如何构建趋势交易系统？干货满满，建议收藏
趋势的基本定义
上涨趋势定义： 波峰、波谷依次抬高。下跌趋势定义： 波峰、波谷依次降低。
图 1 — 1 中，左侧波峰、波谷依次抬高， 这是上涨趋势；右侧波峰波谷依次降低， 这是下跌趋势。我们可以将这种波峰波谷排列的方式称为有序排列， 有序向上或有序向下。一旦波峰波谷的排列打破了原有的秩序，也就意味着原趋势的终结。
图 1 -1 上涨趋势与下跌趋势
有且仅有两种趋势方向：有人说， 不对， 还有第三种状态， 震荡。那你还是没有领略到精髓。任何形式的震荡， 它都包含于上涨状态或下跌状态之中 ， 并不需要单独区分。例如图 1 - 2, 是位于一段上涨／下跌中的震荡， 还是处于整体的上涨／下跌趋势中 ，用不着单独开列出一种新的状态。如图 1 - 3 , 位于上涨与下跌趋势中的震荡， 它或从属于前段趋势， 或从属于后段趋势， 有必要重新开列一种新的状态吗？ 既然要化繁为简 ， 就要简化到极致。
图 1 - 2 震荡从属于大级别趋势之中
图 1 -3 从属于前段趋势或后段趋势的震荡
那么化繁为简的问题，就转换成了我们如何判断现在市场处于哪种状态、哪种趋势之下。既然趋势只有两种，也就像剑术只有两招一样， 我们便更好判断了。我们可以给上涨趋势与下跌趋势各下一个定义，只要符合定义，便可确定它处于某种状态之下， 这便是给市场立法。
如图1 -4, 如若上涨趋势未完结，它的每次回调所产生的波谷，都不会低于前方的波谷， 不会打破波峰波谷依次向上的秩序； 一旦它向下突破了前方的波谷， 有序被打破， 上涨趋势完结。同样， 如若下跌趋势未完结， 它的每次反弹所产生的波峰， 也不会高于前方的波峰， 不会打破波峰波谷依次向下的秩序； 一旦它向上突破了前方的波峰， 有序被打破， 下跌趋势完结。
图 1 -4 波峰波谷原有的排列秩序被打破
判断趋势可以很简单， 这就是为道日损。我们 现在来举一个现实的例子， 如图 1 - 5 为上证综合指数 2016 年 3 月至 2018 年 4 月的月线图。2018 年 2 月的下跌， 跌穿了前方的波谷， 宣告着上涨趋势的完结。如果你有多单的话 ， 至少在击穿前方波谷 ( 3254) 时便要平仓， 而不致等到现在 ( 2018 年 4 月 17 日） 的 3091。
那后续走势处于什么状态中呢？完结了上涨趋势， 就是下跌趋势吗？ 不一定， 因为下跌趋势的定义为依次降低的波峰波谷为下跌趋势。现在只有 2018 年 1 月高点 3587 为波峰， 2 月低点 3062 为波谷，只 有一对波峰波谷， 没有更新的参照物对比出波峰波谷的依次下跌。如图l — 6 , 如果出现了新的波谷，并且波峰波谷依次降低（图中画线）， 才能确定是下跌趋势。
图 1 -5 上证综合指数 2016 年 3 月至 2018 年 4 月月线图
图 1 -6 新的波峰波谷依次降低为下跌趋势
另一种情况是它还没破坏前方的波峰波谷，也就是它还没破坏原有秩序， 而又产生出一种新的秩序。 价格走势并未击穿前方的波谷， 而是在最高点之后出现了波峰波谷依次降低的新的秩序，根据趋势的定义，新的秩序为下跌趋势， 同时宣告了原上涨趋势的终结。同理可以解释图中右侧的下跌趋势的完结。当然， 这又涉及趋势的层级问题。
趋势的后验性层级
但真实的走势并不都是如此的简单，更像 一 部 《 无 间 道》。它会产生各种层级， 一 环套一环，你中有我我中有他， 上涨中有下跌，下跌中有上涨， 这便让我们的判断容易产生很多谬误。我们的应对方法是： 不预测， 看到什么就是什么。
如图 1 - 9 , 新的下跌趋势出现，原有的上涨趋势完结，此时我们将平掉手中的多单。但有可能它只是虚晃一枪，跌穿前方波谷后， 立即向上折返突破新高。而突破前期高点即意味着它又重新回归了上涨趋势，则此时还处于上涨趋势中。
图 1 -9 重新回归上涨趋势
