手把手教会你构建自己的交易系统（三）
?下面我继续谈交易系统的构建。前几次，我用的是SPY的5分钟分时数据，主要是希望大家熟悉Excel及其公式。从现在开始起，我将采用a股数据。
安装好通达信的朋友，请进入通达信。如附件1.jpg所示，选择600028中国石化。主图指标选择5日、30日和250日均线。副图指标选择macd（12,26,9）和ATR（14）。将其导出为Excel格式。见附件2.jpg所示。然后将表格数据进行整理，去掉我们不需要的行列，将spreadsheet也就是日线数据表名字改为daily。如附件3所示。
很多人喜欢使用指标，甚至自己定制的指标。下面我就简单地讲述在Excel中如何构建一个指标。
之所以Excel可以作为一个开发平台，是因为Excel提供了非常灵活和简单的编程平台：Visual Basic for Application,或者简称VBA。VBA是以BASIC语言为基础的编程语言，所以非常容易上手。对于所有Excel用户来说，如果他们渴望成为高级用户，VBA编程是必须的。
打开附件中的600028.xls，按ALT F11，进入VBA编程环境。双击工程模块Functions，大家会看到如下公式：
Function TrueRange(ByVal high As Double, ByVal low As Double, ByVal previousclose As Double) As Double
Dim returnValue As Double
diffHighLow1 = Math.Abs(high - low)
diffHighLow2 = Math.Abs(high - previousclose)
diffHighLow3 = Math.Abs(previousclose - low)
If (diffHighLow1 > diffHighLow2) Then
????returnValue = diffHighLow1
Else
????returnValue = diffHighLow2
End If
If (diffHighLow3 > returnValue) Then
????returnValue = diffHighLow3
End If
TrueRange = returnValue
End Function
这是指标TrueRange的实现过程。如果有不懂的，先去了解TrueRange指标是如何计算的，然后再来看VBA是如何实现的。
好了，咱们再进入表格调用这个指标。在ATR.ATR列的右边单元格输入TrueRange。因为TrueRange指标需要今日的最高、最低价和昨日的收盘价，所以我们选中单元格O3，输入=truerange(C3,D3,E2)，然后下拉使该列所有单元格都采用同样的公式和对应的引用参数。大家可以看到，我们这里用函数计算的结果O列和通达信的计算结果M列，在开始的计算中有小数点的区别。但是后面的数据都一样了。
这里采用的VBA编写函数的方法，是Excel最有魅力的一部分，也是VBA的中级使用。对VBA不熟的朋友，可以多多采用记录宏的方法，然后学习宏的编写。虽然从记录宏中学习VBA的方法，学到的不见得是效率最高的编程方法，但却是最简单的入门方法。
有人可能觉得每个指标都要写函数，过于麻烦。我的观点是，因为我们在写函数的时候，指标的细节必须重点关注，所以会帮助我们对指标的理解。如果将所有编写好的指标公式放在一起，作为自己的专用指标库函数，那么日积月累的工作会让自己后面的工作越来越简单。如果希望不编写函数而直接调用市面上现有的指标，我自己也有专门的解决方案。但那是VBA的高级用户的学习内容了。
请大家对这个系列的文章多给些反馈。是太容易了？还是太难了？拜托请不要只说谢谢分享！给些反馈就是对我的谢谢！谢谢大家的支持！
很多人对交易系统有神秘感，其实神秘感的来源主要是因为不懂什么是交易系统所以好奇导致。任何人都可以根据任何买进卖出信号构建自己的交易系统。但是，一个交易系统需要投资者投入大量的时间和精力。那如何判断一个交易系统的好坏呢？
今天我给大家讲讲交易系统最重要的评测指标。市场上评测交易系统的指标有很多，我个人最喜欢的是wealth-lab的系统构建平台。为了方便大家了解交易系统的本质，我将wealth-lab里面的交易系统中的评测指标全部做了翻译和解释。这些指标希望大家记住，甚至要背熟。为下一阶段的工作做准备。
Starting Capital?（初始资金）????系统测试开始时的全部资金
Ending Capital?（终止资金）??????系统测试结束时的全部资金，包括账户内的股票以收盘价计算的价值
Net Profit（净利润）?????????????全部的利润。这是净利润的总和，已经减除掉每笔交易的佣金和slippage。
Net Profit %（净利润%或者投资回报率）????净利润占初始资金的百分比
Profit per Bar（每根K线的利润）???
????????????????全部的净利润除以进出场所经历的K线根数。和中长线投资相比，每根K线的利润，对不同的交易系统之间的效率比较提供了公平的指标。
????????????????如果和中长线投资系统比较，我们通过每根K线利润就可以直接比较其交易系统的盈利效率。
Annualized Gain % (Annual Percentage Return, APR，年投资回报率)???
????????????????年投资回报率是复合年增长率
Exposure (%，暴露风险)????????简单地说，就是持仓所占全部账户资产的百分比，也有人翻译为投资比例。 我个人理解，所持仓位就是暴露在市场的风险。
Total Commission（佣金总额）????全部模拟交易的佣金总额。
Return _disibledevent="word-wrap: normal; word-break: normal; font-family: 宋体;">（现金回报）????系统测试期间，现金的全部利息回报。
Margin Interest Paid（所付融资利息）???
????????????????测试期间的全部融资利息支出
Dividends Received（所得分红）????测试期间的股票分红总额。
Number of Trades（交易数量）????买卖交易的总数加上目前的持仓；对于中长线投资，这等于买卖的股票支数。
Avg Profit (Loss)（平均利润/损失）
????????????????减去佣金和slippage后的每笔交易平均利润或亏损。
Avg Profit % (Loss %)（平均利润/损失率）
????????????????减去佣金和slippage后的每笔交易平均利润率或亏损率
Avg Bars Held（平均持仓时间）
????????????????每笔交易平均K线根数，对于日线来说，就是平均持仓天数。
Win/Loss Rate（盈利/亏损率）????交易中盈利交易和亏损交易所占全部交易百分比
Gross Profit/Loss（毛利润/亏损）
????????????????全部盈利交易带来的利润或者全部亏损交易带来的亏损，减去佣金和slippage。账户中当前仓位的账面利润和亏损不计入盈亏。
Max Consecutive（最大连续盈利/亏损次数）
????????????????连续盈利次数的最大值或者连续亏损次数的最大值。
Max Drawdown（最大系统回撤$）????以账户资产（资金和股票净值）计算，最大峰值到最低峰值之间的下降金额。
Max Drawdown Date（最大回撤日）????最大回撤结束的那一天。
Max Drawdown %（最大回撤$）????以账户资产（资金和股票净值）计算，最大峰值到最低峰值之间的下降%。
上面的内容中有一个slippage，不能简单翻译。有人翻译为滑价差，让我看得摸不着头脑。slippage,是指我们决定以当前价格市场价成交，可是实际成交价却不同于我们看到的市场价。这两者之间的价差会增交易成本，被称为slippage。因为找不到对应的词汇，所以专门在这里做个解释。
大家一定要记住这些名词的意思，这样到后面才不会困难。