收益高对应的是风险大,如何选择性价比高的基金,夏普比率是关键

看一只基金是否值得投资,除了看基金公司、基金经理、基金规模、持仓结构、成立时间、历史业绩外,还有几个很重要的特色指标,即波动率、夏普比率和最大回撤比率。从指标来看,波动率越低,夏普比率越高,最大回撤比率越低的基金,则质地越好。前几天,我给大家推荐了《高回报与低风险能否兼得?盘点十只涨超50%回撤低于10%的基金》今天,我就给大家推荐十只夏普比率高的基金。

1.0 什么是夏普比率

这里不讲太多理论的东西,只需要记住,这个理论是由一位获得过诺贝尔经济学奖的牛人威廉夏普(不是日本那个夏普)提出的。

简单来讲,夏普比率就是衡量在每承担1个单位风险的情况下,所获得超越无风险收益率的超额回报是多少。夏普比率越高,说明在承担一定风险的情况下,所获得的超额回报越高。反之,如果夏普比率很小甚至为负,说明承担一定的风险所获的超额回报很小或者没有超额回报。这非常像我们日常生活中的概念,叫作“性价比”,就是每付出一点价格就获得多少的性能。

所以,大家在寻找性价比高的基金的时候,千万要注意看它的夏普比率是多少。夏普比率可以按时间段来进行介绍,我们一般在基金平台上看的是近一年的夏普比率。

夏普比率高意味着基金的投入产出比高,风险小,那么夏普比率多高算高呢?我举几个知名基金的例子来说明:

1、赵蓓的工银瑞信前沿医疗

这只基金是我重仓的一只基金,属于大健康行业,近五年收益一度排在所有主动管理型基金之首,且前几天也创出了历史净值新高,那么大家猜,这只基金的夏普比率是多少呢?

答案是1.66!这其实与这只基金波动率大有关,且因为是行业基金的原因,回撤很大,这影响了这只基金的得分。

2、张坤的易方达蓝筹

这只基金大家都是知道的了,张坤属于顶流,而易方达蓝筹更是公募基金中的第一,880亿的规模排名第一,那么这只基金的夏普比率是多少呢?

答案是2.37!看来比赵蓓会强一些。当然,易方这蓝筹只是这一两周表现略好,而前一段时间则像是睡着了一样。

那么今天,我们要介绍的高夏普比率的基金是有多高呢?

我精心选取了十只高夏普比率的基金,这几只基金的介绍顺序会从低到高来排列。而夏普比率的起点是2.99!

没错,你没有看错,就是2.99,比张坤赵蓓的基金还要高上不少的分数,是不是很期待呢,让我们进入第一只!

2.0 广发多因子混合

这只基金也是我最近建仓并持有的一只基金,仓位不算重,但体验很好。这只基金的特点是高换手,执行的是量化投资策略,基金经理是择时大师,该基金最近表现不错,已成为今年以来收益最高的几只基金之一。

来看看具体的指标:基金经理是唐晓斌,目前基金规模8.52亿,属于还未被很多人知道的明珠,成立近五。

持仓情况:十大重仓占比50.02%,行业分布在房地产、机械、煤炭、化工、有色、医疗、钢铁等行业,非常分散。

近一年的收益率为110.67%,非常出色。近一年的波动率是25.67%,最大回撤9.40%,夏普比率2.99

3.0 大成新锐产业混合

这只基金其实一直在我的自选里,我提及的并不多(如果大家有关注我的文章,其实提到过一次),今天终于要再次隆重介绍一下了。这只基金近一年近两年的业绩都非常之好,算是前1%的水准。

来看看具体的指标:基金经理是韩创,目前基金规模21.78亿,很适中,成立8年多,历史较长。

持仓情况:十大重仓占比58.01%,行业分布在有色、化工、食品、建材等行业,比较偏向于化工等顺周期行业。

近一年的收益率为117.39%,排名靠前。近一年的波动率是27.25.10%,最大回撤11.58%,夏普比率3.04

4.0华安文体健康混合

有个朋友给我留言说我前段时间推介的这只基表现非常之好,反而我并没有入手。不过我也在几次发文中重点推荐过,我认为这是一只全面超越袁芳的工银文体产业的基金。收益不错,回撤控制也很好,也同样是一名女性基金经理。

来看看具体的指标:基金经理是刘畅畅,目前基金规模3.91亿,同样少人关注,成立近四年。

持仓情况:十大重仓占比26.52%,及其分散,行业分布在机械、电子、有色、医药、钢铁、电气等行业,比较分散,可以看出其持股数量较多,风险性很小。

近一年的收益率为93.60%,还不错。近一年的波动率是23.13%,最大回撤9.02%,夏普比率3.07

5.0 交银股息优化混合

这是一只我相对陌生的基金,我是从网上搜夏普率高的基金,看到有人推荐,就摘了下来,大家一起来看看它的表现吧,然后你会发现这个基金经理的另一只基金我曾经介绍过。

来看看具体的指标:基金经理是韩威俊,有点印象没,没关系,我后面会介绍他另一只基金,目前基金规模6.86亿,同样少人关注,成立近四年。

持仓情况:十大重仓占比63.79%,行业分布在白酒、医药、食品、建材等行业,是一只含酒量比较高的基金。

近一年的收益率为102.75%,还不错。近一年的波动率是23.81%,最大回撤17.10%,夏普比率3.21

6.0 交银消费新驱动股票

想起来了吧,同为韩威俊管理的另一只票,我前几天在对比含酒量高的基金时,介绍过它,而且这只基金还获得了十只基金里的第三名,有兴趣去看一下《白酒发威!十只含酒量高的混合行业主动基金大PK,张坤意外落后》。