那么夹杂在大级别的峰谷乱序应当如何处理呢？这其实就是一段趋势的层级问题了。之前顺风顺水的上涨过程中，波峰波谷都是按着既定秩序依次向上排列的， 也就无所谓层级问题。一旦出现了乱序，并且又重新回归上涨趋势后， 便产生了层级的问题。整体而言， 这是一段大级别的上涨趋势，也就是查尔斯· 道所说的主要趋势， 而在整体的上涨过程中， 出现了与主要趋势相反的走势， 即为查尔斯·道 所说的次要趋势。有主有次， 也就有了层级。
需要注意的是， 这种次要趋势的确定是后验性的，也就是说在价格并未重新回归上涨趋势以前， 我们无法判断这到底是一波新的向下的趋势， 还是某大级别上涨趋势中的一段小插曲。这就是我们之前所说的不预测， 破了峰谷向上有序排列， 上涨趋势即完结， 看到什么就是什么。再向上突破前高， 上涨趋势回归，也不预测， 还是看到什么还是什么。
在具体的应用中， 我们没用到任何一丁点的预测， 全部都是凭借着市场给我们什么， 我们就做什么思路 ， 也是秉承着看见什么就是什么的理念 。不预测， 给什么要什么， 反而能跟得上市场方向的转换 。
用趋势的定义来交易， 它的优势是显而易见的， 这种方法不会错失任何一段趋势， 但是也有着明显的弊端。因为我们将市场的走势 ， 化繁为简以至最简------只有两种状态， 或为上涨， 或为下跌。那么上涨完成后必下跌， 下跌完成后必上涨， 实际交易中，股票由于只能做多，所以我们只选择上涨趋势的波段操作即可，遇到下跌波段选择空仓等待即可。
那么，高明的交易系统，应该可以先验性地处理层级关系，也就是我们经常听到的， 上涨趋势只做多不做空， 下跌趋势只做空不做多， 如此， 最多我们只会 一面止损， 而不是两面亏损。
这也正是我们要穷尽 一切已知的交易系统， 寻找它们的共性后力求简化 ， 并且寻找一种先验性的方法， 以求在框架更大的系统内部， 寻找一种最为简洁的交易模式的原因。
后面， 我们首先要做的是， 如何最大限度地忘掉现有的那些形式 ，寻找共性。
N 字操作法
事实上很多交易系统， 都采用的是峰谷有序排列的方法， 大多被称为 ' N 字操作法＂。简明、简约、简单， 方向一望便知， 突破便建仓， 这是它的优点。但也有它的不足之处。例如， 出现 N 字之后， 即出现三波向上或向下的走势， 那么它既可能是一段趋势的开始， 也可能是相反趋势的调整走势，就像海森保测不准原理一样， 当你能测量速度的时候，你无法测量位置； 当你能测量位置的时候，你无法测量速度。置换到价格走势当中就是： 有了确定性，便丧失了建仓最好时机； 在建仓最好时机建仓，便需要牺牲确定性。这个世界就是这样， 你不可能又要确定性， 又要最好建仓时机。想得， 就要舍， 有舍才有得。
常规止盈与止损
假如给出的信号不过是回涸而已，我们也有相对应的预案，我们可以在出现两对峰谷时画出一条趋势线来止损，如 图 3 - 30; 也可以根据趋势定义，突破前期峰谷时止损， 如图 3 -31; 若未达到上述条件， 还可以根据在拐点右侧出现峰谷排列的新秩序来止盈， 如图 3 - 32。
图 3 -30 趋势线止损 图 3 -30 趋势线止损
图 3 -31 前期波峰、波谷止损
图 3 - 32 通过建立新秩序止盈
反出击日线法止损
上述几种方法都是根据峰谷的排列演绎出来 的止损、止盈方法。但有一种方法， 它仅仅是通过K 线来设定止损位， 就是在拉里· 威廉斯的 《短线交易秘诀》中， 称之为反出击日线法。
出现N字突破时， 也就是出现两对峰谷向上有序排列时买。进从细节来看， 是一根具体的向上突破K 线。如果后市走势并没有向上继续挺进， 反而下破了这根 K 线的最低点， 则后市走势大概率不会继续向上， 可以先行止损， 如图 3 — 33 与图3 — 34。
图 3 -33 买进后的反出击日线止损
图 3 -34 卖出后的反出击日线止损
以上N字交易系统就是老张我十多年不断从世界交易大师身上学习然后自己总结出来的交易系统。方法看似很简单，但是把这个方法吃透就会受益良多。很多细节可以不断优化，欢迎大家评论区留言，多多交流！
希望大家关注老张论财经，点赞，收藏，后期我还会带给大家更多实战操盘方法！