三重滤网交易系统-是一个可以拿来就用、效果明显的交易系统
埃尔德在《以交易为生》一书里提到了三重滤网交易系统,这是我见过最友好,最方便使用,也是效果最好的交易系统。
一句话,拿来就可以用。
一、原理:
三重滤网交易系统的核心就是大周期决定小周期,小周期影响大周期。
大周期上涨,可以放心持股,甚至可以加仓。大周期下跌,绝对不能持股。
一般常用的三重周期就是周线、日线和60分钟线。
也可以用月线、周线或者日线,那是对新手而言。
二、第一重滤网-周线-市场潮流
作者把周线作为第一重滤网,这是市场运动的主要方向。
据我个人的观察,凡是周线多头的情况下,只要不是绝对最高点买入,不会出现被套的情况。
在我看来,这个效果很好,日线太短,月线太长,周线最为适中。
作者给出的滤网技术标准是周线MACD多头,也就是说,DIF大于DEA,且两者上升,MACD可以小于0轴,但是一定要上涨的状态。
在我使用的过程中,我是结合双均线加以使用,也就是确定的指标是:
1.MA多头,我采用的是4周线和10周线;
2.EMA多头,我才用是4和10周线。
三、第二重滤网-日线-市场波动
作者把日线作为日常波动的,也就是可以容许震荡的地方。
我的理解就是,你在使用的时候,可以把这个作为增减仓位的标准,比如,价格回撤5日线以下,就可以减仓一大半。
这个最好结合EMA来具体使用。
原则上5日线下穿10日线要卖出一大半保留利润,若EMA下穿则全部卖出。
四、第二重滤网-60分线-买入技术
作者给出的25分钟或者5分钟线,实在是太敏感,也不适合A股。
我觉得只实际运用中,用60分钟线最为恰当。
参数最好选择4和20两个参数,因为4个60分钟正好是一天的收盘价,这个最关键,只要这个继续上涨,或者围绕5日线上下波动,就不用去管。
五、具体使用
作者给出的原则是大周期向上和中周期同步的时候,可以放心买入和持股。
事实上,在我观察和使用的过程中,日线的MACD可以作为持股的判断标准,一旦日线MACD变成空头,特别是高位DEA下穿DIF,可以卖出大部分仓位。
周线MACD出现高位DEA下穿DIF一定要果断卖出一部分,如果继续下跌选择清仓。
这个是熊市最明显的指标。
六、注意事项
1.及时止损
2.小仓位尝试
3.选股一定要注意是流动性好的绩优股,而且股价最近半年走势向上。