请教已实现波动率具体用法
大家知道已实现波动率是采用高频数据计算得到的一个波动率,那么问题来了:
假设我要得到一个年化波动率,我应该如何做(假设我有30日的数据)
1、用高频数据计算每一天的日波动率,然后30个日波动率平均,然后乘以sqrt(252)
2、用高频数据计算每一天的日波动率,然后30个日波动率相加,然后乘以sqrt(252/30)
3、直接用30天的高频数据计算已实现波动率,然后乘以sqrt(252/30)
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大家知道已实现波动率是采用高频数据计算得到的一个波动率,那么问题来了:
假设我要得到一个年化波动率,我应该如何做(假设我有30日的数据)
1、用高频数据计算每一天的日波动率,然后30个日波动率平均,然后乘以sqrt(252)
2、用高频数据计算每一天的日波动率,然后30个日波动率相加,然后乘以sqrt(252/30)
3、直接用30天的高频数据计算已实现波动率,然后乘以sqrt(252/30)