来看看具体的指标:基金经理是韩威俊,目前基金规模6.86亿,同样少人关注,成立近四年。

持仓情况:十大重仓占比63.71%,行业分布在白酒、医药、食品、建材等行业,是一只含酒量比较高的基金。

近一年的收益率为101.19%,非常棒。近一年的波动率是23.65%,最大回撤16.98%,夏普比率3.20

7.0 中欧价值智选混合

这只基金其实我昨天介绍过,我还将之列为了模拟足球343阵容中的中场大将。原因是这只基金的业绩不错,且行业比较均衡分散,更重要的是回撤控制得很好,综合起来,这只基金的夏普比率肯定低不了。

来看看具体的指标:基金经理是袁维德,目前基金规模30.06亿,非常适中,成立8年多,历史也算比较悠久了。

持仓情况:十大重仓占比52.39%,行业分布在传媒、钢铁、银行、轻工、医疗、汽车、建材等行业,非常分散。

近一年的收益率为80.50%,不算低。近一年的波动率是19.10%,最大回撤6.66%,夏普比率3.24

8.0 工银物流产业股票

这只基金前几天介绍过,当时介绍的时候还很关注其图形,像是人为画出来的一样,不知道大家还有印象不?

来看看具体的指标:基金经理是张宇帆,也是一位女将。基金规模2.05亿,也是一块璞玉。基金成立五年多。

持仓情况:十大重仓占比47.90%,行业分布在物流、建筑、银行、电子等,主要还是偏重于物流运输行业。

近一年的收益率为92.25%,波动率20.45%,最大回撤5.36%非常低,夏普比率3.30

9.0 工银战略转型股票

这只基金我前几天也介绍过。看来我推的基金,都是质地非常不错的,大家记得收藏啊。

来看看具体的指标:基金经理是杜洋,基金规模是45.30亿,适中,成立时间6年多。

持仓情况:前十大重仓点比39.75%,还是比较分散的。行业分布在建筑、银行、电子、交通、房地产等领域,银行业占比偏多一些。

近一年的收益率是82.33%,波动率19.72%,最大回撤7.24%,夏普比率3.33

10.0 广发睿毅领先混合

这是今年的当红炸子鸡林英睿管理的基金。相比今年很多的广发价值领先,广发睿毅领先其实是林英睿管理更久的一只基金,而且从各项指标上,不输过广发价值领先。

来看具体的指标:基金经理是林英睿,基金规模13.46亿,成立时间三年多。

持仓情况:前十大重仓股票占比46.60%,行业分布在银行、煤炭、有色、机械等。主要集中在顺周期行业。

近一年的收益率是77.67%,略低一些。波动率17.87%,最大回撤6.38%,夏普比率3.38

分数已然越来越高了,然而还会有更高的吗,当然!接下来,我们请上本次的冠军--中泰开阳价值优势!

11.0 中泰开阳价值优势

这是我持有的,但后悔持有得少的一只基金。我在多个内容中都极力推荐这只基金,真的是稳,而且涨得也不算慢。

来看看具体指标:基金经理是田瑀,基金规模7.71亿,你说我这么大力宣传,会不会净值一下子涨很多呢?

持仓情况:前十大重仓股票占比67.49%,比较神奇的是今年一季度前十大持仓只是仓位调整,股票并没有变化,一只都没有。行业分布在传媒、化工、交通、建材、公用事业、医药等领域。

近一年的收益是81%,中规中矩,波动率17.24%,最大回撤4.86%非常稳,而夏率比率高达3.57,夺得本场冠军


当然,我们不能说好的基金,就要求它的夏普率一定要高,像赵蓓、葛兰、李游等我看好的基金经理,都因为夏普率不太高而没有上榜,但不妨碍他们仍是出色的基金经理,他们的基金也是我非常喜欢和重仓持有的。

但反过来,夏普率高的基金,一定是性价比高的基金,不信你看看这十只,是不是一个顶一个的强?

而且这十足其实都有一些相同的特点,比如回撤控制都比较好,业绩也不差,持仓相对平衡,另外基金的规模也都相对适中。

所以,你懂得,上面的十只基金请立刻马上放到自选里,持续观察,找准机会就下手吧!拿走不谢,记得评论转发点赞!!!

当然,如果因此而盈利了,不要忘记点点赞赏哈,给我一点小小鼓励!

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