9个月12倍(从30万到370万)—复盘深挖林疯狂的交易模式 上周五,在看到@沐阳1 兄对林疯狂参加...

上周五,在看到@沐阳1 兄对林疯狂参加淘县2016再战杯9个月的时间里取到10倍收益的帖子,觉得很有意思。于是,就去百度里找了林疯狂分享的全部交割单去膜拜观摩。拉表统计下来,结果确实很让人震撼,也很受益。这几天就滋生出了一些思想,总结分享出来,以便和对此交易模式有兴趣的股友探讨交流。

把帖子里的交割单的每笔收益统计下来从2016年4月01日-12月31日,共有165笔交易,累计收益率为1258.329%,更准确的说是12倍多。另外有从3月14日-17日的3笔零星单子。这3笔交易累计收益率为8.14%,如果再加上这3笔,总累计收益率为1360.79%,当然这个收益统计是假设每笔都全仓的操作情况下。我把那3笔零星的单子作为新增一个月统计,总计就是在10个月时间里完成了168笔交易,总计收益是13.6倍。

(部分统计贴图1)

(部分统计贴图2)

如上图所展示,在这10个月交易中,都是正收益,没有出现亏损的月份。其中有3个月月收益率低于10%(3月份、4月份、7月份),7月份的1.495%几乎盈亏持平,8月-12月收益增长较为平滑。从这里也看到了复利增长的魅力,见证13倍增长由来的神奇。

感受到这个魅力,感叹着这份神奇,我滋生的一些想法如下:

一、在这168笔交易中,林疯狂的买入卖出选股系统正确率为52.38%(88笔为正收益,80笔为负收益,也就是亏损),从概率上来说和投硬币的效果相差不大,几乎各占一半。复盘看操作的股票,上午择机买入后,下午当天就出现浮亏的例子枚不胜举。如下图的操作(随机选了几个)。

求小疯当天收盘后胸口郁闷的面积?

二、既然买入卖出的正确率没有那么神奇,甚至可以说很平淡(52.38%和抛硬币差不太多,如果没有画面感,建议亲找一个1元硬币抛168次,统计下正/背面的概率)。难道是沐阳兄所说的盈亏比吗?

如上贴图所示:80笔亏损累计值为282.19%,88笔盈利累计值为597.89%,盈利的增长累计值为亏损累计值的2.11倍(597.89%/282.19%),也就是盈利的规模比亏损的规模大了2倍多,统计结果证明盈亏比的说法确是如此。

汇总一和二的想法,买入卖出的正确率平淡无奇,盈亏比补了它的短板,把13倍的收益拉了回来。

按盈亏比的思路我做了深挖。

盈亏小单子密密麻麻,我取的是亏损(-3.99%—0) 和盈利(0-3.99%)区间的单子,一共有92笔,占总交易笔数168的54.76%,半壁江山。且:亏损的-3.99%—0的单子有51笔,盈利的0-3.99%的单子41笔,亏损单子小胜。

再来看盈亏中单子,我取的是亏损(-9.99—-4.0%) 和盈利(4-9.99%)区间的单子,一共55笔,占总交易笔数168的32.73%. 且:亏损的-9.99—-4.0%的单子有26笔,盈利的4-9.99%的单子29笔,此轮中,盈利单子略胜。

最后是盈亏大单子,我取的是亏损(-30—-10%) 和盈利(10%及以上)区间的单子,一共是21笔,占总交易笔数168的12.5%.且:亏损的-30—-10%的单子有3笔,盈利的10%及以上的单子18笔,此轮中,盈利单子大胜。

从统计的结果中折射出来的思维和逻辑是我重点要深挖的,占总交易54.76%一半多盈亏小单子相互冲销后,账户资金还基本在原地踏步,甚至略有小损。有占32.73%盈亏中单子填补后,也只是略有小胜。距离13倍的理想还相差甚远。那么结果就还剩一个,13倍的收益就是靠这占总交易仅12.5%的很小一部分的大单子来完成的。再贴一下有重大贡献的这些大单图。

挖到了这里,那么事实的本质就是这样的吗?如果是这样也就不用再往下继续了。

每次经过上海的外滩,闲暇时不由自主就被周围的建筑群所吸引,感叹那建筑外形的现代及精美风格,很快就把人卷入到它那浓重的现代大都市氛围中。但很少时候会去关注这些建筑集群的地基,或者说是支撑他们矗立在海湾边上的基石。如果没有没入在土下支撑它们的那些地基或基石,露在外面的那些外形将是无根之木,再高再大的外形身躯也将轰然倒下。从外滩再次穿越回到挖掘林疯狂的交易模式,如果我们把单子大、中、小分类后,发觉要做那么多单子干森么呢,直接把中、小单子剔除掉,交易不是更轻松吗,尤其是那些占一多半又无用的小单子,简直就是浪费交易时间和交易成本。每笔都是10%、20%以上的收益那些大单子,那钱赚的多快、多爽。如果有这样的交易想法和交易理念,就好像外滩那些建筑一样,脱离了地基和基石他们将很快崩塌。这些交易的小单子和中单子就是成就那十几笔大单完成13倍收益的基石,如果脱离了它们大单子的收益获取也将是无源之水。展开的联想就到此结束。

通过统计林疯狂的这些交割单,可以看到这些思维和逻辑,他此次参赛交易系统的核心就是:在保持有一定量的交易频次的基础上,最重要的目标是控制住每笔交易的亏损幅度,最好是在将其扼制在-3%以内。控制在3%以内的亏损笔数越多越好,不求大盈小亏小赚就好,重点避免大亏(5%以上的亏损),大盈那是额外的,即使有了大盈(10%以上)那也是市场好先生的眷顾。争取更多的交易频率(事实上他也做到了交易机会的最大化,隔日就卖策略),踏着小盈小亏的油门,匀速的前进,在一定量交易频率的基础上搏出10几个大单来,这样的,理想目标就实现了。

三、在7月份交易中,有一个连续连续亏9笔的战役,屡战屡败,屡败屡战,达9笔,整月交易中共21笔,这9笔接近一半而且还是连续的,何等的悲壮啊。

但如果你明白了二中分析过的小亏小赚+隔日卖交易频率模式,就感到压力没有那么大了,每笔亏损尽量控制在3%以内,咱亏的起,没啥大不了大了,继续机械化战斗!走你。。
还有10月份连续亏6笔的。

除了连续亏损之外,还有当日买入后收盘被套浮亏,也有卖出后就拉升的卖飞,有多笔是令人发指的踏空,踏空多个涨停板。就不一 一上图了,有兴趣的去复盘查看。
这些交易都在说明他的交易心理,好像是在被某种机器控制,感觉不到他被套的郁闷,卖飞的叹息,目标一直有一个就是尽最大努力去遏制住每笔的亏损(平均在3%以内),今天了结这笔,这笔交易已经过去,不再回首,继续下一笔(虽然也出现了吃3笔大面,但这没有扩散到全局。)

再回首!

汇总一、二、三的想法。有这样的一个系统,取得这样优异的实盘成绩,虽然它不是靠正确率取胜的,但它有它运转的生存之道。在这个道的下面,有符合它成功的底层逻辑代码。那代码就是:控制住亏损的低风险思维+一定量的交易频率+近机械的交易心理。

以上是这两天总结的一些想法,还会有更多的有价值的点去挖掘,欢迎有兴趣的朋友交流和探讨。

@沐阳1 @今日话题

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