詹森指数:是测定证券组合经营绩效的一种指...
詹森指数:是测定证券组合经营绩效的一种指标,是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。
测定证券组合经营绩效的一种指标,是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。实际上是对基金超额收益大小的一种衡量。
直接建立在诺贝尔经济学奖成果资本资产定价理论基础之上。按照这一理论,随机选取的投资组合,其阿尔法值应该等于零。如果某一投资组合的阿尔法值显著大于零,则表明其业绩好于大市;如果投资组合的阿尔法值显著小于零,则表明其业绩落后于大盘。
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