简单来说，我这样建立自己的交易系统：1. 选择一种你喜欢的获利模式（只需要一种，太多了麻烦）；2. 在历史数据中寻找所有符合条件的走势，并统计它们的共性，特点越鲜明越好；3. 根据统计出来的共性来决定进出信号如何触发，即该何时建仓，何时退出不成功的仓位，何时退出成功的仓位等等；4. 交易系统尽量简单。简单到一个门外汉也可以按照它来进行操作，而且不会太走样。交易系统应该随着市场的改变做出相应的调整。市场是由人组成的，市场参与者也不断变化，这决定了市场也会跟着发生变化。所以，没有一成不变的方法，也没有一成不变的交易系统。不过，过分优化的事情好像没有太大的意义。太多的限制条件会让操作者无所适从。另外，透露一些我对止损进行统计的数据，不知道是否具有共性。我把每次交易的最大损失限定在20点，实际上，我平均每次交易的真正损失基本上没有超过10个点。今年头7个月一直稳定在8点左右。Trade Your Way to Financial Freedom 这本书的作者在书中也提到过这个发现，即实际亏损大约等于你预期最大亏损的一半。那我把最大损失限定在10个点，实际损失不是可以下降到5个点左右了？我感觉，作者的学术气氛比较强，他既然提到了实际亏损大约相当于预先设定最大亏损的一半左右，肯定有大量的统计数据为依据。而我自己的实际操作结果，也基本验证了这一点。我认为应该不会是巧合吧。因此想看看其他交易者的操作结果是不是也呈现出这种规律。如果是，我想进一步降低每次失败交易的亏损，是不是需要从降低预设最大亏损这方面入手呢？我的想法是，大家与其在具体操作方式上进行交流，不如在交易结果的统计数据上进行交流。通过对来自实践的统计数据进行分析，也许更能发现一些具有共性的特点。我觉得，普通交易者和机构交易者相比，最大的劣势不是资金小，信息来源少，获得信息的速度慢，交易手续费高等，而是缺乏大量来自实际交易的宝贵数据。对一千次交易结果进行统计，得出的数据可能说明不了什么问题，但对一万次以上的交易结果进行统计，得出的数据应该能揭示出某些带有一定规律性的东西。关于止损就说这么多了。随着经验的累积，今后对止损具体应用肯定会和现在不一样，但有一点我是肯定的，我始终只会选择犯错误之后损失更小的止损方式，而不是相反。止损只能帮助我在市场生存的更久一点，想实现进入市场投机的初衷，我必须实现盈利。一个完整的系统，当然应该包括如何退出有盈利的仓位。我退出盈利仓位的前提条件也不多，有一点是很明确的，如果是做多，在短期头部形成之前，绝对不会退出盈利的仓位，去搞什么主观的止盈这种我自认为我无聊的事情。我对盈利目标基本上没有一个事先设定的具体数字，当然，在达到一定的数字之后，我会提高警惕，因为在这种情况下，我的交易系统发出退出信号的概率会变大。对于如何判断短期顶部，每个交易者都有自己的标准，没有必要强求一致。不过，这些标准不应该是主观臆想出来的，同样需要经过历史数据的检测，并在交易实践中进行调整。我自己判断的标准很简单，最主要的一条是：反方向突破前一个高点。这里的前一个高点是最近一定范围内出现的，而且，必须和最后的新高点有明显的区别，也就是说，应该是一段时间之前创下的，是当时那个时间段的新高。连续几根K线不断创下新高不算。以上升为例，如果创下新高之后，向下跌破前期高点，创新高这轮升势属于失败突破的概率会相当大，大到足以让我相信这种情况值得纳入到我的交易系统。一般只有在满足这一条之后，我才采用其他标准，来判断是否应该退出盈利的交易。总而言之，我每次都要等到小时图上一轮走势明显的高点基本形成之后，才开始考虑退出。我认为，总是过早退出盈利的仓位，其实也不是什么技术上的问题，仍然在很大程度上是一种心理方面的问题。很多交易者都清楚明白这一点，但却总是无法克服。我就来谈谈我是怎样克服这一心理障碍的。说出来可能会很好笑，但它的确帮助我基本上解决了总是无法做到“让利润奔跑”的心理障碍。具体让利润奔跑多少不是关键，只要心理问题解决了，我采用小时图交易，可以让利润在小时图上奔跑一百多点。如果以后我可以支配的资金量到一定的数量，我也可以让利润在日图上奔跑一千多点，在周图上奔跑一万多点。具体操作手法可以千变万化，但对操作者心理上的要求不会有什么实质性的差别。
