一套完整的交易系统组成

交易系统是系统交易思维的产物，是在整个交易过程中所建立的一套体系规则。

一套交易系统看起来并不复杂，结构上主要有三部分：入场、出场、头寸规模。

但是，这只是表象而非真相，三个环节背后包含两大要素：盈利逻辑和资金管理。盈利逻辑是交易系统具备正向预期收益的逻辑支持，资金管理是交易系统控制风险，负责防守进攻的资金管理方法。

我们以市场公开的著名交易系统海龟交易法则为例，看下一套完整的交易系统由哪些要件组成：

海龟交易法则的入场点是突破20日高点入场，出场是跌破10日最低点出场。多空相反，资金管理规则如下：

1、如果浮盈0.5倍ATR，加仓一次，共加三次。如果新开仓亏损2倍ATR，全部平仓。

2、每次开仓使用总资金的1%。

看起来非常简单，仅三个环节而已。但是这种简单的背后是不简单，如果你不懂它背后的盈利逻辑和资金管理，则根本不可能驾驭它，这也是为什么它已经无人不知，但却很少有人能使用它赚到任何利润。

我们先分析下它的盈利逻辑：

它不看基本面，不看技术指标，不看看成交量，那它到底靠什么盈利？

它靠趋势盈利！

为什么突破20日高点就入场？

因为突破是一切趋势的开始。突破20日高点就是趋势的“必经关口”，它守候在此，在此关口入场试错。

为什么亏损2倍ATR平仓？

因为趋势不一定发生，入场仅是试错而已，它还有可能顺速返回朝相反方向发生，这时候必须止损出场。

为什么跌破10日最低点出场？

如果没有触发止损并且沿开仓方向走出趋势，它永远不知道趋势会到哪止步，只能跟踪无法预测，跌破10日最低价就是它的跟踪距离，也就是我们之前说的你所定义的趋势“波幅”。

以上三个环节完整组成了一个逻辑闭环，由于趋势的存在，它可以通过抓取趋势获利，这就是它的盈利逻辑。

我们再分析下它的资金管理

每笔用总资金的1%开仓，这意味着开仓规模会随账户资金大小而变动，当账户产生亏损资金变小时，它下次开仓规模会自动“缩仓”，当账户产生盈利资金变大时，它下次开仓规模会自动“盈冲”，充分利用复利原理将账户资金规模做大。

再是它的资金管理当中包括加仓，这可以进一步扩大战果，加强“复利”威力，进而在趋势当中中获取更多收益。

所以，海龟交易系统在趋势当中的爆发力无人能敌，因为它进行了加倍“扩仓”。但同时产生了巨大缺点，那就是“耐力不足”，每一次进攻都有超强爆发力，但如果进攻失败，会非常损耗体力，导致在没有趋势的行情中，资金损耗严重。海龟交易系统特别像“蜀山传奇”游戏中的“儒”，武力输出强悍，但防守能力较弱。

综上，海龟交易系统通过入场，出场，资金管理三个环节构成了一套完整的交易系统，这套系统的背后包含了两大要素：趋势盈利逻辑和资金管理逻辑。

喜欢请点赞关注。