间内,交易的结果非常不理想,不同周期互相干涉,时间长短不一导致了不同级别方向的互相矛盾。
比如我通过4H线,确定了方向和信号,均线的离散显示了有行情要发生,三条均线离散并且排列运行,并且K线表现良好,按照信号选择进场做多,不久之后就出现浮盈肯定了我的判断,但却在几个小时后,K线拐头下降,均线走出黏合信号,不错的浮盈数字却回吐干净, 而在这个时候,1H线又走出了相反的信号,空头均线离散!
后来我换了一条路走,为每个周期的信号,分配不同的仓位,例如1手的总仓位,1H分配0.5,4H分配0.3,日线则分配0.2。
为什么要这样做呢?因为当时的我执着于追求完美的交易方案,尽可能的捕捉所有市场的波动机会,动机也是很简单,亏怕了,亏多了,没有办法去和时间交朋友,一年20-40%个点的盈利,对于我没有任何意义,不够搭进去功夫精力的,唯有快速的翻仓才有希望扭转困境。
急于捞回数十万的亏损,急于把小账户做大,急于去证明自己。
理想完美的方案,在实际中经常无效,原因有2个方面
1. 仓位的分配比例没有做长期回测,导致交易中经常表现短周期早于计划经常,中周期又因为已经建仓一部分,再根据计划建仓害怕亏损,犹豫不决。几年之后再去反思,这依然是一个方向,只不过当初的我太急了,没有时间也没有耐心去一步一步测试和优化。
2. 多周期互相配合,缠绕并行的交易方式是一个理想中可行,实际难度巨高的仓位管理策略
有次黄金走了一轮空头行情,在日内的第一轮下跌之后,我手中有两批单子,其中0.5是根据短线(1H) 均线信号即将黏合,并且走到阻力位顺利止盈。另一批是根据(4H) 配比的0.3仓位,继续持有。
之后1H均线随着价格反弹走出了多头的离散信号(上涨极快)我根据信号0.5进场做多,确实在短线上吃到了部分浮盈,但是最后却搞砸了,因为我高估了自己的理性,没有按照预定的短线计划去操作多单离场,而是贪心拿着多单不平,甚至还考虑违背系统平掉4H的0.3空单(反手加仓)
最后我操作全部乱套,违规在反弹高点平掉了我的高位空单,行情反弹完了继续下跌,我又在多单上损掉了大部分利润,在那个时候我已经绝望了,我构建有效的系统形同废纸,浪费时间和金钱却赚不到钱,每一次行情我都是在初期赚钱,然后再连本带利的亏回去,无数次的反思和复盘看到自己犯的永远是最低级的错误,那个感觉记忆犹新。
有一天又犯了低级错误,心里的那根弦儿总是不知道在什么时候崩断,我极度的心灰意冷,搬着我那一箱子交易日记和复盘总结(三年的积攒),大半夜去路边垃圾箱边用打火机点了,映着火光看着大半夜下班的过路人骑车经过,我还在想“肯定有人以为我大半夜出来烧冥纸” ,一张一张撕掉扔进火堆里慢慢烧,一根一根的抽着烟,路边那一个多小时,是我那几年感觉最平静的时刻,坚持和放弃都淡出了脑海,突然间觉得以后的人生都不会再想起“投机”这两个字。
然后就后悔了,两个小时后回到家恨不得抽自己几巴掌,干出这么冲动的蠢事。 第二天买了新的笔记本,只好从头开始。。。
后来我意识到一个问题,除了仓位分配的比例有缺陷以外,要求各个周期达成一致,构成一个互相配合的系统,是不是想象中可行,但是却行不通的错路呢?
然后决定在周期上入手,逐渐的剔除了每个周期都要去确定方向,按信号分配建仓的交易思路。
问题的症结是多周期交易比较复杂,经常出现方向上的矛盾导致我的交易计划,没有重心,该保留的仓位却因为小周期的方向被吓跑了,按小周期信号进场做空的仓位,又导致我不能执行中长周期的做多交易计划,所以我推翻了大部分思路
不再坚持多个不同周期的方向,想要赚走市场所有的钱,而是用唯一的交易周期,明确交易方向。
九年前,我一直认为不同周期,体现出的是差异,可以用系统策略的进行应对,但实际上不同周期是矛盾的,这个矛盾不可弥补,因为矛盾的核心不是系统,而是人心。
市场只有一面,简单的一面,规律的一面,就是市场的主要趋势,追随大趋势的方向不做任何多余的操作,才是最终极的系统方案, 每个人都不想错过一分钱的利润,但往往是这一分钱的利润,把人引入绝路,丢了西瓜,追着芝麻不停的跑。
所以不要经常切换周期,想通过寻找完美的指标信号去榨干所有波动的利润,而是坚持唯一的周期,简单的交易信号,明明白白的交易原则。
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